Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn Thanh Trì giai đoạn 2004 - 2008

: đó là vị thế và thị phần của KH trên thị trường, tình hình cạnh tranh, triển vọng phát triển của ngành, môI trường pháp lý, tình hình kinh tế chính trị của quốc gia và thế giớiDựa vào môi trường kinh doanh này, cán bộ NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì có thể đánh giá được tình hình kinh donah và khả năng thu hồi vốn của KH. - Sự kiểm soát của Sở giao dịch: Bao gồm các quy luật, quy chế của NH về hoạt động TD và chất lượng TD, sự phù hợp giữa nhu cầu TD và chính sách tài trợ của Sở giao dịch. Khi đã thẩm định được các khía cạnh trên tốt sé giúp cán bộ TD của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì hiểu rõ về dự án và đây là cơ sở để khoản TD đạt chất lượng tốt. * Tăng cương công tác kiểm tra kiểm soát sau khi cấp vốn Sau khi cấp vốn TD cho KH thì việc kiểm tra, kiểm soát là một khâu then chốt trong quy trình. Điều đó đảm bảo rằng KH sử dụng vốn vay là đúng mục đích, nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm để có biện pháp tránh mất vốn của KH thông qua chứng từ, sổ sách, hoá đơn hay bản kê chi phí sử dụng các khoản vốn vay của KH nên thường xuyên mà không báo trước để phát hiện những sai phạm khi KH chưa kịp chuẩn bị.. Với những khoản tín dụng có tài sản thế chấp, cán bộ TD cần bám sát việc sử dụng, bảo vệ tài sản cũng như sự biến động về giá trị của tài sản trên thị trường và các quy định mới về tài sản thế chấpđể có biện pháp sử lý kịp thời, đảm bảo nguồn thu nợ cho Sở giao dịch. *Phân tán rủi ro NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì không nên tập trung vốn vào một số KH lớn như hiện nay: Tổng công ty XNK thuỷ sản Hà Nội, Tổng công ty kim khí Hà Nội mà nên tiếp cận với nhiều KH khác nhau, có uy tín để phân bổ nguồn vào nhiều đối tượng KH. Bên cạnh đó, đối với các dự án lớn, có hiệu quả cao, thay vì từ chối do không đủ vốn thì NHNo & PTNT Chi nhanh Thanh Trì nên chủ động tìm kiếm các NH lớn có kinh nghim để có thể đồng tài trợ cho dự án đó. Với những dự án NH có khả năng tài trợ nhưng mức độ rủi ro hơi cao, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng cần liên kết với các NH khác để chia sẻ rủi ro. Sử dụng mối quan hệ giữa các NH để NH tài trợ nhà NK sẽ tài trợ giúp trong việc ngăn chặn rủi ro trên cơ sở bảo lãnh thanh toán cho nhà NK hay cung cấp thông tin về TD của nhà NK cho NH của người XK trước khi quyết định tài trợ factoring. Ngân hàng của người XK có thể yêu cầu nhà XK cấp bảo hiểm tín dụng XK cho giao dịch factoring. Khi phát sinh rủi ro, tổ chức bảo hiểm tín dụng XK sẽ đền bù thiệt hại cho NH của nguời XK. Khi mức độ rủi ro tài trợ cao, NH của người XK có thể áp dụng factoring kỳ hạn có truy đòi. 2.1.6.3 Tăng cường tiếp cận thông tin ngoại thương Một trong những yếu tố quyết định đến hoạt động tài trợ XNK của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì đó là nguồn thông tin phục vụ cho chính hoạt động và độ tin cậy của nguồn thông tin ấy. Ngân hàng nào có nguồn thông tin nhanh và chính xác hơn thì NH đó có thể giảm thiểu rủi ro và đứng vững trong cạnh tranh. Chính vì nguồn thông tin quan trọng như vậy nên NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cần chủ động hơn trong việc tiếp cận nguồn thông tin quan trọng sẵn có. Nguồn thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia - Các báo cáo về tình hình tỷ giá có thể được lấy từ các ẩn phẩm, các báo cáo đánh giá và dự đoán tình hình, chính sách ngoại hối của quốc gia cũng như thế giới đồng thời phải xem xét xem diễn biến tỷ giá do các tổ chức tài chính phát hành. - Nguồn thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro khách hàng. Để biết được thông tin về khách hàng NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì có thể xem xét hồ sơ TD của KH, báo cáo quan hệ TD và uy tín của KH do các NH đối tác, NH đại lý cung cấp, các báo cáo có liên quan 2.1.6.4 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng cáo Công tác tuyên truyền, quảng cáo về hoạt động của NH là một tất yếu khi mà cạnh tranh trong ngành NH ngày càng trở nên gay gắt và NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hoạt động tuyên truyền quảng cáo tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì tuy đã được chú ý và quan tâm nhưng kết quả đạt được không cao. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, quảng cáo không đúng cách, không đến được với KH và NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng không có các giải pháp cụ thể cho công tác tuyên truyền, quảng cáo về hoạt động tài trợ XNK. Để nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng uy tín hiệu quả trong hoạt động NH nói chung và hoạt động tài trợ XNK nói riêng thì NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cần đẩy mạnh hoạt động marketing thông qua các chính sách, khuyếch trương hợp lý để tác động có hiệu quả hơn đối với KH và đảm bảo giao tiếp có hiệu quả. Do hoạt động tài trợ XNK của NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì còn ít và KH của NH lại chủ yếu là nông dân nên nhiều KH hoạt động trong lĩnh vực XNK còn chưa biết hoặc chưa tin tưởng vào hoạt động này. So với các NH có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này như: Vietcombank, các NH nước ngoài, NH XNKthì NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì sẽ còn phải nỗ lực thêm nữa bằng cách: - Tăng cương quảng cáo trên báo chuyên ngành và đặc biệt là báo mà nhiều người dân đọc như báo Lao động, Nhân dân, báo Kinh tế,Thêm vào đó, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng nên quảng cáo hoạt động của mình thông qua các phóng sự trên truyền hình, các chuyên mục quảng cáo, và đặc biệt hình thức tài trợ các chương trình lớn cũng được rất nhiều NH sử dụng để khuyếch chương sản phẩm. Những cách làm này sẽ giúp cho nhiều người biết về các dịch vụ mới và lợi ích của họ khi trở thầnh KH của Sở giao dịch. - NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cử các cán bộ năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp và trình độ chuyên môn đến các doanh nghiệp lớn và làm ăn có hiệu quả để giới thiệu và lợi ích khi các DN sử dụng các sản phẩm của Sở giao dịch, thuyết phục họ trở thành KH của Sở giao dịch. - Lựa chọn những cán bộ có khả năng giao tiếp, thực hiện nghiệp vụ, nhiệt tình mà phải tiếp xúc với KH. Chính phong cách giao tiếp của các nhân viên NH sẽ mang lại uy tín cho NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì và giúp NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì thu hút thêm KH mới mà không cần quảng cáo. - NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì nên tổ chức hội nghị KH hàng năm nhằm tuyên truyền, củng cố mối quan hệ giữa KH với NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì và biết được những nhu cầu của KH để đáp ứng kịp thời. 2.1.6.5 Không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ Trình độ các bộ cũng như phong cách giao tiếp của cán bộ NH với KH là rất quan trọng, vì điều đó sẽ thu hút được KH và ngày càng có thêm nhiều KH mới đến với Sở giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì một trong những khó khăn đó là trình độ cán bộ không đồng đều. Vì vậy trong thời gian tới để nâng cao uy tín với KH trong quan hệ quốc tế, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cần quan tâm đến việc đào tạo và đãi ngộ đội ngũ cán bộ TD và thanh toán quốc tế, có những chính sách đãi ngộ với những cán bộ có năng lực và có thành tích trong việc thu hút KH cho Sở giao dịch. - Nên cử những cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp những cán bộ trẻ mới vào nghề, mở thêm những lớp nâng cao kiến thức về kinh tế thị trường, tài trợ dự án, phân tịch tài chính DN, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối cho cán bộ. Thỉnh thoảng có thể mởi các chuyên gia về nói chuyện với các cán bộ của NH để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc - NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì nên tổ chức nhiều đợt tập huấn nghiệp vụ để tất cả các cán bộ đều có điều kiện học thêm, vừa có điều kiện đi làm. Bên cạnh đó NH còn có thể gửi các cán bộ đi học khoá đào tạo trong nước và nước ngoài ngắn hạn, cử các cán bộ đi học tập kinh nghiệm của các NH bạn trên địa bàn Hà Nội. - Bên cạnh việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, thì cũng cần phải đào tạo trình độ ngoại ngữ và vi tính theo mức phổ cập hay chuyên sâu tuỳ theo yêu cầu của từng cán bộ. Phần lớn các bộ chứng từ trong hoạt động tài trợ XNK là bằng tiếng anh nến ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi cán bộ TD và cán bộ thanh toán quốc tế phải có trình độ tiếng anh tương đối tố - NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cần có những chính sách đãi ngộ cũng như các hình thức sử phạt hợp lý để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ - NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng cần xem xét tuyển thêm các cán bộ đã qua đào tạo tín dụng ngoại thương và có nhiều kinh nghiệm về thanh toán quốc tế, tài trợ XNK. Việc nâng cao trình độ, chất lượng cán bộ gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ, tài trợ XNK là một trong những dịch vụ đó. 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XNK CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT THANH TRÌ GIAI ĐOẠN 2004-2008 2.2.1. Đánh giá chung tình hình hoạt động tài trợ XNK tại Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì 2.2.1.1.Thuận lợi Thế kỷ 21 là thế kỷ của hội nhập kinh tế toàn cầu, tự do hoá thương mại và tài chính. Một thách thức lớn đối với hệ thống NH VN hiện nay, đó là sự thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh và quản lý, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu, quy mô hoạt động còn nhỏ...Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp kinh doanh XNK ngày càng nhiều, do vậy phát triển hoạt động tài trợ XNK là một trong những yêu cầu tất yếu của hội nhập kinh tế quốc tế. Trong giao dịch thương mại quốc tế, hiệu quả của hợp đồng ngoại thương phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế. Vì vậy, việc lựa chọn NH tốt cho các giao dịch viên là rất quan trọng Việt Nam đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức kinh tế trên thế giới trong xu hướng hội nhập hiện nay. Kim ngạch XNK trong những năm qua tăng lên nhanh chóng qua các năm, nền kinh tế tập trung tăng trưởng và ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8.4%, năm 2006 đạt 39.6 tỷ USD. Với sự kiện VN ra nhập WTO đã thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, năm 2006 đạt mức cao nhất từ trước đến nay 10.2 tỷ USD. Doanh số XK tăng nhanh và có sự chuyển dịch cơ cấu từ sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến, gia công. Khi cánh cửa WTO đã mở cửa chào đón VN thì chúng ta đã có những vận hội mới, đây là cơ hội mở rộng và thâm nhập sâu vào các thị trường tiềm năng, hấp dẫn tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước tăng XNK tăng khoản thu về ngoại tệ và ngân sách. Đối với hệ thống NH VN, cũng giống như các ngành kinh tế khác sẽ có cơ hội lớn mở mang hoạt động ở nước ngoài và do đó buộc các NH của VN phải thay đổi . Việc thực hiện các cam kết quốc tế sẽ tạo cơ hội tiếp cận thị trường tài chính thế giới để mở rộng nguồn vốn đầu tư kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Trước yêu cầu hội nhập quốc tế và xu thế tự do hoá tài chính trên toàn thế giới, VN đang đặt quyết tâm cao trong việc cảI cách hệ thống tài chính tiền tệ NH VN theo chuẩn quốc tế. Điều kiện thành lập NH sẽ khắt khe hơn nhiều, một NH muốn thành lập phải có tối thiểu 100 cổ đông tham gia và vốn điều lệ 500 tỷ đồng trở lên, nếu cổ đông sáng lập là NHTM phải đảm bảo tổng tài sản tối thiểu 20.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 1000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Với thế mạnh là một NHTM nhà nước lớn nhất trong hệ thống NHTM VN có mạng lưới kinh doanh rộng khắp, sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng cao, hệ thống máy tính và truyền thông hiện đại, công nghệ xủ lý thông tin NH tiên tiến, có uy tín đối với KH trong nước và quốc tế. Agribank đáp ứng mọi nhu cầu của KH về cả nghiệp vụ liên quan đến thanh toán XNK hàng hoá cho KH một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn và hiệu quả. Ngày 15/03/2007 NH TMCP An Bình (ABBank) và NHNo & PTNT VN đã ký kết thoả thuận hợp tác, hỗ trợ nhau trên các lĩnh vực vốn, tín dụng, quan hệ thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế,trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đôi bên cùng có lợi. Ngày21/03/2007 NHNo & PTNT VN tiếp tục ký kết thoả thuận hợp tác kinh doanh toàn diện với công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Bách Việt (BTT) giai đoạn 2007-2010. Với sự thoả thuận này, NHNO sẽ trở thành NH phục vụ chính của Bách Việt đồng thời hỗ trợ Bách Việt trong công tác quản lý tài chính. Thoả thuận hợp tác giữa NHNo & PTNT VN và NH TMCP Sài Gòn trong quan hệ thanh toán vốn, kinh doanh ngoại tệ,tín dụng , tài trợ thương mại , thanh toán quốc tế,Hai bên cam kết hỗ trợ nhau trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ NH, tài trợ thương mạiSự hợp tác này là cơ hội rất lớn cho NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì để tạo ra thế mạnh hỗ trợ nhu cầu của KH. Hội nhập kinh tế quóc tế sẽ làm tăng uy tín và vị thế của NH VN trên thị trường tài chính trong khu vực. Nó là động lực thúc đẩy cải cách, buộc các NH trong nước phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, khắc phục những nhược điểm tồn tại, đồng thời phải nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi VN gia nhập WTO, các NH sẽ tiếp cận thị trường quốc tế một cạc dễ dàng hơn, hiệu quả sử dụng vốn và huy động vốn sẽ tăng lên góp phần nâng cao chất lượng và loại hình hoạt động. Các NH trong nước sẽ điều chỉnh linh hoạt hơn các hoạt động theo tín hiệu thị trường trong nước và ngoài nước nhằm giảm thiểu rủi ro. 2.2.1.2 Khó khăn Mở cửa thị trương tài chính làm tăng số lượng các NH có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ với trình độ quản lý, áp lực cạnh tranh cũng tăng theo, nhất là việc mở các chi nhánh, phòng giao dịch, hạn chế về đối tượng KH và khả năng mở rộng dịch vụ NH, trong khi các NH VN còn nhiều yếu kém, trình độ chuyên môn và trình độ quản lý còn bất cập, nguồn nhân lực còn hạn chế, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh thấp, khả năng chống đỡ rủi ro còn kém, khuôn khổ pháp lý còn thiếu không đồng bộ. Mở cửa thị trường tài chính cũng làm tăng rủi ro do những tác động từ bên ngoài, cơ hội tận dụng chênh lệch về tỷ gía, lãi suất giữa thị trương trong nước và tị trường quốc tế giảm dần. Hệ thống NH VN cũng sẽ phải đối mặt với các cơn sốc kinh tế, tài chính quốc tế và nguy cơ khủng hoảng. Cách thức hỗ trợ của VN mới chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính trực tiếp và cấp tín dụng đầu tư cho DN sản xuất kinh doanh hàng XK, chúng ta cần phải thay đổi vì VN hiện nay đã là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Trong khi đó có nhiều hình thức hỗ trợ khác có hiệu quả hơn, không vi phạm các quy định về cạnh tranh bình đẳng của WTO như: bảo lãnh TD cho người XK, cấp TD cho người mua, bảo hiểm XKlại ít được sử dụng. Hội nhập đồng nghĩa với việc Nhà nước ta xoá bỏ các chính sách bảo hộ các NH trong nước và dỡ bỏ các rào cản thương mại đối với NH nước ngoài theo lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO. Từ ngày 01/04/2007 nước ta sẽ cho phép các NH nước ngoài thành lập NH con 100% vốn nước ngoài. Lúc đó, NH nước ngoài có quyền bình đẳng với các NHTM VN. So với các NHTM Nhà nước khác của VN, NHNo cũng yếu kém hơn về nhiều mặt, so vậy sức cạnh tranh sẽ yếu kém trong điều kiện hội nhập. Với mạgn lưới rộng nhưng thị trường hoạt động của NHNo lại chủ yếu là ở nông thôn- nơi có trình độ dân trí về NH chưa cao. Để phát triển hoạt động tài trợ XNK trong điều kiện như vậu càng đòi hỏi sự đổi mới cải tổ mạnh mẽ về nhận thức và công tác quản lý điều hành. Chức năng chính của NH là huy động vốn dội dư để tài trợ yêu cầu kinh doanh của thị trường, chức năng ấy vẫn chưa được phát huy. Sau khi ra nhập WTO sẽ có rất nhiều các NH nước ngoài tham gia vào thị trường tài chính của VN làm cho các NHTM của VN phải đối mặt trước nguy cơ bị mất thị phần trong nước, chưa nói đến việc vươn ra thị trường quốc tế. Trong đó hoạt động tài trợ nói chung và hoạt động tài trợ XNK nói riêng sẽ là một trong những lĩnh vực cạnh tranh gay gắt nhất. Tuy doanh số tăng nhanh và có xu hướng thay đổi tích cực về tỷ trọng, nhưng hiện nay XK dạng thô vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn. Điều này gây khó khăn cho toàn ngành NH nói chung và cho NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì nói riêng trong việc mở rộng hoạt động tài trợ XNK. 2.2.2 Kết quả hoạt động tài trợ XNK NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2004-2008 2.2.2.1 Doanh số tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì giai đoạn 2004-2008 Hoạt động tài trợ XNK đã góp phần đa dạng hoá các hoạt động của NH trong quá trình hội nhập, kết hợp với các dịch vụ NH quốc tế khác đã phục vụ tích cực cho sự phát triển của NHNo & PTNT VN và sự phát triển hoạt động kinh doanh XNK của các DN VN. Tuy nhiên, nghiệp vụ Tài trợ Xuất nhập khẩu tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì còn chưa đa dạng, phong phú, và doanh số tài trợ XNK còn thấp so với các NH khác cùng tham gia trong lĩnh vực này. Doanh số tài trợ là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh mặt lượng trong quá trình hoạt động tài trợ XNK. Trong những năm qua, doanh số tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì đạt được tương đối lớn, cụ thể như sau: Bảng 2.10 Doanh số tài trợ Xuất nhập khẩu và lượng tăng giảm của doanh số qua giai đoạn 2004-2008 Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % 1.Tổng doanh số 2.Tài trợ nội tệ 3. Tài trợ ngoại tệ 732.500 673.900 58.600 100 92 8 987.500 892.700 94.800 100 90.4 9.6 1.265.300 1.102.400 162.900 100 87,1 12,9 1.649.800 1.467.170 182.630 100 88,92 11,08 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Năm Chỉ tiêu 2006/2005 2007/2006 2008/2007 lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) Lượng tăng giảm tương đối (%) 1.Tổng doanh số 2.Tài trợ nội tệ 3. Tài trợ ngoại tệ 225.000 218.800 36.200 30,7 61,8 32,5 277.800 209.700 68.100 28,1 23,5 71,9 384.500 364.770 19.730 30,39 33,09 12,11 Nguồn: Phòng kế hoạch – kinh doanh Trong những năm gần đây, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì đã chủ động tìm kiếm KH mới, KH có nhu cầu và KH tiềm năng nên đã mở rộng dịch vụ thanh toán quốc tế từ đó tạo điều kiện cho nghiệp vụ tài trợ Xuất nhập khẩu phát triển. Để mở rộng thị phần, đa dạng các hình thức đầu tư, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì đã tiếp cận với các DN, tăng cường và tiếp xúc với KH truyền thống để củng cố và phát triển mối quan hệ tập trung vào các KH lớn. Doanh số tài trợ XNK năm 2006 đạt 987.540 triệu đồng tăng 255.000 triệu đồng (tăng 34,8%) so với năm 2005, năm 2007 đạt 1265.340 triệu đồng tăng 277.800 triệu đồng (tăng 28,1%) so với năm 2006, năm 2008 đạt 1.649.800 triệu đồng, tăng 384.500 triệu đồng (tăng 30,39% ) so với năm 2007. Qua số liệu trên có thể nhận thấy hoạt động tài trợ XNK liên tục tăng trong 4 năm từ 2005-2008. Cũng có thể thấy rằng, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì chủ yếu cho vay bằng đồng nội tệ nên doanh số cho vay bằng đồng nội tệ tưng đối cao và chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số tài trợ XNK. Năm 2005 doanh số cho vay bằng đồng nội tệ là 673.940 triệu đồng chiếm 92% tổng doanh số tài trợ năm. Tới năm 2006, doanh số cho vay bằng đồng nội tệ là 892.740 triệu đồng chiếm 90,4% tổng doanh số tài trợ, năm 2007 đạt 1102.400 triệu đồng chiếm 87,1%, Năm 2008 đã dạt đến1467.170 triệu đồng chiếm 88,93 % Xu hướng vay bằng đồng nội tệ tuy tăng nhưng lại có xu hướng giảm tỷ lệ trên tổng doanh thu. Điều này là do hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường trong nước và nước ngoài đang tăng nhanh. Tuy tỷ lệ tài trợ bằng đồng ngoại tệ chiến tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu tài trợ nhưng con số này ngày càng tăng lên cụ thể là: năm 2005 đạt 58.600 triệu đồng chiếm 8%, năm 2006 đạt 94.800 triệu đồng chiếm 9,6% và năm 2007 đạt 162.940 triệu đồng chiếm 12,9% riêng năm 2008, do ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái kinh tế của các nước trên thế giới nên so với năm 2007, tỷ lệ này giảm xuống còn 11,07%. 2.2.2.2. Cơ cấu Tài trợ Xuất nhập khẩu Trong cơ cấu tài trợ Xuất nhập khẩu thì cơ cấu tài trợ nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn khoảng trên dưới 80%. Điều này cũng phù hợp với tình hình kinh tế nước ta hiện nay. Bảng 2.11 Cơ cấu tài trợ Xuất nhập khẩu và lượng tăng giảm của từng loại qua giai đoạn 2005-2008 Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Số Tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) I.Xuất khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 102.600 102.600 0 14 14 0 197.500 197.500 0 20 20 0 281.800 281.800 0 22,27 22,27 0 440.500 440.500 0 26,7 26,7 0 II.Nhập khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 630.000 210.000 420.000 86 28,7 57,3 790.000 263.000 527.000 80 26,6 53,4 983.600 327.000 656.600 77,73 25,8 52,2 1242.300 394.300 848.000 75,3 23,9 51,4 Tổng số 732.600 100 987.500 100 1265.400 100 1649.800 100 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Năm Chỉ tiêu 2006/2005 2007/2006 2008/2007 lượng tăng giảm tuyệt đối (Triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (Triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (Triệu đồng) Lượng tăng giảm tương đối (%) I.Xuất khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 94.900 94.900 0 92,5 92,5 0 84.300 84.300 0 42,7 42,7 0 158.700 158.700 0 56,31 56,31 0 II.Nhập khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 160.000 53.000 107.000 25,4 25,2 25,5 193.600 64.000 129.600 24,5 24,3 24,6 258.700 67.300 191.400 26,30 20,58 29,15 Tổng số 254.900 34,800 277.900 28,1 384.400 30,38 Nguồn: Phòng kế hoạch – kinh doanh Hoạt động tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì ngày càng tăng. Tài trợ xuất khẩu năm 2006 đạt 197.5 tỷ đồng tăng 94.9 tỷ đồng so với năm 2005 chiếm 14% tổng doanh số xuất nhập khẩu và tới năm 2007 tiếp tục tăng 84.3 tỷ đồng so với năm 2006. Riêng năm 2008 vừa qua, đã có sự tăng vượt bậc về chất cũng như về lựợng là 158.7 tỷ đồng. Đối với tài trợ xuất khẩu chỉ có tài trợ ngắn hạn (dưới 1 năm), trong khi tài trợ nhập khẩu thì tài trợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Sở dĩ như vậy là do NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì chủ yếu tài trợ cho các doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị, dây chuyền có giá trị lớn, thời gian khấu hao dài. Trong cơ cấu tài trợ xuất khẩu thì 100% là tài trợ ngắn hạn, do tài trợ xuất khẩu chủ yếu phục vụ cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến hàng nông sản có giá trị thấp nên nhu cầu tài trợ không nhiều. Hơn nữa, mặt hàng nông sản có tính thời vụ cao, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên rủi ro lớn, vì vậy các DN XK chỉ có nhu cầu tài trợ trong thời gian ngắn. Mặc dù giá trị tài trợ XK tăng nhưng tỷ trọng tài trợ XK trong cơ cấu tài trợ XNK hầu như không đổi là do TD tài trợ NK cũng tăng và tăng với doanh số lớn hơn so với mức tăng của tài trợ XK. So với hoạt động nhập khẩu thì hoạt động tài trợ XK còn quá nhỏ bé, nguyên nhân là do hoạt động tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì chưa phát triển, chưa đa dạng phong phú nên số lượng khách hàng chưa nhiều. Thêm vào đó, lại có những vướng mắc trong cơ chế chính sách nên việc cho vay thu mua hàng hàng xuất khẩu bị hạn chế. Về tài trợ nhập khẩu ở NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì tăng lên qua các năm nhưng tỷ trọng nhập khẩu lại giảm, năm 2006 đạt 790.000 triệu đồng tăng 160.000 triệu đồng so với năm 2005 chiếm 86% tổng doanh số tài trợ, tới năm 2007 đạt 983.600 triệu tăng 193.600 triệu so với năm 2006 chiếm 80% tổng doanh số và đến năm 2008 vừa qua, doanh số tài trợ nhập khẩu đã đạt 1.242.300 triệu đồng tăng 258.700 triệu đồng so với năm 2007. Khác với tài trợ XK chỉ có tài trợ ngắn hạn thì tài trợ NK lại chủ yếu là tài trợ trung và dài hạn, điều này cho thấy tài trợ trung dài hạn trong cơ cấu tài trợ tăng đồng thời tài trợ ngắn hạn có xu hướng giảm. Hiện nay, các DN vay tài trợ ở nước ta chủ yếu là để NK máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước và xu hướng ngày càng tăng. 2.2.2.3. Dư nợ tài trợ Xuất nhập khẩu tại NH No &PTNT chi nhánh Thanh Trì Chất lượng hoạt động tài trợ luôn được quan tâm đầu tiên. Trong những năm vừa qua do doanh số tài trợ tăng lên dẫn đến dư nợ tài trợ cũng tăng theo Dư nợ tài trợ cũng tăng trong những năm gần đây. Tổng dư nợ tài trợ năm 2006 tăng 198.300 triệu đồng so với năm 2005 và năm 2007 tăng 176.700 triệu đồng so với năm 2006. Mức dư nợ tài trợ cao cho thấy hoạt động tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì ngày càng tăng trưởng và kh năng đáp ứng vốn cho các DN XNK ngày càng cao. NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì cũng đã chủ động tiếp cận với các Tổng công ty lớn làm ăn có hiệu qu như : Tổng công ty Hàng Hải, Vinaconex, Tổng công ty công nghiệp ôtô để tìm kiếm, thẩm định tài trợ theo các dự án và các dự án đồng tài trợ. Bảng 2.12 Dư nợ tài trợ Xuất nhập khẩu NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì qua giai đoạn 2005-2008 Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % Số Tiền (triệu đồng) Tỷ trọng % I.Xuất khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 85.400 85.400 0 12,2 12,2 0 151.200 151.200 0 16,8 16,8 0 211.700 211.700 0 19,7 19,7 0 274.160 274.160 0 20,1 20,1 0 II.Nhập khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 616.600 152.400 464.200 87,8 21,7 66,1 749.100 250.600 498.400 83,2 27,8 55,4 865.300 362.800 502.500 80,3 33,7 46,6 1.089.000 507.408 582.430 79,9 37,2 42,7 Tổng số 702.000 100 900.300 100 1.074.700 100 1.364.000 100 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Năm Chỉ tiêu 2006/2005 2007/2006 2008/2007 lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) lượng tăng giảm tương đối (%) lượng tăng giảm tuyệt đối (triệu đồng) Lượng tăng giảm tương đối (%) I.Xuất khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 65.800 65.800 0 77 77 0 60.500 60.500 0 40 40 0 62.460 62.460 0 29,5 29,5 0 II.Nhập khẩu 1.Ngắn hạn 2.Trung, dài hạn 132.500 98.200 34.200 21,5 64,4 7,4 116.200 112.200 4.100 15,5 44,8 0,8 223.700 144.608 799.930 25,86 39,85 15,9 Tổng số 198.300 28,2 176.700 19,6 289.300 26,92 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Mặc dù tỷ trọng dư nợ tài trợ XK ba năm gần đây đều tăng so với tổng dư nợ tài trợ XNK nhưng tỷ trọng dư nợ tài trợ XK lại thấp hn nhiều so với dư nợ tầi trợ NK. Sở dĩ như vậy một phần là do tài trợ XK chỉ có hình thức ngăn hạn, thời hạn thu hồi vốn nhanh, còn tài trợ nhập khẩu chủ yếu là hình thức trung và dài hạn nên thời gian thu hồi vốn dài hơn. 2.2.2.4. Đánh giá về nghiệp vụ tài trợ Xuất nhập khẩu tại NHNo & PTNT Thanh Trì Trong bối cảnh các NHTM cạnh tranh quyết liệt, nhờ có các biện pháp chỉ đạo chặt chẽ, thích hợp như: tăng cường công tác tiếp thị, đa dạng các hình thức tài trợ XNK, đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới nên NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì đã đạt được nhiều thành công.Tỷ lệ dư nợ liên tục tăng qua các năm, nợ xấu, nợ quá hạn giảm, chiếm được lòng tin và tạo uy tín tốt với KH. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tài trợ XNK tại NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì vẫn còn những hạn chế nhất định. Khối lượng hoạt động còn thấp và hình thức tài trợ chưa phong phú, đa dạng. Doanh số cho vay XK trung và dài hạn chiếm một tỷ trọng nhỏ không đáng kể trong tổng số cho vay.NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì chưa có các chiến lược cụ thể cho các hoạt động tài trợ XNK. Doanh số tài trợ tuy tăng qua các năm nhưng chưa mang tính ổn định, tập trung chủ yếu vào các DN có doanh số kinh doanh các mặt hàng có biến động giá cả lớn. Sự tăng giá các mặt hàng trên thị trường đặc biệt là giá xăng dầu là cho chi phí vận chuyển tăng cao, do đó tăng các khoản thanh toán. Các doanh nghiệp chưa tìm kiếm được thị trường ổn định để giao dịch do gặp phi vấn đề chi phí, lớn nhất là chi phí bảo hiểm và vận tải. 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh số tài trợ XNK tại Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì Do điều kiện thời gian có hạn, trong khuôn khổ chuyên đề này em xin phép được vận dụng một số phương pháp thống kê đi sâu phân tích về doanh số của hoạt động tài trợ XNK tại Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì giai đoạn 2004-2008: 2.2.3.1 Vận dụng phương pháp phân tích dãy số thời gian để phân tích doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì: Phân tích xu hướng biến động của doanh số Tài Trợ XNK theo thời gian: Sử dụng phần mềm SPSS ta có kết quả như sau: Dạng tuyến tính: Dependent variable.. DS Method.. LINEAR Listwise Deletion of Missing Data Multiple R .97793 R Square .95634 Adjusted R Square .94178 Standard Error 104275.61556 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 1 714492900000.0 714492900000.0 Residuals 3 32620212000.0 10873404000.0 F = 65.71014 Signif F = .0039 -------------------- Variables in the Equation -------------------- Variable B SE B Beta T Sig T Time 267300.000000 32974.84496 .977926 8.106 .0039 (Constant) 259060.000000 109365.1882 2.369 .0986 Như vậy ta có hàm xu thế theo thời gian như sau: = 259.030 + 267.300*t a0 = 259.303 nói lên ảnh hưởng của các nguyên nhân khác ngoài yếu tố thời gian đến doanh số tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hang No&PTNT Thanh Trì. a1 = 267.300 nói lên ảnh hưởng của thời gian tác động đến doanh số tài trợ XNK r2 = 0.95634 thể hiện mối liệ hệ giữa thời gian và doanh số tài trợ XNK ở ngân hang No&PTNT là mối lien hệ tương quan tuyến tính thuận, và tương đối chặt chẽ, trong đó 95,63% sự thay đổi của yếu tố thời gian được giải thích bởi mô hình trong mối quan hệ với doanh số tài trợ XNK của ngân hang No&PTNT. Bảng 2.13: Biến động doanh số Tài trợ XNK của NH No&PTNT giai đoạn 2004-2008 ChØ tiªu Doanh Số (triªu VN§) L­îng t¨ng gi¶m tuyÖt ®èi (triÖu VN§) tèc ®é ph¸t triÓn (%) tèc ®é t¨ng (gi¶m) (%) n¨m liªn hoµn ®Þnh gèc liªn hoµn ®Þnh gèc liªn hoµn ®Þnh gèc 2004 624.700 2005 732.500 107.800 107.800 117,.2563 117,2563 17,25628 17,25628 2006 987.500 255.000 362.800 134,8123 158,0759 34,81229 58,07588 2007 1.265.300 277.800 640.600 128,1316 202,5452 28,13165 102,5452 2008 1.694.800 429.500 1.070.100 133,9445 271,2982 33,94452 171,2982 Chung 5.304.800 1.070.100 128,3399 28,3399 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Nhận xét: Kết quả tính toán trên cho thấy quy mô doanh số cho vay tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì trong thời kỳ (2004-2008) tăng lên với số lượng lớn: Theo lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân: Lượng tăng tuyệt đối bình quân hàng năm của thời kỳ (2004-2008) là 1.070.100 (triệu đồng). Có được kết quả này là do có sự cố gắng rất lớn của chi nhánh. Bên cạnh đó nhờ thực hiện một số chương trình quốc gia về nâng cấp cơ sở hạ tầngtạo mọi điều kiện cho ngành dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cao. Hơn nữa là do cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường của các cơ sở trong sự chỉ đạo của các cán bộ quản lý kinh tế của huyện Thanh Trì. Doanh số tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì đã đóng góp phần không nhỏ vào giá trị sản xuất của ngành XNK của cả nước, cũng như của huyện Thanh Trì để thúc đẩy hơn nữa quá trình hội nhập phát triển của cả nước. Theo tốc độ phát triển trung bình Dễ dàng ta có thể nhận thấy rằng, trong giai đoạn 2004-2008, tốc độ tăng trưởng của doanh số tài trợ XNK tăng lien tục qua các năm, và hang năm tăng với tốc độ phát triển liên hoàn tương đối xấp xỉ nhau, và mức tăng trưởng chung cho cả 4 năm là 128,339%. Trong 5 năm qua tốc độ phát triển của giá trị sản xuất của dịch vụ ngân hàng tăng nhưng chậm, nhưng giá trị 1% tăng lên năm sau cao hơn năm trước. Điều đó thể hiện qua bảng 2.14 Bảng 2.14:Giá trị tuyệt đối 1% tăng của Doanh số tài trợ XNK NH No&PTNT giai đoạn 2004-2008 Chỉ tiêu Năm Doanh số tài trợ XNK Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (triệu đồng) 2004 624.700 6.247 2005 732.500 7.325 2006 987.500 9.875 2007 1.265.300 12.653 2008 1.694.800 16.948 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Nhận xét: Trước tình hình tốc độ tăng trưởng dịch vụ ngân hàng Việt Nam nói chung và tình hình của Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì nói riêng. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm kích thích đầu tư trong ngành Ngân hàng. Chính vì vậy mà ngành ngân hàng của huyện Thanh Trì đã được cải thiện một cách rõ nét biểu hiện cụ thể. Trong thời gian tới, các cán bộ quản lý trong ngành kinh tế, nhất là trong quản lý ngân hàng cần phải có chính sách, mục tiêu rõ ràng, cụ thể hơn nữa để tạo mọi điều kiện cho ngành dịch vụ ngân hàng phát triển. Thực tế cho thấy trong nội bộ ngành dịch vụ ngân hàng cũng có sự chuyển dịch tích cực, bước đầu tạo ra cơ cấu hợp lý, tạo mọi điều kiện cho đầu tư phát triển của ngành ngân hàng, để trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong cả nước. 2.2.3.2 Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì năm 2009. Với số liệu ở bảng 2.13 ta có thể dự doán doanh số tài trợ XNK theo: * Lượng tăng giảm tuyệt đối: = 1.070.100 (triệu VNĐ). Ta có thể dự đoán tổng doanh số hoạt động tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT trong năm 2009 (với 1 = 1) là: = 1.649.800 + 1.070.100*1 = 2.719.900 (triệu VNĐ). * Tốc độ phát triển bình quân: Phương pháp dự đoán này được áp dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ bằng nhau, phù hợp với số liệu đã có: Từ bảng 2.13, ta có: t = 128,3399% Từ đó ta có thể dự đoán doanh số hoạt động tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT năm 2009 (với 1 = 1) là: = 1.694.800*1.2833991 = 2.175.104,625(triệu VNĐ) Theo hàm xu thế: Thăm dò bằng đồ thị ta có : Doanh số Thời gian Như vậy, từ số liệu ban đầu ở bảng 1, ta có thể lập hai dạng hàm là hàm tuyến tính, và hàm mũ. Ta có kết quả được tổng hợp được tại bảng sau: Bảng 2.15: Tổng hợp dạng hàm xu thế biến động doanh số từ hoạt động tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì giai đoạn 2004-2008. Chỉ tiêu Hàm tuyến tính Hàm mũ Tỉ số tương quan 0.95634 0.99175 Sai số chuẩn mô hình (SSE) 32.620.121.000 4.281.741.153 Kiểm định hệ số hồi quy b0 = 0.0039 b1 = 0.0986 b0 = 0.0002 b1 = 0.0000 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Nhìn vào bảng 2.15 ta thấy doanh số từ hoạt động tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT trong giai đoạn 2004-2008 biến động theo hàm mũ. Ta có dạng hàm xu thế: = 463.427,4 * 1,28952t Từ hàm xu thế trên, ta có thể lập được bảng Bảng 2.16: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì năm 2004-2008  Năm Yt  Err lcl  ucl  2004 624700 597,599 27101.2437 503925.4 708684.8 2005 732500 770,615 -38115.3628 660839.2 898627.1 2006 987500 993,724 -6223.68352 857318.4 1151832 2007 1265300 1,281,426 -16126.256 1098884 1494292 2008 1694800 1,652,424 42375.61195 1393408 1959589 2009 2,130,834 . 1752759 2590460 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Như vậy ta có thể dự đoán doanh số của hoạt động tài trợ XNK cuả ngân hang No&PTNT Thanh trì năm 2009 là 2.130.834 Triệu đồng và có thể giao động trong khoảng từ 1.752.759 triệu đến 2.590.460 triệu đồng. Theo phương pháp san bằng mũ: Với số liệu ở bảng 2.12, là các số liệu năm, không mang tính thời vụ rõ rệt, vì thế, ta không sủ dụng mô hình tuyến tính có xu thế biến động thời vụ để phân tích và dự đoán. Ta chỉ có thể tiến hành dự đoán bằng mô hình đơn giản (mô hình Simple) và mô hình tuyến tính không có biến động thời vụ (mô hình Holt) Mô hình simple: Trước hết, với mô hình đơn giản, ta lựa chọn α, được ràng buộc bởi điều kiện 0 ≤ α ≤1. Với số liệu đã có, SPSS sẽ cho các giá trị của α trong khoảng [ 0:1]. Ta sẽ chọn lựa gia trị α sao cho tổng bình phương sai số dự đoán SSE là nhỏ nhất. Ta có kết quả như sau: Initial values: Series Trend 1060960.0000 Not used DFE = 4. The 10 smallest SSE's are: Alpha SSE 1.000000 528611717600 .9000000 566663379492 .8000000 611978723122 .7000000 662862013225 .6000000 716259723055 .0000000 747113112000 .5000000 767467577233 .1000000 808215839262 .4000000 810045090357 .3000000 836158779842 Mô hình holt: Với mô hình Xu thế tuyến tính và không có biến động thời vụ, ta cũng có kết quả phân tích bằng phần mềm SPSS như sau: Results of EXSMOOTH procedure for Variable DS MODEL= HOLT (Linear trend, no seasonality) Initial values: Series Trend 490937.50000 267525.00000 DFE = 3. The 10 smallest SSE's are: Alpha Gamma SSE 1.000000 1.000000 63767027813 1.000000 .8000000 68014960189 .9000000 1.000000 68550865059 1.000000 .0000000 69902833906 1.000000 .6000000 74427347824 .9000000 .0000000 75272389652 .9000000 .8000000 76120063897 1.000000 .2000000 78757980971 .8000000 1.000000 79629447642 1.000000 .4000000 79645903634 Ta dễ dàng nhận thấy: với = 1,00 và =1,00 cho SSE = 63,767 . 109 min và nhỏ hơn rất nhiều so với mô hình đơn giản với SSE = 528,61 . 109. Sử dụng phần mềm SPSS ta có kết quả dự đoán dự đoán với mô hình Holt như sau: Bảng 2.17: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì năm 2004-2008 (Mô hình holt): yt N¨m t ERR 624700 2004 758462.5000 -133762.500 732500 2005 758462.5000 -25962.5000 987500 2006 840300.0000 147200.0000 1265300 2007 1242500.000 22800.00000 1694800 2008 1543100.000 151700.0000 2009 2124300.000 . . Như vậy, ta có thể dự đoán doanh số từ hoạt động tài trợ XNK của Ngân hang No&PTNT Thanh Trì năm 2009 là 2.124.300 triệu đồng. Dự đoán bảng mô hình ARIMA Trở về với số liệu ở bảng 2.13, dãy số thời gian mà ta có để phân tích và dự đoán là một dãy số liệu qua một số năm và có xu thế - tức là không phải là một dãy số thời gian dừng. Để có thể sử dụng mô hình dừng, ta phải khử xu thế bằng toán tử (với d = 1 đối với xu thế tuyến tính, d = 2 đối với xu thế parabol (bậc hai)). Với khả năng cho phép, em đã giả sử dãy số thời gian có xu thế tuyến tính. Khử xu thế tuyến tính được thực hiện bởi Như vậy, ở mô hình ARIMA (p, d, q) thì: p là bậc của toán tử hồi quy, thường p = 0, 1, 2. d là bậc của toán tử khử xu thế, thường d = 1 (với xu thế tuyến tính). q là bậc của toán tử trung bình trượt, thường q = 0, 1, 2. Ta lần lượt xét các kết hợp các giá trị của p với các giá trị của q. Từ đó, chọn ra kết hợp p, q có sai số chuẩn của mô hình (kí hiệu là SE) nhỏ nhất để tiến hành dự đoán. Bảng 2.18: tổng hợp kết quả các sai số của mô hình với sự kết hợp các giá trị của p và q: q p 0 1 2 0 x 209.211,36 195.919,89 1 140.336,19 170.488,29 159.666,26 2 169.105,55 197.408,06 186.539,95 Nguồn: Phòng Kế hoạch- kinh doanh Nhìn vào bảng 2.17 ta có thể nhận thấy, với p =1, d =1, q =0, tức là mô hình ARIMA (1,1,0) có SE =140.336,19 là nhỏ nhất. Với dãy số liệu đã có , ta có mô hình ARIMA (1,1,0) như sau: Bảng 2.19: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì theo mô hình ARIMA Năm Err Lcl Ucl 2004 624700 . . . . 2005 732500 624700 107800 -481240 1730640 2006 987500 831119.1 156380.9 384506.7 1277731 2007 1265300 1220783 44517.37 774170.2 1667395 2008 1694800 1519441 175359.2 1072828 1966053 2009 . 2087721 . 1641109 2534334 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh) Như vậy, ta có thể dự đoán doanh số từ hoạt động tài trợ XNK của Ngân hang No&PTNT Thanh Trì năm 2009 là 2.087.721 triệu đồng. Bên cạnh đó, do những biến động khác mà ta chưa tính đến và do mức ý nghĩa khi dự đoán là 95% nên ta có thể dự doán rằng kết quả trên có thể giao động trong khoảng 1.641.109 triệu đồng đến 2.534.334 triệu đồng Tổng hợp các kết quả dự đoán Dù áp dụng phương pháp này hay phương pháp khác để dự đoán cũng đều cho ta kết quả. Nhưng mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, vì vậy cần nắm rõ đặc điểm riêng của từng phương pháp để vận dụng nó trong từng trường hợp thời điểm khác nhau sao cho sau khi tiến hành dự đoán ta sẽ có được kết quả tốt nhất và có được độ tin cậy cao nhất tức là mức độ dự đoán sát với thực tế nhất. Để xác định được kết quả nào là phù hợp nhất, chúng ta cần căn cứ vào một trong hai chỉ tiêu sau để lựa chọn: Tổng bình phương sai số dự đoán (SSE) min Sai số chuẩn của mô hình sự đoán (SE) min Trong khả năng cho phép và với số liệu ở da co, em dùng chỉ tiêu tổng bình phương sai số dự đoán SSE để lựa chọn kết quả dự đoán tốt nhất. Qua trình bày ở các phần II, III và IV ta thu được 3 kết quả dự đoán của 3 phương pháp khác nhau tương ứng với 3 mô hình dự đoán. (Với mức y nghĩa chung cho các mô hình là = 95%) Ta có bảng tổng hợp kết quả như sau: bảng 2.20 Tổng hợp kết quả như sau m« h×nh 1: = 463.427,4 * 1,28952t m« h×nh Holt (a =1.00 vµ γ = 1.00) t ERR SE ERR SE 1 597,599 27101.2437 734,477,410 758462.5000 -133762.500 17,892,406,406 2 770,615 -38115.3628 1,452,780,881 758462.5000 -25962.5000 674,051,406 3 993,724 -6223.68352 38,734,237 840300.0000 147200.0000 21,667,840,000 4 1,281,426 -16126.256 260,056,133 1242500.000 22800.00000 519,840,000 5 1,652,424 42375.61195 1,795,692,488 1543100.000 151700.0000 23,012,890,000 6 2,130,834 0 0 2124300.000 0 0 4,281,741,149 17,892,406,406 m« h×nh 5: m« h×nh ARIMA(1, 1,0) ERR SE . . 624700 107800 11,620,840,000 831119.1 156380.9 24,454,985,885 1220783 44517.37 1,981,763,289 1519441 175359.2 30,750,778,881 2087721 0 0 11,620,840,000 Như vậy, ta có thể nhận thấy, dự đoán bằng mô hình tuyến ttính mũ cho sai số nhở nhất, và kết quả dự đoán là gần với thực tế cũng như có sự tin cậy cao nhất. Vậy, doanh số tài trợ XNk của NH No&PTNT Thanh trì năm 2009 có thể đạt 2.13.834 triệu đồng. Và do mức ý nghĩa khi dự đoán là 95% nên ta có thể dự doán rằng kết quả trên có thể giao động trong khoảng 1.641.109 triệu đồng đến 2.534.334 triệu đồng 2.2.3.3 Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích sự biến động về doanh số Tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì Với số liệu thu thập được và khả năng cho phép, em đi sau phân tích sự biến động vể doanh số hoạt động tài trợ XNK của NH No&PTNT qua hai năm 2008 và 2007 dưới tác động của hai chỉ tiêu là doanh số tài trợ các bộ phận (nội tệ và ngoại tệ) và tỉ trọng doanh số các bộ phận. Ta có bảng số liệu sau: Bảng 2.21: Doanh số Tài trợ XNK năm 2007 và 2008 chia theo cơ cấu tài trợ Chỉ tiêu Năm Doanh số tài trợ XNK (triệu đồng) Trong đó Nội tệ Ngoại tệ Doanh số (triệu đồng) % Doanh số (triệu đồng) % 2007 1.265.300 1.102.400 87,1 162900 12,9 2008 1.649.800 1.467.170 88,92 182630 11,08 Nguồn: Phòng Kế hoạch – kinh doanh Gọi DS: doanh số tài trợ XNK ds: doanh số tài trợ XNK theo loại tiền k: kết cấu doanh số tài trợ XNK theo loại tiền Ta có: Mô hình chỉ số: Ta có: (triệuđồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Thay vào mô hình ta có: 1,3039 = 1,2676 x 1,0286 Biến động tương đối: lần hay tăng 30,39% lần hay tăng 26,76% lần hay tăng 2,86% Mức tăng (giảm) tuyệt đối: (1649800-1265300) = (1649800-1301464,34) + (1301464,34 – 1265300) 384500 = 348335,66 + 36164,34 ( triệu đồng) Biến động tăng (giảm) tuyệt đối: 0,3039 = 0,2753 + 0,0286 lần 30,39 %= 27,53 % + 2,86 % Nhận xét: Doanh số tài trợ XNK năm 2008 tăng 30,39% hay tăng 384.500 triệu đồng so với năm 2007 là do ảnh hưởng của 2 nhân tố: + Doanh số tài trợ XNK của từng loại tiền năm 2008 tăng so với năm 2007 làm cho doanh số tài trợ XNK năm 2008 tăng 27,53% hay tăng 348335,34 triệu đồng + Kết cấu doanh số tài trợ XNK theo loại tiền năm 2008 thay đổi so với năm 2007 làm cho doanh số tài trợ XNK năm 2008 tăng 2,86% hay tăng 36164,34 triệu đồng. Vậy, nhân tố chủ yếu làm cho doanh số tài trợ XNK năm 2008 tăng so với năm 2007 là do doanh số tài trợ XNK theo từng loại tiền tăng. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kiến nghị với đơn vị thực tập NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì phải xác định được chiến lược tài trợ XNK tuỳ thuộc vào khả năng thế mạnh của mình, từ đó xây dựng chính sách khoa học, phù hợp với quy luật kinh tế thị trường, quy trình cụ thể, chi tiết để hướng hoạt động tài trợ XNK của mình theo hường tăng trưởng bền vững, phát huy lợi thế so sánh, hiệu quả. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo công tác đào tạo, quan tâm hơn nữa đến nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ XNK, bởi vì đây là nghiệp vụ cần thiết cho hoạt động kinh doanh NH trong điều kiện kinh tế thị trường với quan hệ đa phương. Thường xuyên tổ chức và phối hợp với các NH nước ngoài các lớp tập huấn và đào tạo nghiệp vụ để cập nhật kiến thức NH thời kỳ kinh tế phát triển, hội nhập, tăng cường kỹ năng cho cán bộ TD và thanh toán quốc tế. Ngân hàng nên đưa vào sử dụng mô hình phần mềm hiện đại phục vụ việc phân tích mức độ rủi ro của KH, định giá khoản vay, tổ chức lại quy trình cấp tín dụng. Tăng trưởng tài trợ XNK phải đi đôi với đảm bảo chất lượng tài trợ XNk. Do đó, NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì nói riêng phải tăng cường kiểm tra chuyên đề tài trợ XNK, bảo đảm an toàn vồn, từ đó mở rộng quan hệ về thanh toán quốc tế và mua bán ngoại tệ góp phần tăng tỷ lệ thu dịch vụ. Đề nghị NHNo & PTNT VN hỗ trợ NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì trong việc xây dựng và triển khai công tác khảo sát mô hình của các NH trong khu vực kinh doanh dịch vụ NH. Lựa chọn NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì là đơn vị thực hiện thí điểm các dịch vụ mới của NHNo để khai thác tối đa vị thế và hình ảnh của Sở giao dịch. Đồng thời NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì trong công tác cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ NH và tiếp cận các thông tin chính thống, cập nhật nhất về các dịch vụ, sản phẩm của NH KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu nói riêng luôn được đặc biệt quan tâm của các Ngân hàng thương mại. Nó góp phần quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi Ngân hàng. Để quy mô tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng mở rộng đồng thời phải đảm bảo được chất lượng hoạt động đó quả là công việc không dễ dàng đối với NHNo & PTNT Thanh Trì khi mà khách hàng chủ yếu của họ là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực thương mại quốc tê- đối tượng vay vốn chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro. Cho đến nay, hoạt động tín dụng tài trợ Xuất nhập khẩu của NHNo & PTNT Thanh Trì đã từng bước đi lên gặt hái được những thành công đáng kể. Tuy nhiên do các nguyên nhân chủ quan, khách quan chất lượng tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực ngoại thương vẫn còn nhiều tồn tại chưa thực hiện tốt. Cũng bởi đây là nhiện vụ phức tạp, khó khăn đòi hỏi nhiều công sức về kiến thức, kinh nghiệm của các nhà nghiên cứu kinh tế. Vì vậy với khả năng và trình độ của mình, em chỉ xin đưa ra một vài ý kiến nhỏ. Do trình độ có hạn, khả năng suy luận vấn đề chưa sâu nên những giải pháp về kiến nghị trên đây sẽ có ít nhiều khiếm khuyết chưa phù hợp với tình hình thực tế, em mong rằng đó sẽ là những đóng góp nho nhỏ vào chiến lược nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại NHNo & PTNT Thanh Trì. Qua đây cho phép em một lần nữa được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy giáo trong khoa Ngân hàng, Ban Giám đốc NHNo & PTNT Thanh Trì đã giúp em hoàn thành chuyên đề này TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT: Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì (2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT Thanh Trì năm 2004, năm 2005, năm 2006 và năm 2007, năm 2008, Hà Nội. Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì (2009), Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng NHNo & PTNT Thanh Trì các năm 2004, năm 2005, năm 2006 và năm 2007, năm 2008, Hà Nội. Ngân hàng No&PTNT Thanh trì (2007), Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu Ngân hàng, Nxb Nông Ngiệp, Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Khoa Thống kê – PGS.TS Trần Ngọc Phác-TS Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình lý thuyết thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội. Trần Ngọc Phác - Trần Phương (2004), Ứng dụng SPSS để xử lý tài liệu thống kê, Nxb Thống kê, Hà Nội.  PHỤ LỤC Phụ lục 1: hồi quy theo thời gian: Dạng tuyến tính: Dependent variable.. DS Method.. LINEAR Listwise Deletion of Missing Data Multiple R .97793 R Square .95634 Adjusted R Square .94178 Standard Error 104275.61556 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 1 714492900000.0 714492900000.0 Residuals 3 32620212000.0 10873404000.0 F = 65.71014 Signif F = .0039 -------------------- Variables in the Equation -------------------- Variable B SE B Beta T Sig T Time 267300.000000 32974.84496 .977926 8.106 .0039 (Constant) 259060.000000 109365.1882 2.369 .0986 Dạng hàm mũ Dependent variable.. DS Method.. COMPOUND Listwise Deletion of Missing Data Multiple R .99586 R Square .99175 Adjusted R Square .98899 Standard Error .04235 Analysis of Variance: DF Sum of Squares Mean Square Regression 1 .64653139 .64653139 Residuals 3 .00538125 .00179375 F = 360.43545 Signif F = .0003 -------------------- Variables in the Equation -------------------- Variable B SE B Beta T Sig T Time 1.289520 .017271 2.707063 74.665 .0000 (Constant) 463427.399419 20585.39043 22.512 .0002 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TD Tài trợ XNK : Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá NHNN : Ngân hàng Nhà nước NH No & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại TDNH : Tín dụng Ngân hàng UBND : Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu màng lưới của NHNo & PTNT Thanh Trì 29 Bảng 2.2:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Thanh Trì 30 Bảng 2.3: Vốn huy động và tốc độ tăng trưởng của vốn huy động 33 Bảng 2.4:Tình hình nguồn vốn huy động theo tính chất nguồn huy động 34 Bảng 2.5: Tình hình nguồn vốn theo thời gian 35 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ và tốc độ tăng trưởng qua các năm 36 Bảng 2.7: Tình hình dư nợ theo thời hạn vay 37 Bảng 2.8: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế 38 Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn và thu hồi nợ 39 Bảng 2.10 Doanh số tài trợ Xuất nhập khẩu và lượng tăng giảm của doanh số qua giai đoạn 2004-2008 54 Bảng 2.11 Cơ cấu tài trợ Xuất nhập khẩu và lượng tăng giảm của từng loại qua giai đoạn 2005-2008 56 Bảng 2.12 Dư nợ tài trợ Xuất nhập khẩu NHNo & PTNT Chi nhánh Thanh Trì qua giai đoạn 2005-2008 58 Bảng 2.13: Biến động doanh số Tài trợ XNK của NH No&PTNT giai đoạn 2004-2008 61 Bảng 2.14:Giá trị tuyệt đối 1% tăng của Doanh số tài trợ XNK NH No&PTNT giai đoạn 2004-2008 62 Bảng 2.15: Tổng hợp dạng hàm xu thế biến động doanh số từ hoạt động tài trợ XNK của Ngân hàng No&PTNT Thanh Trì giai đoạn 2004-2008. 64 Bảng 2.16: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì năm 2004-2008 65 Bảng 2.17: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì năm 2004-2008 (Mô hình holt): 67 Bảng 2.18: tổng hợp kết quả các sai số của mô hình với sự kết hợp các giá trị của p và q: 68 Bảng 2.19: Dự đoán doanh số tài trợ XNK của NH No&PTNT Thanh Trì theo mô hình ARIMA 69 bảng 2.20 Tổng hợp kết quả 70 Bảng 2.21: Doanh số Tài trợ XNK năm 2007 và 2008 chia theo cơ cấu tài trợ 71