Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng và phân tích hồi quy - Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Dạng hàm bán- logarit (Semilog):
Dạng hàm này có phương trình:
Yi
= β1 + β2lnXi + ui
Nếu X tăng thêm 1 đơn vị thì
thì ở mức trung bình Y tăng
thêm [β2*100] %. Một số ứng
dụng hữu ích cho dạng hàm này.
Ví dụ, quan hệ giữa tiền lương
và trình độ giáo dục.
Dạng hàm này có phương trình:
lnY
i = β1 + β2Xi + ui
Khi X tăng 1%, thì thì ở mức
trung bình Y tăng [β2/100] đơn
vị.
Dạng hàm này có phương trình: Yi = β1 + β2(1/Xi) + ui
Dạng hàm nghịch đảo thường được sử dụng
khi Y và X đều dương và khi đường biểu
diễn quan hệ giữa chúng dốc xuống (β1>0
và β2>0). Trong trường hợp này, dạng hàm
tuyến tính không được tốt bởi vì đường biểu
diễn sẽ cắt trục tọa độ và Y sẽ trở nên âm đối
với các giá trị X đủ lớn
35 trang |
Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 06/01/2022 | Lượt xem: 539 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng và phân tích hồi quy - Nguyễn Thị Bích Nguyệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÃ HỌC PHẦN EM3130
26/10/2021 Econometrics 1
KINH TẾ LƯỢNG
Nguyễn Thị Bích Nguyệt
Bộ môn Kinh tế học
C9-208B Viện Kinh tế và Quản lý
26/10/2021 Econometrics 2
MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
- Học phần Kinh tế lượng trang bị cho các sinh viên các kiến thức
để xây dựng, ước lượng và kiểm định các mô hình, qua đó học
viên có thể lượng hóa, phân tích sự vận động của các hiện tượng
kinh tế
- Ngoài ra học phần Kinh tế lượng còn nhằm trang bị cho các học
viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào
việc xử lý và phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể
26/10/2021 Econometrics 3
MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng:
- Nắm vững các mô hình kinh tế lượng để có thể lượng hoá các
quan hệ kinh tế vĩ mô và vi mô. Liên kết được các mô hình
kinh tế lượng với các lý thuyết kinh tế bằng các dữ liệu thực tế.
- Đề xuất chính sách và dự báo dựa trên việc phân tích, kiểm
định các mối quan hệ kinh tế thông qua kết quả của mô hình.
TÀI LIỆU HỌC TẬP
1. Phạm Cảnh Huy (2008), Bài giảng kinh tế lượng, NXB Đại học
Bách khoa Hà Nội.
2. Phạm Cảnh Huy (2008), tập bài tập Kinh tế lượng
3. Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng. NXB Đại
học KTQD.
4. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Lý thuyết xác suất và
thống kê toán, Nhà xuất bản thống kê.
5. Craig A. Depken (2006), Introductory Econometrics.
6. Damodar N.Gujarati (2004), Basic Econometrics, McGraw-Hill.
7. William H . Greene (2000), Econometric Analysis
10/26/2021 Econometrics 4
10/26/2021 Econometrics 5
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Lý thuyết – Bài tập kết hợp
ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Quá trình : Chuyên cần, kiểm tra
giữa kỳ, bài tập nhóm
Thi kết thúc học phần: Không sử
dụng tài liệu viết tay photo
MÔN CƠ SỞ Kinh tế học,
Xác suất thống kê
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
NỘI DUNG HỌC PHẦN
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG & PHÂN TÍCH HỒI QUY
CHƯƠNG 2 - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN
CHƯƠNG 3 - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN
CHƯƠNG 4 - HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP ĐỊNH TÍNH
CHƯƠNG 5 - ĐA CỘNG TUYẾN
CHƯƠNG 6 - PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI
CHƯƠNG 7 - TỰ TƯƠNG QUAN
10/26/2021 Econometrics 6
Econometrics 7
GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY
CHƯƠNG 1
NỘI DUNG CHƯƠNG 1
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN DÙNG TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY
10/26/2021 Econometrics 8
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
“Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo
lường kinh tế”. Thuật ngữ này do A.K.Ragnar Frisch (Giáo sư kinh tế
học người Na Uy, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử
dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1930.
Kinh tế lượng chính là việc áp dụng các kỹ thuật thống kê và toán học
vào các vấn đề trong lĩnh vực Kinh tế
26/10/2021 Econometrics 9
1.1.1. Khái niệm
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 10
1.1.2. Mục đích của kinh tế lượng
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
Đối với chính phủ: Chính phủ các quốc gia muốn đánh giá tác động của các
chính sách tiền tệ, tài chính, tỷ giá đến các biến quan trọng như thất nghiệp,
thu nhập, xuất nhập khẩu, lãi suất. tỷ lệ lạm phát, và thâm hụt ngân sách
Đối với văn hóa – xã hội: Y tế, nước sạch, giáo dục, văn hóa, các chính sách
hỗ trợ khác,...tác động đến sự phát triển của người dân và địa phương về độ
giáo dục, tỷ lệ phổ cập giáo dục,
Đối với doanh nghiệp: Các nhà phân tích thường quan tâm xem nhu cầu có
giảm theo giá và theo thu nhập không? Các công ty cũng muốn xác định xem
chiến lược quảng cáo của mình có thực sự tác động đến việc tăng doanh thu
hay không?...
26/10/2021 Econometrics 11
1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế lượng
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 12
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
Ước lượng các mối quan hệ
Kiểm định giả thiết về bản chất quan hệ phụ thuộc
Dự báo
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 13
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
⁃ Ước lượng cầu/cung của các sản phẩm, dịch vụ.
⁃ Ước lượng quan hệ của chi phí bán hàng/quảng cáo với doanh thu hay
lợi nhuận.
⁃ Đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ và tài chính đến các biến
như việc làm hoặc thất nghiệp, thu nhập, xuất khẩu và nhập khẩu, lãi
suất, tỷ lệ lạm phát, và thâm hụt ngân sách.
Ước lượng các mối quan hệ kinh tế
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 14
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
⁃ Một doanh nghiệp có thể muốn xác định xem chiến dịch quảng cáo
của mình có tác động làm tăng doanh thu hay không.
⁃ Các nhà phân tích có thể quan tâm xem nhu cầu bị ảnh hưởng bởi giá
và thu nhập.
⁃ Các nhà kinh tế học muốn đánh giá hiệu quả của các chính sách nhà
nước.
Kiểm định giả thiết về mối quan hệ
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 15
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
⁃ Một Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, và
lượng tồn kho cần thiết.
⁃ Dự đoán có nhu cầu về năng lượng nhằm phục vụ việc hoạch định các
chính sách có liên quan.
⁃ Dự đoán thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, và thâm hụt ngân
sách và thương mại.
Dự báo
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 16
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
⁃ Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc
nội (GDP).
⁃ Phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị đến GDP.
⁃ Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số
đến việc huy động vốn dân cư.
Một số ví dụ
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 17
1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng
⁃ Kiểm định mối quan hệ dài hạn giữa giá cả và tỷ giá hối đoái.
⁃ Kiểm định giả thuyết rằng thu nhập hoặc thông báo cổ tức không ảnh
hưởng đến giá cổ phiếu.
⁃ Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của một căn hộ chung cư.
⁃ Ảnh hưởng của các yếu tố đến điểm trung bình trong học tập sinh viên.
⁃ Ứng dụng mô hình Kinh tế lượng trong Dự báo nhu cầu điện năng của
quốc gia.
Một số ví dụ
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 18
1.1.5. Các bước thực hiện
Thứ nhất, phải biết được các mối quan hệ kinh tế.
Thứ hai, trên cơ sở hiểu biết về lý thuyết nắm bắt các mối quan hệ, phải
biết các phương pháp thống kê kinh tế: công việc này liên quan đến quá
trình thu thập, xử lý số liệu, kiểm tra và đánh giá được số bộ số liệu.
Những yêu cầu cơ bản đối với nhà nghiên cứu Kinh tế lượng
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 19
1.1.5. Các bước thực hiện
Thứ ba, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải đưa ra mô hình toán học và
giải bài toán cho các mối quan hệ, sau đó phải kiểm định mô hình có
phù hợp hay không bằng nhiều phương pháp kiểm định toán học.
Thứ tư, sau khi có kết quả mô hình toán nhà nghiên cứu phải sử dụng
chúng để dự báo, phân tích và đưa ra chính sách.
Những yêu cầu cơ bản đối với nhà nghiên cứu Kinh tế lượng
1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG
26/10/2021 Econometrics 20
1.1.5. Các bước thực hiện Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm,
các nghiên cứu khác
Nêu ra các giả thiết
Ước lượng các tham số
Xây dựng mô hình
Thu thập, xử lý số liệu
Sử dụng mô hình: dự báo, đánh giá
tác động và đề ra chính sách
Kiểm định
mô hình
Không
Có
1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH
26/10/2021 Econometrics 21
1.2.1. Số liệu theo thời gian
Số liệu theo thời gian: (Time – Series Data): số liệu của một hay
nhiều biến ở cùng một doanh nghiệp hay một địa phương theo thời gian:
ngày, tuần, tháng, năm.
-Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến Tổng SP quốc nội
(GDP).
-Giá cổ phiếu của một công ty đã thay đổi như thế nào khi công ty
công bố giá trị trả cổ tức.
-Ảnh hưởng đến tiền tệ của một quốc gia khi tăng lãi suất
1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH
26/10/2021 Econometrics 22
1.2.2. Số liệu chéo
Số liệu chéo (Cross – Sectional Data): bao gồm các quan sát cho nhiều
đơn vị kinh tế tại một thời điểm cho trước. Các đơn vị kinh tế có thể là cá
nhân, các hộ gia đình, các hãng, các tỉnh thành, các quốc gia
-Ảnh hưởng của các yếu tố đến điểm trung bình trong học tập sinh
viên.
-Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của một căn hộ chung cư.
- Tỷ suất lợi nhuận và giá cổ phiếu của 50 doanh nghiệp trên sàn
chứng khoán.
1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH
26/10/2021 Econometrics 23
1.2.3. Số liệu bảng
Số liệu bảng (Panel Data): là sự kết hợp giữa số liệu theo chuỗi thời
gian và số liệu chéo hay kết hợp các quan sát của đơn vị kinh tế về một
chỉ tiêu nào đó theo thời gian.
-Ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ
thất nghiệp thành thị đến GRDP trong 10 năm tại 20 tỉnh thành phố.
-Giá hàng ngày của một số cổ phiếu blue chip trong hai năm.
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 24
1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là
biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập
nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ
thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 25
1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy
Ví dụ:
Khi chúng ta cố gắng giải thích chi tiêu dùng của mọi người, chúng ta
có thể sử dụng các biến giải thích là thu nhập và độ tuổi.
Để dự đoán khả năng một học sinh cuối cấp trung học phổ thông vào
đại học, chúng ta có thể xem xét đến điểm các bài kiểm tra, trình độ
giáo dục của cha mẹ cũng như thu nhập của gia đình anh ta
XY 21 +=
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 26
1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy
- Chúng ta thường ký hiệu biến phụ thuộc là y và các biến độc lập là x1,
x2, ... , xk , trong đó k là số biến độc lập.
- Một số cách gọi khác nhau:
Y X
- Biến phụ thuộc - Biến độc lập
- Biến kết quả - Biến nguyên nhân
- Biến được giải thích - Biến giải thích
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 27
1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
Hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/X=Xi) = 1 + 2X
Đối với một quan sát cụ thể thì giá trị biến phụ thuộc lệch khỏi kỳ vọng
toán, vậy: Yi = 1 + 2Xi + ui, Trong đó:
-1 và 2 là các tham số của mô hình
- ui là Sai số của hồi quy hay còn được gọi là nhiễu ngẫu nhiên. Nhiễu
ngẫu nhiên hình thành có thể do: Bỏ sót biến giải thích, Sai số khi đo
lường biến phụ thuộc, Các tác động không tiên đoán được hay Dạng hàm
hồi quy không phù hợp.
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 28
1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
Hàm hồi quy mẫu (SRF):
Trong thực tế hiếm khi chúng có số liệu của tổng thể mà chỉ có số liệu mẫu.
Chúng ta phải sử dụng dữ liệu mẫu để ước lượng hàm hồi quy tổng thể.
Không có được tổng thể có thể do:
-Không quan sát được (thời gian, $)
-Biến động
-Đặc điểm thông tin: không cần quan sát
→ Chọn mẫu.
1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY
26/10/2021 Econometrics 29
1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
Hàm hồi quy mẫu (SRF):
Hàm hồi quy mẫu được biểu diễn:
Trong đó:
- là ước lượng của giá trị trung bình của Y đối với biến X đã biết
- là ước lượng của β1
- là ước lượng của β2
Với một cá thể mẫu, ta có phần dư được tính như sau:
ei = Yi - Yˆ
ii XY 21
ˆˆˆ +=
Yˆ
1ˆ
2ˆ
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ
26/10/2021 Econometrics 30
1.4.1. Dạng hàm Bậc hai
Dạng hàm này có phương trình:
Yi = β1 + β2Xi + β3Xi
2 + ui
Khi X tăng thêm một đơn vị thì thì ở
mức trung bình Y tăng thêm β2 + 2β3Xi
đơn vị. Nếu β3 > 0, thì khi X tăng lên,
tác động bổ sung của X đến Y cũng
tăng lên; nếu β3<0, thì khi X tăng lên,
tác động bổ sung của X đến Y giảm
xuống. Nếu bạn có đường biểu diễn
chi phí thì chi phí biên (tức là số đơn
vị mà C tăng lên khi Q tăng lên thêm
một đơn vị) sẽ là MC=β2 + 2β3Q
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ
26/10/2021 Econometrics 31
1.4.2. Dạng hàm Logarit:
Dạng hàm này có phương trình:
lnYi = β1 + β2lnXi + ui
Giải thích dạng hàm này là nếu X thay đổi
1% thì thì ở mức trung bình Y sẽ thay đổi
β2%; đây là tính chất đặc biệt của quan hệ
logarít.
Hàm Cobb-Douglas có dạng:
Y = A.Kβ2.Lβ3eu
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ
26/10/2021 Econometrics 32
1.4.3. Dạng hàm bán- logarit (Semilog):
Dạng hàm này có phương trình:
Yi = β1 + β2lnXi + ui
Nếu X tăng thêm 1 đơn vị thì
thì ở mức trung bình Y tăng
thêm [β2*100] %. Một số ứng
dụng hữu ích cho dạng hàm này.
Ví dụ, quan hệ giữa tiền lương
và trình độ giáo dục.
Dạng hàm này có phương trình:
lnYi = β1 + β2Xi + ui
Khi X tăng 1%, thì thì ở mức
trung bình Y tăng [β2/100] đơn
vị.
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ
26/10/2021 Econometrics 33
1.4.4. Dạng hàm nghịch đảo
Dạng hàm này có phương trình: Yi = β1 + β2(1/Xi) + ui
Dạng hàm nghịch đảo thường được sử dụng
khi Y và X đều dương và khi đường biểu
diễn quan hệ giữa chúng dốc xuống (β1>0
và β2>0). Trong trường hợp này, dạng hàm
tuyến tính không được tốt bởi vì đường biểu
diễn sẽ cắt trục tọa độ và Y sẽ trở nên âm đối
với các giá trị X đủ lớn.
1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ
26/10/2021 Econometrics 34
1.4.5. Dạng hàm tổng quát
Ta cũng có thể kết hợp vài dạng hàm khác nhau trong một hồi quy, ví dụ:
Yi = β1 + β2(1/X2) + β3ln X3 + β4X4 + β5X4
2 ++ ui
nếu ta làm thế, ta thường phải có các lý do thỏa đáng để nghĩ rằng hình
dạng của quan hệ giữa Y và X2 là khác với các hình dạng của quan hệ giữa
Y và X3 , và Y và X4.
26/10/2021 Econometrics 35
THANK YOU ☺
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- bai_giang_kinh_te_luong_chuong_1_gioi_thieu_ve_kinh_te_luong.pdf