Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng và phân tích hồi quy - Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Mà HỌC PHẦN EM3130 26/10/2021 Econometrics 1 KINH TẾ LƯỢNG Nguyễn Thị Bích Nguyệt Bộ môn Kinh tế học C9-208B Viện Kinh tế và Quản lý 26/10/2021 Econometrics 2 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN - Học phần Kinh tế lượng trang bị cho các sinh viên các kiến thức để xây dựng, ước lượng và kiểm định các mô hình, qua đó học viên có thể lượng hóa, phân tích sự vận động của các hiện tượng kinh tế - Ngoài ra học phần Kinh tế lượng còn nhằm trang bị cho các học viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào việc xử lý và phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể 26/10/2021 Econometrics 3 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng: - Nắm vững các mô hình kinh tế lượng để có thể lượng hoá các quan hệ kinh tế vĩ mô và vi mô. Liên kết được các mô hình kinh tế lượng với các lý thuyết kinh tế bằng các dữ liệu thực tế. - Đề xuất chính sách và dự báo dựa trên việc phân tích, kiểm định các mối quan hệ kinh tế thông qua kết quả của mô hình. TÀI LIỆU HỌC TẬP 1. Phạm Cảnh Huy (2008), Bài giảng kinh tế lượng, NXB Đại học Bách khoa Hà Nội. 2. Phạm Cảnh Huy (2008), tập bài tập Kinh tế lượng 3. Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lượng. NXB Đại học KTQD. 4. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh (2005), Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Nhà xuất bản thống kê. 5. Craig A. Depken (2006), Introductory Econometrics. 6. Damodar N.Gujarati (2004), Basic Econometrics, McGraw-Hill. 7. William H . Greene (2000), Econometric Analysis 10/26/2021 Econometrics 4 10/26/2021 Econometrics 5 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Lý thuyết – Bài tập kết hợp ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN Quá trình : Chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, bài tập nhóm Thi kết thúc học phần: Không sử dụng tài liệu viết tay photo MÔN CƠ SỞ Kinh tế học, Xác suất thống kê PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG HỌC PHẦN CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG & PHÂN TÍCH HỒI QUY CHƯƠNG 2 - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN BIẾN CHƯƠNG 3 - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN CHƯƠNG 4 - HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP ĐỊNH TÍNH CHƯƠNG 5 - ĐA CỘNG TUYẾN CHƯƠNG 6 - PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI CHƯƠNG 7 - TỰ TƯƠNG QUAN 10/26/2021 Econometrics 6 Econometrics 7 GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH HỒI QUY CHƯƠNG 1 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN DÙNG TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY 10/26/2021 Econometrics 8 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG “Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lường kinh tế”. Thuật ngữ này do A.K.Ragnar Frisch (Giáo sư kinh tế học người Na Uy, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1930. Kinh tế lượng chính là việc áp dụng các kỹ thuật thống kê và toán học vào các vấn đề trong lĩnh vực Kinh tế 26/10/2021 Econometrics 9 1.1.1. Khái niệm 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 10 1.1.2. Mục đích của kinh tế lượng 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG Đối với chính phủ: Chính phủ các quốc gia muốn đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ, tài chính, tỷ giá đến các biến quan trọng như thất nghiệp, thu nhập, xuất nhập khẩu, lãi suất. tỷ lệ lạm phát, và thâm hụt ngân sách Đối với văn hóa – xã hội: Y tế, nước sạch, giáo dục, văn hóa, các chính sách hỗ trợ khác,...tác động đến sự phát triển của người dân và địa phương về độ giáo dục, tỷ lệ phổ cập giáo dục, Đối với doanh nghiệp: Các nhà phân tích thường quan tâm xem nhu cầu có giảm theo giá và theo thu nhập không? Các công ty cũng muốn xác định xem chiến lược quảng cáo của mình có thực sự tác động đến việc tăng doanh thu hay không?... 26/10/2021 Econometrics 11 1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế lượng 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 12 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng Ước lượng các mối quan hệ Kiểm định giả thiết về bản chất quan hệ phụ thuộc Dự báo 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 13 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng ⁃ Ước lượng cầu/cung của các sản phẩm, dịch vụ. ⁃ Ước lượng quan hệ của chi phí bán hàng/quảng cáo với doanh thu hay lợi nhuận. ⁃ Đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ và tài chính đến các biến như việc làm hoặc thất nghiệp, thu nhập, xuất khẩu và nhập khẩu, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, và thâm hụt ngân sách. Ước lượng các mối quan hệ kinh tế 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 14 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng ⁃ Một doanh nghiệp có thể muốn xác định xem chiến dịch quảng cáo của mình có tác động làm tăng doanh thu hay không. ⁃ Các nhà phân tích có thể quan tâm xem nhu cầu bị ảnh hưởng bởi giá và thu nhập. ⁃ Các nhà kinh tế học muốn đánh giá hiệu quả của các chính sách nhà nước. Kiểm định giả thiết về mối quan hệ 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 15 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng ⁃ Một Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, và lượng tồn kho cần thiết. ⁃ Dự đoán có nhu cầu về năng lượng nhằm phục vụ việc hoạch định các chính sách có liên quan. ⁃ Dự đoán thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, và thâm hụt ngân sách và thương mại. Dự báo 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 16 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng ⁃ Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). ⁃ Phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị đến GDP. ⁃ Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn dân cư. Một số ví dụ 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 17 1.1.4. Ứng dụng cơ bản của kinh tế lượng ⁃ Kiểm định mối quan hệ dài hạn giữa giá cả và tỷ giá hối đoái. ⁃ Kiểm định giả thuyết rằng thu nhập hoặc thông báo cổ tức không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. ⁃ Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của một căn hộ chung cư. ⁃ Ảnh hưởng của các yếu tố đến điểm trung bình trong học tập sinh viên. ⁃ Ứng dụng mô hình Kinh tế lượng trong Dự báo nhu cầu điện năng của quốc gia. Một số ví dụ 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 18 1.1.5. Các bước thực hiện Thứ nhất, phải biết được các mối quan hệ kinh tế. Thứ hai, trên cơ sở hiểu biết về lý thuyết nắm bắt các mối quan hệ, phải biết các phương pháp thống kê kinh tế: công việc này liên quan đến quá trình thu thập, xử lý số liệu, kiểm tra và đánh giá được số bộ số liệu. Những yêu cầu cơ bản đối với nhà nghiên cứu Kinh tế lượng 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 19 1.1.5. Các bước thực hiện Thứ ba, nhà nghiên cứu kinh tế lượng phải đưa ra mô hình toán học và giải bài toán cho các mối quan hệ, sau đó phải kiểm định mô hình có phù hợp hay không bằng nhiều phương pháp kiểm định toán học. Thứ tư, sau khi có kết quả mô hình toán nhà nghiên cứu phải sử dụng chúng để dự báo, phân tích và đưa ra chính sách. Những yêu cầu cơ bản đối với nhà nghiên cứu Kinh tế lượng 1.1. GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƯỢNG 26/10/2021 Econometrics 20 1.1.5. Các bước thực hiện Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Nêu ra các giả thiết Ước lượng các tham số Xây dựng mô hình Thu thập, xử lý số liệu Sử dụng mô hình: dự báo, đánh giá tác động và đề ra chính sách Kiểm định mô hình Không Có 1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH 26/10/2021 Econometrics 21 1.2.1. Số liệu theo thời gian Số liệu theo thời gian: (Time – Series Data): số liệu của một hay nhiều biến ở cùng một doanh nghiệp hay một địa phương theo thời gian: ngày, tuần, tháng, năm. -Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến Tổng SP quốc nội (GDP). -Giá cổ phiếu của một công ty đã thay đổi như thế nào khi công ty công bố giá trị trả cổ tức. -Ảnh hưởng đến tiền tệ của một quốc gia khi tăng lãi suất 1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH 26/10/2021 Econometrics 22 1.2.2. Số liệu chéo Số liệu chéo (Cross – Sectional Data): bao gồm các quan sát cho nhiều đơn vị kinh tế tại một thời điểm cho trước. Các đơn vị kinh tế có thể là cá nhân, các hộ gia đình, các hãng, các tỉnh thành, các quốc gia -Ảnh hưởng của các yếu tố đến điểm trung bình trong học tập sinh viên. -Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của một căn hộ chung cư. - Tỷ suất lợi nhuận và giá cổ phiếu của 50 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. 1.2. CÁC LOẠI SỐ LIỆU DÙNG ĐỂ PHÂN TÍCH 26/10/2021 Econometrics 23 1.2.3. Số liệu bảng Số liệu bảng (Panel Data): là sự kết hợp giữa số liệu theo chuỗi thời gian và số liệu chéo hay kết hợp các quan sát của đơn vị kinh tế về một chỉ tiêu nào đó theo thời gian. -Ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị đến GRDP trong 10 năm tại 20 tỉnh thành phố. -Giá hàng ngày của một số cổ phiếu blue chip trong hai năm. 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 24 1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập. 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 25 1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy Ví dụ: Khi chúng ta cố gắng giải thích chi tiêu dùng của mọi người, chúng ta có thể sử dụng các biến giải thích là thu nhập và độ tuổi. Để dự đoán khả năng một học sinh cuối cấp trung học phổ thông vào đại học, chúng ta có thể xem xét đến điểm các bài kiểm tra, trình độ giáo dục của cha mẹ cũng như thu nhập của gia đình anh ta XY 21  += 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 26 1.3.1. Khái niệm phân tích hồi quy - Chúng ta thường ký hiệu biến phụ thuộc là y và các biến độc lập là x1, x2, ... , xk , trong đó k là số biến độc lập. - Một số cách gọi khác nhau: Y X - Biến phụ thuộc - Biến độc lập - Biến kết quả - Biến nguyên nhân - Biến được giải thích - Biến giải thích 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 27 1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu Hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/X=Xi) = 1 + 2X Đối với một quan sát cụ thể thì giá trị biến phụ thuộc lệch khỏi kỳ vọng toán, vậy: Yi = 1 + 2Xi + ui, Trong đó: -1 và 2 là các tham số của mô hình - ui là Sai số của hồi quy hay còn được gọi là nhiễu ngẫu nhiên. Nhiễu ngẫu nhiên hình thành có thể do: Bỏ sót biến giải thích, Sai số khi đo lường biến phụ thuộc, Các tác động không tiên đoán được hay Dạng hàm hồi quy không phù hợp. 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 28 1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu Hàm hồi quy mẫu (SRF): Trong thực tế hiếm khi chúng có số liệu của tổng thể mà chỉ có số liệu mẫu. Chúng ta phải sử dụng dữ liệu mẫu để ước lượng hàm hồi quy tổng thể. Không có được tổng thể có thể do: -Không quan sát được (thời gian, $) -Biến động -Đặc điểm thông tin: không cần quan sát → Chọn mẫu. 1.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY 26/10/2021 Econometrics 29 1.3.2. Hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu Hàm hồi quy mẫu (SRF): Hàm hồi quy mẫu được biểu diễn: Trong đó: - là ước lượng của giá trị trung bình của Y đối với biến X đã biết - là ước lượng của β1 - là ước lượng của β2 Với một cá thể mẫu, ta có phần dư được tính như sau: ei = Yi - Yˆ ii XY 21 ˆˆˆ += Yˆ 1ˆ 2ˆ 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ 26/10/2021 Econometrics 30 1.4.1. Dạng hàm Bậc hai Dạng hàm này có phương trình: Yi = β1 + β2Xi + β3Xi 2 + ui Khi X tăng thêm một đơn vị thì thì ở mức trung bình Y tăng thêm β2 + 2β3Xi đơn vị. Nếu β3 > 0, thì khi X tăng lên, tác động bổ sung của X đến Y cũng tăng lên; nếu β3<0, thì khi X tăng lên, tác động bổ sung của X đến Y giảm xuống. Nếu bạn có đường biểu diễn chi phí thì chi phí biên (tức là số đơn vị mà C tăng lên khi Q tăng lên thêm một đơn vị) sẽ là MC=β2 + 2β3Q 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ 26/10/2021 Econometrics 31 1.4.2. Dạng hàm Logarit: Dạng hàm này có phương trình: lnYi = β1 + β2lnXi + ui Giải thích dạng hàm này là nếu X thay đổi 1% thì thì ở mức trung bình Y sẽ thay đổi β2%; đây là tính chất đặc biệt của quan hệ logarít. Hàm Cobb-Douglas có dạng: Y = A.Kβ2.Lβ3eu 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ 26/10/2021 Econometrics 32 1.4.3. Dạng hàm bán- logarit (Semilog): Dạng hàm này có phương trình: Yi = β1 + β2lnXi + ui Nếu X tăng thêm 1 đơn vị thì thì ở mức trung bình Y tăng thêm [β2*100] %. Một số ứng dụng hữu ích cho dạng hàm này. Ví dụ, quan hệ giữa tiền lương và trình độ giáo dục. Dạng hàm này có phương trình: lnYi = β1 + β2Xi + ui Khi X tăng 1%, thì thì ở mức trung bình Y tăng [β2/100] đơn vị. 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ 26/10/2021 Econometrics 33 1.4.4. Dạng hàm nghịch đảo Dạng hàm này có phương trình: Yi = β1 + β2(1/Xi) + ui Dạng hàm nghịch đảo thường được sử dụng khi Y và X đều dương và khi đường biểu diễn quan hệ giữa chúng dốc xuống (β1>0 và β2>0). Trong trường hợp này, dạng hàm tuyến tính không được tốt bởi vì đường biểu diễn sẽ cắt trục tọa độ và Y sẽ trở nên âm đối với các giá trị X đủ lớn. 1.4. MỘT SỐ DẠNG HÀM CƠ BẢN TRONG PTHQ 26/10/2021 Econometrics 34 1.4.5. Dạng hàm tổng quát Ta cũng có thể kết hợp vài dạng hàm khác nhau trong một hồi quy, ví dụ: Yi = β1 + β2(1/X2) + β3ln X3 + β4X4 + β5X4 2 ++ ui nếu ta làm thế, ta thường phải có các lý do thỏa đáng để nghĩ rằng hình dạng của quan hệ giữa Y và X2 là khác với các hình dạng của quan hệ giữa Y và X3 , và Y và X4. 26/10/2021 Econometrics 35 THANK YOU ☺