Chuyên đề Mô hình minh hoạ hiệu quả của Thông tin tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

ại địa bàn Hà Nội. Tỉ lệ tăng hỏi tin của các TCTD trên địa bàn Hà Nội và TPHCM lần lượt là 56,2% và 48,9%. Tuy nhiên tính theo hai miền Nam và Bắc thì tỉ lệ tăng trưởng của Miền Nam là 79,5% trong khi tỉ lệ tăng của Miền Bắc là 43,8%. Điều này cho thấy các chi nhánh TCTD trên địa bàn các tỉnh phía Nam đã quan tâm đến khai thác sử dụng TTTD hơn các chi nhánh TCTD trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Bảng 1.6 - Cung cấp thông tin tại Hà Nội và TP. HCM năm 2006 Đơn vị tính : triệu VND Thành phố Số bản trả lời tin 2005 Số bản trả lời tin 2006 Tăng, giảm so với 2005 (%) Dư nợ đến 31/12/2006 triệu VND TP Hà Nội 16.265 25.417 56,2% 126.137.698 TP HCM 29.425 43.810 48,9% 195.539.257 Tổng cộng 45.690 69.227 51,5% 321.676.955 Nguồn : Trung tâm thông tin tín dụng Bảng 1.7 - Số liệu hỏi tin phân theo vùng, miền năm 2006 Khu vực Số bản trả lời tin 2005 Số bản trả lời tin 2006 Tăng, giảm so với 2005 (%) Khu vực phía Bắc từ Huế trở ra 19.183 27.589 43,8% Khu vực phía Nam từ Huế vào 42.625 76.532 79,5% Tổng cộng 61.808 104.121 68,5% Nguồn : Trung tâm thông tin tín dụng Về khai thác thông tin tự động trên WebCIC thực hiện chưa được tốt, nguyên nhân do người sử dụng tin muốn có kết quả trả lời trực tiếp của người trả lời tin từ CIC. Năm 2006, CIC đã cung cấp 1.935 bản thông tin về doanh nghiệp trong nước cho các Hãng thông tin nước ngoài như BOL, MECIB, ACP (tăng 42% so với năm 2005), cung cấp 850 bản thông tin về doanh nghiệp trong nước cho các tổ chức khác (tăng 65% so với năm 2005), làm dịch vụ 86 bản trả lời tin về doanh nghiệp nước ngoài cho các TCTD và tổ chức khác trong nước. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cho các sản phẩm dịch vụ thông tin. Năm 2006, CIC đã ký hợp đồng mới với hãng tin ACP (Đài Loan), thực hiện dịch vụ thông tin trực tiếp cho đối tác D&B thông qua chương trình Remote Dews trực tuyến thay vì qua đối tác trung gian (BOL - Thái Lan) như trước đây. c) Những tồn tại và nguyên nhân Tồn tại Có thể tập trung các tồn tại đối với nghiệp vụ báo cáo TTTD như sau: Một là, thu thập dữ liệu đầu vào chưa tốt, chủ yếu mới thu thập được thông tin dư nợ, còn các thông tin về tài chính, phi tài chính, tình hình tài sản đảm bảo, bảo lãnh, tình hình tài chính của khách hàng vay thì thu thập chưa bảo đảm yêu cầu. Việc phối hợp với các bộ, ngành như cơ quan cấp phép thành lập doanh nghiệp, cơ quan thuế, cơ quan tư pháp...chưa tốt nên chưa có đủ dữ liệu đầu vào cần thiết cho TTTD. Hai là, Việc xử lý thông tin nhìn chung còn đơn điệu, chưa có các kinh nghiệm phân tích tiên tiến, chưa có các hoạt động gia tăng như chấm điểm tín dụng, thông tin cảnh báo, thông tin khách hàng có hiện tượng gian lận, khách hàng vi phạm tín dụng, thanh toán... Ba là, sản phẩm cung cấp ra còn nghèo nàn, tuy đã thiết kế được 22 sản phẩm, nhưng thực tế mới đáp ứng được khoảng 10 sản phẩm có chất lượng, có tính cập nhật. Chưa có sản phẩm đặc thù phục vụ riêng cho yêu cầu của từng loại hình TCTD. Bốn là, chưa triển khai đầy đủ, đúng nghĩa báo cáo TTTD tiêu dùng, nhất là chưa có thông tin về khách hàng tín dụng thẻ, trong khi hoạt động này đang phát triển mạnh và nhu cầu thông tin để phòng ngừa rủi ro rất lớn. Năm là, đối tượng được phép sử dụng TTTD bị thu hẹp trong phạm vi ngành ngân hàng, ngoài ra các tổ chức và cá nhân khác có nhu cầu chưa được tiếp cận sử dụng TTTD. Quyền lợi cá nhân của các khách hàng có hồ sơ tại kho dữ liệu TTTD chưa được đảm bảo. Họ chưa được phép tiếp cận và sửa đổi nguồn thông tin sai lệch trong bộ hồ sơ của mình. Nguyên nhân Có nhiều nguyên nhân làm cho hoạt động nghiệp vụ báo cáo TTTD còn nhiều bất cập, trong đó có một số nguyên nhân chính sau đây: - Chưa có sự phối hợp của các bộ ngành trong việc chia sẻ thông tin dẫn đến khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng thông tin đầu vào. - Tính công khai, minh bạch hóa hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp còn nhiều bất cập, chưa có chế tài cụ thể cho những trường hợp vi phạm, hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ chưa phát triển, ý thức của doanh nghiệp trong việc báo cáo tài chính chưa cao, có khi doanh nghiệp có tới hai bảng cân đối kế toán để sử dụng cho những mục đích khác nhau. Để dễ tiếp cận với nguồn tín dụng, các doanh nghiệp đã lập các Báo cáo tài chính ma, có số liệu sai lệch thực tế. - Chưa chú trọng đến khâu tuyên truyền, quảng bá sản phẩm TTTD, đặc biệt là lợi ích hoạt động TTTD trong việc hạn chế và ngăn ngừa rủi ro. - Các TCTD chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thông tin và khai thác sử dụng thông tin góp phần hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng. - Chưa có một hệ thống mã khách hàng chuẩn thống nhất trong toàn quốc, góp phần tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin về khách hàng tại các tổ chức, cơ quan, bộ ngành khác nhau. - Chưa chú trọng đến khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm TTTD dựa vào nhu cầu của người sử dụng. - Chưa có một chế tài cụ thể với những trường hợp vi phạm chế độ báo cáo, khai thác và sử dụng TTTD góp phần hạn chế và ngăn ngừa rủi ro của các TCTD. - Nguồn nhân lực tại các cơ quan trong hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam còn thiếu cả về số lượng và yếu về trình độ chuyên môn và các khả năng phụ trợ khác cho công việc (Ngoại ngữ, tin học…), chính điều này làm cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin những năm qua còn nhiều hạn chế. 1.2.4.2. Nghiệp vụ XLTD doanh nghiệp a) Tình hình thực hiện tại Trung tâm thông tin tín dụng Do đòi hỏi bức xúc của thực tiễn hoạt động tín dụng, nghiệp vụ XLTD doanh nghiệp của hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam đã hình thành, đi vào hoạt động từ 2002. Tiên phong trong nghiệp vụ này là CIC. Từ năm 2000, CIC đã xây dựng đề án XLTD doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng, đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các vụ, cục, TCTD và một số nhà khoa học trong ngành và trình Thống đốc cho phép áp dụng thí điểm. Ngày 24/01/2002 Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN về việc cho phép CIC triển khai thí điểm đề án phân tích, XLTD doanh nghiệp trong thời gian 2 năm. Sau thí điểm Thống đốc đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 phê duyệt đề án phân tích, XLTD doanh nghiệp. Việc XLTD tiến hành tương đối đều, hàng năm CIC đã xếp loại được khoảng 3000 doanh nghiệp. Ngoài việc trả lời tin theo yêu cầu của NHTM, kết quả xếp loại được đăng tải liên tục trên Bản tin TTTD thường kỳ của CIC. Tóm tắt các bước tiến hành XLTD doanh nghiệp tại CIC thực hiện theo Quyết định số 1253/QĐ-NHNN ngày 21/06/2006 của Thống đốc NHNN về thực hiện phân tích, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp như sau: Bước 1 - Thu thập thông tin Bước 2 - Phân loại doanh nghiệp theo ngành, bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi; Chế biến các sản phẩm nông lâm ngư nghiệp; Xây dựng; Thương mại hàng hoá; Dịch vụ; Công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu khí); Công nghiệp chế tạo; Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Bước 3 - Phân loại doanh nghiệp theo quy mô: Những tiêu thức cơ bản xác định quy mô doanh nghiệp gồm: Nguồn vốn kinh doanh; Lao động; Doanh thu thuần; Nộp ngân sách Nhà nước. Bước 4 - Xây dựng các chỉ tiêu phân tích cơ bản: * Các chỉ tiêu tài chính bao gồm: Các chỉ tiêu thanh khoản: Khả năng thanh toán ngắn hạn; Khả năng thanh toán nhanh Các chỉ tiêu hoạt động: Luân chuyển hàng tồn kho; Kỳ thu tiền bình quân; Hiệu quả sử dụng tài sản. Các chỉ tiêu về cân nợ: Nợ phải trả/tài sản; Nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu; Nợ quá hạn/Tổng dư nợ ngân hàng Các chỉ tiêu về thu nhập: Tổng thu nhập trước thuế/Doanh thu; Tổng thu nhập trước thuế/Tổng tài sản có; Tổng thu nhập trước thuế/Nguồn vốn. * Các chỉ tiêu phi tài chính bao gồm 3 chỉ tiêu là trình độ, số năm kinh nghiệm của giám đốc và số năm hoạt động của doanh nghiệp. Bước 5 - Xây dựng bảng tính điểm theo quy mô, theo ngành kinh tế Bước 6 - Tổng hợp kết quả tính điểm, căn cứ vào hệ số của các chỉ tiêu, đối chiếu với bảng điểm để tính điểm cho từng doanh nghiệp. Bước 7- Đưa ra hệ thống XLTD doanh nghiệp (gồm 9 loại) Bước 8 - Áp dụng kỹ thuật tin học để tính toán, XLTD doanh nghiệp Bước 9 - So sánh kết quả XLTD doanh nghiệp qua các năm; Đưa ra một số nhận xét về điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp, kiến nghị đề xuất. Tại Quyết định số 1253/QĐ-NHNN có một số điểm mới là đã tiến hành phân loại thành 8 ngành thay cho 4 ngành kinh tế và sản phẩm xếp loại được phép công bố cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Như vậy sau 4 năm thực hiện, nghiệp vụ XLTD doanh nghiệp tại CIC đã trải qua 3 giai đoạn chính là thí điểm, xếp loại theo 4 ngành và đến nay xếp loại theo 8 ngành kinh tế, từ chỗ chưa phân tích các chỉ tiêu phi tài chính đã từng bước bổ sung để đưa vào các chỉ tiêu phi tài chính nhằm bảo đảm kết quả xếp loại ngày càng hoàn thiện và phản ảnh sát thực hơn về khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn. b) Tình hình thực hiện tại các NHTM Do đòi hỏi từ thực tế trong quá trình đổi mới hoạt động của các NTHM, vì vậy khi các NHTM xây dựng ‘sổ tay tín dụng’ đã đưa nghiệp vụ XLTD vào phục vụ thực tiễn cho hoạt động tín dụng. Có thể nói đây là lần đầu tiên ở Việt Nam, các NHTM đã xây dựng được một mô hình XLTD doanh nghiệp tương đối hoàn chỉnh, một bước đi mạnh dạn trong việc phát triển và tiếp cận với các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại nhằm tiến tới hội nhập về công nghệ ngân hàng. Phương pháp XLTD đã học tập kinh nghiệm của CIC, của một số nước và dần theo thông lệ chung của quốc tế. Trên cơ sở tham khảo phương pháp xếp loại của NHTM Nhà nước đã đưa ra trong sổ tay tín dụng và đang áp dụng trong thực tiễn, có thể thấy rằng việc XLTD tại các NHTM được thực hiện trên nguyên tắc điểm ban đầu và điểm tổng hợp. Điểm ban đầu là điểm của từng tiêu chí chấm điểm tín dụng, người thực hiện xác định được sau khi phân tích tiêu chí đó. Điểm tổng hợp bằng điểm ban đầu nhân với trọng số. Trọng số là mức độ quan trọng của tiêu chí chấm điểm (chỉ tiêu tài chính hoặc phi tài chính) xét trên góc độ tác động rủi ro tín dụng. Qui trình, nội dung và phương pháp XLTD doanh nghiệp tại các NHTM, nhìn chung được áp dụng tương đối giống phương pháp của CIC, được chia thành 7 bước như sau: Thu thập thông tin; Phân loại doanh nghiệp theo ngành kinh tế; Chấm điểm qui mô doanh nghiệp; Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính; Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính; Tổng hợp điểm và xếp loại doanh nghiệp; Ứng dụng kết quả xếp loại doanh nghiệp. Ch­¬ng ii M« h×nh minh ho¹ t¸c dông vµ lîi Ých cña th«ng tin tÝn dông ng©n hµng ë viÖt nam TTTD ở Việt Nam là một lĩnh vực còn mới mẻ nhưng tầm quan trọng của nó là rất lớn. Việc sử dụng kinh tế lượng vào việc xây dựng mmô hình để từ đó phân tích vai trò và lợi ích của thông tin tín dụng là rất cần thiết, đảm bảo cho quá trình đổi mới và hoạt động ngành ngân hàng, bảo đảm sự an toàn, ngăn ngừa rủi ro, phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt nam để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế đất nước trong thời kỳ bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức. 2.1. Giả thiết mô hình bài toán Xét bể vay của một nhóm người vay tiềm năng được định nghĩa bởi В º {1,2,…,n}, được chỉ tiêu hoá theo thứ tự phân bổ đồng đều của những tài sản hữu ích đầu tiên của người vay có hệ số ki ở đây iÎ В, trong đó ki+1 – ki =x, tức là: x = , k1 ứng với còn kn ứng với . Trong mỗi người vay iÎ В, coi quy mô khoản vay là Vi và lãi suất của khoản vay trong khu vực cho vay chính thức là ri, khoản vay sẽ mang lại khoản lợi nhuận thấp là âVi, với xác suất pi(ki,Vi) với β Vi(1+ri) hay ( > 1+ri ) với xác suất là 1 - pi(ki,Vi). Xác suất của lợi nhuận thấp, trong đó người vay buộc phải không trả được 1- β khoản vay, sẽ giảm xuống trong ki(pk 0), ở đây ta coi β = âVi/Vi, và = /Vi. Cần chú ý rằng những người cho vay thích cho vay những khoản vay lớn với nhiều rủi ro hơn vì họ sẽ đưa ra một mức lãi suất để đạt được trạng thái cân bằng nợ cao hơn, sự tăng quy mô của các khoản vay sẽ không dẫn đến sự tăng xác suất trả được nợ. Để đơn giản ta thừa nhận rằng pv > 0 và pk < 0 là hiển nhiên và pi = + pvVi + pkki, trong đó , pv, pk là xác suất vỡ nợ trung bình, xác suất tăng giảm quy mô khoản vay, xác suất tăng giảm hệ số tài sản đảm bảo. Chi phí lãi suất đối với khu vực tài chính chính thức là c và đối với mỗi khoản vay sẽ phát sinh ra một mức chi phí hành chính cố định cơ bản là F. 2.2. Mô hình bài toán Từ giả thiết trên ta có lợi nhuận của những người vay i là: =(1 - pi)( - (1 + ri))Vi Lợi nhuận của những người cho vay từ bất cứ người vay i nào là: = (1 - pi)(1+ ri)Vi + piβVi - (1+ c)Vi - F (1) Hình dáng đường iso-lợi nhuận của người cho vay sẽ cong trong khoảng{Vi,ri}, chúng ta lấy vi phân toàn phần của công thức (1) đối với Vi và ri để thu được: (2) Trong khu vực cho vay chính thức, nếu dự án của người vay thất bại khi đánh giá tín dụng với khoản vay có quy mô Vi với lãi suất ưu đãi ri < thì người vay có thể chấp nhận phương án dự án không có lãi bằng cách trả cho người cho vay cả βVi và những lợi nhuận tương lai của dự án. Cùng với việc được đặc trưng hoá bởi cấp độ của những tài sản hữu ích, mỗi người vay i lại còn được đặc định hoá bởi hệ số thời gian ưu đãi cá nhân ti trong khoảng thời gian cho vay mà lợi nhuận tương lai sẽ được khấu trừ. Chúng ta giả định rằng những người vay không trả được nợ sẽ không được vay bất cứ một khoản tiền nào nữa trong tương lai, và vì vậy lợi nhuận được khấu trừ đối với mỗi người vay i sẽ được tính bằng công thức: (3) Bằng cách lấy vi phân toàn phần hàm số lợi nhuận của người vay i đối với Vi và ri, chúng ta sẽ thấy được độ dốc của đường cong iso-lợi nhuận của nhóm người vay i trong khoảng {Vi, ri}: (4) Lưu ý rằng độ dốc của đường cong iso-lợi nhuận của người cho vay là nghịch đảo với giá trị của ) . Ngược lại, đường cong iso- lợi nhuận của người vay lại là đồng thuận với Vi , hay người vay sẽ bị mất tiền trong trường hợp xấu. Giả sử tình trạng cạnh tranh Bertrand tồn tại giữa những người vay sẽ giảm tại điểm cân bằng về nợ đối với người vay i. Tình trạng cân bằng sẽ xảy tại điểm tiếp xúc giữa đường iso-lợi nhuận của người vay và đường iso-lợi nhuận của người cho vay khi , phụ thuộc vào hệ số thời gian ưu đãi của người vay, xem trong đồ thị 2.01. Đồ thị 2.01 - Cân bằng nợ đối với người vay Vi Bây giờ chuyên đề đi xem xét những người vay không kiên nhẫn với hệ số thời gian ưu đãi "rất cao". Những người vay như vậy hầu như không đặt nặng vấn đề rủi ro gắn với những khoản vay khá lớn so với giá trị tài sản của anh ta khi đánh giá về tín dụng trong tương lai. Cụ thể, xem xét một người vay có tài sản đầu tiên là ki nhưng có hệ số ti đủ cao để khiến cho khoản lợi nhuận kỳ vọng (sau khi đã trừ hao) từ hợp đồng cân bằng đối với một khoản vay duy nhất sẽ nhỏ hơn hoặc bằng với khoản lợi nhuận anh ta sẽ kiếm được từ việc vay thành nhiều khoản vay nhỏ hơn. Điều này sẽ xảy ra nếu lãi suất đối với mỗi khoản vay nhỏ thấp hơn lãi suất đối với một khoản vay lớn. Để thấy rõ hơn về tác dụng và lợi ích của thông tin tín dụng, ta xem xét đến hệ số hợp tác a phản ánh khả năng của một người cho vay nhất định trong việc hợp tác với một người cho vay khác để xác định dư nợ hiện hành của người vay i. Vì hệ số thời gian ưu đãi là thông tin ẩn từ người cho vay, cho nên một người vay sẽ thích vay hai khoản vay có quy mô là hơn là vay một khoản có quy mô là nếu: (5) Những hiệu ứng của Trung tâm TTTD có thể đem lại những hiệu ứng tích cực, việc này sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ vỡ nợ ước tính. Coi là xác suất vay nhiều món đối với người vay i, và xác xuất vỡ nợ ước tính của mọi người vay (tại một mức độ ki cho sẵn) đối với khoản vay một món và khoản vay nhiều món tương ứng là và , thì : = pi(ki,Vi,a) (6) Hệ số a tăng sẽ làm giảm khả năng vay nhiều món đối với người vay i bất kỳ Ta có mô hình lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ là : = (1 - )(ri – c)Vi - Vi(1 + c - ) – F (7) 2.3. Phân tích tác dụng và lợi ích của TTTD bằng mô hình Ứng dụng vào thực tế mô hình (7) lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ, số liệu lấy từ chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Láng Hạ trong thời gian từ đầu năm 2003 đến giữa năm 2006 Trước hết ta tính xác suất vỡ nợ của mọi người vay tại mức độ hệ số tài sản đảm bảo tiền vay cho sẵn (ki), ki là hệ số đảm bảo của những tài sản hữu ích được phân bố từ thấp đến cao. Hệ số tài sản đảm bảo càng lớn thì lợi nhuận thu được sẽ càng lớn, điều này xảy ra là do xác suất vỡ nợ thấp. Đối với khoản vay một món ta giả thiết : K : Là hệ số tài sản đảm bảo tiền vay Ni : Là số khoản vay một món ứng với Ki ni : Là số khoản vay một món bị vỡ nợ Yi = 0 nếu số khoản vay một món không vỡ nợ và ngược lại Bảng 2.1- Bảng số liệu với khoản vay một món Hệ số khoản vay (Ki) Số khoản vay một món (Ni) Số khoản vay một món vỡ nợ (ni) 0.35 989 7 0.4 1220 8 0.45 7231 45 0.5 5701 33 0.55 2518 14 0.6 3189 16 0.65 1723 8 0.7 2516 11 0.75 980 4 0.8 301 1 Bảng 2.2 - Hệ số đảm bảo tiền vay ứng với 10 quan sát Hệ số khoản vay (Ki) Tên tài sản đảm bảo 0.35 Tài sản khác 0.4 Giấy Tờ có giá (cổ phiếu) 0.45 Bất động sản 0.5 Phương tiện giao thông ô tô trong nước xản suất 0.55 Phương tiện giao thông ô tô nước ngoài xản suất 0.6 Giấy Tờ có giá (trái phiếu) 0.65 Máy móc thiết bị 0.7 Kho hàng 0.75 Quyền sở hữu trí tuệ 0.8 Bảo lãnh cấp trên (ngân hàng,tổng công ty…) Trong bảng 2.1, dùng mô hình logit – phương pháp Berkson(1953) để tính được xác suất vỡ nợ đối với khoản vay một món pi. Phân bố Y là A(p), với Ki quan sát ta có kỳ vọng Kipi và phương sai Kipi (1-pi), như vậy với mỗi Ki ước lượng của phương sai này là : = Từ đây ta rút ra các bước sau : Bước 1 : Với mỗi Ki ta tính p(i) = , Li = Ln, và Wi = Nip(i)(1-p(i)). Bước 2 : Thực hiện đổi biến số và dùng mô hình OLS để ước lượng mô hình sau đây : Đặt : L =  , K = ,vi =   ta được mô hình sau : L Thực hiện phép biến đổi biến số ta có bảng phân tích sau : Bảng 2.3 - Bảng phân tích Ki Ni Ni P(i) 1-P(i) Li Wi 0.35 989 7 0.00708 0.99292 -4.9437 6.95 -13.033 0.92273 2.6364 0.4 1220 8 0.00656 0.99344 -5.0206 7.948 -14.154 1.12766 2.8191 0.45 7231 45 0.00622 0.99378 -5.0732 44.72 -33.926 3.00928 6.6873 0.5 5701 33 0.00579 0.99421 -5.1461 32.81 -29.476 2.86396 5.7279 0.55 2518 14 0.00556 0.99444 -5.1866 13.92 -19.352 2.05218 3.7312 0.6 3189 16 0.00502 0.99498 -5.2898 15.92 -21.106 2.39397 3.99 0.65 1723 8 0.00464 0.99536 -5.3677 7.963 -15.147 1.8342 2.8219 0.7 2516 11 0.00437 0.99563 -5.4281 10.95 -17.964 2.31656 3.3094 0.75 980 4 0.00408 0.99592 -5.4972 3.984 -10.972 1.49694 1.9959 0.8 301 1 0.00332 0.99668 -5.7038 0.997 -5.6943 0.79867 0.9983 Từ bảng 2.3 dùng OLS ước lượng ta được : Bảng 2.4 - Bảng ước lượng mô hình bằng Eviews Dependent Variable: L Method: Least Squares Date: 04/24/07 Time: 09:17 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. K -1.423702 0.054302 -26.21823 0.0000 -4.433397 0.028736 -154.2780 0.0000 R-squared 0.999947 Mean dependent var -18.08251 Adjusted R-squared 0.999941 S.D. dependent var 8.466837 S.E. of regression 0.065168 Akaike info criterion -2.446829 Sum squared resid 0.033975 Schwarz criterion -2.386312 Log likelihood 14.23414 Durbin-Watson stat 1.533374 *. Mô hình : = -4.433397- 1.423702K. Ta xem ý nghĩa của hệ số hồi quy : . = -1.4237 là mức thay đổi của L có trọng số do thay đổi một đơn vị của K. Ở đây giải thích khả năng vỡ nợ đối với khoản vay một món, từ kết quả hồi quy trên để tìm pi ứng với Ki ta cần qua phép tính trung gian. Chẳng hạn cho K = 0.35, cần tìm p(i) tương ứng ta làm như sau : -4.433397*2.6364 - 1.423702*0.92273 = -13.00177 Do đó Li = = -4.931692 =e, từ đó: p(i) = = 0.007162609. Ta có bảng tính được xác suất vỡ nợ đối với khoản vay một món như sau: Bảng 2.5. Xác suất vỡ nợ đối với khoản vay một món Li Xác suất vỡ nợ với khoản vay một món () -4.931692616 0.007162609 -5.002877716 0.006673747 -5.074062815 0.006218042 -5.145247915 0.005793272 -5.216433015 0.005397362 -5.287618114 0.005028371 -5.358803214 0.004684488 -5.429988313 0.004364019 -5.501173413 0.004065384 -5.572358513 0.003787107 Đối với khoản vay nhiều món ta giả thiết : K : Là hệ số tài sản đảm bảo tiền vay Ni : Là số khoản vay một món ứng với Ki ni : Là số khoản vay nhiều món bi vỡ nợ Yi = 0 Nếu số khoản vay nhiều món không vỡ nợ và ngược lại Bảng 2.6 - Bảng số liệu với khoản vay nhiều món Hệ số khoản vay (Ki) Số khoản vay nhiều món (Ni) Số khoản vay nhiều món vỡ nợ (ni) 0.35 698 5 0.4 758 5 0.45 1120 7 0.5 3298 20 0.55 1067 6 0.6 1678 9 0.65 600 3 0.7 892 4 0.75 712 3 0.8 245 1 Từ số liệu ở bảng 2.5, tương tự như cách tính đối với khoản vay một món ta có bảng phân tích sau : Bảng 2.7 - Bảng phân tích số liệu Ki Ni Ni P(i) 1-P(i) Li Wi 0.35 698 5 0.0072 0.9928 -4.932 4.964 -10.99 0.7798 2.228 0.4 758 5 0.0066 0.9934 -5.015 4.967 -11.18 0.8915 2.229 0.45 1120 7 0.0063 0.9938 -5.069 6.956 -13.37 1.1869 2.637 0.5 3298 20 0.0061 0.9939 -5.099 19.88 -22.74 2.2293 4.459 0.55 1067 6 0.0056 0.9944 -5.175 5.966 -12.64 1.3434 2.443 0.6 1678 9 0.0054 0.9946 -5.223 8.952 -15.63 1.7952 2.992 0.65 600 3 0.005 0.995 -5.293 2.985 -9.145 1.123 1.728 0.7 892 4 0.0045 0.9955 -5.403 3.982 -10.78 1.3969 1.996 0.75 712 3 0.0042 0.9958 -5.465 2.987 -9.446 1.2963 1.728 0.8 245 1 0.0041 0.9959 -5.497 0.996 -5.486 0.7984 0.998 Từ bảng 2.6 dùng OLS ước lượng ta được : Bảng 2.8 - Bảng ước lượng mô hình bằng Eviews Dependent Variable: : L Method: Least Squares Date: 04/24/07 Time: 08:35 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. K -1.275474 0.061880 -20.61214 0.0000 -4.476784 0.033483 -133.7026 0.0000 R-squared 0.999883 Mean dependent var -12.13938 Adjusted R-squared 0.999868 S.D. dependent var 4.604116 S.E. of regression 0.052823 Akaike info criterion -2.866891 Sum squared resid 0.022322 Schwarz criterion -2.806374 Log likelihood 16.33446 Durbin-Watson stat 1.514054 *. Mô hình = -4.476784- 1.275474K. Ta xem ý nghĩa của hệ số hồi quy : . = -1.27547 là mức thay đổi của L có trọng số do thay đổi một đơn vị của K. Ở đây giải thích khả năng vỡ nợ đối với khoản vay nhiều món, từ kết quả hồi quy trên để tìm pi ứng với Ki ta cần qua phép tính trung gian. Chẳng hạn cho K = 0.35, cần tìm p tương ứng ta làm như sau : -4.47678*2.228 - 1.27547*0.7798 = -10.969 Do đó Li = = -4.923199 =e, từ đó: p(i) = 0.007223259. Cứ như vậy ta tính được xác suất vỡ nợ đối với khoản vay nhiều món như sau: Bảng 2.9- Xác suất vỡ nợ đối với khoản vay nhiều món Li Xác suất vỡ nợ với khoản vay nhiều món () -4.92319951 0.007223259 -4.98697319 0.006780013 -5.05074688 0.006363791 -5.11452056 0.005972967 -5.17829424 0.00560601 -5.24206793 0.005261478 -5.30584161 0.004938015 -5.36961529 0.004634345 -5.43338898 0.004349268 -5.49716266 0.004081655 Hệ số hợp tác a của người cho vay này và người cho vay khác để xác định tình trạng nợ của một người nào đó là nhỏ vì trên thực tế các người cho vay thường bí mật thông tin của khách hàng vay ở đây ta giả định α = 0.5, bằng phương pháp thống kê ta tính được xác suất vay nhiều món đối với người vay i là g = 0.26, từ (6) ta tính được xác suất lợi nhuận thấp ứng với các mức Ki. Chẳng hạn cho Ki = 0.35, để tính xác suất thu được lợi nhuận thấp ta làm như sau : ==0.00717 Cứ như vậy ta tính được xác suất thu được lợi nhuận thấp ứng với các mức Ki như sau : Bảng 2.10 - Xác suất thu được lợi nhuận thấp Hệ số tài sản bảo đảm (Ki) Xác suất thu được lợi nhuận thấp () 0.35 0.00717 0.4 0.006689 0.45 0.006239 0.5 0.00582 0.55 0.0054285 0.6 0.00506 0.65 0.00472 0.7 0.0044 0.75 0.0041 0.8 0.003831 Hiệu ứng của TTTD là những thay đổi trực tiếp trong lợi nhuận của người cho vay bắt nguồn từ khả năng dựa vào mức độ gia tăng của α, mức độ khác nhau của α sẽ thay đổi thái độ của một vài người vay, α cao hơn sẽ khuyến khích người vay vay một món duy nhất tức là hệ số g sẽ nhỏ, trong khi α thấp sẽ khuyến khích người vay vay nhiều món hơn tức là hệ số g sẽ tăng. Những người nào bị phát hiện vay nhiều khoản khác nhau thì sẽ bị phạt bằng cách không được vay thêm những khoản vay mới với lãi suất ưu đãi Bây giờ ta xem xét những người cho vay này là các tổ chức tín dụng hay các ngân hàng. Theo thống kê của trung tâm thông tin tín dung (CIC) thì các ngân hàng ở Việt Nam tỷ lệ nợ quá hạn vẫn là lớn so với khu vực, khoảng hơn 5%, ta có thể lấy tỷ lệ nợ quá hạn là 5.5%, vậy có 1- = 0.055, ® = 1- 0.055 = 0.945. Trong mô hình (7) thì c là chi phí lãi suất trong khu vực tài chính chính thức, ở Việt Nam thì chi phí lãi suất này thường dao động trong khoảng từ 8% - 9,72%/ một năm. Vậy ta có thể lấy c = 0.85%/tháng. Trong mô hình (7) thì F là chi phí hành chính đối với mỗi khoản vay đây là khoản chi phí cần thiết để duy trì hoạt động của người cho vay, với mỗi một khoản vay có một mức chi phí hành chính cố định. Mức chi phí hành chính này cũng tuỳ thuộc vào các ngân hàng, ở chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Láng Hạ ta có thể lấy mức chi phí này là 0,002 triệu/ mỗi khoản vay. Từ mô hình (7), ta tính lợi nhuận thu được từ người vay i bất kỳ. Chẳng hạn khách hàng là Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Intimex, ta có : Vi = 34519 (triệu đồng), Ri = 1.05%/tháng, = 0.006239® Lợi nhuận thu được là : =(1-0.006239)*(0.0105-0.00085)*34519-0.006239*34519*(1+0.00085-0.945) – 0.002 = 89.45 (Triệu VND). Bằng cách làm tương tự ta có thể tính được lợi nhuận từ 356 quan sát của Ngân hàng đầu tư và phát triển Láng Hạ từ năm 2003 đến giữa 2006. Bảng 2.11 - Ví dụ về lợi nhuận thu được từ 9 khách hàng Đơn vị : triệu VND Tên khách hàng Quy mô khoản vay (Vi) triệu VND Lãi xuất (Ri) % Xác suất thu được lợi nhuận thấp () Lợi nhuận thu được () triệu VND Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Intimex 34519.46 1.05% 0.0062 89.45 Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội 860 1.15% 0.0062 3.081 Công ty Cơ khí tàu thuyền Thuỷ sản 93 1.15% 0.0062 0.331 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Máy phụ tùng 15982.26 1.05% 0.0062 41.41 Công ty Cổ phần Vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội 36008.72 1.05% 0.0062 93.31 Công ty điện tử Sao Mai 26269.74 1.1% 0.0062 81.12 Công ty xây dựng số 1 5966 1.1% 0.0062 18.42 Xí nghiệp xây lắp 4 (bảo lãnh cấp trên) 4252 1.1% 0.0038 13.8 Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO 736.41 1.05% 0.0062 1.906 Ta có thể viết lại mô hình lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ ứng với c = 0.0075, = 0.945 là : = (1 - )(ri – 0.0075)Vi - Vi(1 + 0.0075 – 0.945) – F Hay : = (1 - )(ri – 0.0075)Vi - Vi(0.0625) – F Từ các biến xác suất thu được lợi nhuận thấp, Ri lãi suất của khoản vay, Vi quy mô khoản vay, lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ, dùng phương pháp ước lượng OLS ta được : Bảng 2.12 - Bảng ước lượng mô hình bằng Eviews Dependent Variable: Method: Least Squares Date: 04/26/07 Time: 10:44 Sample: 1 356 Included observations: 356 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. (1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi 0.008834 0.000132 67.06232 0.0000 Pi*Vi*0.0625 -16.76503 0.356674 -47.00379 0.0000 F -36.54095 16.96156 -2.154339 0.0000 R-squared 0.998503 Mean dependent var 4.151295 Adjusted R-squared 0.998495 S.D. dependent var 15.93817 S.E. of regression 0.618403 Akaike info criterion 1.885039 Sum squared resid 134.9951 Schwarz criterion 1.917693 Log likelihood -332.5369 Durbin-Watson stat 2.004379 Mô hình tính lợi nhuận của người cho vay với người vay i bất kỳ là : Estimation Command: ===================== LS (1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi Pi*Vi*0.0625 F Estimation Equation: ===================== = C(1)*((1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi) + C(2)*(Pi*Vi*0.0625) + C(3)*F Substituted Coefficients: ===================== = 0.008834387748*((1-Pi)*(Ri-0.0075)*Vi) - 16.76502677*(Pi*Vi*0.0625) - 36.54094897*F Bây giờ ta tính lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ từ mô hình (7), ứng với trường hợp hệ số hợp tác a giữa các ngân hàng là nhỏ tức khách hàng vay sẽ không bị kiểm soát chặt, họ có thể vay nhiều khoản tại một ngân hàng, và có thể là nhiều ngân hàng khác nhau, như vậy xác suất vỡ nợ trong trường hợp này sẽ cao và lợi nhuận của người cho vay thu được từ người vay là nhỏ hơn so với trường hợp khi a = 0.5, g = 0.26. Ta có thể thấy rõ hơn điều này bằng cách cho a = 0, và g = 0.35 thì xác suất thu được lợi nhuận thấp sẽ tăng. Chẳng hạn lấy k = 0.35, ta tính được xác suất thu được lợi nhuận thấp là : ==0.007183. Ta có bảng tính xác suất thu được lợi nhuận thấp ứng với trường hợp này là : Bảng 2.13 - Xác suất thu được lợi nhuận thấp Hệ số khoản vay (ki) Xác suất thu được lợi nhuận thấp () 0.35 0.007183837 0.4 0.00671094 0.45 0.006269054 0.5 0.005856165 0.55 0.005470389 0.6 0.005109958 0.65 0.004773222 0.7 0.004458633 0.75 0.004164743 0.8 0.003890199 Bây giờ ta tính lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ ứng với trường hợp a = 0, và g = 0.35 này. Chẳng hạn khách hàng là Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Intimex, ta có : Vi = 34519 (triệu đồng), Ri = 1.05%/tháng, Cho = 0.007183837 ® Lợi nhuận thu được là : =(1-0.00627)*(0.0105-0.00085)*34519-0.00627*34519*(1+0.00085-0.945) – 0.002 = 89.3786 (Triệu VND). Ta có bảng tính được lợi nhuận người cho vay từ người vay i bât kỳ ứng với 9 quan sát là: Bảng 2.14 - Ví dụ về lợi nhuận thu được từ 9 khách hàng Đơn vị : triệu VND Tên khách hàng Quy mô khoản vay (Vi) Triệu VND Lãi xuất (Ri) % Xác suất thu được lợi nhuận thấp () Lợi nhuận thu được () triệu VND Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Intimex 34519.46 1.05% 0.0063 89.38 Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội 860 1.15% 0.0063 3.079 Công ty Cơ khí tàu thuyền Thuỷ sản 93 1.15% 0.0063 0.331 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Máy phụ tùng 15982.26 1.05% 0.0063 41.38 Công ty Cổ phần Vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội 36008.72 1.05% 0.0063 93.24 Công ty điện tử Sao Mai 26269.74 1.1% 0.0063 81.07 Công ty xây dựng số 1 5966 1.1% 0.0063 18.41 Xí nghiệp xây lắp 4 (bảo lãnh cấp trên) 4252 1.1% 0.0039 13.79 Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO 736.41 1.05% 0.0063 1.905 Ta lập bảng so sánh lợi nhuận ứng với trường hợp a = 0.5, g = 0.26 và trường hợp a = 0, g = 0.35 để thấy được ảnh hưởng của thông tin tín dụng ngân hàng đến lợi nhuận của người cho vay. Bảng 2.15. So sánh lợi nhuận thu được ứng với 9 quan sát Đơn vị : triệu VND Tên khách hàng  Lợi nhuận thu được () triệu VND Lợi nhuận thu được () triệu VND Thay đổi Lợi nhuận ()-() triệu VND Công ty Xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại Intimex 89.38 89.45 -0.07 Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội 3.079 3.081 -0.002 Công ty Cơ khí tàu thuyền Thuỷ sản 0.331 0.332 -0.001 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Máy phụ tùng 41.38 41.41 -0.03 Công ty Cổ phần Vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội 93.24 93.31 -0.07 Công ty điện tử Sao Mai 81.07 81.12 -0.05 Công ty xây dựng số 1 18.41 18.42 -0.01 Xí nghiệp xây lắp 4 (bảo lãnh cấp trên) 13.79 13.8 -0.01 Công ty vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn HYMETCO 1.905 1.906 -0.001 Từ bảng 2.12, ta thấy khi mà hệ số hợp tác a giữa các ngân hàng với nhau mà càng lớn, thì khả năng thu được lợi nhuận từ người vay cũng sẽ lớn. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò của trung tâm thông tin tín dụng là rất quan trọng. Hiệu ứng của TTTD là những thay đổi trực tiếp trong lợi nhuận của người cho vay bắt nguồn từ khả năng dựa vào mức độ gia tăng của α, để loại bỏ những người vay với ti (trước kia đã mắc nợ) ra khỏi danh mục cho vay vốn. Số lượng người vay không kiên nhẫn dám mạo hiểm vay nhiều món sẽ ít hơn khi khả năng họ bị phát hiện tăng lên. Mức độ khác nhau của α sẽ thay đổi thái độ của những người vay trong khu vực, α cao hơn sẽ khuyến khích người vay vay một món duy nhất, trong khi α thấp sẽ khuyến khích người vay vay nhiều món hơn. Bây giờ giả sử rằng thông qua một công ty TTTD mức độ chia sẻ thông tin α tăng lên. Mức độ chia sẻ thông tin tăng lên sẽ cho phép người cho vay có được những khách hàng là những người vay nghèo hơn ở giới hạn cận biên, những người có hệ số tài sản đầu tiên thấp hơn K, và lưu ý rằng do có những chi phí cố định, người cho vay sẽ thu được lợi nhuận bằng 0 khi cho những người vay nghèo nhất trong danh mục đầu tư vay. Khi α tăng, người vay cận biên sẽ trở nên nghèo hơn khi mức độ chia sẻ thông tin tăng lên. Kết quả là mức độ chia sẻ thông tin tăng lên sẽ dẫn đến việc đánh giá tín dụng đúng hơn đối với những người vay nghèo hơn và hệ thống tài chính sẽ hoạt động hiệu quả hơn thông qua tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống. Tỷ lệ vỡ nợ giảm xuống sẽ giảm chi phí cho vay cho nên việc cho những người vay có ít tài sản vay những khoản vay nhỏ sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho người cho vay. Điều đó hàm ý rằng việc áp dụng TTTD rất có khả năng đem lại mức độ linh động cao hơn cho cả hệ thống tài chính chính thức và tài chính không chính thức trong việc cho vay đối với những người vay nghèo cận biên, vốn trước đây luôn bị khu vực tài chính chính thức từ chối cho vay. Hiệu quả của hệ thống TTTD có thể giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ và tạo cơ hội nhiều hơn cho những người vay có thu nhập thấp đã góp phần phát triển hoạt động tín dụng. 2.4. Kết quả khảo sát thực tế của WB về vai trò, lợi ích của TTTD Theo số liệu điều tra năm 2001-2002 của WB đối với 34 nước có hoạt động TTTD tương đối mạnh cho thấy các ngân hàng có thể có lợi ích từ sử dụng TTTD như sau: - Giảm thời gian xử lý: 55% số ngân hàng trả lời giảm được ít nhất 25% thời gian, 9% số ngân hàng trả lời không thay đổi. - Giảm chi phí : 49% số ngân hàng trả lời giảm được ít nhất 25% chi phí, 12% số ngân hàng trả lời không thay đổi. - Giảm nợ xấu : 62% số ngân hàng trả lời giảm được 25% hoặc hơn, 5% số ngân hàng trả lời không thay đổi. Đối với vai trò của báo cáo TTTD được WB khảo sát ở 34 Ngân hàng các nước Mỹ latin năm 1999-2000 cho thấy: - Về thế chấp: 30 ngân hàng trả lời TTTD là rất quan trọng, 12 ngân hàng trả lời ít quan trọng. - Về thông tin tài chính: 24 ngân hàng trả lời TTTD là rất quan trọng, 17 ngân hàng trả lời ít quan trọng. - Lịch sử người vay với ngân hàng: 24 ngân hàng trả lời TTTD là rất quan trọng, 18 ngân hàng trả lời ít quan trọng. Và đưa ra kết quả của việc giảm chi phí và tiết kiệm thời gian từ các báo cáo TTTD và cho điểm tín dụng của một số ngân hàng như sau: - Một ngân hàng ở Canada : thời gian xử lý giảm từ 9 ngày xuống 3 ngày, trong 18 tháng từ khi chấm điểm tín dụng được thực hiện. - Một ngân hàng ở Mỹ: thời gian xử lý giảm từ 3-4 tuần xuống còn vài giờ. - Một ngân hàng ở Hà lan: thời gian xử lý giảm từ 8-10 giờ còn 15 phút cho các khách hàng có sẵn thông tin và 45 phút đối với khách hàng mới. Ch­¬ng iii Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n©ng cao lîi Ých th«ng tin tÝn dông ng©n hµng ë viªt nam Qua nghiên cứu về thực trạng hoạt động hệ thống TTTD ngân hàng ở Việt Nam, và mô hình minh hoạ hiệu quả của thông tin tín dụng, cho ta thấy việc thực hiện TTTD là rất quan trọng nhằm hỗ trợ thông tin cho các ngân hàng hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy trên thế giới và tại các nước trong khu vực đã triển khai hoạt động này rất sớm, đi trước Việt Nam, đến nay họ đã hệ thống TTTD với cấu trúc tương đối hoàn chỉnh, có mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin rộng và hiện đại, thực hiện đầy đủ 4 nghiệp vụ TTTD, có sự liên kết với các công ty TTTD trong khu vực và toàn cầu, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, vì vậy đã giúp hạn chế đáng kể thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra cho các ngân hàng cũng như các khách hàng. Trong khi đó, việc tổ chức và thực hiện TTTD của Việt Nam tuy đã có rất nhiều cố gắng, đã đạt được những thành quả bước đầu đáng khích lệ, đã góp phần đáng kể cho hoạt động tín dụng ngân hàng, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Vì vậy, chuyên đề mạnh dạn đưa ra một số giải pháp, với hy vọng góp phần khắc phục những tồn tại để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động TTTD, nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho NHNN phục vụ nhiệm vụ quản lý, giám sát, cung cấp cho các TCTD để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng ngân hàng. 3.1. Giải pháp nâng cao năng lực của CIC 3.1.1. Về mô hình tổ chức và nhân lực 3.1.1.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức của Trung tâm TTTD (1) Thành lập mới phòng cung cấp và dịch vụ thông tin, tách nhiệm vụ cung cấp thông tin từ Phòng tổng hợp và mở rộng phát triển dịch vụ thông tin. (2) Thành lập mới phòng Quan hệ khách hàng và Marketing. Có hai đối tượng khách hàng: i) khách hàng vay vốn của TCTD những vấn đề vướng mắc trong khai thác và sử dụng TTTD có liên quan đến thống tin về họ. ii) khách hàng là các tổ chức ( TCTD, tổ chức khác), cá nhân trực tiếp hợp đồng khai thác sử dụng thông tin từ CIC. Theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, tính nhạy cảm của thông tin làm tác động lớn đến phạm vi và đối tượng cung cấp, đặc biệt là những khách hàng vay vốn của các TCTD. Trên cơ sở đó, nhiệm vụ chăm sóc khách hàng không những nhằm mục tiêu phát triển nhiều sản phẩm, tăng uy tín, giải quyết vướng mắc của khách hành vay vốn, mà còn tránh những va chạm căng thẳng của những khách hàng. (3) Thành lập chi nhánh TTTD phía Nam Nhiệm vụ của chi nhánh TTTD phía nam gồm: Đôn đốc, kiểm tra việc báo cáo TTTD của các TCTD tại các tỉnh, thành phố phía nam. Trực tiếp thu thập dữ liệu, thông tin từ các tổ chức ngoài ngành trong khu vực phục vụ cho hoạt động TTTD để cung cấp cho Trung tâm xử lý. Đầu mối dịch vụ TTTD cho các TCTD, các tổ chức khác trong khu vực được phân công. Tư vấn và hỗ trợ cho các TCTD, tổ chức khác trong việc tìm kiếm thông tin, lựa chọn khách hàng. Đầu mối thu nhận và chia sẻ thông tin đối với những TCTD chưa có khả năng tin học hoá cao. Mọi hoạt động xử lý chính vẫn tập trung tại CIC để giảm đầu tư thiết bị, phần mềm và dựa vào cơ sở hạ tầng truyền thông quốc gia. Tuy nhiên, những xử lý riêng sẽ được tính toán đặt tại Chi nhánh để phân tải và tăng tốc độ khai thác thông tin, tiết kiệm chi phí truyền dẫn, việc bảo trì hệ thống vẫn do CIC thực hiện. 3.1.1.2. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực Đối với CIC cần có kế hoạch đào tạo nâng cao cho các đối tượng : - Về nghiệp vụ thu thập và xử lý thông tin: thu thập và xử lý TTTD là hoạt động căn bản, CIC cần đặc biệt chú trọng mở rộng đào tạo đối tượng này để cải thiện chất lượng thu thập thông tin phù hợp với các phương thức công nghệ hiện đại, tiên tiến. - Về quản lý rủi ro trong ngân hàng, rủi ro tín dụng là một phần rủi ro ngân hàng tổng thể. Đào tạo về lĩnh vực này là một phần quan trọng để đào tạo các khoá tiếp theo về rủi ro tín dụng. - Về quản trị thông tin: Phương pháp luận và kỹ thuật thu thập và quản trị thông tin là một những thành phần quan trọng, các lĩnh vực đào tạo là xác định các thông tin cần thu thập, đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn của thông tin, thu nhận, xử lý, lưu trữ và truy cập thông tin cũng như cung cấp thông tin. - Về các sản phẩm tín dụng và rủi ro tín dụng : Phần đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức vững vàng và thống nhất về định nghĩa các sản phẩm tín dụng trong hệ thống ngân hàng trong nước bao gồm cả tính nhất quán và chính xác của thông tin nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của CIC. Chiến lược đối với các loại sản phẩm tín dụng khác nhau như cho vay, cho vay cầm cố, thư tín dụng, bảo lãnh.. 3.1.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo TTTD Để nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo TTTD, CIC cần phải đa dạng hoá nguồn thu thập, nội dụng thông tin cần thu thập, đẩy mạnh xử lý thông tin và hạ giá thành sản phẩm. CIC cần phải đa dạng hoá các nguồn thông tin, với nhiều nội dung phong phú thì mới có đủ dữ liệu để xử lý thông tin tạo ra các bản báo cáo cung cấp ra có giá trị và có sức hấp dẫn với người sử dụng. Ngoài việc khai thác thông tin từ các nguồn hiện có, CIC nên mở rộng nguồn thu thập thông tin đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp, Trung Tâm giao dịch đảm bảo của Bộ Tư pháp... Từ các cơ quan thông tin khác: có thể khai thác các thông tin tổng quát và chuyên sâu về tình hình kinh tế, thương mại trong nước và ngoài nước, thông tin chuyên sâu cho từng ngành. Qua các cơ quan báo chí cũng có thể khai thác được những bình luận của các chuyên gia uy tín trong từng lĩnh vực kinh tế, phân tích tình hình hiện tại và dự báo sự phát triển trong tương lai của từng lĩnh vực. Thông tin từ mạng Internet: Internet là một công cụ hữu hiệu cho hoạt động TTTD, việc khai thác thông tin thông qua Internet thực sự chỉ tốn một khoản chi phí rất thấp, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 3.1.2.1. Về xử lý dữ liệu Khâu xử lý dữ liệu thu thập được rất quan trọng, bao gồm việc kiểm tra, sàng lọc, đối chiếu và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào lưu trữ, sau đó tiến hàng xử lý theo các tiêu thức khác nhau, theo các mục đích khác nhau để để đưa thành thông tin phục vụ cho người sử dụng. Mục tiêu là phải đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác, trung thực và đáng tin cậy, nếu dữ liệu đầu vào không chuẩn xác thì không thể có một thông tin đầu ra trung thực được. Việc xử lý dữ liệu phải được kết hợp bằng thủ công và máy tính, đồng thời phải được đối chiếu kiểm tra giữa các nguồn và thực hiện việc kiểm tra chéo thông tin đầu vào giữa các NHTM. Trong dây chuyền: thu thập - xử lý- cung cấp thông tin của TTTD, thì xử lý thông tin có vai trò cực kỳ quan trọng, nó đánh giá thực chất, chất lượng hoạt động của cả Hệ thống TTTD. 3.1.2.2. Phát triển thêm các sản phẩm truyền thống Thông tin cung cấp ra hiện nay trên trang Web-CIC đã tương đối phong phú, đa dạng, song để hoàn thiện hơn thì nên xây dựng thêm một số sản phẩm nữa như sau: - Thông tin về đánh giá chất lượng tín dụng của từng NHTM, từng vùng miền; - Tăng thêm phần các biểu đồ, sơ đồ để thấy được trực quan sinh động hơn sự biến động của hoạt động tín dụng. - Tăng thêm phần thông tin phi tài chính của khách hàng (phần thu thập từ các nguồn tin ngoài ngành) - Phân tích hoạt động tín dụng theo ngành, thành phần kinh tế. - Dự báo rủi ro ngành kinh tế. - Tăng thêm phần thông tin thị trường, kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động ngân hàng. - Danh sách xếp loại doanh nghiệp và các biểu tổng hợp kết quả phân tích theo các tiêu thức khác nhau. 3.1.2.3.Xây dựng các sản phẩm mới Đáp ứng việc mở rộng phạm vi cung cấp thông tin theo thông lệ quốc tế và phát triển các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại: (1) Thông tin cung cấp cho NHNN: thêm các sản phẩm thông tin chi tiết và tổng hợp phục vụ cho việc giám sát hoạt động của các NHTM và việc thực thi chính sách tiền tệ. (2) Thông tin cung cấp cho các TCTD: Bổ sung các sản phẩm mới đáp ứng việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại như: Thông tin cảnh báo sớm; Thông tin về khách hàng liên quan đến tín dụng thẻ, tín dụng tiêu dùng và các dịch vụ ngân hàng mới. (3) Đối với các cơ quan Chính phủ và phi chính phủ: cần bổ sung các sản phẩm như đề xuất trên và thông tin về các chỉ số thống kê trung bình ngành. (4) Mở rộng các sản phẩm thông tin phục vụ các tổ chức, cá nhân như: thị trường chứng khoán để tìm hiểu về doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán; Bưu điện, đối với những khách hàng dùng điện thoại trả sau; các công ty tín dụng thẻ; công ty bán hàng trả góp… Đồng thời đi đôi với việc nâng cao chất lượng thông tin thì cơ quan TTTD phải tìm cách hạ giá thành thông tin, để hạ giá bán, nhằm đẩy mạnh việc khai thác sử dụng thông tin vì lợi chung toàn ngành. 3.2. Giải pháp thành lập công ty XLTD độc lập Việc hình thành công ty XLTD doanh nghiệp Việt nam có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thị trường tài chính, thị trường vốn ở Việt Nam. Một mặt nó hoàn thiện cấu trúc hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, mặt khác nó sẽ là cơ quan độc lập, khách quan đáng tin cậy để cung cấp thông tin về XLTD doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động tín dụng của các NHTM và cho nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động NHTM của NHNN. Trong Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v “triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng” ghi rõ: NHNN Việt Nam xây dựng thí điểm dịch vụ đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để các ngân hàng có cơ sở khi xem xét cho doanh nghiệp vay vốn. Như vậy cả về lý luận và thực tế nhu cầu hoạt động tín dụng và chủ trương của Chính phủ cho thấy, cần phải sớm hình thành công ty XLTD doanh nghiệp của Việt Nam. Về phía NHNN có thể tách từ Phòng Phân tích & XLTD của CIC để thành lập công ty XLTD, hoặc thành lập một công ty mới theo 3 phương án: Là đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN, hoặc thành lập công ty cổ phần với các cổ đông là NHNN và các TCTD. Chuyên đề thiên về phương án thành lập một công ty cổ phần với cổ đông chính là NHNN, các TCTD và một đối tác nước ngoài có uy tín. Thực tế tại CIC đang có phòng phân tích, XLTD doanh nghiệp, nhưng cũng chỉ ra những tồn tại của nó. Do là một phòng nên không có đủ sức mạnh, tính chuyên nghiệp không cao, không đáp ứng được các yêu cầu về số lượng, chất lượng và đối tượng hỏi tin. Mặt khác, là một cơ quan thuộc sở hữu nhà nước nên nó không đảm bảo tính khách quan, độc lập trong việc đánh giá doanh nghiệp, nhất là với doanh nghiệp nhà nước, tạo tâm lý e ngại cho các NHTM, nhất là các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, do vậy nhu cầu sử dụng tin sẽ hạn chế. Hơn nữa, do các quy định hiện hành nên CIC, với tư cách là một đơn sự nghiệp rất khó khăn trong việc hợp tác, liên doanh với các công ty XLTD có uy tín trên thế giới để nâng cao trình độ chuyên môn về XLTD. Đó chính là lý do để chuyên đề, đề nghị nên tách nghiệp vụ XLTD ra khỏi CIC và khẩn trương xúc tiến thành lập công ty XLTD cổ phần. Đề xuất về mô hình của công ty cổ phần này như sau: - Các cổ đông tham gia nên theo tỷ lệ như sau: CIC góp vốn 20%, một số TCTD lớn ( kể cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài) góp vốn 60%, lựa chọn một đối tác có uy tín lớn trên thế giới về XLTD, có công nghệ XLTD tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn với các nước đang phát triển, quan tâm đến thị trường Việt nam để hợp tác góp vốn 20%. - Về bộ máy tổ chức, ngoài hội đồng quản trị, ban điều hành còn cần có hội đồng đánh giá, quyết định XLTD với các thành viên từ các cổ đông và các nhà khoa học trong, ngoài nghành để xem xét quyết định ấn định mức xếp loại trước khi công bố, nhằm đảm bảo khách quan, trung thực. Về nghiệp vụ, cần có các phòng chuyên môn như: phòng thu thập, xử lý thông tin; phòng phân tích, XLTD; phòng dịch vụ cung cấp thông tin. - Về chức năng, nhiệm vụ, trước mắt công ty tập trung XLTD doanh nghiệp chủ yếu về khả năng trả nợ vay để phục vụ chủ yếu cho hệ thống ngân hàng, có thể mở rộng phục vụ cho các đối tượng khác như: các công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp. Trong tương lai có thể mở rộng xếp loại các công cụ nợ để phục vụ thêm cho thị trường chứng khoán - Vê đào tạo nhân viên để mở rộng hoạt động XLTD cần phải được chú trọng thực hiện ngay, vì đây là một quá trình lâu dài cần phải chuẩn bị công phu về các nội dung: + Về kỹ năng phân tích tài chính một cách vững chắc và đầy đủ. Khoá đào tạo này sẽ bao gồm tài chính doanh nghiệp, chu chuyển tiền mặt, thanh khoản, phân tích báo cáo tài chính, phân tích đầu tư. Kết hợp phần đào tạo lý thuyết và thực hành trên các tình huống thực tế. + Về kiến thức phân tích kinh doanh và ngành. Một chương trình quan trọng trong việc xác định xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là phân tích kinh doanh và phân tích ngành. Các khoá đào tạo này sẽ cung cấp các kiến thức căn bản về phân tích phi tài chính, bao gồm phân tích PEST ( phân tích Chính trị - Kinh tế - Xã hội và Công nghệ ), phân tích năm áp lực ngành, phân tích SWOT ( Phân tích Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội và Thách thức), phân tích quản lý và hoạt động. Từ những phân tích này, rút ra các tác động đối với khách hàng như thế nào. + Về phương pháp luận và quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Các khoá này sẽ trang bị các kiến thức để xây dựng một phương pháp luận xếp hạng có thực tiễn, tính áp dụng cao mà lại có hiệu quả cao. KÕt luËn Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải phát triển kinh tế nhanh và vững chắc hơn để không bị tụt hậu. Yêu cầu này đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Nam, với tư cách là huyết mạch của nền kinh tế, cần phải có sự cải cách, đổi mới triệt để hơn, sâu rộng hơn nữa để thu hút mọi nguồn vốn đầu tư cho sự phát triển kinh tế đất nước. Từ đó, cũng đòi hỏi hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam phải phát triển mạnh mẽ hơn, hoạt động có hiệu quả hơn để tạo lá chắn ngăn ngừa hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn vững chắc cho hệ thống ngân hàng. Việc nghiên cứu mô hình kinh tế lượng để thấy được vai trò và lợi ích của hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam là một đề tài rất mới đối với Việt Nam, nó là yêu cầu bức xúc và thực tiễn của hoạt động tín dụng. Chuyên đề đã đạt được một số kết quả đáng kể sau: Một là, chuyên đề đã khái quát hoạt động của hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong đó, chuyên đề đã làm rõ: Kết quả hoạt động thông tin tín dụng ngân hàng, sự hình thành nghiệp vụ TTTD ngân hàng, thực trạng phát triển của hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam, thông qua việc xem xét tại các trung tâm TTTD, tại các chi nhánh NHNN, các Ngân hàng thương mại, xem xét thực trạng các nghiệp vụ TTTD. Hai là, chuyên đề đã làm rõ được vai trò và lợi ích của thông tin tín dụng trong việc sử dụng mô hình mô phỏng, từ mô hình này ta thấy được tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tín dụng, khả năng đem lại lợi nhuận cao, mức độ linh hoạt cho hệ thống tài chính. Hiệu quả của hệ thống TTTD có thể giảm bớt tỷ lệ vỡ nợ và tạo cơ hội nhiều hơn cho những người vay có thu nhập thấp đã góp phần phát triển hoạt động tín dụng. Ba là, căn cứ tình hình thực tiễn, chuyên đề đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò và lợi ích của hệ thông tin tín dụng giúp cho TTTD ngày càng phát triển.