Chuyên đề Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả của hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

động. 2.2. Những mặt cịn hạn chế Qua đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long trong những năm qua, ta nhận thấy mặc dù Ngân hàng đã cĩ nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn nhưng vẫn bộc lộ một số yếu kém sau: - Dư nợ tín dụng trung và dài hạn khá cao nhưng chỉ tập trung ở các doanh nghiệp Nhà nước. Đây là một hạn chế của Ngân hàng làm cho các doanh nghiệp ngồi quốc doanh khĩ cĩ thể huy động vốn từ ngân hàng. Hơn nữa với tình hình hiện nay, xu hướng mở rộng các doanh nghiệp ngồi quốc doanh. Chủ trương của Chính phủ là cổ phần hố các doanh nghiệp nhà nước, chính điều này sẽ làm giảm các doanh nghiệp nhà nước và tăng nhanh các doanh nghiệp ngồi quốc doanh. Vì vậy Ngân hàng cần phải chú trọng hơn nữa vào lĩnh vực này vì nĩ sẽ là các khách hàng tiềm tàng trong tương lai. - Phương thức tín dụng chưa đa dạng, mới chủ yếu là cho vay từng lần và cho vay theo dự án nên đã một phần hạn chế các doanh nghiệp vay vốn. Trong thời gian tới cần cĩ các phương thức mới. - Việc áp dụng Marketing vào hoạt động của Ngân hàng nĩi chung cịn nhiều hạn. Do vậy cần tăng cường cơng tác Marketing trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng để thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa trong việc huy động và cho vay... - Đối với cán bộ tín dụng: Ngân hàng chưa cĩ hình thức khen thưởng thích đáng để khuyến khích và nâng cao trách nhiệm trong quá trình cho vay lẫn lãi. - Thị phần cịn nhỏ bé, nhiều lĩnh vực, ngành nghề chi nhánh chưa thâm nhập được, cơng tác dự báo, dự đốn cịn hạn chế; hình thức huy động vốn chưa đa dạng nên chưa huy động được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. - Cơ sở vật chất cịn thiếu thốn, cơng tác triển khai ứng dụng tin học và cơng nghệ mới chậm, sản phẩm dịch vụ cịn đơn điệu CHƯƠNG III PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG - DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH THĂNG LONG Trong những năm qua cùng với cơng cuộc đổi mới hệ thống Ngân hàng nước ta. Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long đã khơng ngừng trưởng thành, từ một ngân hàng cĩ nhiều khĩ khăn tồn tại, NHNo&PTNT Thăng Long đã vươn lên trở thành một trong những Ngân hàng cĩ uy tín đối với khách hàng trong khu vực và địa bàn thành phố Hà Nội cũng như cả nước cả về quy mơ, mạng lưới, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành lẫn số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ và gĩp phần tích cực cho hoạt động huy động vốn để cho vay, đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng cao của sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên để phấn đấu trở thành một Ngân hàng hiện đại, thành cơng trong cạnh tranh hội nhập khu vực và quốc tế thì các Ngân hàng của Việt Nam nĩi chung và chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long nĩi riêng vẫn cịn nhiều việc phải làm và thường xuyên cĩ những giải pháp mở rộng phát triển mọi hoạt động kinh doanh, nhất là hoạt động tín dụng. I. Phương hướng hoạt động tín dụng của chi nhánh Thăng Long 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008: - Tổng nguồn vốn : tăng 35 % so năm 2007 - Tổng dư nợ : tăng 25 % so năm 2007 - Tỷ lệ nợ xấu : < 2 % - quỹ thu nhập : đủ chi lương kế hoạch ( V1 + V2 ) và lương năng suất tối đa theo quy định 2. Phương hướng hoạt động tín dụng năm 2008: Năm 2008 chi nhánh Thăng Long đi vào ổn định các chi nhánh mới được thành lập, tiếp tục đào tạo để thực hiện tốt đề án mở rộng kinh doang trên địa bàn và đề án chiến lược khách hàng, tăng cường tiếp thị tìm kiếm khách hàng lớn kinh doanh cĩ hiệu quả. Cĩ chính sách ưu đãi đối với khách hàng cĩ tín nhiệm, mở rộng cho vay thị phần dân doanh, mở rộng và triển khai thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ ( thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ,...), cho vay doanh nghiệp ngồi quốc doanh, mở rộng đầu tư trung dài hạn kết hợp với điều kiện khách hàng cĩ tài sản bảo đảm tiền vay. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng thường kéo theo rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy để nâng cao chất lượng tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng phải thực hiện tốt về việc nắm vững quy trình cho vay. Đặc biệt là quy trình thẩm định cho vay. Phải phân tích, kiểm tra trước khi cho vay, trong và sau khi cho vay, giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền vay. Phân tích đánh giá phân loại từng khách hàng khi vay vốn, tìm kiếm sự đảm bảo tiền vay như yêu cầu của khách hàng phải cĩ tài sản bảo đảm, hoặc tài sản bảo lãnh cho tiền vay nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, để cĩ chính sách đầu tư hợp lí và chính sách ưu đãi phù hợp. Tập trung thu nợ đã xử lí rủi ro, nợ quá hạn và đơn đốc thu nợ đến hạn đúng hạn Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ tín dụng phải là chuyên ngành ngân hàng, cử cán bộ cũ trực tiếp hướng dẫn kèm cặp các cán bộ mới khi thẩm định cho vay. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thẩm định cho vay,... từ đĩ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giảm chi phí thời gian thẩm định cho vay. II. Phân tích và giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 1. Giảm thiểu nợ xấu Cĩ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng trung và dại hạn.Trong đĩ giảm thiểu nợ xấu là một trong những giải pháp rất cĩ hiểu quả . Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu/ tổng dư nợ a)Mơ hình đề nghị: NX= Trong đĩ: NX là tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ DNNN là tỷ lệ nợ xấu của DNNN nợ ngân hàng trên dự nợ của DNNN nợ ngân hàng DNNQD là tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp ngồi quốc doanh trên dư nợ của doanh nghiệp ngồi quốc doanh nợ ngân hàng. HGD là tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình nợ ngân hàng trên dư nợ của hộ gia đình nợ ngân hàng. HTX là tỷ lệ nợ xấu của hợp tác xã nợ ngân hàng trên dự nợ của hơp tác xã nợ ngân hàng CVK khác là tỷ lện nợ xấu của cho vay khác nợ ngân hàng trên dư nợ của cho vay khác nợ ngân hàng. Ui là yếu tố ngẫu nhiên b) Uớc lượng mơ hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất Giả thiết:            1. Các biến độc lập là các biến xác định và giá trị của chúng là các biến số đã biết trước.            2. Với  bất kỳ giá trị nào cùa biến độc lập thì ảnh hướng trung bình của yếu tố ngẫu nhiên hay của tất cả các yếu tố khơng cĩ mặt trong mơ hình đến biến phụ thuộc là khơng đáng kể. Tức là: E(U/X=Xi) = E(Ui) = 0          (với i)           3. Phương sai của các yếu tố ngẫu nhiên và phương sai của các yếu tố khác là khơng đồng đều. Var(U/X=Xi) = Var(Ui) = 2  (với i)           4. Các yếu tố ngẫu nhiên khơng tương quan với nhau. Cov(Ui,Uj) = E(Ui,Uj) = 0       (với i)           5.Yếu tố ngẫu nhiên và biến độc lập khơng tương quan với nhau. Sai số khơng ảnh hưởng đến biến độc lập.     Cov(U,X) = 0 Kết luận Với các giả thiết 1-5 các ước lượng nhận được từ phương pháp bình phương nhỏ nhất là các ước lượng tuyến tính, khơng chệch và cĩ phương sai nhỏ nhất. Kết quả ước lượng bằng Eview N¨m CVK D­ nỵ CVK TØ lƯ CVK/d­ nỵ CVK 2000 1635 25479 0,0642 2001 2305 25789 0,0894 2002 15691 219832 0,0714 2003 3561 368895 0,0097 2004 1100 326819 0,0034 2005 9000 295930 0,0304 2006 16253 389210 0,0418 2007 1327 261000 0,0051 Kiểm tra tính dừng của biến tỷ lệ nợ xấu của cho vay khác của ngân hàng.      Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                       H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b)Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -1.160156 1% Critical Value* -4.8875 5% Critical Value -3.4239 10% Critical Value -2.8640 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CVK) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 01:47 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. CVK(-1) -0.470772 0.405783 -1.160156 0.2984 C 0.012415 0.021676 0.572772 0.5916 R-squared 0.212097 Mean dependent var -0.008441 Adjusted R-squared 0.054517 S.D. dependent var 0.032953 S.E. of regression 0.032042 Akaike info criterion -3.808551 Sum squared resid 0.005134 Schwarz criterion -3.824005 Log likelihood 15.32993 F-statistic 1.345962 Durbin-Watson stat 1.393898 Prob(F-statistic) 0.298366 Nhận xét:|τqs│ = 1.16056 < τc  ở mức ý nghĩa  1% và 5%, và  10% Vậy tỷ lệ nợ xấu của cho vay khác dừng ở cả 3 mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Như  vậy phương  pháp ADF cho kết quả đáng tin cậy hơn, như vậy tỷ lệ nợ xấu của cho vay khác của ngân hàng là biến khơng dừng. Do đĩ chúng ta sẽ kiểm tra tính dừng của phương sai bậc nhất biến tỷ lệ nợ xấu của cho vay khác của ngân hàng.  ADF Test Statistic -5.913078 1% Critical Value* -5.2459 5% Critical Value -3.5507 10% Critical Value -2.9312 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CVK,2) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 01:48 Sample(adjusted): 3 8 Included observations: 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(CVK(-1)) -0.919208 0.480487 -1.913078 0.1283 C -0.013747 0.014770 -0.930793 0.4046 R-squared 0.477798 Mean dependent var -0.010314 Adjusted R-squared 0.347247 S.D. dependent var 0.044447 S.E. of regression 0.035910 Akaike info criterion -3.554413 Sum squared resid 0.005158 Schwarz criterion -3.623827 Log likelihood 12.66324 F-statistic 3.659868 Durbin-Watson stat 1.638735 Prob(F-statistic) 0.128290 Nhận xét:  │τqs│ = 5.913078 > τc  ở cả 3 mức ý nghĩa 1%, 5%, 10% è chấp nhận Ho Phương sai của biến tỷ lệ nợ xấu của cho vay khác của ngân hàng  là biến dừng ở cả 3 mức ý nghĩa. Kiểm tra tính dừng của biến tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước nợ ngân hàng năm DNNN du no DNNN ty le no xau/du no 2000 12368 175910 0,070308681 2001 2365 325643 0,007262554 2002 665 745164 0,000892421 2003 3255 189652 0,017163014 2004 1576 285146 0,005526993 2005 4000 260425 0,015359508 2006 15052 958133 0,015709719 2007 896 1544000 0,000580311 Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                       H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b) Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -9.283656 1% Critical Value* -4.8875 5% Critical Value -3.4239 10% Critical Value -2.8640 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DNNN) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 01:54 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DNNN(-1) -1.082772 0.116632 -9.283656 0.0002 C 0.011734 0.003381 3.470199 0.0178 R-squared 0.945167 Mean dependent var -0.009961 Adjusted R-squared 0.934201 S.D. dependent var 0.025207 S.E. of regression 0.006466 Akaike info criterion -7.009600 Sum squared resid 0.000209 Schwarz criterion -7.025054 Log likelihood 26.53360 F-statistic 86.18627 Durbin-Watson stat 2.445433 Prob(F-statistic) 0.000244 Nhận xét: | τqs | = 9.28366 > | τ0.01 | = 4.8875 | τqs | = 9.28366 > | τ0.05 | = 3.4239 | τqs | = 9.28366 > | τ0.1 | = 2.864 Bằng tiêu chuẩn ADF, chuỗi tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiêp nhà nước nợ ngân hàng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Kỉêm định tính dừng của biến tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp ngồi quốc doanh nợ ngân hàng năm DNNNQD du no DNNQD no xau DNNQD/du no 2000 5693 543652 0,010471772 2001 22551 632987 0,035626324 2002 3215 724536 0,004437323 2003 1534 819823 0,001871136 2004 19875 796843 0,024942178 2005 200000 586725 0,340875197 2006 25342 824670 0,030729868 2007 1971 1339000 0,001471994 Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                       H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b)Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -1.679460 1% Critical Value* -4.8875 5% Critical Value -3.4239 10% Critical Value -2.8640 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DNNQD) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:02 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. DNNQD(-1) -0.718183 0.427627 -1.679460 0.1539 C 0.071162 0.069786 1.019719 0.3546 R-squared 0.360662 Mean dependent var 0.000618 Adjusted R-squared 0.232794 S.D. dependent var 0.168335 S.E. of regression 0.147445 Akaike info criterion -0.755769 Sum squared resid 0.108700 Schwarz criterion -0.771223 Log likelihood 4.645192 F-statistic 2.820585 Durbin-Watson stat 1.685484 Prob(F-statistic) 0.153899 Nhận xét: | τqs | = 1.679460 < | τ0.01 | = 4.8875 | τqs | = 1.679460 < | τ0.05 | = 3.4239 | τqs | = 1.679460 < | τ0.01| = 2.8640 chứng tỏ chuỗi tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp ngồi quốc doanh nợ ngân hàng khơng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Do đĩ ta sẽ kiểm định tính dừng của phương sai bậc nhất của biến này ADF Test Statistic -6.006905 1% Critical Value* -5.2459 5% Critical Value -3.5507 10% Critical Value -2.9312 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DNNQD,2) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:05 Sample(adjusted): 3 8 Included observations: 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(DNNQD(-1)) -1.003214 0.499881 -2.006905 0.1152 C -0.003456 0.084023 -0.041136 0.9692 R-squared 0.501723 Mean dependent var -0.007942 Adjusted R-squared 0.377154 S.D. dependent var 0.260692 S.E. of regression 0.205740 Akaike info criterion -0.063208 Sum squared resid 0.169315 Schwarz criterion -0.132621 Log likelihood 2.189624 F-statistic 4.027668 Durbin-Watson stat 1.987040 Prob(F-statistic) 0.115205 Nhận xét: | τqs | = 6.006905 > | τ0.01 | = 5.2459 | τqs | = 6.006905 > | τ0.05 | = 3.5507 | τqs | = 6.006905 > | τ0.01| = 2.9312 chứng tỏ chuỗi phương sai tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp ngồi quốc doanh nợ ngân hàng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Kiểm tra tính dừng của biến tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình nợ ngân hàng Năm HGD Dư nợ HGD Nợ xấu HGD/dư nợ 2000 253 24156 0,010473588 2001 14222 31564 0,450576606 2002 3251 39687 0,081915993 2003 9823 48523 0,20244008 2004 1435 54652 0,026257045 2005 2000 61569 0,03248388 2006 253 5000 0,0506 2007 1665 413000 0,004031477 Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                       H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b)Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -1.855732 1% Critical Value* -3.0507 5% Critical Value -1.9962 10% Critical Value -1.6415 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(HGD) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:09 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. HGD(-1) -0.732269 0.394598 -1.855732 0.1129 R-squared 0.364444 Mean dependent var 0.004263 Adjusted R-squared 0.364444 S.D. dependent var 0.250294 S.E. of regression 0.199539 Akaike info criterion -0.254051 Sum squared resid 0.238895 Schwarz criterion -0.261778 Log likelihood 1.889178 Durbin-Watson stat 1.389743 Nhận xét: | τqs | = 1.856732 < | τ0.01 | = 3.0507 | τqs | = 1.856732 < | τ0.05 | = 1.9962 | τqs | = 1.856732 > | τ0.1 | = 1.6415 Chứng tỏ chuỗi tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình nợ ngân hàng dừng ở mức ý nghĩa 10% và khơng dừng ở mức ý nghĩa 1% và 5%. Do đĩ ta sẽ kiểm định tính dừng của phương sai bậc nhất của chuỗi ADF Test Statistic -10.70861 1% Critical Value* -3.1714 5% Critical Value -2.0056 10% Critical Value -1.6458 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(HGD,2) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:12 Sample(adjusted): 3 8 Included observations: 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(HGD(-1)) -1.610059 0.150352 -10.70861 0.0001 R-squared 0.956746 Mean dependent var -0.075975 Adjusted R-squared 0.956746 S.D. dependent var 0.443153 S.E. of regression 0.092165 Akaike info criterion -1.779465 Sum squared resid 0.042472 Schwarz criterion -1.814172 Log likelihood 6.338395 Durbin-Watson stat 0.409549 Nhận xét: | τqs | = 10.70861> | τ0.01 | = 3.1714 | τqs | = 10.70861> | τ0.05 | = 2.0056 | τqs | = 10.70861> | τ0.1 | = 1.6458 Chứng tỏ phương sai của chuỗi tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình nợ ngân hàng dừng ở cả 3 mức ý nghĩa 1% và 5%. Kiểm định tính dừng của tỷ lệ nợ xấu của hợp tác xã nợ ngân hàng Năm HTX Dư nợ HTX Nợ xấu HTX/dư nợ 2000 563 5384 0,104569094 2001 1426 4532 0,314651368 2002 534 6879 0,077627562 2003 1225 2345 0,52238806 2004 0 5000 0 2005 0 3569 0 2006 0 3000 0 2007 0 6000 0 Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                  H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b) Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -1.766201 1% Critical Value* -4.8875 5% Critical Value -3.4239 10% Critical Value -2.8640 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(HTX) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:16 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. HTX(-1) -0.768392 0.435054 -1.766201 0.1376 C 911095.3 996766.8 0.914051 0.4026 R-squared 0.384196 Mean dependent var -0.014938 Adjusted R-squared 0.261035 S.D. dependent var 2625044. S.E. of regression 2256568. Akaike info criterion 32.33154 Sum squared resid 2.55E+13 Schwarz criterion 32.31609 Log likelihood -111.1604 F-statistic 3.119467 Durbin-Watson stat 1.794693 Prob(F-statistic) 0.137619 Nhận xét: | τqs93 | = 1.766201< | τ0.01 | = 4.8875 | τqs | = 1.766201< | τ0.05 | = 3.4239 | τqs | = 1.766201< | τ0.1 | = 2.8640 chứng tỏ chuỗi tỷ lệ nợ xấu của biến hợp tác xã nợ ngân hàng khơng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Do đĩ ta sẽ kiểm tra tính dừng của phương sai bậc nhất của biến này ADF Test Statistic -6.236402 1% Critical Value* -5.2459 5% Critical Value -3.5507 10% Critical Value -2.9312 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(HTX,2) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:21 Sample(adjusted): 3 8 Included observations: 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(HTX(-1)) -1.111258 0.496896 -2.236402 0.0890 C -0.054381 1304373. -4.17E-08 1.0000 R-squared 0.555629 Mean dependent var -0.035014 Adjusted R-squared 0.444537 S.D. dependent var 4286963. S.E. of regression 3195048. Akaike info criterion 33.05330 Sum squared resid 4.08E+13 Schwarz criterion 32.98389 Log likelihood -97.15991 F-statistic 5.001492 Durbin-Watson stat 1.858412 Prob(F-statistic) 0.088976 Nhận xét: | τqs93 | = 6.236402> | τ0.01 | = 5.2469 | τqs | = 6.236402> | τ0.05 | = 3.5507 | τqs | = 6.236402>| τ0.1 | = 2.9312 chứng tỏ phương sai của chuỗi tỷ lệ nợ xấu của biến hợp tác xã nợ ngân hàng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Kiểm tra tính dừng của tỷ lệ tổng nợ xấu so với tổng dư nợ của ngân hàng Năm Tổng dư nợ Tổng nợ xấu Tổng nợ xấu/tổng dư nợ 2000 774581 20512 0,026481414 2001 1020515 42869 0,042007222 2002 1736098 23356 0,013453158 2003 1429238 19398 0,013572267 2004 1468460 23986 0,016334119 2005 1208218 215000 0,177948019 2006 2180013 56900 0,026100762 2007 3563000 5859 0,001644401 Gỉa thiết : Ho: Biến dừng                       H1  : Biến khơng dừng  a) Kiểm tra bằng phương pháp lược đồ tương quan cho thấy hệ số tương quan  mẫu ρk  và ρkk  đều bằng 0 = => là biến dừng b)Kiểm tra bằng phương pháp ADF ADF Test Statistic -2.290202 1% Critical Value* -4.8875 5% Critical Value -3.4239 10% Critical Value -2.8640 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(NX) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:26 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. NX(-1) -1.050747 0.458801 -2.290202 0.0706 C 0.039297 0.032039 1.226548 0.2746 R-squared 0.511958 Mean dependent var -0.003548 Adjusted R-squared 0.414350 S.D. dependent var 0.089920 S.E. of regression 0.068814 Akaike info criterion -2.279860 Sum squared resid 0.023677 Schwarz criterion -2.295314 Log likelihood 9.979509 F-statistic 5.245026 Durbin-Watson stat 1.957556 Prob(F-statistic) 0.070632 Nhận xét: | τqs | = 2.290202> | τ0.01 | = 4.8875 | τqs | = 2.290202> | τ0.05 | = 3.4239 | τqs | = 2.290202> | τ0.1 | = 2.8640 chứng tỏ chuỗi tỷ lệ tổng nợ xấu so với tống dư nợ khơng dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Do đĩ ta sẽ kiểm định tính dừng của phương sai bậc nhất của biến này ADF Test Statistic -5.996611 1% Critical Value* -5.2459 5% Critical Value -3.5507 10% Critical Value -2.9312 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(NX,2) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:29 Sample(adjusted): 3 8 Included observations: 6 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(NX(-1)) -1.389110 0.463560 -2.996611 0.0401 C 2.52E-05 0.041285 0.000611 0.9995 R-squared 0.691826 Mean dependent var -0.001586 Adjusted R-squared 0.614782 S.D. dependent var 0.162922 S.E. of regression 0.101119 Akaike info criterion -1.483834 Sum squared resid 0.040900 Schwarz criterion -1.553248 Log likelihood 6.451503 F-statistic 8.979678 Durbin-Watson stat 2.085590 Prob(F-statistic) 0.040076 Nhận xét: | τqs | = 5.996611> | τ0.01 | = 5.2469 | τqs | = 5.996611> | τ0.05 | = 3.5507 | τqs | = 5.996611> | τ0.1 | = 2.9312 chứng tỏ phương sai của chuỗi tỷ lệ tổng nợ xấu so với tống dư nợ dừng với các mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% Phân tích sự tác động của các tý suất nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngồi quốc doanh, hộ gia đình, hợp tác xã và cho vay khác tác động đến nợ xấu Vì tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình, hợp tác xã, cho vay khác là các chuỗi khơng dừng nên ta ước lượng bằng phương sai bậc nhất của chúng. Dependent Variable: D(NX) Method: Least Squares Date: 04/27/08 Time: 02:50 Sample(adjusted): 2 8 Included observations: 7 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. D(HTX) 3.53E-08 2.85E-10 123.6363 0.0051 D(HGD) -0.078136 0.002705 -28.88985 0.0220 DNNQD 1.164784 0.006798 171.3470 0.0037 D(DNNN) -2.887451 0.036715 -78.64590 0.0081 D(CVK) -1.917495 0.022888 -83.77776 0.0076 C -0.163294 0.001187 -137.6155 0.0046 R-squared 0.999970 Mean dependent var -0.003548 Adjusted R-squared 0.999822 S.D. dependent var 0.089920 S.E. of regression 0.001200 Akaike info criterion -10.84424 Sum squared resid 1.44E-06 Schwarz criterion -10.89060 Log likelihood 43.95484 F-statistic 6735.347 Durbin-Watson stat 0.875163 Prob(F-statistic) 0.009251 Estimation Command: ===================== LS D(NX) D(HTX) D(HGD) DNNQD D(DNNN) D(CVK) C Estimation Equation: ===================== D(NX) = C(1)*D(HTX) + C(2)*D(HGD) + C(3)*DNNQD + C(4)*D(DNNN) + C(5)*D(CVK) + C(6) Substituted Coefficients: ===================== D(NX) = 0.0351468957*D(HTX) + 0.07813578214*D(HGD) + 1.164783684*DNNQD + 2.887451325*D(DNNN) + 1.917495349*D(CVK) + 0.1632938978 Nhận xét: ở thời kỳ t tỷ lệ nợ xấu của hợp tác xã tăng 1 đơn vị thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng 0.035 đơn vị so với thời kỳ t-1 Tương tự , ở thời kỳ t, tỷ lệ nợ xấu của hộ gia đình tăng 1 đơn vị thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ giảm 0.0781 đơn vị so với thời kì t-1. Thời kỳ t, tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp ngồi quốc doanh tăng 1 đơn vị thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng 1.164 đơn vị Ở thời kỳ t, tỷ lệ nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước tăng 1 đơn vị thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng 2.887 đơn vị so với thời kỳ t-1 Ở thời kỳ t, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng lên 1 đơn vị thì tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng lên 1.639 đơn vị ở thời kỳ t-1 Qua bảng trên ta thấy biến nợ xấu phụ thuộc phụ thuộc các yếu tố thuộc nợ của Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngồi quốc doanh, hợp tác xã, hộ gia đình, các thể và các khoản cho vay khác như phương trình trên. Vậy để giảm thiểu rủi ro do nợ xấu mang lại thì ta phải giảm các hệ số ở các biến xuống thấp hơn. 2. Một số biện pháp khác : 2.1 Cải tiến đa dạng hố cơ cấu, hình thức cho vay tín dụng trung - dài hạn Muốn phát triển và thu hút được khách hàng, Ngân hàng phải cĩ nhiều loại sản phẩm để thoả mãn nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau. Đồng thời đa dạng hố các loại khách hàng cũng làm giảm rủi ro cho hoạt động Ngân hàng. Vì vậy trong thời gian tới chiến lược sản phẩm của NHNo&PTNT Thăng Long cần hướng tới những nội dung sau: -Luơn cải tiến và đổi mới các hình thức cho vay, đầu tư cho phù hợp với quá trình biến đổi nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người vay cũng như nền kinh tế, để thu hút khách hàng, ngồi các hình thức cho vay của Ngân hàng, họ cần đa dạng hố và mở rộng các hình thức cho vay. - Mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngồi quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn, đảm bảo an tồn vốn tín dụng bằng cách khốn triệt để cho cán bộ tín dụng về số lượng khách hàng và số dư nợ. Nhất là trong lĩnh vực cho vay ngồi quốc doanh, Ngân hàng cịn quá dè giặt trong cho vay. -Đổi mới quan điểm chính sách và cơ cấu cho vay phù hợp với nền kinh tế. Chuyển đổi cơ cấu đầu tư cho vay phù hợp với sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế xã hội của địa phương và Chính phủ. Để thực hiện điều này trong thời gian tới Ngân hàng cần cho vay theo hướng tăng tỷ trọng các ngành sản xuất mũi nhọn chủ lực của nền kinh tế. Trong thời gian tới Ngân hàng cần tìm đến những khách hàng thuộc ngành nơng nghiệp và lâm nghiệp, đồng thời khi cho vay ưu tiên cho các dự án sử dụng cơng nghệ tiên tiến, cĩ tác động tốt tới mơi trường, cĩ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thành phố, của đất nước, giải quyết được việc làm cho người lao động. - Đa dạng hố loại tiền cho vay; hiện nay để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế mở, các doanh nghiệp cĩ nhu cầu vay ngoại tệ rất lớn để nhập máy mĩc thiết bị, dây truyền sản xuất. Vì vậy họ rất cần vay bằng ngoại tệ để thanh tốn với đối tác. Do vậy Ngân hàng cần đáp ứng nhu cầu này để doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi. Ngồi nhu cầu vay bằng ngoại tệ bằng USD, Ngân hàng cần đáp ứng các loại tiền khác như EURO, YEN.... - Cho vay theo dự án: vì nhu cầu về vốn để xây dựng, đổi mới máy mĩc là rất cao. Các doanh nghiệp vay vốn thường cĩ những dự án cụ thể do vậy ngân hàng quyết định cho vay hay khơng phụ thuộc vào dự án cĩ khả thi hay khơng. 2.2 Cải tiến quy trình cấp tín dụng trung - dài hạn Việc cải tiến quy trình cho vay khơng phải là rút ngắn, bỏ bớt bước nào trong quá trình cấp tín dụng mà là rút ngắn thời gian trong mỗi bước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng thựchiện cĩ hiệu quả. - Bước 1: Rút ngắn thời gian thực hiện tới mức tối thiểu Để làm được điều này thì ngay khi khách hàng cĩ nhu cầu đến ngân hàng vay vốn, thì cán bộ tín dụng sẽ là người hướng dẫn khách hàng tỉ mỉ mọi thủ tục giấy tờ cần thiết cho một bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng. Tránh tình trạng bắt khách hàng phải đi lại nhiều lần sửa đổi bổ sung hồ sơ, mất nhiều thời gian của khách cũng như ngân hàng và cũng giảm thiểu được chi phí cho khách hàng. - Bước 2: Rút ngắn thời gian thu thập thơng tin đồng thời nâng cao chất lượng thơng tin Hiệu quả cơng tác tín dụng phụ thuộc rất lớn vào chất lượng thơng tin, nĩ là cơ sở để ngân hàng tính tốn hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư. Để rút ngắn thời gian thu thập thơng tin thì ngân hàng cần lập một phịng thơng tin với chức năng cập nhật thơng tin hàng ngày về tất cả các lĩnh vực sau đĩ tiến hành phân loại và lưu trữ thơng tin để phục vụ khi cần khỏi mất nhiều thời gian thu thập tìm kiếm lại, giảm thiểu được chi phí và cán bộ tín dụng cũng đỡ vất vả. - Bước 3: Nâng cao năng lực thẩm định để cĩ thể rút ngắn thời gian thẩm định Hiện nay, việc thẩm định các dự án của ngân hàng vẫn cịn rất nhiều bất cập: như đánh giá việc thực hiện các dự án khơng khách quan, bỏ bước thiếu bước trong việc thẩm định...dẫn tới việc cho vay khơng hợp lý thừa vốn hoặc thiếu vốn và khĩ cĩ khả năng thu hồi vốn. - Bước 4: Khi ra quyết định cho vay phải tiến hành nhanh chĩng để doanh nghiệp cĩ thể đầu tư vào dự án nhanh chĩng kịp thời, đúng thời điểm, tránh tình trạng kéo dài thời gian gây cho doanh nghiệp gặp nhiều khĩ khăn, tốn nhiều chi phí ... 2.3 Tăng cường huy động vốn trung - dài hạn Vốn trung - dài hạn đĩng vai trị quan trọng đối với nền kinh tế, vì vậy việc tăng cường vốn trung - dài hạn là rất cần thiết. Hiện nay, các ngân hàng vẫn luơn tìm mọi cách để tăng cường việc cho vay trung - dài hạn nhưng nguồn vốn sử dụng cho vay trung - dài hạn lại đem lại cho ngân hàng những rủi ro như việc lấy nguồn ngắn để cho vay trung - dài hạn. Vì thế về lâu dài các NHTM nĩi chung và riêng đối với chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long cần phải huy động vốn theo hướng tham gia hoạt động cả trên thị trường vốn ngắn, trung và dài hạn. Muốn làm tốt cơng tác này thì chi nhánh đã đề ra các giải pháp như sau: - Cải cách và hồn thiện thị trường tín dụng, một thị trường bao gồm mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng thơng qua việc nhận tiền gửi và cho vay, mà đối tượng cho vay truyền thống của ngân hàng là nơng dân, hộ sản xuất, phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn, vì sự nghiệp xố đĩi giảm nghèo, và vì sự phồn thịnh của bà con nơng dân. Ngồi ra, ngân hàng cịn hướng tới việc cho vay nhiều đối tượng mới như các doanh nghiệp ngồi quốc doanh, các doanh nghiệp cĩ nhu cầu cần vốn mà khơng phải khách hàng truyền thống.... - Điều chỉnh tỷ lệ giới hạn sử dụng vốn huy động ngắn cho vay trung - dài hạn. Thực hiện đúng theo quy định là lấy nguồn ngắn cho vay ngắn hạn, nguồn trung dài cho vay trung dài để tránh hiện tượng chồng chéo, và mất khả năng thanh tốn khi khách hàng cĩ nhu cầu rút vốn một cách ồ ạt, đảm bảo uy tín cho ngân hàng. - Đổi mới điều hành chính sách lãi suất khuyến khích huy động vốn trung - dài hạn. Hiện nay về cơ bản, lãi suất đã được tự do hố, tuy nhiên, khả năng can thiệp để điều chỉnh lãi suất bằng các cơng cụ gián tiếp, thơng qua nghiệp vụ thị trường mở của NHTW là rất hạn chế. Do đĩ lãi suất khi huy động bị đẩy cao hơn, vì vậy ngân hàng cần cĩ những biện pháp hồn thiện các cơng cụ gián tiếp trong điều hành chính sách tiền tệ để cĩ đủ năng lực điều tiết cung cầu về vốn, điều chỉnh lãi suất tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn trung - dài hạn. Ngân hàng đã thực hiện việc tăng lãi suất huy động đối với tiền gửi cĩ kì hạn dài và tiến hành các chính sách khuyến mại cĩ giải thưởng để thu hút khách hàng đến gửi tiền và vay vốn tại ngân hàng. - Áp dụng cho vay đồng tài trợ: Chi nhánh đã đầu tư trung - dài hạn cho rất nhiều dự án lớn, tuy nhiên vẫn cịn nhiều khĩ khăn để cĩ thể thực hiện dự án đĩ một mình vì cĩ những dự án cĩ vốn đầu tư rất lớn mà ngân hàng khơng thể nào chỉ tập trung đầu tư vào riêng mộ dự án đĩ mà cịn cĩ rất nhiều dự án đang cần cĩ nhu cầu vốn để phát triển. Và hơn nữa nếu ngân hàng chỉ đầu tư vào một hoặc hai dự án lớn mà bỏ qua các dự án nhỏ thì dễ dẫn tới việc mất khách hàng và gây nhiều khĩ khăn cho việc phát triển của ngân hàng. Do vậy, ngân hàng nên áp dụng hình thức cho vay đồng tài trợ sẽ phần nào giải quyết được những khĩ khăn do hạn chế tiềm lực tài chính, đồng thời chia sẻ rủi ro giữa các ngân hàng tham gia đồng tài trợ. - Phát triển thị trường chứng khốn: Thị trường chứng khốn là nơi quy tụ và phân phối các nguồn tiềm năng trong dân cư và trong các doanh nghiệp, để biến các nguồn vừa mỏng vừa ngắn hạn cĩ thể trở thành các nguồn vốn tập trung và dài hạn nhằm phát triển sản xuất. Đẩy mạnh cổ phần hố các Doanh nghiệp Nhà nước, phát hành trái phiếu trên thị trường chứng khốn để đẩy nhanh tình trạng thị trường trái phiếu hiện đang bị đĩng băng. 2.4 Tăng cường hoạt động marketing Ngân hàng, thực hiện tốt chính sách khách hàng Marketing là khâu quan trọng khơng thể thiếu trong hoạt động kinh doanh nĩi chung và ngân hàng nĩi riêng. Nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường luơn cĩ sự cạnh tranh như hiện nay thì vai trị của marketing ngày càng trở nên quan trọng. Đặc biệt trong hoạt động ngân hàng thì marketing ngân hàng cĩ thể tiến hành trước trong và sau khi cấp tín dụng, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng cả về quy mơ và chất lượng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến vay vốn tại chi nhánh ngân hàng. Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long khơng chỉ tiến hành Marketing truyền thống (thu hút khách hàng và cung cấp những sản phẩm đã cĩ sẵn, đã đưa ra rồi) mà cịn cần phải tiến hành Marketing hiện đại (nghiên cứu nhu cầu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng). Ngân hàng cần phải thực hiện tốt chính sách khách hàng vì đây là cơng tác rất quan trọng đối với ngân hàng, hoạt động ngân hàng phụ thuộc vào khách hàng trong cả chu trình huy động, cho vay và luân chuyển vốn. Do vậy một NHTM muốn tồn tại và phát triển bền vững phải cĩ chính sách khách hàng phù hợp cả trong trước mắt cũng như lâu dài: tồn tại và phát triển của khách hàng chính là sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Muốn đảm bảo được sự tồn tại và phát triển khách hàng như chính bản thân ngân hàng địi hỏi trước hết cần cĩ những cơ chế, chính sách rõ ràng về khách hàng để xác lập và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng. Tức là phải xây dựng chiến lược khách hàng, để đáp ứng yêu cầu và tiến tới thoả mãn nhu cầu của khách hàng cũng như ngân hàng. Để làm tốt điều đĩ trước hết cần phải phân loại khách hàng. Việc xác định khách hàng theo các phân nhĩm nhằm mục đích quản lý, khai thác khách hàng cĩ tiềm năng, cĩ hiệu quả. Để chủ động trong hoạt động kinh doanh cũng như trong quản lý và khai thác khách hàng Ngân hàng nên tiến hành phân loại khách hàng theo các phân nhĩm sau - Khách hàng thuộc nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng, bao gồm: Khách hàng là Doanh Nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất lưu thơng, dịch vụ. Khách hàng là các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức đồn thể. Khách hàng là các tầng lớp dân cư, hộ gia đình, cá thể .... - Khách hàng thuộc nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng Cho vay là khâu quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của các NHTM. Để thu được lợi nhuận cao, Ngân hàng cần thực hiện các mĩn cho vay cĩ hiệu quả nghĩa là các khoản cho vay ra đều thu về đủ cả gốc lẫn lãi khi đến hạn. Khi khách hàng vay vốn cĩ thể là những khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và hồn trả vốn theo đúng cam kết nhung cũng cĩ những khách hàng rất cần vay tiền và tìm mọi cách được vay tiền của Ngân hàng nhưng lại khơng cĩ khả năng trả được nợ. Như vậy trong nghiệp vụ cho vay vốn của Ngân hàng, việc xây dựng chiến lược về khách hàng và những biện pháp quản lý tiền vay của Ngân hàng là rất quan trọng và cĩ ý nghĩa chiến lược và xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do vậy Ngân hàng cần thiết lập mối quan hệ tốt và lâu bền với khách hàng vì điều này giúp Ngân hàng cĩ điều kiện nắm vững các thơng tin cĩ liên quan tới khách hàng, đánh giá đúng chất lượng khách hàng tiết kiệm được chi phí thẩm định, kiểm tra, giám sát và cĩ những biện pháp sàng lọc để hoạt động cho vay cĩ hiệu quả. Ngồi ra, ngân hàng cịn thực hiện chính sách thu hút khách hàng thơng qua khuyến khích lợi ích vật chất và cĩ chế độ chăm sĩc khách hàng. Vì ngân hàng cĩ thành cơng hay thất bại tuỳ thuộc vào khách hàng, vì vậy ngân hàng cần duy trì những khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới cả về số lượng và chất lượng, việc chăm sĩc khách hàng cĩ thể thu được những lợi nhuận khác nhau như: tạo ra sự tăng trưởng trong kinh doanh, tạo ra sự hấp dẫn đối với nhiều khách hàng mới thơng qua sự quảng bá và các mối quan hệ của khách hàng; khách hàng cĩ điều kiện sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hơn, ngân hàng tiết kiệm được chi phí do khơng phải tốn nhiều cơng thu hút khách hàng mới; nâng cao hình ảnh về ngân hàng và cung cấp khả năng cạnh tranh về giá ... Tuy nhiên, cơng việc này địi hỏi ngân hàng phải cĩ một đội ngũ cán bộ giỏi về nghiệp vụ và chuyên mơn, tận tuỵ với cơng việc, lịch sự vui vẻ khi trực tiếp giao tiếp với khách hàng. Khi giải quyết cơng việc cần nhanh chĩng nhưng chính xác, đúng quy chế, luơn cởi mở, khiêm nhường, tơn trọng, niềm nở, nhiệt tình trong giao tiếp với khách hàng, luơn làm cho khách hài lịng ngay cả khi họ khơng đạt được mục đích của ích của ưhọ. Mỗi cán bộ tín dụng luơn là người bạn sát cánh bên cạnh doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp khĩ khăn.... 2.5 Nâng cao cơng tác thẩm định dự án đầu tư và khách hàng Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn phát sinh, mới bằng các biện pháp như hạn chế và dẫn đến việc đầu tư các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả trên cơ sở thẩm định chắc chắn các mĩn vay phát sinh, thường xuyên kiểm tra kiểm sốt trước trong và sau khi vay. Mĩn vay phải kiểm sốt nhiều lần để nắm tình hình biến động tiền hàng và cĩ hướng thu nợ sử lý kịp thời khi cĩ chiều hướng xấu. Muốn hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, thì NHNo&PTNT Thăng Long phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định và quy trình cho vay theo đúng văn bản chế độ tín dụng của ngành cũng như hướng dẫn của NHNo&PTNT Việt Nam, và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phịng ngừa rủi ro tín dụng. Bên cạnh đĩ Ngân hàng phải làm tốt cơng tác thẩm định cho mỗi dự án. Nếu làm tốt cơng tác này thì rủi ro trong quá trình cho vay sẽ hạn chế đi nhiều. Để làm tốt cơng tác thẩm định dự án, Ngân hàng cần thực hiện tốt những nội dung sau đây: - Phải nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thơng tin. Các thơng tin phải được kiểm tra tính chính xác kỹ càng trước khi phân tích. Muốn vậy thơng tin phải được lấy từ nhiều nguồn khác nhau để so sánh đối chiếu. Hiện nay các nguồn thơng tin cĩ thể thu thập là từ chính bản thân doanh nghiệp vay vốn, từ hồ sơ lưu trữ của Ngân hàng, từ các bạn hàng của chính doanh nghiệp, từ trung tâm thơng tin của NHNN hoặc từ thơng tin đại chúng... Nhưng để cĩ thể thu thập lượng thơng tin nhiều, nhanh, với tốc độ cao thì Ngân hàng phải thu thập thơng tin một cách thường xuyên và nên cĩ một bộ phận chuyên thu thập thơng tin để lượng thơng tin được cập nhật hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực. Sau đĩ mới tiến hành phân loại và lưu trữ, khi nào cần cĩ thể cĩ được ngay. - Ngân hàng nên tiến hành lập phịng hoặc nhĩm chuyên trách thẩm định dự án. Để cơng tác thẩm định đạt hiệu quả cao, Ngân hàng cĩ thể quy định, phân loại những dự án cĩ số vốn khác nhau thì phải cĩ một bộ phận chuyên trách thẩm định, như vậy cơng việc thẩm định sẽ tồn diện hơn và bao quát hơn. - Nâng cao chất lượng thẩm định cho các cán bộ tín dụng thì ngân hàng cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho các cán bộ tín dụng, mở các khố học để phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành của ngành cũng như của các lĩnh vực cho vay. - Nâng cao hơn nữa trong việc chỉ đạo theo chuyên đề kinh doanh đối với các Ngân hàng quận nhằm đảm bảo tập trung thống nhất nhưng vẫn phát huy quyền tự chủ của các quận; bám sát tình hình; kiểm tra và thẩm định nhanh chĩng các mĩn vay vượt quyền phán quyết khi Ngân hàng quận phát sinh nhằm đảm bảo tăng trưởng rín dùng đi đơi với chất lượng tín dụng an tồn vốn trên tồn thành phố. 2.6 Nâng cao năng lực chuyên mơn của cán bộ tín dụng Muốn nâng cao chất lượng tín dụng thì một yếu tố khơng thể thiếu được đĩ là cán bộ tín dụng. Người cán bộ tín dụng là người am hiểu khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài chính cũng như tiềm năng phát triển của khách hàng. Ngồi ra, cán bộ tín dụng phải cĩ vốn hiểu biết nhất định về thị trường và lĩnh vực chuyên mơn mà khách hàng của mình đang tiến hành sản xuất kinh doanh vì nĩ liên quan gián tiếp tới chất lượng mĩn vay. Ngân hàng nên phân chia mỗi cán bộ tín dụng phụ trách một mảng cho vay nhất định được chia theo ngành, như vậy sẽ tạo điều kiện cho cán bộ tín dụng dễ dàng giám sát, sát cánh cùng khách hàng trong vấn đề quản lý vốn. Bên cạnh đĩ phải chú trọng cơng tác đào tạo cán bộ và đào tạo lại cán bộ đang làm việc cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế về nhiều mặt như thẩm định đến hạn cho vay, các văn bản chế độ của ngành... Tổ chức những buổi trao đổi về nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ để học hỏi kinh nghiệp lẫn nhau. Đào tạo cán bộ cĩ chuyên mơn nghiệp vụ và sử dụng vi tính nhằm đáp ứng được yêu cầu của cơng nghệ mới khi đưa trương trình WB vào áp dụng tại Ngân hàng. 2.7 Đổi mới cơ cấu vốn huy động theo hướng cĩ lợi và hợp lý hơn Vốn trung - dài hạn đĩng vai trị quyết định trong việc đầu tư phát triển kinh tế- xã hội. Việc huy động vốn và cấp tín dụng là hai việc luơn được tiến hành đồng thời và diễn ra liên tục trong hoạt động ngân hàng. Để đảm bảo an tồn, thơng thường cho vay ở kì hạn nào thì phải dùng nguồn vốn ở kì hạn đĩ, nhưng nhu cầu vốn dài hạn ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là ngân hàng sẽ tìm được giải pháp nào cho hợp lý và kiếm được lợi nhuận mà tránh được những rủi ro cĩ thể xảy ra. - Trước hết, vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn ngắn hạn. Đây là thế mạnh của ngân hàng vì các tổ chức tài chính phi ngân hàng khơng được phép huy động tiền gửi khơng kì hạn và khơng được làm dịch vụ thanh tốn. Số dư huy động vốn ngắn hạn càng nhiều thì nhu cầu cho vay trung - dài hạn càng lớn. Huy động vốn ngắn hạn thơng qua hình thức tiết kiệm và tiền gửi thanh tốn là những dịch vụ truyền thống của ngân hàng. tuy nhiên nếu chỉ chào mời theo hình thức cũ thì khĩ cĩ thể huy động tối đa được các nguồn vốn nhàn rỗi vì ngồi lãi suất người cĩ tiền cịn quan tâm tới những tiện ích mà họ cĩ thể được hưởng. Vì thế mà ngân hàng đưa ra các hình thức tiết kiệm mới phù hợp với nhu cầu của người gửi tiền, đồng thời tăng tiện ích về lãi suất, cầm cố chuyển nhượng ...đồng thời cung cấp các dịch vụ thuận tiện và sinh lời với các tài khoản pháp nhân. Ngồi ra ngân hàng cịn đẩy mạnh thu hút vốn thơng qua phát triển dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh tốn thẻ. Việc đẩy mạnh phát hành thẻ giúo cho ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng với chi phí thấp đồng thời khuyến khích thanh tốn khơng dùng tiền mặt - Cần đa dạng hố các cơng cụ huy động vốn trung - dài hạn để thu hút vốn đồng thời tạo hàng hố cho thị trường chứng khốn. - Nâng cao năng lực tài chính, cần điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng cho phù hợp hơn với khả năng vốn tự cĩ của chi nhánh để đảm bảo tỷ lệ an tồn xử lý vốn ở mức độ cao hơn, đạt chuẩn mực quy định. Bên cạnh đĩ cũng cần phát hành thêm cổ phiếu để làm tăng nguồn vốn tự cĩ của chi nhánh lên vì khi mà vốn tự cĩ lớn sẽ nâng cao năng lực tài chính và tăng nguồn dài hạn của chi nhánh, điều náy sẽ giúp chi nhánh cĩ khả năng bảo lãnh cho các dự án lớn . - Huy động vốn từ nguồn cho vay uỷ thác của các tổ chức tài chính quốc tế và các định chế tài chính trong nước. Thu hút nguồn vốn từ các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và lân cận. 2.8 Giám sát và kiểm tra việc sử dụng vốn cĩ hiệu quả Sau khi phát tiền vay xong, Ngân hàng thường chỉ chú ý xem nguồn trả nợ từ đâu. Điều này rất nguy hiểm vì Ngân hàng sẽ khơng nắm bắt được thời điểm khi doanh nghiệp bắt đầu gặp trục trặc trong kinh doanh, đến khi phát hiện đã quá muộn. Chính điều này đã làm nảy sinh nợ quá hạn, nợ khĩ địi. Do vậy Ngân hàng luơn phải đảm bảo nắm chắc được tình hình hoạt động của khách hàng vay vốn cũng như nắm chắc được các khoản cho vay ra đang sử dụng thế nào. Điều này cĩ ý nghĩa quan trọng đến sự an tồn và hiệu quả của các khoản cho vay. Ngân hàng nên yêu cầu khách hàng cung cấp các thơng tin về kết quả kinh doanh kèm với số tiền trả nợ định kỳ. Các khoản nợ gốc lớn trước khi đến hạn Ngân hàng cần cĩ sự nhắc nhở xem liệu khách hàng cĩ thể trả nợ đúng hạn khơng. Nếu phát hiện khơng khả năng trả nợ thì Ngân hàng điều tra ngay và đưa ra các biện pháp kịp thời. Bên cạnh việc kiểm tra khách hàng, Ngân hàng cần thực hiện kiểm tra việc lập hồ sơ tín dụng đảm bảo tính pháp lý, kiểm tra thời hạn cho vay, thời hạn gia hạn nợ...để chắc chắn rằng hoạt động tín dụng đã được bảo đảm về mặt nội bộ. III. Một số kiến nghị 1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNTVN - Hiện nay , các chi nhánh NHNo & PTNTVN đang thực hiện lãi suất huy động vốn trên cơ sở khung lãi suất do NHNo & PTNTVN quy định theo thoả thuận của Hiệp hội Ngân hàng , chịu sự khống chế về chênh lệch lãi suất và một số cơ chế khác trong khi các Ngân hàng thương mại cổ phần được hồn tồn chủ động tài chính nên đã tạo chênh lệch lớn về lãi suất giữa 2 hệ thống ngân hàng , đã gây khĩ khăn cho NHTMQD trong cạnh tranh , kinh doanh . Kính đề nghị NHNo & PTNTVN nghiên cứu , xem xét cĩ giải pháp , tạo chủ động tối đa cho chi nhánh trong hoạt động kinh doanh cũng như quyết định lãi suất huy động để cĩ thể cạnh tranh với các NHTMCP trong điều kiện hiện nay . - Về cơng tác cán bộ , đề nghị NHNo & PTNTVN ban hành quy chế luân chuyển cán bộ vá thực hiện nghiêm túc vì chỉ chĩ luân chuyển các bộ mới tạo ra luồng sinh khí kinh doanh mới , tăng cường chất lượng cơng tác , tự kiểm tra chéo cĩ hiệu quả , tạo ra tâm lý quen thuộc với sự thay đổi , đổi mới . - Hiện nay các sản phẩm huy động vốn của các NHTMCP rất đa dạng và tiện ích , tuy nhiên Quyết định số 165/NHNo – KHTH của NHNo & PTNTVN quy định các hình thức huy động vốn chưa đa dạng , khơng cịn đáp ứng được nhu cầu hiện nay , một số hình thức khơng cịn phù hợp . Kính đề nghị NHNo & PTNT sớm ban hành văn bản chỉnh sửa quyết định số 165/NHNo – KHTH theo hướng quy định đa dạng hơn nữa các hình thức huy động vốn đồng thời mở và tạo chủ động cho các chi nhánh cĩ thể áp dụng hình thức huy động vốn mới chưa cĩ trong quy định nhưng phù hợp yêu cầu thực tế . 2. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành cĩ liên quan Muốn phát triển cơng tác tín dụng trung và dài hạn thì một yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là phải tạo lập được mơi trường kinh tế và pháp lý đầy đủ và đồng bộ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh tiền tệ theo hướng: -Tăng cường khả năng tài chính cho các doanh nghiệp trong tất cả các thành phần kinh tế bằng cách cấp vốn lưu động bổ sung cho các doanh nghiệp Nhà nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Chấn chỉnh việc chấp hành chế độ kế tốn và quản lý tài chính ở các doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra buộc các doanh nghiệp tiến hành hạch tốn đúng theo pháp lệnh hạch tốn kế tốn và thống kê, đảm bảo số liệu chính xác, trung thực và kịp thời. - Nhà nước cần cĩ các biện pháp quản lý nghiêm ngặt về xuất nhập khẩu. Trước hết phải đảm bảo cân đối, tránh cho nhập tràn lan hoặc quá hạn chế gây ra những biến động thị trường. Đồng thời, chính sách xuất nhập khẩu phải mang tính ổn định lâu dài, tránh tình trạng khi vốn tín dụng đã đầu tư cho các dự án sản xuất hàng xuất khẩu, chưa kịp thu hồi thì lại cĩ sự thay đổi chính sách, khiến nợ của Ngân hàng khơng thu hồi được. - Cần chấn chỉnh hoạt động của các cấp cĩ thẩm quyền duyệt dự án theo hướng nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với sự phát triển của nền kinh tế. Tránh tình trạng các dự án được duyệt thiếu căn cứ khoa học, khơng thực tiễn nên khơng phát huy được hiệu quả, hoạt động bị đình đốn, lãng phí hàng ngàn tỷ đồng. Nhà nước phải tơn trọng quyền độc lập tự chủ trong kinh doanh của Ngân hàng, tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các NHTM KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng mà mang lại lợi nhuận chủ yếu trong hoạt động của Ngân hàng. Muốn tồn tại và đứng vững trong cơ chế thị trường, Ngân hàng cần phải đảm bảo được hoạt động của mình vừa an tồn vừa hiệu quả. Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn khơng chỉ là mong muốn của riêng NHNo&PTNT Thăng Long mà cịn là của các NHTM Việt Nam nĩi chung và cũng là mong muốn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Qua thời gian thực tập, nghiên cứu, tìm hiểu về hoạt động tín dụng trung - dài hạn tại NHNo&PTNT Thăng Long, em nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung và dài hạn trong cơng cuộc đổi mới. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn đã thể hiện vai trị quan trọng của nĩ đối với các doanh nghiệp, với bản thân của ngân hàng cũng như tồn bộ nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng trung và dài hạn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Bên cạnh đĩ cũng rất cần cĩ sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành cĩ liên quan để tạo ra một hành lang vững chắc cho Ngân hàng phát huy cĩ hiệu quả. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Trọng Nguyên , vá các cán bộ chi nhánh Thăng Long đã giúp em hồn thành chuyên đề này . DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế Lượng của tác giả PGS.TS Nguyễn Quang Dong,Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Sách tín dụng Ngân hàng . Giáo Trình Ngân hàng thương mại . Giáo trình thẩm định tài chính dự án . Tạp chí Ngân hàng các số Báo Cáo kết quả kinh doanh các năm của NHNo & PTNT chi nhánh Thăng Long.  MỤC LỤC Trang