Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh

tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất). 2. Sơ lược về sự ra đời và phát triển của thống kê công cụ quản lý vĩ mô Thể hiện quan hệ lượng chất Phân tích đánh giá theo thời gian, không giain Ghi chép các con số 3. Đối tượng nghiên cứu của thống kê Mặt lượng Mặt chất Thời gian Không gian Hiện tượng và quá trình KTXH Số lớn II. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê 1 Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể 2 Tiêu thức thống kê 3 Chỉ tiêu thống kê 1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể Tổng thể thống kê là hiện tượng số lớn bao gồm các đơn vị hoặc phần tử cần quan sát và phân tích mặt lượng. Các đơn vị hoặc phần tử này được gọi là đơn vị tổng thể. Các loại tổng thể thống kê Tổng thể tiềm ẩn Tổng thể bộc lộ Theo sự nhận biết các đơn vị Các loại tổng thể thống kê Tổng thể không đồng chất Tổng thể đồng chất Theo mục đích nghiên cứu Các loại tổng thể thống kê Tổng thể bộ phận Tổng thể chung Theo phạm vi nghiên cứu 2. Tiêu thức thống kê Tiêu thức thống kê là đặc điểm của đơn vị tổng thể được chọn ra để nghiên cứu tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác nhau. Tiêu thức thống kê T iêu th ứ c kh ô n g g ian Các loại tiêu thức thống kê Tiêu thức thực thể Nêu lên bản chất của đơn vị tổng thể Tiêu thức Số lượng Biểu hiện trực tiếp thông qua con số (lượng biến) Tiêu thức thuộc tính Biểu hiện không trực tiếp bằng con số, mà bằng các đặc điểm, tính chất khác nhau Tiêu thức Thay phiên Là tiêu thức có hai biểu hiện không trùng nhau trên cùng một đơn vị tổng thể Tiêu thức thời gian Phản ánh thời gian của hiện tượng nghiên cứu Tiêu thức không gian Nêu lên phạm vi lãnh thổ của hiện tượng nghiên cứu 3. Chỉ tiêu thống kê Chỉ tiêu thống kê phản ánh mặt lượng gắn với chất của các hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Các loại chỉ tiêu thống kê Chỉ tiêu giá trị Chỉ tiêu hiện vật Theo hình thức biểu hiện Các loại chỉ tiêu thống kê Chỉ tiêu tương đối Chỉ tiêu tuyệt đối Theo tính chất biểu hiện Các loại chỉ tiêu thống kê Chỉ tiêu thời kỳ Chỉ tiêu thời điểm Theo đặc điểm thời gian Các loại chỉ tiêu thống kê Chỉ tiêu Số lượng (khối lượng) Chỉ tiêu chất lượng Theo nội dung 3. Thang đo khoảng 2. Thang đo thứ bậc 1. Thang đo định danh III. THANG ĐO TRONG THỐNG KÊ 4. Thang đo tỷ lệ THANG ĐO TỶ LỆ (Ratio Scale) THANG ĐO KHOẢNG (Interval Scale) THANG ĐO THỨ BẬC (Ordinal Scale) THANG ĐO ĐỊNH DANH (Nominal Scale) Có gốc 0 Có khoảng cách bằng nhau Biểu hiệu có thứ tự hơn kém MÔ HÌNH MÔ TẢ CÁC THANG ĐO Đánh số các biểu hiện cùng loại của tiêu thức Tiêu thức thuộc tính Tiêu thức Số lượng PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ (Phân tích dữ liệu) TỔNG HỢP THỐNG KÊ (Xử lý tài liệu) ĐIỀU TRA THỐNG KÊ (Thu thập thông tin) VI. S¬ ®å chung cña qu¸ trình nghiªn cøu Trình bày kết quả nghiên cứu Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê (Xác định nhu cầu thông tin) - Xác định mục đích nghiên cứu - Phân tích đặc điểm hiện tượng ỨNG DỤNG SPSS TRONG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU THỐNG KÊ 1. Giới thiệu chung về SPSS SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp. (thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu thông qua bảng hỏi được thiết kế sẵn) 29 Các màn hình chính trong SPSS - Màn hình quản lý dữ liệu - Màn hình quản lý biến - Màn hình hiển thị kết quả 30 File: tạo file mới, mở file sẵn có, ghi file, in, thoát, Edit: undo, cắt, dán, tìm kiếm thay thế, xác lập các mặc định, View: hiện dòng trạng thái, thanh công cụ, chọn font chữ, Data: các vấn đề liên quan đến dữ liệu, Transform: chuyển đổi dữ liệu, tính toán, mã hóa lại các biến, Analyze: các phân tích thống kê, Graphs: biểu đồ và đồ thị, Utilities: thông tin về các biến và file, Window: sắp xếp và di chuyển các cửa sổ làm việc Help: trợ giúp Các menu chính 31 2. Quản lý dữ liệu Cơ sở dữ liệu (định nghĩa kiểu kĩ thuật): là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Chú ý: Trong SPSS tại một thời điểm, chỉ có 1 CSDL được mở. Thành phần của CSDL • Quan sát (Observation): chứa thông tin về 1 đối tượng điều tra: • Biến (variable): thể hiện các thuộc tính của quan sát 32 Variable Name (tên biến) Variable Type (Kiểu biến) Labels (nhãn biến) Value (giá trị của từng mã hoá) Missing (giá trị khuyết) Measure (thang đo) Width (Xác định số lượng ký tự hiện thị) Decimals (số lượng số hiện thị sau dấu phẩy) Column format (Định kích cỡ cho cột- độ rộng của cột) Align (Định ra vị trí hiện thị các giá trị - căn phải/trái/giữa) Khai báo biến trong SPSS 33 IĐIỀU TRA THỐNG KÊ II BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ III KHAI THÁC DỮ LIỆU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH CHƯƠNG II: THU THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ I. ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Khái niệm chung về điều tra thống kê1 Phân loại2 Phương án điều tra thống kê3 Sai số trong điều tra thống kê 4 1. Khái niệm điều tra thống kê Khái niệm: Điều tra thống kê là tổ chức một cách khoa học và theo một kế hoạch thống nhất việc thu thập tài liệu về các hiện tượng nghiên cứu. Yêu cầu: - Chính xác - Kịp thời. - Đầy đủ (nội dung, phạm vi). 2. Các loại điều tra thống kê Điều tra không thường xuyên Điều tra thường xuyên Theo tính chất liên tục của việc ghi chép Điều tra không toàn bộ: chỉ tiến hành thu thập thông tin ở một số đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu Điều tra toàn bộ Tiến hành thu thập thông tin ở tất cả các đơn vị thuộc đối tượng nghiên cứu Theo phạm vi đối tượng được điều tra 2. Các loại điều tra thống kê Điều tra không toàn bộ Tiến hành thu thập thông tin trên một số ít các đơn vị (thậm chí 1 đơn vị) nhưng đi sâu nghiên cứu trên nhiều phương diện Tiến hành thu thập thông tin ở bộ phận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thể Điều tra trọng điểm Điều tra chuyên đề Điều tra chọn mẫu Tiến hành thu thập thông tin trên các đơn vị đại diện, kết quả thường để suy rộng cho tổng thể 3. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Nội dung 4 Nội dung 3 Nội dung 2 Nội dung 1 Chọn phương pháp thu thập thông tin Xác định nội dung điều tra Xác định phạm vi, đối tượng và đơn vị điều tra Xác định mục đích nghiên cứu Nội dung 7 Nội dung 6 Nội dung 5 Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra Chọn mẫu điều tra Soạn thảo bảng hỏi 4. Sai số trong điều tra thống kê  Sai số điều tra thống kê là chênh lệch giữa trị số thu được qua điều tra so với trị số thực tế của hiện tượng  Phân loại: - Sai số do đăng ký ghi chép: - Sai số do tính chất đại biểu (ĐTCM) II. BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ Báo cáo thống kê định kỳ: Là hình thức thu thập thông tin định kỳ theo nội dung, phương pháp và chế độ báo cáo chính thức do cơ quan có thẩm quyền quy định  Các loại - Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia - Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành Nội dung chế độ báo cáo thống kê • Mục đích • Phạm vi thống kê • Đối tượng áp dụng • Đơn vị báo cáo • Đơn vị nhận báo cáo • Kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo • Biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo Nội dung chế độ báo cáo thống kê • Mục đích • Phạm vi thống kê • Đối tượng áp dụng • Đơn vị báo cáo • Đơn vị nhận báo cáo • Kỳ báo cáo, thời hạn nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo • Biểu mẫu kèm theo giải thích biểu mẫu báo III. KHAI THÁC DỮ LIỆU HỒ SƠ HÀNH CHÍNH  Khai thác dữ liệu hành chính: Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về đối tượng nghiên cứu cụ thể từ dữ liệu hành chính.  Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử. Nội dung sử dụng dữ liệu hành chính trong hoạt động thống kê nhà nước • Tổng hợp số liệu thống kê, biên soạn các chỉ tiêu thống kê và lập báo cáo theo chế độ báo cáo thống kê; • Lập hoặc cập nhật dàn mẫu cho điều tra thống kê; • Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thống kê. Cơ sở dữ liệu hành chính được sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước • Cơ sở dữ liệu về con người; • Cơ sở dữ liệu về đất đai; • Cơ sở dữ liệu về cơ sở kinh tế; • Cơ sở dữ liệu về thuế; • Cơ sở dữ liệu về hải quan; • Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm; • Cơ sở dữ liệu hành chính khác. IPHÂN TỔ THỐNG KÊ II BẢNG THỐNG KÊ III ĐỒ THỊ THỐNG KÊ CHƯƠNG III: TỔNG HỢP THỐNG KÊ 1 Khái niệm 2 Các loại phân tổ 3 Các bước tiến hành phân tổ 2. Phân tổ thống kê  Khái niệm phân tổ thống kê Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (hoặc các tiểu tổ) có tính chất khác nhau  Ý nghĩa phân tổ thống kê Có ý nghĩa trong cả quá trình nghiên cứu thống kê • Giai đoạn điều tra thống kê • Giai đoạn tổng hợp thống kê • Giai đoạn phân tích thống kê  Nhiệm vụ phân tổ thống kê • Phân chia các loại hình KTXH. • Biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu. • Nghiên cứu mối liên hệ giữa các tiêu thức. Các loại phân tổ thống kê Phân tổ thống kê Nhiệm vụ phân tổ thống kê Số lượng tiêu thức phân tổ Phân tổ phân loại Phân tổ kết cấu Phân tổ liên hệ Phân tổ đơn Phân tổ theo nhiều tiêu thức Phân tổ kết hợp Phân tổ nhiều chiều Các bước phân tổ thống kê Phân phối các đơn vị vào từng tổ Xác định số tổ và khoảng cách tổ Lựa chọn tiêu thức phân tổ Bước 3 Bước 2 Bước 1 B1. Lựa chọn tiêu thức phân tổ Tiêu thức phân tổ là tiêu thức được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống kê. B2. Xác định số tổ và khoảng cách tổ TH1: Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính  Có ít biểu hiện: mỗi loại hình hình thành nên 1 tổ  Có nhiều biểu hiện: ghép các biểu hiện gần giống nhau thành một tổ  Xác định số tổ và khoảng cách tổ TH2: Phân tổ theo tiêu thức số lượng  Có ít biểu hiện (lượng biến): mỗi lượng biến là cơ sở để hình thành một tổ, gọi là phân tổ không có khoảng cách tổ  Có nhiều biểu hiện (lượng biến): căn cứ vào quan hệ lượng - chất, mỗi tổ sẽ bao gồm một phạm vi lượng biến B3. Phân phối các đơn vị vào từng tổ Sắp xếp các đơn vị vào từng tổ tương ứng với biểu hiện của từng tổ Dãy số phân phối  Dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính  Dãy số phân phối theo tiêu thức số lượng (dãy số lượng biến) II. Bảng thống kê Bảng thống kê là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách có hệ thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu Các loại bảng thống kê Bảng giản đơn: là loại bảng thống kê, trong đó hiện tượng chỉ phân tổ theo một tiêu thức nào đó Bảng kết hợp: là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu được phân chia theo từ hai tiêu thức trở lên Nguyên tắc khi trình bày bảng thống kê - Quy mô bảng vừa phải - Đơn vị tính – nếu tất cả có cùng đơn vị tính thì ghi góc phải phía trên bảng - Các chỉ tiêu được sắp xếp theo thứ tự hợp lý - Không được để trống ô nào trong bảng, nếu không có dữ liệu thì ghi bằng các ký hiệu Nguyên tắc ghi ký hiệu - Nếu hiện tượng không có số liệu, ghi ( - ) - Nếu số liệu còn thiếu, có thể bổ sung ( ) - Nếu hiện tượng không liên quan ( x ) III. Đồ thị thống kê Là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước các tài liệu thống kê Các loại đồ thị - Đồ thị phát triển - Đồ thị kết cấu - Đồ thị so sánh - Đồ thị liên hệ - Đồ thị “tháp dân số” Các thành phần của đồ thị thống kê Các thành phần của dữ liệu dùng để trình bày dữ liệu: các thanh, đường thẳng, các khu vực hoặc các điểm. Các thành phần hỗ trợ trong việc tìm hiểu dữ liệu: tiêu đề, ghi chú, nhãn dữ liệu, các đường lưới, chú thích và nguồn dữ liệu. Các thành phần dùng để trang trí không liên quan đến dữ liệu. Nguyên tắc trình bày đồ thị - Quy mô của đồ thị hợp lý (chiều dài, chiều cao). - Lựa trọn dạng đồ thị phù hợp - Khoảng cách giữa các cột hợp lý - Thang đo, tỷ lệ xích phù hợp (tỷ lệ 1: 1,33 hoặc 1:1,5) - Không nên có quá nhiều hiện tượng trong một đồ thị ỨNG DỤNG SPSS TRONG TỔNG HỢP THỐNG KÊ Phân tổ thống kê Thực hiện đối với biến thuộc tính Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies Đưa các biến cần lập bảng sang ô Variable(s) Hiện thị bảng tần số Lập bảng thống kê Bảng kết hợp nhiều biến (định tính – định tính; định tính – định lượng) Analyze > Tables > Custom Tables... Đưa các biến (định tính hoặc định lượng) vào Rows và Columns Đồ thị thống kê + Bar: Đồ thị thanh/cột (biểu diễn phân phối của dữ liệu) + Line: Đồ thị đường gấp khúc (biểu diễn xu hướng) + Area: Đồ thị diện tích + Pie: Đồ thị hình tròn (biểu diễn cơ cấu) + Boxplot: Đồ thị hộp (biểu diễn phân phối, xác định Outliers) + Population Pyramid: Tháp dân số (Đặc trưng dân số theo tuổi và giới tính) + Scatter/Dot: Đồ thị điểm (biểu diễn mối liên hệ giữa các biến) + Histogram: Đồ thị tần số (biểu diễn phân phối của dữ liệu) Đồ thị thống kê Simple đồ thị thanh cho 1 biến Clustered đồ thị thanh kết hợp 2 biến (theo nhóm với nhiều cột cạnh nhau) Stacked Đồ thị thanh kết hợp 2 biến (biến được biệu hiện trên 1 cột) Summaries for groups cases Mỗi thanh của đồ thị thể hiện số lượng các quan sát có cùng 1 giá trị của biến Summaries for separate variables Mỗi thanh của đồ thị thể hiện giá trị thống kê của biến Value of individual cases Mỗi thanh của đồ thị thể hiện giá trị 1 quan sát của biến Đồ thị thanh (Bar) Graphs > Lagacy > Dialogs > Bar... Đồ thị thống kê Bars Represent tham số thống kê thể hiện trên đồ thị Category Axis Trục hoành Define Clusters by biến phân loại Có thể vẽ theo dòng hay cột (theo biến phân loại thứ 2)  đưa biến vào Panel by Rows (Columns) Đồ thị thanh (Bar) Graphs > Lagacy > Dialogs > Bar... 1/9/2020 1 I SỐ TUYỆT ĐỐI VÀ SỐ TƯƠNG ĐỐI TRONG THỐNG KÊ II CÁC MỨC ĐỘ TRUNG TÂM III CÁC THAM SỐ ĐO ĐỘ BIẾN THIÊN (PHÂN TÁN) CHƯƠNG IV: CÁC MỨC ĐỘ THỐNG KÊ MÔ TẢ I. Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê Số tuyệt đối trong thống kê1 Số tương đối trong thống kê2 Điều kiện vận dụng số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê3 1/9/2020 2 Khái niệm Đơn vị tính Các loại 1. Số tuyệt đối trong thống kê Khái niệm số tuyệt đối Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng nghiên cứu tại thời gian, địa điểm. 1/9/2020 3 - Đơn vị hiện vật: + Tự nhiên: cái, chiếc, m, kg, + Thời gian: ngày, giờ, + Quy chuẩn: + Kép: tấn-km, kwh,.. - Đơn vị giá trị: VND, USD, Đơn vị tính số tuyệt đối Thời điểm: quy mô, khối lượng tại một thời điểm nhất định Thời kỳ: quy mô, khối lượng trong một khoảng thời gian Số tuyệt đối Các loại số tuyệt đối 1/9/2020 4 Khái niệm Đơn vị tính Các loại 2. Số tương đối trong thống kê Khái niệm số tương đối Số tương đối trong thống kê biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào đó của hiện tượng. 1/9/2020 5 Đơn vị tính  Lần, phần trăm (%) phần nghìn (‰)  Đơn vị kép: người/km2, sản phẩm/người... Các loại số tương đối • Số tương đối động thái (tốc độ phát triển) )100( 0y yK KHN  )100(1 KH T y yK  TN KKt  • Số tương đối kế hoạch (lập và kiểm tra kế hoạch) – Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch • Mối quan hệ: – Số tương thực hiện kế hoạch )100( 0 1 y yt  1/9/2020 6 • Số tương đối kết cấu: Phản ánh tỷ trọng của từng bộ phận cấu thành trong một tổng thể. (100) i i i y yd   Các loại số tương đối • Số tương đối không gian: so sánh giữa hai hiện tượng cùng loại nhưng khác nhau về không gian hoặc là quan hệ so sánh mức độ giữa hai bộ phận trong một tổng thể Các loại số tương đối 1/9/2020 7 • Số tương đối cường độ: quan hệ so sánh giữa hai hiện tượng khác loại nhưng có quan hệ với nhau. Các loại số tương đối 3. Điều kiện vận dụng số tương đối và tuyệt đối trong thống kê • Phân tích lý luận KTXH, đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu để rút ra kết luận • Vận dụng kết hợp số tương đối với số tuyệt đối 1/9/2020 8 II. Các mức độ trung tâm Số bình quân (trung bình)1 Mốt (Mo)2 Trung vị (Me)3 Khái niệm chung Các loại số bình quân Đặc điểm của số bình quân Điều kiện vận dụng số bình quân trong thống kê 1. Số bình quân (trung bình) 1/9/2020 9 * Khái niệm  Số bình quân là mức độ đại biểu theo một tiêu thức nào đó của một tổng thể bao gồm nhiều đơn vị. * Tác dụng • Phản ánh mức độ đại biểu, nêu lên đặc trưng chung nhất của tổng thể • So sánh các hiện tượng không có cùng quy mô. 1/9/2020 10 * Các loại số bình quân Số trung bình = Tổng lượng biến của tiêu thức Tổng số đơn vị a. Số bình quân cộng (áp dụng khi các lượng biến có quan hệ tổng) a. Số bình quân cộng  Số bình quân cộng giản đơn (khi dữ liệu chưa phân tổ) n x ... x x n21  ix n x 1/9/2020 11 a. Số bình quân cộng  Số bình quân cộng gia quyền      i i n2 n21 ... ... f fx fff fxfxfxx in 1 21  idxx i i i f fd   i * Các loại số bình quân b. Số bình quân nhân (áp dụng khi các lượng biến có quan hệ tích)  Số bình quân nhân giản đơn x x... x x x n in n  21   i ii n f f i f f n ff x x... x x x 21 21  Số bình quân nhân gia quyền 1/9/2020 12 * Đặc điểm của số bình quân •Mang tính tổng hợp, khái quát. •San bằng các chênh lệch giữa các đơn vị về trị số của tiêu thức nghiên cứu. * Điều kiện vận dụng số bình quân • Số bình quân chỉ nên tính ra từ tổng thể đồng chất. • Số bình quân chung cần được vận dụng kết hợp với các số bình quân tổ hoặc dãy số phân phối. 1/9/2020 13 Khái niệm Cách xác định Tác dụng 2. Mốt (Mode) Khái niệm Mốt là biểu hiện của tiêu thức phổ biến nhất (gặp nhiều nhất) trong một tổng thể hay trong một dãy số phân phối 1/9/2020 14 Cách xác định  Đối với trường hợp phân tổ không có khoảng cách tổ, mốt là lượng biến có tần số lớn nhất. max) i(f x ioM Cách xác định  Đối với trường hợp phân tổ có khoảng cách tổ Bước1: Xác định tổ có mốt Tổ có fi=max => Phân tổ có khoảng cách bằng nhau Tổ có mi=max => Phân tổ có khoảng cách không bằng nhau 1/9/2020 15 Cách xác định Bước 2: Xác định trị số gần đúng của mốt: 21 1 MM h x oo     (min)oM 1 1     MoMo MoMo ff ff 2 1   1 1     MoMo MoMo mm mm 2 1   Khoảng cách bằng nhau Khoảng cách không bằng nhau Tác dụng • Có thể thay thế hoặc bổ sung cho trung bình cộng trong trường hợp tính trung bình gặp khó khăn • Có ý nghĩa hơn số bình quân cộng trong trường hợp dãy số có lượng biến đột xuất • Là một trong những tham số nêu lên đặc trưng phân phối của dãy số • Có tác dụng trong phục vụ nhu cầu hợp lý 1/9/2020 16 Khái niệm Cách xác định Tác dụng 3. Trung vị (Median) Khái niệm Trung vị là lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí giữa trong một dãy số, chia dãy số thành hai phần bằng nhau 1/9/2020 17 Cách xác định + Nếu số đơn vị tổng thể lẻ (fi = 2m + 1): 1mx Me 2 1mx  m xMe+ Nếu số đơn vị tổng thể chẵn (fi = 2m):  Trường hợp phân tổ không có khoảng cách tổ Cách xác định Trường hợp phân tổ có khoảng cách tổ: - Bước 1: Xác định tổ chứa Me (tổ chứa đơn vị ở vị trí giữa trong dãy số) - Bước 2: Xác định trị số gần đúng Me i f f Me -1)(Me MeMe S- h x 2(min)   1/9/2020 18 Tác dụng min ii fMex • Có thể thay thế hoặc bổ sung cho trung bình cộng trong trường hợp tính trung bình gặp khó khăn • Có ý nghĩa hơn số bình quân cộng trong trường hợp dãy số có lượng biến đột xuất • Là một trong những tham số nêu lên đặc trưng phân phối của dãy số • Có tác dụng trong phục vụ công cộng vì * Đặc trưng phân phối của dãy số X = Me = Mo Đối xứng Mo Me X Lệch phải X Me Mo Lệch trái 1/9/2020 19 III. Các tham số đo độ phân tán (biến thiên) Khoảng biến thiên1 Độ lệch tuyệt đối bình quân2 Phương sai3 Độ lệch tiêu chuẩn4 Hệ số biến thiên5 1. Khoảng biến thiên • Công thức tính: R = Xmax - Xmin 1/9/2020 20 2. Độ lệch tuyệt đối bình quân • Công thức tính n x - x d i      i ii f f x - x d (cã quyÒn sè) 3. Phương sai Công thức tính: 1 2    n S 2 i )x - (x     1 2 i 2 i f )x - (x i fS (có quyền số) Công thức thực hành (khi có quyền số):                                 2222 2 111 i ii i ii i i ii ii i ii f fx f fx f f ff fx f fxS  222 1 xx f fS i i     1/9/2020 21 4. Độ lệch tiêu chuẩn • Công thức tính: 2SS  5. Hệ số biến thiên • Công thức tính: 100 x  SV 1/9/2020 22 Thực hiện bằng SPSS 43 Chọn Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies Đưa các biến cần tính toán các tham số sang Variable(s) Nhấn Statistic Thực hiện bằng SPSS 44 Chọn Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies Chọn các thống kê cần tính toán 1/9/2020 1 I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU TRA CHỌN MẪU II CƠ SỞ ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH III ƯỚC LƯỢNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CHỌN MẪU CHƯƠNG V: ĐIỀU TRA CHỌN MẪU IV KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ I. Những vấn đề chung Khái niệm1 Ưu điểm2 Trường hợp vận dụng4 Hạn chế3 Tổng thể chung và tổng thể mẫu5 Cách chọn mẫu6 1/9/2020 2 Khái niệm Ưu điểm + Tiết kiệm (chi phí, nhân lực, thời gian) + Mở rộng nội dung điều tra + Tài liệu có độ chính xác cao + Tổ chức đơn giản 1/9/2020 3 Hạn chế + Không cho biết thông tin đầy đủ về tổng thể + Sai số khi suy rộng + Kết quả điều tra không thể tiến hành phân tổ theo mọi phạm vi nghiên cứu Trường hợp vận dụng • Thay thế cho điều tra toàn bộ • Kết hợp với điều tra toàn bộ • Kiểm định giả thuyết thống kê 1/9/2020 4 Tổng thể chung và tổng thể mẫu Chỉ tiêu Tổng thể chung Tổng thể mẫu Quy mô Số bình quân Tỷ lệ theo một tiêu thức Phương sai  x 2 )1( ff  2S )1( pp  p f N ifn  Chọn hoàn lại (Chọn nhiều lần, chọn lặp) nNk  Cách chọn mẫu 1/9/2020 5 Chọn không hoàn lại, (Chọn 1 lần, chọn không lặp)  !! ! nNn Nk   Cách chọn mẫu II. CƠ SỞ ƯỚC LƯỢNG KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Biến ngẫu nhiên1 Quy luật phân phối biến ngẫu nhiên2 1/9/2020 6 BIẾN NGẪU NHIÊN • Biến ngẫu nhiên là biến nhận một trong các giá trị có thể có của nó tuỳ thuộc vào sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên trong một phép thử. • Biến ngẫu nhiên là biến mà các giá trị không được xác định trước qua mỗi lần thực nghiệm (phép thử). Xác suất? Xác suất của một biến cố là một con số đặc trưng khả năng khách quan xuất hiện biến cố đó khi thực hiện phép thử 1/9/2020 7 Quy luật phân phối xác suất • Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là sự tương ứng giữa giá trị có thể có của nó và xác suất tương ứng với giá trị đó. 13 Quy luật phân phối chuẩn • Nếu X~N(µ, 2) • Hàm mật độ xác suất 14 µ 2 2 2 )( 2 1)(       x exf 1/9/2020 8 Quy luật phân phối chuẩn 15 µ 68,26% 95,44% 99,74% Quy luật phân phối chuẩn hoá • Nếu X~N(0, 1) • Hàm mật độ xác suất 16 0 2 2 2 1)( x exf    1,96-1,96 95% 1/9/2020 9 Quy luật phân phối chuẩn hoá • Nếu X phân phối chuẩn: X~N(µ, 2) • Thì biến ngẫu nhiên sẽ phân phối chuẩn hóa 17 0 )1,0(~ NxZ    1,96-1,96 95% Định lý giới hạn trung tâm • Nếu  2,~ xNx  )1,0(~ NxZ x    2,~ NX • Thì với mẫu ngẫu nhiên kích thước n 1/9/2020 10 Định lý giới hạn trung tâm • Nếu tổng thể có phân phối chuẩn thì phân phối của trung bình mẫu cũng có phân phối chuẩn • Với kích thước mẫu đủ lớn thì phân phối trung bình và tỷ lệ mẫu sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn II. Ước lượng kết quả điều tra Ước lượng (suy rộng) kết quả điều tra 1 Xác định kích thước (quy mô) mẫu2 1/9/2020 11 1. Ước lượng kết quả điều tra • Công thức chung   ' : tham số của tổng thể chung : thống kê mẫu' : phạm vi sai số chọn mẫu  Các nguyên nhân sai số trong ĐTCM - Vi phạm nguyên tắc chọn mẫu ngẫu nhiên - Số lượng đơn vị mẫu không đủ lớn - Kết cấu tổng thể mẫu khác với kết cấu tổng thể chung - Sai số do đăng ký, ghi chép 1/9/2020 12 Ước lượng kết quả điều tra • Với mức ý nghĩa α • Ước lượng trung bình xx zxzx   .. 2/2/  Khi biết phương sai tổng thể chung (hoặc chưa biết phương sai tổng thể chung & mẫu lớn) Khi chưa biết phương sai tổng thể chung xzx   .   xzx . x n x n txtx   .. 11 2/2/      x ntx .1 x ntx   .1 Hai phía Vế phải Vế trái Hai phía Vế phải Vế trái Ước lượng kết quả điều tra • Với mức ý nghĩa α • Ước lượng tỷ lệ ff zfpzf   .. 2/2/   pzf f . fzxp  . Hai phía Vế phải Vế trái 1/9/2020 13 Ước lượng kết quả điều tra  Trong đó được gọi là hệ số tin cậy (giá trị tới hạn mức α của phân phối chuẩn hoá và phân phối Student)  tz , • α – mức ý nghĩa • (1-α) là xác suất hay trình độ tin cậy Ước lượng kết quả điều tra Một số giá trị đặc biệt của phân phối chuẩn hoá Z/2 Xác suất tin cậy 1 0,6826 2 0,9544 3 0,9974 Xác suất tin cậy Mức ý nghĩa Z/2 0,900 0,100 1,645 0,950 0,050 1,960 0,975 0,025 2,326 0,990 0,010 2,576  được gọi là sai số bình quân chọn mẫufx  , 1/9/2020 14 Sai số bình quân chọn mẫu Cách chọn Suy rộng Hoàn lại (chọn nhiều lần) Không hoàn lại (chọn một lần) Số bình quân Tỷ lệ nx 2   n S x 2  )1( 2 N n nx    )1( 2 N n n S x  n ff f )1(   )1( )1( N n n ff f    2. Xác định số đơn vị mẫu điều tra • Yêu cầu: + Sai số nhỏ nhất + Chi phí thấp nhất 1/9/2020 15 Cách xác định Cách chọn Suy rộng Chọn hoàn lại (chọn nhiều lần) Chọn không hoàn lại (chọn một lần) Bình quân Tỷ lệ 2 22 2/ x zn   22 2/ 2 22 2/ .. ..     zN zNn x   2 2 2/ )1(. f ppzn    )1(.. )1(.. 2 2/ 2 2 2/ ppzN ppzNn f       xx z   2/ ff z   2/ Phạm vi sai số chọn mẫu + Lấy phương sai lớn nhất hoặc tỷ lệ gần 0,5 nhất trong các lần điều tra trước + Lấy phương sai hoặc tỷ lệ của các cuộc điều tra khác có tính chất tương tự. + Điều tra thí điểm để xác định phương sai hoặc tỷ lệ. + Ước lượng phương sai dựa vào khoảng biến thiên 66 minmax Rxx  Một số phương pháp xác định phương sai tổng thể chung 1/9/2020 16 IV. Kiểm định giả thuyết thống kê Những vấn đề chung về kiểm định giả thuyết thống kê1 Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể2 Giả thuyết thống kê Là giả thuyết về một vấn đề nào đó của tổng thể chung (về các tham số như trung bình, tỷ lệ, phương sai, dạng phân phối,) 1/9/2020 17 Giả thuyết thống kê Giả thuyết mà ta muốn kiểm định (H0) Giả thuyết đối lập (H1, Ha, H) Giả thuyết thống kê Kiểm định 2 phía, kiểm định phía trái/phải Ví dụ: H0:  = 0 H1:   0 0 Bác bỏ H0 Bác bỏ H0 1/9/2020 18 Sai lầm và mức ý nghĩa trong kiểm định - Sai lầm loại I là bác bỏ H0 khi H0 đúng - Sai lầm loại II là chấp nhận H0 khi H0 sai Kết luận Thực tế Chấp nhận H0 Bác bỏ H0 H0 đúng Kết luận đúng Sai lầm loại I H0 sai Sai lầm loại II Kết luận đúng Sai lầm và mức ý nghĩa trong kiểm định Mức ý nghĩa của kiểm định () là xác suất mắc sai lầm loại I 1/9/2020 19 Tiêu chuẩn kiểm định Tiêu chuẩn kiểm định là quy luật phân phối xác suất nào đó dùng để kiểm định. Trong tập hợp các kiểm định thống kê có cùng mức ý nghĩa , kiểm định nào có xác suất mắc sai lầm loại 2 nhỏ nhất được xem là “tốt nhất”. Các bước tiến hành kiểm định - Xây dựng giả thuyết H0 và giả thuyết đối H1 - Xác định mức ý nghĩa  - Chọn tiêu chuẩn kiểm định - Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm định từ mẫu quan sát - Kết luận 1/9/2020 20 Kết luận Quy tắc kiểm định giả thuyết thống kê - Nếu giá trị tiêu chuẩn kiểm định thuộc miền bác bỏ (W), có cơ sở để bác bỏ H0 - Nếu giá trị của tiêu chuẩn kiểm định không thuộc miền bác bỏ, chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0 Phương pháp tiếp cận P-value trong kiểm định giả thuyết • P-value là xác suất lớn nhất để có thể bác bỏ giả thuyết H0. • Các nguyên tắc ra quyết định để bác bỏ giả thuyết H0 với P-value là: • Nếu p-value lớn hơn hoặc bằng α, chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. • Nếu p-value nhỏ hơn α, bác bỏ giả thuyết H0. 1/9/2020 21 2. Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể - Giả sử nghiên cứu X  N(, 2) - Chưa biết  song có cơ sở để giả định nó bằng 0 (H0:  = 0) - Để kiểm định giả thuyết trên, lấy ngẫu nhiên n đơn vị từ đó tính các thống kê mẫu. - Tiêu chuẩn kiểm định 2. Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể Khi đã biết phương sai tổng thể chung Tiêu chuẩn kiểm định n xZ / )( 0    Nếu H0 đúng -> Thống kê Z sẽ tuân theo quy luật phân phối chuẩn hoá 1/9/2020 22 Miền bác bỏ W - Hai phía: Zqs > z/2 - Vế phải: Zqs > z - Vế trái: Zqs < -z 2. Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể 2. Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể Khi chưa biết phương sai tổng thể chung Tiêu chuẩn kiểm định Trong đó nS xT / )( 0  2222 )( 11 )( xx f f f fxxS i i i ii        Nếu H0 đúng -> Thống kê T sẽ tuân theo quy luật phân phối Student với bậc tự do là (n-1) 1/9/2020 23 Miền bác bỏ W - Hai phía: Tqs > t/2(n-1) - Vế phải: Tqs > t(n-1) - Vế trái: Tqs < -t(n-1) 2. Kiểm định giá trị trung bình của 1 tổng thể ỨNG DỤNG SPSS TRONG ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 1/9/2020 24 Ước lượng thống kê 47 Chọn Analyze > Descriptive Statistics > Explore Đưa các biến cần tính toán các tham số sang Dependent List Muốn phân tích theo biến nào đó thì đưa sang biến sang Factor List Trong mục Display chọn Statistics hoặc Both Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình của một tổng thể 48 Analyze > Compare Means > One-Sample T Test Đưa các biến cần kiểm định giá trị trung bình vào Test Variable(s) Nhập giá trị cần kiểm định trung bình vào Test Value Nhấn Options... 1/9/2020 25 Kiểm định giả thiết về giá trị trung bình của một tổng thể 49 Analyze > Compare Means > One-Sample T Test Nhập độ tin cậy của kiểm định vào Confidence Interval Chỉ kiểm định đối với các quan sát có ý nghĩa của biến chọn Exclude cases analysis by analysis Chỉ kiểm định đối với các quan sát có đầy đủ trong các biến chọn Exclude cases listwise (n như nhau) INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN II PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN III PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI CHƯƠNG VI: PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN I. Những vấn đề chung về phân tích hồi quy và tương quan Mối liên hệ của các hiện tượng kinh tế xã hội1 Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan2 1. Mối liên hệ của các hiện tượng kinh tế xã hội Liên hệ hàm số Liên hệ tương quan Liên hệ hàm số • Khái niệm: liên hệ hàm số là mối liên hệ hoàn toàn chặt chẽ • Đặc điểm: Liên hệ được biểu hiện trên từng đơn vị cá biệt Liên hệ tương quan • Khái niệm: liên hệ tương quan là mối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ. • Đặc điểm: Liên hệ không được biểu hiện trên từng đơn vị cá biệt mà phải quan sát số lớn 2. Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan  Xây dựng phương trình hồi quy.  Đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ II. Hồi quy – tương quan đơn Xây dựng phương trình hồi quy1 Đánh giá phương trình hồi quy2 1. Phương trình hồi quy  Đường hồi quy lý thuyết: là đường điều chỉnh bù trừ các chênh lệch ngẫu nhiên nêu ra mối liên hệ cơ bản của hiện tượng.  Phương trình hồi quy: là phương trình xác định vị trí của đường hồi quy lý thuyết Đường hồi quy lý thuyết  x y 0         Phương trình hồi quy tổng thể iii xY   10 Tham số tự do (hệ số chặn) Biến độc lập Nguyên nhân Biến giải thích Công cụ dự báo Ngoại sinh Tác nhân kích thích Hệ số hồi quy (hệ số góc) Biến phụ thuộc Kết quả Biến được giải thích Dự báo Nội sinh Câu trả lời Ý nghĩa các tham số • β0: phản ánh ảnh hưởng của các nguyên nhân khác (ngoài nguyên nhân x) tới kết quả y • β1: phản ánh ảnh hưởng trực tiếp của nguyên nhân x tới kết quả y. Cụ thể, khi x tăng thêm 1 đơn vị thì y thay đổi bình quân là β1 đơn vị β1 > 0: x và y có mối liên hệ thuận (cùng chiều) β1 < 0: x và y có mối liên hệ nghịch (ngược chiều) Phương trình hồi quy mẫu Ước lượng của tham số β0 Ước lượng của tham số β1 Với một mẫu ngẫu nhiên kích thước n, chúng ta có phương trình hồi quy mẫu như sau: ii xbby 10ˆ  Giả thiết OLS + Giả thiết 1: Mô hình được ước lượng trên cơ sở mẫu ngẫu nhiên + Giả thiết 2: Kỳ vọng toán của sai số bằng không + Giả thiết 3: Sai số tuân theo quy luật phân bố chuẩn + Giả thiết 4: Phương sai của sai số bằng nhau (không đổi) + Giả thiết 5: Không có tương quan giữa các phần dư (không có tự tương quan) + Giả thiết 6: Giữa các biến độc lập không có tương quan tuyến tính hoàn hảo (đa cộng tuyến) - Đối với hồi quy bội. Nội dung phương pháp OLS Tìm các tham số sao cho tổng bình phương các chênh lệch giữa giá trị thực tế và giá trị lý thuyết của tiêu thức kết quả là nhỏ nhất.             0))(.(2 0)1)(.(2 10 1 10 0 iii ii xxbby b S xbby b S      2 10 10 .. .. iiii ii xbxbxy xbbny min)ˆ( 2  ii yyS min)( 210  ii xbbyS Kiểm định hệ số hồi quy • Giả thuyết: )( j j bse b T  0:0 jH         n i i n i i xxn x bse 1 2 2 1 2 0 .)(       n i i xx bse 1 2 2 1)(    2 ˆ 2 1 2 2        n yy n SSE n i ii  • Tiêu chuẩn kiểm định: • Nếu H0 đúng thống kê T sẽ tuân theo quy luật phân phối student với (n-2) bậc tự do. Kiểm định hệ số hồi quy Miền bác bỏ giả thuyết H0 (W) - Hai phía: Tqs > t/2 ,(n-2) - Vế phải: Tqs > t (n-2) - Vế trái: Tqs < -t(n-2) Ước lượng hệ số hồi quy • Hai phía: • Phái trái:     )()( 22 2 2 j n jjj n j bsetbbsetb       )(2 j n jj bsetb   • Phái phải:     jj n j bsetb  )( 2 Hệ số xác định  x y 0              n i i yySST 1 2     n i ii yySSE 1 2ˆ    n i yySSR 1 2ˆ Hệ số xác định     n i i yySSR 1 2ˆ     n i ii yySSE 1 2ˆ Biến thiên được giải thích bởi hồi quy Biến thiên do phần dư Toàn bộ biến thiên của biến phụ thuộc SST = SSR + SSE Hệ số xác định SST SSE SST SSRR  12 Phản ánh phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập     n i i yySST 1 2 Kiểm định ý nghĩa mô hình Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 đúng, thống kê F sẽ tuân theo quy luật phân phối Fisher với bậc tự do (1, n-2) Với mức ý nghĩa α, Miền bác bỏ giả thuyết H0 khi, F > fα(1.n-2) Cặp giả thuyết    nghia ý cóhình Mô: nghia ý có khônghình Mô: 1H Ho    2 2 1 2 2 R nR n SSE SSRF            0: 0: 2 1 2 RH RHo Hệ số tương quan tuyến tính Công thức tính 22 22 11 .                    n y n y n x n x bbyxyxr ii ii y x yx    Hệ số tương quan tuyến tính Tác dụng - Xác định chiều hướng của mối liên hệ - Đánh giá mức độ chặt chẽ của liên hệ tương quan tuyến tính Tính chất của hệ số tương quan -1 0 +1 Liên hệ hàm sốKhông có mối liên hệLiên hệ hàm số R2 = 1,Y Yi = b0 + b1Xi X ^ r = -1 R2 < 1,Y Y i = b0 + b1Xi X ^ r <1 R2 = 1,Y Y i = b0 + b1Xi X ^ r = +1 R2 = 0,Y Y i = b0 + b1Xi X ^ r = 0 Tính chất của hệ số tương quan Kiểm định hệ số tương quan Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 đúng, thống kê T sẽ tuân theo quy luật phân phối student với bậc tự do (n-2) Với mức ý nghĩa α, Miền bác bỏ giả thuyết H0 khi Cặp giả thuyết      0: 0: 1   H Ho 2 1 2    n r rT 2 2  ntT  III. Hồi quy – tương quan bội Xây dựng phương trình hồi quy1 Đánhgiá phương trình2 Phương trình hồi quy tổng thể ikikiii xxxY   ....22110 β0 - Tham số tự do (hệ số chặn) βj (j=1-k) Hệ số hồi quy riêng Ý nghĩa hệ số hồi quy • βj: phản ánh ảnh hưởng thuần của nguyên nhân xj tới kết quả y (khi các yếu tố khác không đổi). Cụ thể, khi xj tăng thêm 1 đơn vị thì y thay đổi trung bình là βj đơn vị Phương trình hồi quy mẫu kikiii xbxbxbby  .....ˆ 22110 bj: Ước lượng của tham số βj Với một mẫu ngẫu nhiên kích thước n, chúng ta có phương trình hồi quy mẫu như sau: Kiểm định hệ số hồi quy • Giả thuyết: )( j j bse b T  0:0 jH  • Tiêu chuẩn kiểm định: • Nếu H0 đúng thống kê T sẽ tuân theo quy luật phân phối student với (n-k-1) bậc tự do. Kiểm định hệ số hồi quy Miền bác bỏ giả thuyết H0 (W) - Hai phía: Tqs > t/2 ,(n-k-1) - Vế phải: Tqs > t (n-k-1) - Vế trái: Tqs < -t(n-k-1) Ước lượng hệ số hồi quy • Hai phía: • Phái trái:     )()( 12 1 2 j kn jjj kn j bsetbbsetb       )(1 j kn jj bsetb   • Phái phải:     jj kn j bsetb  )( 1 Hệ số hồi quy chuẩn hoá • Công thức: y xj jj bBêta    • Biểu hiện vai trò của từng biến độc lập tới biến thuộc Hệ số xác định     n i i yySSR 1 2ˆ     n i ii yySSE 1 2ˆ SST = SSR + SSE Hệ số xác định SST SSE SST SSRR  12 Phản ánh phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập     n i i yySST 1 2 Biến thiên được giải thích bởi hồi quy Biến thiên do phần dư Toàn bộ biến thiên của biến phụ thuộc Hệ số xác định điều chỉnh Hệ số xác định điều chỉnh 1 )1)(1(1 1 11 2 2      kn nR n SST kn SSE Radj Khi k >1 thì R2adj ≤ R2≤1 K càng lớn R2adj càng nhỏ so với R2 R2adj có thể âm, sẽ quy ước R2adj = 0 Dùng để so sánh, đánh giá độ phù hợp của mô hình khi số lượng biến trong mô hình hồi quy khác nhau Kiểm định ý nghĩa mô hình Tiêu chuẩn kiểm định Nếu H0 đúng, thống kê F sẽ tuân theo quy luật phân phối Fisher với bậc tự do (k, n-k-1) Với mức ý nghĩa α, Miền bác bỏ giả thuyết H0 khi, F > fα(k, n-k-1) Cặp giả thuyết       0: 0: 2 1 2 RH RHo    2 2 1 1 1 Rk knR kn SSE k SSR F      Hệ số tương quan chung Công thức 21 R SST SSR SST SSER  Ứng dụng SPSS trong phân tích HQ 37 Analyze > Regression > Linear Đưa biến phụ thuộc sang Dependent Đưa các biến độc lập sang Independent(s) IKHÁI NIỆM CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN II PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG QUA THỜI GIAN III BIỂU DIỄN XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG IV DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ NGẮN HẠN CHƯƠNG VII : PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Khái niệm1 Các loại3 Tác dụng5 Các thành phần4 Cấu tạo2 I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DÃY SỐ THỜI GIAN Yêu cầu6 1. Khái niệm Dãy số thời gian là một dãy trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian 2. Cấu tạo Thời gian: ngày, tháng, quý,năm, Độ dài giữa hai thời gian là khoảng cách thời gian Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu: tên chỉ tiêu, đơn vị tính và trị số chỉ tiêu yi (i=1,n) là mức độ của dãy số thời gian 3. Các loại Dãy số tuyệt đối  Dãy số tương đối  Dãy số bình quân Thời điểm  Thời kỳ DS-TG 4. Các thành phần Xu hướng (T) Thời vụ/chu kỳ (S) Các yếu tố ngẫu nhiên (I) ISTY  ISTY  Mô hình kết hợp cộng Mô hình kết hợp nhân 5. Tác dụng  Nghiên cứu các đặc điểm biến động của hiện tượng, và xác định xu hướng và tính quy luật của sự phát triển.  Là cơ sở dự đoán các mức độ của hiện tượng. 6. Yêu cầu Đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ của dãy số thời gian  Thống nhất về nội dung và phương pháp tính.  Thống nhất về phạm vi.  Khoảng cách thời gian trong dãy số thời kỳ phải bằng nhau. II. Các chỉ tiêu phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian Mức độ bình quân qua thời gian1 Tốc độ phát triển 3 Giá trị tuyệt đối của 1% của tốc độ tăng (giảm)5 Tốc độ tăng (giảm)4 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 2 1. Mức độ bình quân qua thời gian  Ý nghĩa: Mức độ bình quân theo thời gian phản ánh mức độ đại biểu của tất cả các mức độ của dãy số. n y n yyyyy n i i nn      1121 ... Cách tính * Đối với dãy số thời kỳ: 1. Mức độ bình quân qua thời gian * Đối với dãy số thời điểm: 2 CKDK yyy - Dãy số biến động đều: * Đối với dãy số thời điểm: 1 2 ... 2 12 1     n yyyy y n n - Dãy số biến động không đều + Có số liệu tại thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau: 1. Mức độ bình quân qua thời gian * Đối với dãy số thời điểm: i ii t tyy    - Dãy số biến động không đều + Có số liệu tại thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau: 2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối Ý nghĩa: Phản ánh sự biến động về trị số tuyệt đối của chỉ tiêu qua thời gian - Liên hoàn - Định gốc    i i ii 2  1 iii yy 1yyii  - Mối liên hệ 111 12           n yy nn nn n i i - Bình quân 3. Tốc độ phát triển Ý nghĩa: tốc độ và xu hướng biến động của hiện tượng qua thời gian - Liên hoàn - Định gốc    i i ii tT 2 )100( 1  i i i y yt )100( 1y yT ii  1 1 11 2     n nn nn n i i y yTtt - Mối liên hệ - Bình quân 4. Tốc độ tăng (giảm) Ý nghĩa: mức độ của hiện tượng qua thời gian tăng (giảm) đi bao nhiêu lần hoặc % - Liên hoàn - Định gốc )100(1(%))100()100( 11 1      i i i i ii i tyy yya  )100(1(%)  ta )100(1(%))100()100( 11 1      i ii i Tyy yyA - Mối liên hệ: Không có mối liên hệ - Bình quân 5. Giá trị tuyệt đối của 1% của tốc độ tăng (giảm) Ý nghĩa: 1% tăng/giảm của tốc độ tăng/giảm thì tương ứng với một trị số tuyệt đối là bao nhiêu - Liên hoàn - Định gốc 100100(%) 1 1    i i i i i i i y y a g   consty y A G i i i i i      100100(%) 1 1 - Mối liên hệ: Không có mối liên hệ - Bình quân: không tính --> Không tính III. Một số phương pháp biểu diễn xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng Mở rộng khoảng cách thời gian1 Hàm xu thế3 Số bình quân trượt2 Mở rộng thêm khoảng cách thời gian bằng cách ghép một số thời gian liền nhau vào một khoảng thời gian dài hơn Khi DSTG có khoảng cách tương đối ngắn có quá nhiều mức độ mà chưa phản ánh được xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng Điều kiện vận dụng Nội dung Hạn chế - Mất đi ảnh hưởng của những nhân tố cơ bản -Mất đi tính chất thời vụ của hiện tượng 1. Mở rộng khoảng cách thời gian 2. Phương pháp bình quân trượt k yyy y ki iki i                5,0 2 5,0 2 ...... k yyy y ki iki i 1 22 ......              Giả sử có dãy số thời gian: y1, y2, y3, yn Nếu k lẻ: Nếu k chẵn: )5,0 2 ;5,0 2 (  knki )1 2 ;1 2 (  knki Hàm số biểu hiện các mức độ của hiện tượng qua thời gian Khái niệm Một số dạng hàm xu thế 3. Xây dựng hàm xu thế ii tbby 10ˆ  2 210ˆ iii tbtbby  i i t bby 10ˆ )(ˆ ii tfy  Tiêu chuẩn lựa chọn hàm xu thế Bước 1: Lựa chọn dạng hàm có ý nghĩa: Căn cứ vào giá trị Sig hoặc p_value của các hệ số trong từng hàm xu thế. Bước 2: Lựa chọn dạng hàm tốt nhất:   min ˆ 1 2         pn yy pn SSESE n i ii Sử dụng SPSS trong việc xây dựng hàm xu thế Data>Define Dates.. 22 Định nghĩa thời gian: Dữ liệu thời gian (dữ liệu chuỗi) là dữ liệu mà mỗi dòng (quan sát) là số liệu ở một thời gian nhất định (tháng, quý, năm,...) Xây dựng hàm xu thế Analyze>Regression > Curve Estimation 23 IV. Một số phương pháp dự đoán thống kê đơn giản Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân1 Dự đoán dựa vào hàm xu thế3 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân2 Khái niệm chung • Dự đoán thống kê là xác định mức độ của hiện tượng trong tương lai bằng cách sử dụng tài liệu thống kê và áp dụng các phương pháp phù hợp • Tài liệu thống kê thường được sử dụng trong dự đoán thống kê là dãy số thời gian 1. Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân • Công thức: hyy nhn .ˆ  111 12           n yy nn nn n i i  Trong đó: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân Điều kiện áp dụng: Dãy số có các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau 2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân • Công thức: h nhn tyy )(ˆ  Trong đó: Tốc độ phát triển bình quân Điều kiện áp dụng: Dãy số có các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau 1 1 11 2     n nn nn n i i y yTtt 3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế )(ˆ ii tfy • Mô hình dự đoán: Trong đó: ti: thứ tự thời gian INHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ II PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ III HỆ THỐNG CHỈ SỐ CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ I Những vấn đề chung về phương pháp chỉ số Khái niệm1 Các loại chỉ số2 Đặc điểm3 1 Khái niệm Chỉ số là số tương đối (tính bằng lần hoặc %) biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ của cùng một hiện tượng nghiên cứu Chỉ số trong thống kê là phương pháp biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ cùng loại 2 Phân loại CHỈ SỐ Theo đặc điểm quan hệ thiết lập Theo phạm vi Theo nội dung chỉ tiêu Chỉ số phát triển Chỉ số không gian Chỉ số kế hoạch Chỉ số đơn (cá thể) Chỉ số tổng hợp (chung) Chỉ số chỉ tiêu chất lượng Chỉ số chỉ tiêu số lượng 3. Đặc điểm của phương pháp chỉ số - Khi phản ánh sự biến động của hiện tượng gồm nhiều phần tử -> chuyển chúng về dạng giống nhau để có thể trực tiếp so sánh được với nhau - Khi có nhiều nhân tố tham gia vào tính toán thì giả định chỉ có một nhân tố nghiên cứu thay đổi còn các nhân tố khác cố định (không thay đổi) II Phương pháp tính chỉ số Chỉ số phát triển 1 Chỉ số không gian2 Chỉ số kế hoạch3 1 Chỉ số phát triển Chỉ số đơn Chỉ số tổng hợp 1.1 Chỉ số đơn  Chỉ số đơn của chỉ tiêu chất lượng (lấy giá bán làm ví dụ): )100( o 1 p p p i  )100( o 1 q q q i   Chỉ số đơn của chỉ tiêu số lượng (lấy lượng hàng tiêu thụ làm ví dụ): 1.2 Chỉ số tổng hợp Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu chất lượng (lấy giá làm ví dụ):   qp qp I o 1 p 1.2 Chỉ số tổng hợp   oo o1L p qp qp I                oo o0 op oo o0p oo o0 0 1 oo o1L p qp qp .di qp q.pi qp qp p p qp qp I 0dđótrong – Chỉ số tổng hợp của Laspeyres (quyền số ở kỳ gốc) - Biến đổi theo chỉ số đơn về giá: ip 1.2 Chỉ số tổng hợp - Chỉ số tổng hợp của Paasche (quyền số ở kỳ nghiên cứu)   1o 11p p qp qp I                  11 11 1 p 1 p11 11 p 11 11 11 1 o 11 1o 11P p qp qp: i d 1 .iqp qp 1 i qp qp qp p p qp qp qp I dtrđ - Biến đổi theo chỉ số đơn về giá: ip 1.2 Chỉ số tổng hợp - Chỉ số tổng hợp của Fisher (khi có sự chênh lệch lớn giữa chỉ số của Laspayres và Passche)     1o 11 0o 01F p qp qp qp qp I .. Pp L p II 1.2 Chỉ số tổng hợp Chỉ số tổng hợp của chỉ tiêu số lượng (lấy lượng làm ví dụ):   0 1 q pq pq I 1.2 Chỉ số tổng hợp   oo 10L q qp qp I        oq oo o0q oo o0 0 1 oo 10L q .diqp q.pi qp qp q q qp qp I - Chỉ số tổng hợp của Laspeyres (quyền số ở kỳ gốc) - Biến đổi theo chỉ số đơn về lượng: iq 1.2 Chỉ số tổng hợp - Chỉ số tổng hợp của Paasche (quyền số ở kỳ nghiên cứu)   01 11p q qp qp I          q 1 q11 11 q 11 11 11 1 o 11 01 11P q i d 1 .iqp qp 1 i qp qp qp q q qp qp qp I - Biến đổi theo chỉ số đơn về lượng: iq 1.2 Chỉ số tổng hợp - Chỉ số tổng hợp của Fisher (khi có sự chênh lệch lớn giữa chỉ số của Laspayres và Passche)     01 11 0o 10F q qp qp qp qp I .. Pq L q II 2 Chỉ số không gian Chỉ số đơn Chỉ số tổng hợp Bài toán tổng quát  Giả sử nghiên cứu biến động về giá bán và khối lượng tiêu thụ của các mặt hàng ở hai thị trường A và B  Ký hiệu: p - giá bán q - lượng hàng tiêu thụ A, B – Thị trường A, B Chỉ số đơn Chỉ số đơn về giá (B/A) p (A/B) p i 1i  B A p p (B/A) q (A/B) q i 1i  B A q q  Chỉ số đơn về lượng Chỉ số tổng hợp  Chỉ số tổng hợp về giá   qp qp B A (A/B) pI BA B A BAB BAA qqQđóTrong Qp Qp qqp qqp         )( )( I (A/B) p Chỉ số tổng hợp Chỉ số tổng hợp về lượng   B A qp qp (A/B) qI   B A qp qp (A/B) qI BA BBAA qq qpqp p   víi - Lấy giá do cố định (pn) do nhà nước quy định)   Bn An qp qp (A/B) qI - Lấy giá trung bình của hai thị trường 2.3. Chỉ số kế hoạch • Nếu căn cứ vào sản lượng thực tế của doanh nghiệp ở các kỳ, ta có 2 loại chỉ số: + Chỉ số kế hoạch giá thành:   0 0 qz qz I o k z   1 11 qz qz I k z + Chỉ số thực hiện kế hoạch giá thành: 2.3 Chỉ số kế hoạch • Nếu căn cứ vào sản lượng kế hoạch của doanh nghiệp: + Chỉ số kế hoạch giá thành:   ko kk z qz qz I   kk k z qz qz I 1 + Chỉ số thực hiện kế hoạch giá thành: III Hệ thống chỉ số Khái niệm chung về hệ thống chỉ số1 Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số tổng hợp 2 Khái niệm • Hệ thống chỉ số là một dãy các chỉ số có liên hệ với nhau, hợp thành một phương trình cân bằng • Ví dụ: Cấu thành của một hệ thống chỉ số thường bao gồm một chỉ số toàn bộ và các chỉ số nhân tố IqIpIpq  Tác dụng Phân tích biến động (tuyệt đối, tương đối) của hiện tượng do ảnh hưởng biến động của các nhân tố.  Tính ra 1 chỉ số chưa biết khi đã biết các chỉ số còn lại trong hệ thống  Quy tắc xây dựng  Sắp xếp các nhân tố theo trình tự tính chất lượng giảm dần, tính số lượng tăng dần  Khi phân tích sự biến động của nhân tố chất lượng sử dụng quyền số là nhân tố số lượng ở kỳ nghiên cứu, khi phân tích sự biến động của nhân tố số lượng, sử dụng quyền số là nhân tố chất lượng ở kỳ gốc 2. Hệ thống chỉ số tổng hợp Biến động tương đối: Ipq = Ip x Iq        00 10 10 11 00 11 qp qp x qp qp qp qp           001010110011 qpqpqpqpqpqp qp pq pqpq   Biến động tuyệt đối: Vận dụng phân tích sự biến động doanh thu do ảnh hưởng biến động của giá và lượng