Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi - Hoàng Ngọc Nhậm
Phương pháp kiểm định White
Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến :
Bước 1 : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính và từ đó thu được các phần dư ei
Bước 2 : Ước lượng mô hình sau
Bước 3 : Tính toán trị thống kê nR2 , trong đó n là cỡ mẫu và R2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ ở bước 2
Bước 4 : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α và bậc tự do là k (k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ ). Giả sử tra được
Bước 5 : Nếu
bác bỏ giả thiết H0, Kết luận có hiện tượng phương sai thay đổi
17 trang |
Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi - Hoàng Ngọc Nhậm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
Chương 7
Bản chất của phương sai thay đổi
Khi giả thiết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm
=> Mô hình bị phương sai thay đổi
Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY)
Bản chất của phương sai thay đổi
Chúng ta có thể quan sát qua hình minh họa sau đây:
Bản chất của phương sai thay đổi
( Hình 2: Phương sai của sai số thay đổi)
Bản chất của phương sai thay đổi
Lý do của phương sai thay đổi
Do bản chất của mối quan hệ kinh tế
Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần.
Do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ
Do việc thu thập dữ liệu chưa chuẩn xác
Hậu quả của phương sai thay đổi
Các ước lượng theo phương pháp OLS không còn là ước lượng hiệu quả nữa (không còn BLUE )
Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch , do đó các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy dựa theo phân phối t và F không còn ý nghĩa nữa
Phát hiện phương sai thay đổi
Bằng đồ thị phân tán
Phát hiện phương sai thay đổi
Bằng đồ thị phân tán
Phương pháp kiểm định White
Bước 1 : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính và từ đó thu được các phần dư e i
Bước 2 : Ước lượng mô hình sau
Giả sử ta xét hàm hồi quy ba biến :
Phát hiện phương sai thay đổi
Bước 3 : Tính toán trị thống kê nR 2 , trong đó n là cỡ mẫu và R 2 là hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ ở bước 2
Bước 4 : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α và bậc tự do là k (k là số tham số trong mô hình hồi quy phụ ). Giả sử tra được
Bước 5 : Nếu
bác bỏ giả thiết H 0, Kết luận có hiện tượng phương sai thay đổi
Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews
Phương pháp kiểm định White
Phát hiện phương sai thay đổi
Phương pháp kiểm định Park
Phát hiện phương sai thay đổi
Các bước giống kiểm định White nhưng hàm hồi quy phụ có dạng :
Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews
Phương pháp kiểm định Glejser
Phát hiện phương sai thay đổi
Các bước giống kiểm định White nhưng hàm hồi quy phụ có dạng :
Phương pháp này thường được tiến hành bằng Eviews
Khắc phục phương sai thay đổi
Khắc phục bằng WLS (Weighted Least Squares)
Ước lượng với ma trận White
Khắc phục bằng các mô hình có kể đến HET
=> Kinh tế lượng nâng cao
a. Ước lượng với ma trận White
Khắc phục phương sai thay đổi
Đối với phương pháp OLS có trọng số
Khắc phục phương sai thay đổi
Với các trọng số là W i
b. Dùng WLS
Khắc phục phương sai thay đổi
Trong đó:
Khi đó
Và
Khắc phục phương sai thay đổi
Trong đó:
Khi đó
Và
b. Dùng WLS
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- bai_giang_kinh_te_luong_chuong_7_phuong_sai_thay_doi_hoang_n.ppt