Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan - Hoàng Ngọc Nhậm

TỰ TƯƠNG QUAN Chương 6 Bản chất của tự tương quan Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các quan sát trong cùng bảng số liệu Hiện tượng này thường xảy ra đối với dữ liệu chuỗi thời gian Các cách gọi : Serial Correlation – tương quan chuỗi Autocorrelation – tự tương quan AutoRegression – tự hồi quy by Tuấn Anh Vì tự tương quan thường xảy ra với số liệu theo thời gian nên phương trình hồi quy trong chương này ta viết là : Y t =  1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + + β k X kt + U t Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu sai số U t chỉ tương quan với U t-1 (sai số một kỳ trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc nhất , ký hiệu là AR(1) Phương trình tự tương quan bậc nhất như sau : vôùi (*) ρ : hệ số tự tương quan ε t : Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương quan Bản chất của tự tương quan by Tuấn Anh Nếu U t tương quan với m kỳ trước đó thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc m , ký hiệu là AR(m) : Bản chất của tự tương quan e i t (a) by Tuấn Anh e i t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan e i t (d) e i t (c) Nguyên nhân của tự tương quan by Tuấn Anh Nguyên nhân khách quan - Do tính “quán tính ” của số liệu - Do hiện tượng “mạng nhện” - Do độ trễ của số liệu by Tuấn Anh - Do việc xử lý số liệu (phương pháp trung bình trượt, làm trơn số liệu .) - Do việc nội suy số liệu ( số liệu dân số, sản lượng bánh trung thu .v.v) - Do lập mô hình ( bỏ sót biến, do dạng hàm v.v) - Và các nguyên nhân khác Nguyên nhân của tự tương quan Nguyên nhân chủ quan Hậu quả của tự tương quan by Tuấn Anh Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính BLUE . Các ước lượng tính được bằng OLS không còn là ước lượng hiệu quả. Phát hiện tự tương quan by Tuấn Anh 1. Phương pháp đồ thị: e t t Hồi qui mô hình gốc  thu phần dư e t . Vẽ đồ thị phần dư e t theo thời gian. e i t (a) by Tuấn Anh e i t (b) Một số dạng đồ thị có tự tương quan e i t (d) e i t (c) Phát hiện tự tương quan 1. Phương pháp đồ thị: Nhược điểm của phương pháp đồ thị là gì ? Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: H 0 : ρ = 0 ( không có tự tương quan bậc nhất ) H 1 : ρ ≠ 0 ( có tự tương quan bậc nhất ) Với độ tin cậy (1- α ) vôùi (*) Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Điều kiện để áp dụng : Có nhiều hơn 15 quan sát Không có quan sát bị mất Chỉ kiểm định tự tương quan bậc nhất Các bước kiểm định như sau : by Tuấn Anh Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Bước 1 : tính trị thống kê Durbin – Watson theo công thức Bước 2 : tra bảng thống kê Durbin – Watson với mức ý nghĩa α , số quan sát n và số biến độc lập k’ để tìm d U và d L Eviews luôn tính d Vì sao 0 ≤ d ≤ 4 ? => Bài tập cộng điểm Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Bước 3 : Kẻ thang kiểm định 0 d L d U 2 4 - d U 4 - d L 4 ρ = 0 Không có TQC bậc 1 Không kết luận Không kết luận  > 0 Tương quan dương  < 0 Tương quan âm Ví dụ : n = 20 , k’ = 2 , α = 5% và d = 0,9 Mô hình có bị tự tương quan bậc nhất không? Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Nhược điểm của kiểm định Durbin – Watson là gì ? Có 2 vùng không quyết định được Khi n lớn , không có bảng tra hoặc có những kết quả mâu thuẫn Khắc phục bằng Durbin Watson cải biên Khắc phục bằng Durbin Watson theo kinh nghiệm Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Kiểm định Durbin – Watson cải biên : Tra bảng mức ý nghĩa 2  , số quan sát n và số biến độc lập k’, ta có d U và d L : 0 4 d U 4 - d U ρ > 0 ρ < 0 ρ = 0 Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Kiểm định Durbin – Watson theo kinh nghiệm 0 4 1 3 ρ > 0 ρ < 0 ρ = 0 2 Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Durbin - Watson: Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Breusch – Godfrey (BG test) H 0 : ρ 1 =...= ρ m = 0 Với độ tin cậy (1- α ) Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Breusch – Godfrey (BG test) Dùng Eviews Phát hiện tự tương quan 2. Phương pháp Breusch – Godfrey (BG test) Đọc kết quả hồi quy như sau : Nếu p-value ≥ α : chấp nhận H 0 Nếu p-value < α : bác bỏ H 0 by Tuấn Anh Khắc phục tự tương quan Dùng ước lượng với ma trận Newey - West Dùng GLS (Generalized Least Squares) Các mô hình chuyên dùng cho dãy số thời gian => Kinh tế lượng nâng cao by Tuấn Anh Khắc phục tự tương quan 1. Ước lượng với ma trận Newey-West Khắc phục tự tương quan by Tuấn Anh Khi  đã biết. Trong đó và thõa mãn các giả thiết của phương pháp OLS. 2. Dùng GLS Ta xét hồi quy hai biến: (a) Quan sát kỳ trước (t-1) (b) Nhaân (b) cho  : (c) Laáy (a) - (c) : (d) Ñaët: Khắc phục tự tương quan Khi  đã biết. Khi đó (d) trở thành (e) Đây là phương trình hồi quy tuyến tính thông thường Bước 1 : Uớc lượng mô hình hai biến bằng phương pháp OLS và thu được các phần dư e t . by Tuấn Anh Bước 2 : Sử dụng các phần dư e t để hồi quy dạng hàm : Bước 3 : Sử dụng ρ để khắc phục tự tương quan như trường hợp ρ đã biết Khắc phục tự tương quan 1. Khi  chưa biết. by Tuấn Anh HẾT