Đối với ngân hàng thương mại, họ tạo ra các khoản tiền gửi thanh toán giữa các đối tượng khách hàng có nhu cầu thanh toán khối lượng tiền lớn mà không phải mang đi. Chỉ bằng số dư trên tài khỏan ngân hàng, khách hàng có thể sử dụng nó với mục đich thanh tóan tại tất cả các điểm, tại bất kỳ đâu có sự phục vụ của ngân hàng thương mại mà không phải mang vác với khối lượng tiền lớn. Khi ngân hàng cho khách hàng vay vốn, số dư trên tài khỏan tiền gửi thanh tóan của khách hàng tăng lên, khách hàng có thể sử dụng nó để thanh tóan với mục đích sử dụng của mình, do đó ngân hàng đã tạo ra phương tiện thanh toán. Trong hệ thống ngân hàng cũng tạo ra phương tiện thanh tóan khi các khỏan tiền gửi được mở rộng từ ngân hàng này đến ngân hàng khác. Khi khách hàng sử dụng tiền gửi tại một ngân hàng mà thanh tóan cho đối tượng cần trả tại ngân hàng khác thì ngân hàng cũng tạo ra phương tiện thanh toán.
119 trang |
Chia sẻ: Dung Lona | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vận dụng phương pháp thống kê phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần quân đội phòng giao dịch Đống Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,174
106,31
457,45
6,31
345,45
2,12070
Bình quân
139,486
16,0158
-
114,823
-
14,823
-
-
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Từ bảng số liệu trên ta thấy doanh số thu nợ bình quân của MB Đống Đa giai đoạn 2006-2008 bình quân 1 qúy đạt 139,486 tỷ đồng, lượng tăng tuyệt đối bình quân đạt 16,0158 tỷ đồng với tốc độ tăng bình quân là 14,823%. Có thể thấy rằng doanh số thu nợ của MB Đống Đa có xu hướng tăng theo thời gian với một lượng tăng tương đối lớn và tốc độ tăng cũng khá cao. Ta đem so sánh lượng tăng tuyệt đối bình quân của doanh số thu nợ với lượng tăng tuyệt đối bình quân của doanh số cho vay không có sự chênh lệch lớn. Tốc độ tăng của doanh số cho vay và tốc độ tăng của doanh số thu nợ cũng xấp xỉ nhau. Cơ cấu doanh số cho vay của MB Đống Đa ta thấy rằng doanh số cho vay chủ yếu là cho vay ngắn hạn và khách hàng doanh nghiệp do đó quá trình thu nợ cũng dễ dàng hơn đối với MB Đống Đa. Cụ thể năm 2006 sau một năm được thành lập thì doanh số cho vay cũng tương đối nhỏ do vậy doanh số thu nợ cũng nhỏ. Quý 1 năm 2006 doanh số thu nợ đạt 49,287 tỷ đồng, so với doanh số cho vay quý 1 năm 2006 thì chiếm 75,39% so với doanh số cho vay. Quý 2 năm 2006 doanh số thu nợ đạt 61,044 tỷ đồng tăng 11,757 tỷ đồng, tốc độ tăng đạt 23,85%. Quý 3 năm doanh số thu nợ đạt 97,928 tỷ đồng tăng 36,884 tỷ đồng hay tăng 60,42%. Có thể nói rằng mặc dù mới được thành lập nhưng doanh số thu nợ của MB Đống Đa đạt mức cao. Nhưng đến cuối năm 2006, năm 2007 và đầu năm 2008 do tình hình phát triển của nền kinh tế và quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đều khả quan. Với nhu cầu vay tương đối lớn và quá trình phát triển kinh doanh của khách hàng cũng khả quan do đó quá trình thu nợ của ngân hàng cũng được diễn ra suôn sẻ và đảm bảo. Cuối năm 2006 tức là quý 4 năm 2006 doanh số thu nợ đạt 121,043 tỷ đồng tăng 23,115 tỷ đồng hay 23,60 % so với quý 3 năm 2006. Tình hình thu nợ của ngân hàng diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ, do đó năm 2006 MB Đống Đa được đánh giá là một trong những chi nhánh cấp 2 hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất trong hệ thống, được đánh giá là đơn vị kinh doanh có tiềm năng phát triển hệ thống ngân hàng hiện đại trong MB. Năm 2007 là một năm có nhiều biến động trên thị trường tài chính. Với sự xuất hiện của thị trường chứng khóan, tất cả các hoạt động kinh doanh đều phải qua hệ thống ngân hàng, và cũng là một năm chứng khóan Việt nam đạt những kết quả khả quan, do đó hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển cũng tương đối tốt. Năm 2007 nhu cầu vốn lớn, doanh số cho vay cũng tăng mạnh mẽ do đó quá trình thu nợ cũng diễn biến tốt đẹp đối với ngân hàng. Quý 1 năm 2007, doanh số thu nợ đạt 114,937 tỷ đồng mặc dù giảm so với quý 4 năm 2006 tuy nhiên so với đầu năm 2006 thì tăng 65,65 tỷ đồng hay tăng 133,199 % so với quý 1năm 2006. Có thể thấy hoạt động thu nợ của ngân hàng diễn ra tốt đẹp và hiệu quả. Quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2007 doanh số thu nợ luôn đạt trên 100 tỷ đồng. Có thể thấy hiệu quả thu nợ của ngân hàng luôn đạt mức cao. Đầu năm 2008 tình hình sản xuất kinh doanh cũng trở nên thuận lợi cho khách hàng và cho cả ngân hàng, doanh số thu nợ tăng mức đáng kể, tăng lượng lớn so với năm 2007. Quý 1 và quý 2 năm 2008, doanh số thu nợ đạt 156,472 tỷ đồng và 185,389 tỷ đồng. Quý 3 năm 2008 doanh số thu nợ chỉ đạt 212,070 tỷ đồng. Quý 4 năm 2008 đạt 225,461 tỷ đồng.. Từ số liệu trên ta có thấy khả năng chi trả các khỏan nợ khách hàng là rất tốt, hợp đồng tín dụng được đảm bảo, khả năng quản lý các hợp đồng tín dụng của ngân hàng có chất lượng chuyên môn cao. Để đánh giá chính xác hơn nữa hoạt động tín dụng của ngân hàng ta cần xem xét nhiều yếu tố cần được phân tích và nghiên cứu kĩ lưỡng.
* Biến động dư nợ theo thời gian
Bảng 2.14: Biến động dư nợ theo thời gian
Năm
Quý
Dư nợ
(tỷ đồng)
δi
(tỷ đồng)
ti
(%)
ai
(%)
gi
(tỷ đồng)
Liên hoàn
Định gốc
Liên hoàn
Đinh gốc
Liên hòan
Định gốc
2006
1
81,723
-
-
-
-
-
-
-
2
108,839
27,116
27,116
133,18
133,18
33,18
33,18
0,81723
3
136,376
27,537
54,653
125,30
166,88
25,30
66,88
1,08839
4
138,133
1,7570
56,410
101,29
169,03
1,290
69,03
1,36376
2007
1
177,066
38,933
95,343
128,18
216,67
28,18
116,67
1,38133
2
185,034
7,9680
103,311
104,50
226,42
4,500
126,42
1,77066
3
186,629
1,5950
104,906
100,86
228,37
0,860
128,37
1,85034
4
196,856
10,227
115,133
105,48
240,88
5,480
140,88
1,86629
2008
1
217,754
20,898
136,031
110,62
266,45
10,62
166,45
1,96856
2
224,951
7,1970
143,228
103,30
275,26
3,300
175,26
2,17754
3
258,704
33,753
176,981
115,00
316,56
15,00
216,56
2,24951
4
317,819
59,115
236,096
122,85
388,89
22,85
288,89
2,58704
Bình quân
185,824
21,463
-
113,14
-
13,14
-
-
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Từ kết quả bảng trên ta thấy được biến động quy mô dư nợ của MB Đống Đa tăng theo thời gian. Cụ thể quý 1 năm 2006 khi mới đi vào hoạt động dư nợ chỉ đạt 81,723 tỷ đồng, một con số khá khiêm tốn đối với một ngân hàng có uy tín và thương hiệu mạnh như MB. Tuy nhiên sang quý 2, 3, 4 năm 2006 dư nợ tăng mạnh. Quý 2 năm 2006, dư nợ tăng 27,116 tỷ đồng hay tăng 33,18% so với quý 1 năm 2006. Nguyên nhân do đây là thời kỳ mà nền kinh tế bước vào gai đoạn kinh tế thị trường và quá trình gia nhập WTO làm cho nền kinh tế phát triển thuận lợi và đạt những kết quả khả quan. Mặt khác khi doanh số cho vay tăng lên mạnh, làm cho dư nợ của ngân hàng cũng đạt mức cao, doanh số cho vay cao mà thậm chí những khỏan cho vay các kỳ trước còn trong thời hạn vay do đó mức dư nợ tăng cao. Đến năm 2007 khi nền kinh tế có những bước phát triển mạnh mẽ, doanh số cho vay đạt mức khả quan do đó dư nợ cũng đạt những bứơc tích cực mới của hoạt động tín dụng. Doanh số thu nợ đạt mức tương đối cao, đo đó hoạt động tín dụng cũng trở nên dễ dàng với cơ chế thông thoáng và nhanh nhạy tạo điều kiện hoạt động tín dụng diễn ra tốt đẹp, doanh số cho vay tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng với cơ cấu cho vay trung dài hạn biến đổi mạnh, do vậy dư nợ tăng và đạt mức cao. Cụ thể, quý 1 năm 2007 dư nợ đạt 177,066 tỷ đồng tăng 38,933 tỷ đồng so với quý 4 năm 2006, hay tăng 56,410 tỷ đồng so với qúy 1 năm 2006. Năm 2007 dư nợ các quý luôn đạt trên 170 tỷ đồng và dưới 200 tỷ đồng, đó là dấu hiệu đáng mừng với một đơn vị trẻ mới đi vào hoạt động mà hoạt động tín dụng đạt quy mô tương đối lớn. Mở rộng hoạt động của MB Đống Đa phải thông qua hình hoạt động tín dụng và quy mô dư nợ chính là yếu tố tạo nên quy mô hoạt động của ngân hàng thương mại. Năm 2008 dư nợ tăng mạnh do nền kinh tế khó khăn, doanh số cho vay đạt mức tương đối cao, và khả năng vay vốn của khách hàng ngày một nhiều với nhiều hình thức cho vay và đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú. Cuối năm 2008 dư nợ đạt mức cao nhất do chính sách hỗ trợ tín dụng với khách hàng. Cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp do đó quy mô dư nợ ngân hàng đạt mức cao giúp cho ngân hàng có khả năng mở rộng thị trường hiệu quả và phát triển.
* Biến động nợ quá hạn theo thời gian
Hoạt động tín dụng là hoạt động chính mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội nói riêng. Là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng thương mại tuy nhiên hoạt động mang lại lợi nhuận cao lại hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu từ đó hình thành nên khoản nợ quá hạn của ngân hàng. Nợ quá hạn của ngân hàng chính là khỏan nợ mà khách hàng chưa trả đúng kỳ hạn hoặc khách hàng không trả nợ được do đó ngân hàng mất đi khoản vốn để hình thánh nên khỏan vay mới đồng thời mất đi khỏan lợi nhuận đối với khỏan tín dụng đó.
Bảng 2.15: Biến động nợ quá hạn của MB Đống Đa
giai đoạn 2006- 2008
Năm
Quý
NQH
(tỷ đồng)
δi
(tỷ đồng)
ti
(%)
ai
(%)
gi
( tỷ đồng)
Liên hòan
Định gốc
Liên hoàn
Định gốc
Liên hoàn
Định gốc
2006
1
1,879
-
-
-
-
-
-
-
2
2,057
0,178
0,178
109,47
109,47
9,470
9,470
0,01879
3
3,464
1,407
1,585
168,40
184,35
68,40
84,35
0,02057
4
2,749
-0,715
0,870
79,360
146,30
-20,64
46,30
0,03464
2007
1
3,825
1,076
1,946
139,14
203,57
39,14
103,57
0,02749
2
4,293
0,468
2,414
112,23
228,47
12,23
128,47
0,03825
3
4,386
0,093
2,507
102,17
233,42
2,170
133,42
0,04293
4
4,786
0,400
2,907
109,12
254,71
9,120
154,71
0,04386
2008
1
4,399
-0,387
2,520
91,91
234,11
-8,090
134,11
0,04786
2
5,269
0,870
3,390
119,78
280,42
19,78
180,42
0,04399
3
6,518
1,249
4,639
123,70
346,88
23,70
246,88
0,05269
4
8,579
2,061
6,700
131,62
456,57
31,62
356,57
0,06518
Bình quân
4,3503
0,609
-
114,80
-
14,80
-
-
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Nợ quán hạn là chỉ tiêu phản ánh chất lượng thẩm định các dự án cho vay, cũng như chất lượng quản lý của các ngân hàng thương mại. Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể nhận thấy nợ quá hạn của MB Đ có xu hướng tăng lên theo thời gian. Nợ quá hạn bình quân mỗi quý đạt 4,3503 tỷ đồng lượng tăng tuyệt đối bình quân là 0,609 tỷ đồng và tốc độ tăng bình quân là 14,80%. Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy được rằng nợ quá hạn tăng theo thời gian. Năm 2006, nợ quá bạn quý 1 chỉ ở mức 1,879 tỷ đồng, quý 2 ở mức 2,057 tỷ đồng, nhưng quý 3 lại tăng cao ở mức 3,464 tỷ đồng, quý 4 ở mức 2,749 tỷ đồng. Nguyên nhân quý 3 năm 2006 nợ quá hạn tăng cao là do trong quý 3 với doanh số cho vay tăng cao đạt 142,30 tỷ đồng, cao hơn quý 2 năm 2006, nguyên nhân khác là do nợ quá hạn của quý 2 còn tồn đọng đến qúy 3 năm 2006. Đây là thời gian mà hầu hết khách hàng đang cần vốn để bắt đầu cho quá trình sản xuất hàng hóa cuối năm với phong tục của nước ta tà tết Nguyên đán, do vậy các doanh nghiệp đã chú tâm vào phát triển sản xuất xin ra hạn đối với các khỏan vay của họ. Sang quý 4 năm 2006, nợ quá hạn thấp hơn quý 3 là do trong thời gian này, khách hàng đã bắt đầu bán các sản phẩm họ sản xuất ra nhằm thu tiền để trang trải những khoản nợ mà họ đã phát sinh trong quá trình dồn dập sản xuất hàng hóa do đó khả năng trả nợ của họ đã được cải thiện mặt khác quý 4 năm 2006 ngân hàng đã đưa ra những biện pháp nhằm đảm bảo khỏan nợ quá hạn không phát sinh. Năm 2007 nợ quá hạn của các quý đều ở mức cao hơn năm các quý năm 2006, quý 1 năm 2007 ở mức 3,825 tỷ đồng các quý còn lại năm 2007 đều ở mức trên 4 tỷ đồng. Nguyên nhân do năm 2007 tình hình kinh doanh của ngân hàng cũng trở nên dễ dàng hơn với doanh số cho vay tăng mạnh, hầu hết những khoản nợ quá hạn của ngân hàng chủ yếu là những khỏan nợ có khả năng thu hồi cao, không phát sinh những khỏan nợ quá hạn khó đòi hay những khoản nợ quá hạn có khả năng mất mát. Do thắt chặt những biện pháp phòng ngừa rủi ro cũng như những thẩm định chặt chẽ mà ngân hàng quản lý chặt những khoản nợ quá hạn này. Năm 2008 khi doanh số cho vay tăng cao, kinh tế trở nên phức tạp và khó khăn đối với khách hàng do đó nợ quá hạn tăng mạnh hơn năm 2007, đầu năm 2008 nợ quá hạn vẫn đạt mức thấp, qúy 1 năm 2008 nợ quá hạn chỉ ở mức 4,399 tỷ đồng nhỏ hơn qúy 4 năm 2008, nguyên nhân do ngân hàng quản lý tốt khoản vay đối với khách hàng, tuy nhiên có them khách hàng mới thì quá trình kinh doanh của ngân hàng phát triển thiên theo đó là nợ quá hạn cũng đáng kể đối với những khoản vay của khách hàng, tuy nhiên sự chủ động trong quá trình thẩm định dự án cho vay do vậy nợ quá hạn chỉ ở mức đáng kể. Sang quý 2, 3 và đặc biệt qúy 4 năm nợ quá hạn tăng hơn quý 1 và mạnh mẽ nhất đó là quý 4 đạt ở mức 8,579 tỷ đồng gần gấp đôi so với quý 1 năm 2008. Nền kinh tế khó khăn đã làm cho khả năng trả nợ của khách hàng khó khăn, do vậy phát sinh nợ quá hạn lớn như vậy. Quý 3 và 4 năm 2008 nền kinh tế khủng hoảng, không những khả năng thu hồi nợ trở nên phức tạp mà ngân hàng còn hỗ trợ những khoản vay của khách hàng để khách hàng có thể hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng. Có thể thấy rằng năm một năm đầy khó khăn đối với kinh tế Việt nam và thế giới tuy nhiên nợ quá hạn của ngân hàng vẫn trong tầm kiểm soát của ngân hàng.
2.2.2. Hàm xu thế
Với số liệu có được trong quá trình thu thập, và thời gian có hạn, dựa vào phương pháp hàm xu thế ta đi xem xét sự biến động doanh số cho vay theo thời gian:
Bảng 2.16: Doanh số cho vay theo thời gian
Năm
Quý
T
DSCV
(tỷ đồng)
2006
1
1
65,379
2
2
88,159
3
3
125,466
4
4
122,800
2007
1
5
153,870
2
6
158,019
3
7
155,276
4
8
156,697
2008
1
9
177,371
2
10
192,586
3
11
245,823
4
12
284,576
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Sử dụng phần mềm SPSS ta đi phân tích doanh số cho vay của MB Đống Đa theo thời gian: Đặt DSCV theo thời gian là Y (tỷ đồng), và thời gian theo các quý là T (quý). Sử dụng phần mềm SPSS ta cso các kết quả hồi quy tương quan 9 xem phụ lục 1_ trang 1 đến trang 6 các phần 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) ta xác định được phương trình các hàm xu thế và độc lệch chuẩn (SE) của các hàm đó như sau:
Bảng 2.17: Các mô hình hàm xu thế theo thời gian
Các hàm xu thế
Phương trình
(SE)
SSE
HàmTuyếntính đơn
Y=56,443+16,009*T
20,88431
4361,544
Hàm bậc hai
Y=77,9619+6,7868*T+0,7094*T2
20,24810
3689,868
Hàm bậc 3
Y=8,0997+60,783*T-9,2909*T2+0,5118*T3
9,05331
655,699
Hàm mũ
Y= 75,1613*(1,1117)T
18,45988
3407,672
Hàm hypebol
Y= 205,3321+(-173,3570/T)
42,5395
18096,11
Nhìn vào đồ thị các dạng hàm và độ lệch chuẩn (Standard Error) (ở phụ lục 1 từ trang 1 đến trang 6) ta thấy rằng độ lệch chuẩn hàm xu thế bậc 3 và đồ thị là phù hợp tuy nhiên khi kiểm định các hệ số của phương trình hàm xu thế bậc ba ta nhận thấy hệ số bất định (CONSTANT) có Sig-T = 0,5994 không phù hợp (xem phụ lục 1.3 trang 3 và 4). Trong các phương trình hàm xu thế còn lại ta thấy mô hình hàm xu thế mũ có độ lệch chuẩn (SE) nhỏ hơn cả, do đó ta chọn hàm xu thế mũ là hàm xu thế tốt nhất của mô hình hàm xu thế theo thời gian.
Từ quá trình xác định hàm xu thế tốt nhất là hàm xu thế mũ, ta sử dụng hàm xu thế mũ đẻ đi dự đóan về doanh số cho vay của MB Đống Đa theo thời gian mà ta cần dự đóan.
2.2.3.Dự đóan doanh số cho vay
Do thời gian có hạn do đó em chỉ dự đóan về doanh số cho vay của MB Đống Đa. Dự đóan doanh số cho vay của ngân hàng thương mại là một quá trình khó khăn và phức tạp với rất nhiều yếu tố tác động tới doanh số cho vay, tuy nhiên ta cũng nên dự đóan doanh số cho vay của ngân hàng mà từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của ngân hàng để các cấp quản lý có thể đưa ra những biện pháp, chính sách, kế hoạch phù hợp với tình hình họat động kinh doanh của ngân hàng mình. Dự đóan thống kê là công việc quan trọng cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, do đó sử dụng phương pháp dự đóan doanh số cho vay của ngân hàng là công việc cần thiết. Dự đóan có rất nhiều phương pháp, do vậy em xin phép dùng một vài phương pháp phù hợp nhất để dự đóan doanh số cho vay của MB Đống Đa trong giai đoạn năm 2009:
2.2.3.1. Dự đoán doanh số cho vay dựa vào dãy số thời gian.
* Dự đóan doanh số cho vay dựa vào lượng tăng tuyệt đối bình quân:
Ta có 19,927( tỷ đồng)
Mô hình dự đóan:
SE và SSE của mô hình như sau (phụ lục 3.1_trang 9 và 10)
SE= 28,71687
SSE= 9071,229
* Dự đóan doanh số cho vay dựa vào tốc độ phát triển bình quân:
Ta có: = 1,14306( lần)
Mô hình dự đóan:
SE và SSE của mô hình như sau (phụ lục 3.1_ trang 9 và 10)
SE= 23,61996
SSE= 6136,9264
* Dự đóan doanh số cho vay theo mô hình hàm xu thế:
Với hàm xu thế xác định phần trên về doanh số cho vay của MB Đống Đa đó alf hàm xu thế mũ, ta đi dự đóan doanh số cho vay bằng hàm xu thế mũ như sau:
SE= 18,45988
SSE= 3407,671
( phụ lục 3.1_trang 9 và 10)
2.2.3.2. Dự đóan doanh số cho vay bằngphương pháp san bằng mũ:
Với số liệu có được về doanh số cho vay của từng quý, sử dụng phương pháp san bằng mũ ta xác định được các mô hình san bằng mũ để dự đóan doanh số cho vay như sau:
* Mô hình giản đơn( Mô hình SIMPLE) ( kết quả phụ lục 3.2.1_trang 10)
SSE min =16953,18770
Với anpha = 1
* Mô hình san bằng mũ HOLT: (kết quả phụ lục 3.2.1_ trang 10 và 11)
SSE min =3636,16699
Với: Anpha=1 và Gamma=0
2.2.3.3. Dự dóan doanh số cho vay bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên.
Sử dụng phần mềm SPSS ta tính các sai số chuẩn của mô hình các kết hợp p,d,q như sau ( kết quả phụ lục 3.3_từ trang 11 đến trang 27) ta có
p=0, d=1, q=1 SE= 25,1267
p=0, d=1, q=2 SE= 20,7654
p=1, d=1, q=0 SE= 22,8525
p=1, d=1, q=1 SE= 22,1327
p=1, d=1, q=2 SE= 17,5097
p=2, d=1, q=0 SE= 21,2388
p=2, d=1, q=1 SE= 21,8986
p=2, d=1, q=2 SE= 22,5201
Với số liệu trên ta nhận thấy rằng SE của mô hình tuyến tính ngẫu nhiên với (p=1, d=1, q=2) có SE là nhỏ nhất. Do đó ta chọn mô hình tuyến tính ngẫu nhiên với p=1, d=1, q=2 để dự đóan doanh số cho vay của MB Đống Đa các quý năm 2009 bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên.
Sau xác định SE và SSE của các mô hình dự đóan bao gồm dự đóan bằng dãy số thời gian, dự đóan bằng phương pháp san bằng mũ và dự đóan bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên ta thấy mô hình tuyến tính ngẫu nhiên có SE=17,5097 và SSE=3765,6465 ( phụ lục 3.3_ trang 19-20) là hợp lý nhất trong các mô hình dự đóan trên. từ đó ta sử dụng phần mềm SPSS để dự đóan doanh số cho vay của MB Đống Đa các qúy năm 2009. Sau khi sử dụng phần mềm SPSS ta có được kết quả như sau:
Bảng 2.18: Dự đóan doanh số cho vay các quý năm 2009
của MB Đống Đa
Năm
Quý
Dự đóan điểm DSCV
Dự dóan khoảng DSCV
Khoảng trên
Khoảng dưới
2009
1
335.541
378.702
292.380
2
371.877
443.497
300.258
3
398.960
525.774
272.145
4
419.144
608.014
230.275
2.2.4. Phân tích mô hình hồi quy tương quan
Như ta đã biết hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố tác động đến bao gồm nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan. Tuy nhiên xét cho cùng hoạt động tín dụng đạt được hiệu quả thì ngân hàng thương mại phải xem xét hai nhân tố tác động mạnh mẽ nhất đến hoạt động tín dụng của ngân hàng đó là nguồn vốn huy động và lãi suất cho vay. Nguồn vốn huy động tạo ra nguồn tài sản cung cấp cho hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, nhờ có nguồn vốn huy động dồi dào ngân hàng sẽ đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng đồng thời tìm kiếm thị trường hiệu quả hơn và đưa ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng. Lãi suất cho vay thích hợp tác động mạnh mẽ đến nhu cầu tín dụng của khách hàng. Cho vay là hoạt động chủ yếu hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trong nước, với số liệu thu thập được đó là doanh số cho vay, nguồn vốn huy động và lãi suất cho vay, ta sẽ đi hồi quy tương quan sự tác động của lãi suất cho vay bình quân và nguồn vốn huy động tác động đến doanh số cho vay của MB Đống Đa.
Do đó đi phân tích hai yếu tố là: Mức huy động vốn và lãi suất cho vay tác động đến hoạt động cho vay của MB Đống Đa là yếu tố cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Bảng 2.19: Doanh số cho vay, nguồn vốn huy động và lãi suất cho vay bình quân của MB Đống Đa giai đoạn 2006-2008
Năm
Quý
DSCV
MHDV
Lãi suất cho vay bình quân
(%)
2006
1
65.379
107.648
16.34
2
88.159
130.734
15.47
3
125.466
142.300
13.84
4
122.8
157.168
12.62
2007
1
153.87
250.244
14.50
2
158.019
264.198
15.42
3
155.276
312.911
16.27
4
156.697
360.811
16.48
2008
1
177.371
360.225
18.04
2
192.586
398.530
16.500
3
245.823
415.335
15.21
4
284.576
411.575
12.75
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Đặt các biến để đi hồi quy tương quan bằng phần mềm SPSS như sau:
Y: Doanh số cho vay
X1: Mức huy động vốn
X2: Lãi suất cho vay bình quân
Sử dụng phần mềm SPSS ta đi hồi quy tương quan các biến bằng phần mềm SPSS cho ta mô hình hồi quy như sau ( kết quả tại phụ lục 2_ từ trang 6-10)
Y=259,114+0,512*X1-15,687*X2
Từ kết qủa hồi quy cho ta thấy rằng: khi vốn huy động tăng lên 1 tỷ với lãi suất bình quân không thay đổi thì tương ứng doanh số cho vay (DSCV) bình quân mỗi quý tăng lên 0,512 tỷ đồng và ngược lại.
Khi lãi suất bình quân tăng lên 1% và vốn huy động bình quân không thay đổi thì doanh số cho vay bình quân mỗi quý giảm 15,687 tỷ đồng và ngược lại.
R-square= 0,944 hay 94,4 % cho ta biết rằng trong sự biến động của doanh số cho vay so với doanh số cho vay bình quân thì có 94,4 % sự biến động của doanh số cho vay so với doanh số cho vay bình quân do ảnh hưởng của Lãi suất cho vay bình quân và mức huy động vốn gây nên.
R=0,971 hay 97,1 % cho ta biết rằng mối quan hệ giữa lãi suất cho vay, mức huy động vốn và doanh số cho vay rất chặt chẽ với nhau.
Hệ số tương quan đơn của vốn huy động (X1) là Beta1 = 0,981 và của Lãi suất bình quân (X2) beta2= -0,416. Ta nhận thấy doanh số cho vay chịu ảnh hưởng của mức huy động vốn nhiều hơn lãi suất bình quân. Mức huy động vốn tạo nguồn tài sản cho ngân hàng sử dụng trong quá trình cho vay tín dụng của mình, do đó theo quá trình phân tích hồi quy tương quan, huy động vốn ảnh hưởng mạnh đến doanh số cho vay hơn lãi suất cho vay bình quân.
2.3. Phân tích hiệu quả tín dụng của MB Đống Đa
Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hiệu quả tín dụng được đánh giá qua rất nhiều chỉ tiêu như nợ quá hạn trên tổng dư nợ, hệ số sử dụng vốn, hế số thu nợ, vòng quay vốn, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuậnVới số liệu thu thập được có trong bài, và thời gian có hạn do đó em xin phân tích hiệu quả tín dụng bao gồm các chỉ tiêu đó là:
2.3.1.Hệ số sử dụng vốn
Bảng 2.20: Hệ số sử dụng vốn của MB giai đoạn 2006- 2008
Năm
Quý
DN
( tỷ đồng)
MHĐV
(tỷ đồng)
Hệ số sử dụng vốn (%)
2006
1
81,723
107,65
75,92
2
108,839
130,73
83,25
3
136,376
142,30
95,84
4
138,133
157,17
87,89
2007
1
177,066
250,24
70,76
2
185,034
264,20
70,04
3
186,629
312,91
59,64
4
196,856
360,81
54,56
2008
1
217,754
360,23
60,45
2
224,951
398,53
56,44
3
258,704
415,31
62,30
4
317,819
411,58
77,22
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Là chỉ tiêu phản ánh khả năng sử dụng nguồn vốn huy động từ quá trình huy động vốn của ngân hàng. Nhìn bảng số liệu ta thấy rằng MB Đống Đa sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Nguồn vốn chủ yếu dùng để phục vụ hoạt động cho vay tín dụng của ngân hàng, năm 2006 khi mới đi vào họat động, nguồn vốn chủ yếu phục vụ cho vay do đó hệ số sử dụng vốn luôn ở mức cao. Năm 2007 và 2008 tình hình có sự thay đổi khi ngân hàng sử dụng vốn không chỉ phục vụ hoạt động cho vay là chủ yếu mà ngân hàng còn sử dụng vào nhiều họat động kinh doanh khác như thanh tóan, chiết khấu Có thể thấy rằng ngân hàng sử dụng nguồn vốn rất hợp lý, không chỉ phục vụ cho hoạt động cho vay tín dụng mà ngân hàng còn sử dụng vào mục đích kinh doanh khác của ngân hàng, mặt khác khả năng thanh khoản là yếu tố quan trọng trong hoạt động cho vay và thu hút nguồn vốn do đó với hệ số sử dụng vốn luôn đạt mức hợp lý ngân hàng không những sử dụng cho vay hiệu quả mà đảm bảo tính thanh khỏan trong hoạt động kinh doanh của mình.
2.3.2.Vòng quay vốn tín dụng
Vòng quay vốn tín dụng là chỉ tiêu tương đối thể hiện tỷ lệ giữa doanh số thu nợ so với dư nợ. Vì vậy đánh giá tỷ lệ này xem xét khả năng quay vòng kinh doanh của ngân hàng trong quá trình sử dụng vốn và thu hồi vốn của phòng Giao dịchtrong hoạt động cho vay tín dụng.
Bảng 2.21: Vòng quay vốn của MB Đống Đa giai đoạn 2006- 2008
Năm
Quý
DSTN
DN
Vòng quay vốn tín dụng (lần)
2006
1
49,2870
81,7230
0,60
2
61,0440
108,839
0,56
3
97,9280
136,376
0,72
4
121,043
138,133
0,88
2007
1
114,937
177,066
0,65
2
150,051
185,034
0,81
3
153,680
186,629
0,82
4
146,470
196,856
0,74
2008
1
156,472
217,754
0,72
2
185,389
224,951
0,82
3
212,070
258,704
0,82
4
225,461
317,819
0,71
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng MB Đống Đa
giai đoạn 2006-2008)
Trong một quý, khả năng thu hồi vốn so với dư nợ đánh giá chất lượng các khỏan vay tín dụng của ngân hàng và chất lượng cán bộ tín dụng đối với hoạt động cho vay. Nhìn bảng vòng quay vốn tín dụng trên ta thấy rằng vòng quay vốn tín dụng trong một qúy luôn nhỏ hơn 1. Chủ yếu là những khỏan vay ngắn hạn do đó khả năng thu nợ nhanh đảm bảo quá trình cho vay diễn ra nhanh hơn. Năm 2006 vòng quay vốn tín dụng đạt mức cao nhất đó là quý 4, có thể thấy rằng đây là thời điểm hầu hết các doanh nghiệp trong quá tình thu hồi nợ để trả nợ cho ngân hàng và họat động cho vay của ngân hàng có phần chững lại, làm cho vòng quay lớn. Sang các quý của năm 2007 và 2008, vòng quy vốn tín dụng đã bắt đầu đi vào hoạt động ổn định ở mức 0,7 lần đến hơn 0,8 lần trong một quý. Điều đó càng nói nên rõ ranừg hoạt động tín dụng của MB Đống Đa luôn đạt hiệu quả và ổn định cao trong hoạt động kinh doanh của mình.
2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ
Bảng 2.22: Tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ
Năm
Quý
Nợ quá hạn
Dư nợ
Tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ (%)
2006
1
1,879
81,7230
2,30
2
2,057
108,839
1,89
3
3,464
136,376
2,54
4
2,749
138,133
1,99
2007
1
3,825
177,066
2,16
2
4,293
185,034
2,32
3
4,386
186,629
2,35
4
4,786
196,856
2,43
2008
1
4,399
217,754
2,02
2
5,269
224,951
2,34
3
6,518
258,704
2,52
4
8,579
317,819
2,70
( Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh MB Đống Đa giai đoạn 2006- 2008)
Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của MB Đống Đa đạt kết quả tốt. So với dư nợ tỷ lệ nợ quá hạn luôn đạt dưới 3%, đó là điều đáng mừng đối với một phòng Giao dịchmới đi vào họat động. tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của ngân hàng trogn giai đoạn 2006- 2008 luôn đạt hiệu quả cao. Cụ thể năm 2006 quý 1 tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ ở mức 2,3%, mới đi vào hoạt động tuy nhiên đạt được tỷ lệ tương đối như vậy, cán bộ nhân viên và lãnh đạo luôn nỗ lực hết mình vì sự nghiệp chung của hệ thống MB. Sang đến quý 2 năm 2006 tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ ở múc thấy chỉ ở mức 1,89%, và đến qúy 3 năm 2006 tỷ lệ này ở múc 2,54% và qúy 4 là 1,99%. Có thể nhận thấy rằng là phòng giao dịch hoạt đọng hiệu quả trong quá trình họat động kinh doanh, MB Đống Đa luôn biết tạo cho mình những thành công nhất định, mới đi vào hoạt động 1 năm, doanh số cho vay, mức huy động vốn và dư nợ luôn đạt hiệu quả cao do đó hiệu quả hoạt động tín dụng cũng luôn là thành quả mà cán bộ nhân viên của phòng giao dịch luôn đáng tự hào. Năm 2007, 2008 doanh số cho vay tăng đáng kể, dư nợ luôn đạt mức cao, nợ quá hạn tăng theo quá trình mở rộng hoạt động tín dụng của MB Đống Đa. Tuy nhiên trong thời gian đó MB Đống Đa vẫn đạt những thành tựu khả quan khi tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ luôn nhỏ hơn 3%. Ngay cả những thời điểm nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp cần nguồn vốn bù đắp cho tiìn hiìn khó khăn của doanh nghiệp nhưng MB Đống Đa vẫn đáo ứng nhu cầu vốn của khách hàng thậm chí quản lý hoạt động một cách an toàn và hiệu quả nhất. Nợ quá hạn cuối năm 2008 tăng cao đáng kể tuy nhiên đó là giai đoan MB Đống Đa thấy được sự khó khăn của khách hàng do đó tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh, do vậy nư nợ tăng làm cho tỷ lệ nợ quá hạn trên dư nợ chiếm tỷ lệ nhỏ. Tỷ lệ nợ quá hạn lớn nhất là giai đoạn quý 3 và 4 năm 2008 với tỷ lệ lần lượt là 2,53% và 2,7%, là thời kỳ khó khăn của nền kinh tế tuy nhiên đó vẫn là tỷ lệ MB Đống Đa hoạt động tín dụng tốt.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính là hoạt động quan trọng trong nền kinh tế, do vậy quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sản xuất kinh doanh với hiệu quả kinh tế cao hơn với những sản phẩm đa dạng phong phú và phù hợp hiệu quả cho mọi thành phần kinh tế. Với những sản phẩm đa dạng phong phú của mình MB nói chung và MB Đống Đa nói riêng đã đem đến cho nền kinh tế Việt nam những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. MB Đống Đa đã và đang phát huy những yếu tố, những thế mạnh của mình để đem về những mặt tích cực cho một nền kinh tế đang dần được chuyển biến tốt hơn. MB Đống Đa vẫn tiếp tục phát triển tốt hơn, mạnh hơn và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng của nền kinh tế hội nhập như hiện nay.
Qua quá trình tìm hiểu về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội em đã thấy được những tổng quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội và Phòng Giao dịch Đống Đa, về quá trình phát triển, về tổ chức nhân sự, về quá trình hoạt động kinh doanhdo đó em xin có một vài kiến nghị góp ý đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng như sau:
Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
Hội sở chính là trung tâm của tất cả các phòng Giao dịchtrong hệ thống ngân hàng. Với chức năng quan trọng của mình, Hội sở chính luôn đưa ra những chính sách và những định hướng phát triển cho tất cả các phòng Giao dịchngân hàng trong hệ thống. Với chức năng quan trọng như vậy, Hội sở chính cần phải luôn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên làm việc tại chi nhánh, luôn đổi mới công nghệ, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn
Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Phòng Giao dịch Đống Đa
Là phòng giao dịch trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội còn non trẻ mới được đi vào hoạt động trong một thời gian tuy nhiên là phòng giao dịch mà các hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao, được khách hàng và Hội sở chính đánh giá là phòng giao dịch tiềm năng, năng động và sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, là phòng giao dịch đội ngũ cán bộ nhân viên xuất sắc, cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi luôn là phòng giao dịch đi đầu trong khu vực hoạt động kinh doanh tại địa bàn hoạt động. Với thành tích hoạt động đáng tự hào của mình như vậy, MB Đống Đa đang dần hoàn thiện mình hơn để phát triển chung của cả hệ thống MB và nền kinh tế khu vực hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên những khó khăn MB Đống Đa gặp phải cũng không nhiều khi nền kinh tế đang bắt đầu thóat khỏi tình trạng khó khăn, với sự phát triển của các ngân khác và đặc biệt sự tham gia hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài tại khu vực tạo tính cạnh tranh côn bằng cho ngân hàng, với công nghệ hiện đại tuy nhiên phòng Giao dịchluôn phải tự đổi mới mình, tự hoàn thiện mình hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của mình như: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất, đào tạo đội ngũ cán bộ không chỉ trong hoạt động tín dụng mà trong tất cả các họat động khách của chi nhánh, sử dụng công nghệ cao đặc biệt công nghệ ngân hàng, luôn tìm tòi thị trường mới không chỉ trong khu vực Đống Đa mà thậm chí vươn xa các khu vực khác, các cấp quản lý lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động kinh doanh một cách thường xuyên hơn
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.
1. Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
2. Báo cáo thường niên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Phòng giao dịch Đống Đa.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Phòng giao dịch Đống Đa.
4. B áo cáo kết quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội- Phòng giao dịch Đống Đa giai đoạn 2006-2008
5. Nguyên lý Thống kê_Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Thống kê 2006
6. Giáo trình lý thuyết tài chính- tiền tệ
7. Bảng cân đối kế tóan của ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Phòng giao dịch Đống Đa.
8. Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
9. Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại_Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân 2007
10. Tín dụng va thẩm định tín dụng Ngân hàng_ Tiến sĩ Nguyễn Minh kiều_ Giảng viên trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
11. Website Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội: WWW.MBBANK.COM.VN
12. Website của hiệp hội ngân hàng Việt Nam:
13. Website Báo điện tử: WWW.vietnamnet.com
14. Website Bộ ngoại giao Việt nam:http:// WWW.mofa.gov.vn
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hà Nội, ngày tháng năm 2009
Giáo viên hướng dẫn
PHỤ LỤC
1. Hàm xu thế
1.1 Mô hình hàm xu thế tuyến tính đơn:
MODEL: MOD_1.
_Dependent variable.. Y Method.. LINEAR
Multiple R .94533
R Square .89365
Adjusted R Square .88301
Standard Error 20.88431
Analysis of Variance:
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 1 36649.228 36649.228
Residuals 10 4361.544 436.154
F = 84.02811 Signif F = .0000
-------------------- Variables in the Equation --------------------
Variable B SE B Beta T Sig T
Time 16.009007 1.746434 .945330 9.167 .0000
(Constant) 56.443288 12.853404 4.391 .00014
1.2 Hàm xu thế bậc hai
Dependent variable.. Y Method.. QUADRATI
Multiple R .95395
R Square .91003
Adjusted R Square .89003
Standard Error 20.24810
Analysis of Variance:
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 2 37320.903 18660.452
Residuals 9 3689.868 409.985
F = 45.51492 Signif F = .0000
-------------------- Variables in the Equation --------------------
Variable B SE B Beta T Sig T
Time 6.786760 7.401403 .400757 .917 .3831
Time**2 .709404 .554240 .559408 1.280 .2326
(Constant) 77.961864 20.926990 3.725 .0047
1.3 Mô hình hàm xu thế bậc 3:
Dependent variable.. Y Method.. CUBIC
Multiple R .99197
R Square .98401
Adjusted R Square .97802
Standard Error 9.05331
Analysis of Variance:
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 3 40355.072 13451.691
Residuals 8 655.699 81.962
F = 164.12020 Signif F = .0000
-------------------- Variables in the Equation --------------------
Variable B SE B Beta T Sig T
Time 60.782786 9.471550 3.589216 6.417 .0002
Time**2 -9.270904 1.658944 -7.310674 -5.588 .0005
Time**3 .511811 .084120 4.829340 6.084 .0003
(Constant) 8.099707 14.811968 .547 .5994
1.4 Mô hình hàm xu thế MŨ
MODEL: MOD_1.
Dependent variable.. Y Method.. COMPOUND
Listwise Deletion of Missing Data
Multiple R .94507
R Square .89317
Adjusted R Square .88248
Standard Error .13848
Analysis of Variance:
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 1 1.6032641 1.6032641
Residuals 10 .1917714 .0191771
F = 83.60286 Signif F = .0000
-------------------- Variables in the Equation --------------------
Variable B SE B Beta T Sig T
Time 1.111694 .012874 2.573005 86.353 .0000
(Constant) 75.161337 6.405964 11.733 .0000
The following new variables are being created:
Name Label
LCL_4 95% LCL for Y from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND
UCL_4 95% UCL for Y from CURVEFIT, MOD_1 COMPOUND
1.5 Mô hình hàm xu thế Hypebol:
MODEL: MOD_2.
Dependent variable.. Y Method.. INVERSE
Listwise Deletion of Missing Data
Multiple R .74749
R Square .55875
Adjusted R Square .51462
Standard Error 42.53952
Analysis of Variance:
DF Sum of Squares Mean Square
Regression 1 22914.660 22914.660
Residuals 10 18096.111 1809.611
F = 12.66275 Signif F = .0052
-------------------- Variables in the Equation --------------------
Variable B SE B Beta T Sig T
Time -173.357030 48.716646 -.747494 -3.558 .0052
(Constant) 205.332115 17.593032 11.671 .0000
2. Mô hình hồi quy tương quan giữa Doanh số cho vay, Mức huy động vốn và Lãi suất cho vay bình quân
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
Y
160.5018
61.05941
12
X1
275.9733
117.04762
12
X2
15.2867
1.62000
12
Correlations
Y
X1
X2
Pearson Correlation
Y
1.000
.883
-.187
X1
.883
1.000
.234
X2
-.187
.234
1.000
Sig. (1-tailed)
Y
.
.000
.281
X1
.000
.
.232
X2
.281
.232
.
N
Y
12
12
12
X1
12
12
12
X2
12
12
12
Variables Entered/Removed(b)
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
X2, X1(a)
.
Enter
a All requested variables entered.
b Dependent Variable: Y
Model Summary(b)
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.971(a)
.944
.931
16.00753
a Predictors: (Constant), X2, X1
b Dependent Variable: Y
ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
38704.603
2
19352.302
75.524
.000(a)
Residual
2306.168
9
256.241
Total
41010.771
11
a Predictors: (Constant), X2, X1
b Dependent Variable: Y
Coefficients(a)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
T
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
259.114
45.783
5.660
.000
X1
.512
.042
.981
12.062
.000
X2
-15.687
3.065
-.416
-5.119
.001
a Dependent Variable: Y
Coefficient Correlations(a)
Model
X2
X1
1
Correlations
X2
1.000
-.234
X1
-.234
1.000
Covariances
X2
9.391
-.030
X1
-.030
.002
a Dependent Variable: Y
Residuals Statistics(a)
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
57.8658
269.6655
160.5018
59.31779
12
Residual
-28.4873
16.9576
.0000
14.47935
12
Std. Predicted Value
-1.730
1.840
.000
1.000
12
Std. Residual
-1.780
1.059
.000
.905
12
a Dependent Variable: Y
3. Dự đóan
3.1. Dự đóan theo dãy số thời gian
Năm
Quý
Y
L
2006
1
65.379
-11
65.379
65.3791
83.55641
2
88.159
-10
85.306
74.7322
92.8892
3
125.466
-9
105.233
85.4234
103.2643
4
122.800
-8
125.16
97.641
114.7983
2007
1
153.870
-7
145.087
111.6131
127.6206
2
158.019
-6
165.014
127.5804
141.8751
3
155.276
-5
184.941
145.8321
157.7217
4
156.697
-4
204.868
166.6948
175.3383
2008
1
177.371
-3
224.795
190.5422
194.92252
2
192.586
-2
244.722
217.8012
216.6942
3
245.823
-1
264.649
248.9598
240.89765
4
284.576
0
284.576
284.576
267.80448
SSE
9071.229
6136.9245
3407.671
SE
30.11848
24.77282
18.45988
3.2. Mô hình san bằng mũ
3.2.1 Mô hình san bằng mũ giản đơn
MODEL: MOD_3.
Initial values: Series Trend
160.50183 Not used
DFE = 11.
The 10 smallest SSE's are: Alpha SSE
1.000000 16953.18770
.9000000 17460.47973
.8000000 18271.40327
.7000000 19432.83682
.6000000 21024.73710
.5000000 23189.75000
.4000000 26168.38138
.3000000 30273.51868
.2000000 35567.85692
.1000000 40699.96857
3.2.2 Mô hình san bằng mũ Holt:
MODEL: MOD_4.
Results of EXSMOOTH procedure for Variable Y
MODEL= HOLT (Linear trend, no seasonality)
Initial values: Series Trend
55.41550 19.92700
DFE = 10.
The 10 smallest SSE's are: Alpha Gamma SSE
1.000000 .1000000 3926.38088
.9000000 .1000000 4072.64496
.8000000 .1000000 4318.18689
.7000000 .1000000 4649.40251
.6000000 .1000000 5041.24310
.5000000 .1000000 5454.91387
.4000000 .1000000 5849.85772
.3000000 .1000000 6234.22516
.2000000 .1000000 6812.32746
.1000000 .1000000 8401.61138
3..3. Mô hình tuyến tính ngẫu nhiên:
- p=0, d=1, q=1:
MODEL: MOD_1
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
MA1 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
plit group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
MA1 -.67967
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 8059.8246
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 6402.7997 .00100000
2 6402.5339 .00010000
3 6402.4182 .00001000
4 6402.3480 .00000100
Conclusion of estimation phase.
Estimation terminated at iteration number 5 because:
Sum of squares decreased by less than .001 percent.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 25.12673
Log likelihood -50.641897
AIC 103.28379
SBC 103.68169
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 10 6402.3173 631.35255
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
MA1 -.37736730 .29698713 -1.2706520 .23261670
Covariance Matrix:
MA1
MA1 .08820136
Correlation Matrix:
MA1
MA1 1.0000000
- p=0, d=1, q=2:
MODEL: MOD_2
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
MA1 ________
MA2 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
No missing data.
Melard's algorithm will be used for estimation.
Termination criteria:
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
MA1 -.41765
MA2 -.41953
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5532.2232
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 5504.0675 .00100000
2 5483.1468 .00010000
3 5473.9229 .00001000
4 5467.5849 .00000100
5 5441.6009 .00000010
6 5378.4235 .00000001
7 5253.5547 .00000000
8 5073.6109 .00000000
9 5042.5024 .00000000
Conclusion of estimation phase.
Estimation terminated at iteration number 10 because:
Maximum number of iterations was exceeded.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 20.765357
Log likelihood -49.315998
AIC 102.632
SBC 103.42779
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 9 5037.7345 431.20007
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
MA1 -.13755067 .2273288 -.60507364 .56007500
MA2 -.91425654 1.2706432 -.71952264 .49007995
Covariance Matrix:
MA1 MA2
MA1 .0516784 .0912689
MA2 .0912689 1.6145341
Correlation Matrix:
MA1 MA2
MA1 1.0000000 .3159694
MA2 .3159694 1.0000000
- p=1, d=1, q=0:
MODEL: MOD_3
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
No missing data.
Melard's algorithm will be used for estimation.
Termination criteria:
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 .50579
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5511.6866
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 5442.2070 .00100000
2 5441.5456 .00010000
Estimation terminated at iteration number 3 because:
Sum of squares decreased by less than .001 percent.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 22.852483
Log likelihood -49.737826
AIC 101.47565
SBC 101.87355
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 10 5441.5373 522.23596
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 .60315455 .27430757 2.1988257 .05254539
Covariance Matrix:
AR1
AR1 .07524464
Correlation Matrix:
AR1
AR1 1.0000000
- p=1, d=1, q=1:
MODEL: MOD_4
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
MA1 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 .66609
MA1 .10546
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5236.5469
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 5217.9920 10.000000
2 5077.9189 1.000000
3 5065.7785 10.000000
4 4964.7572 1.000000
5 4956.0875 10.000000
6 4887.3141 1.000000
7 4881.1889 .100000
8 4808.0605 .010000
9 4797.7178 .100000
Estimation terminated at iteration number 10 because:
Maximum number of iterations was exceeded.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 22.132666
Log likelihood -49.06929
AIC 102.13858
SBC 102.93437
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 9 4794.0783 489.85492
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 .91951848 .20807465 4.4191759 .00167318
MA1 .50097527 .46318337 1.0815917 .30756158
Covariance Matrix:
AR1 MA1
AR1 .04329506 .07333213
MA1 .07333213 .21453883
Correlation Matrix:
AR1 MA1
AR1 1.0000000 .7608906
MA1 .7608906 1.0000000
- p=1, d=1, q=2:
MODEL: MOD_5
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
MA1 ________
MA2 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 .68899
MA1 .17025
MA2 -.04348
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5031.7405
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 4304.7170 .0010000
2 3802.3478 .0001000
3 3773.7196 .0000100
4 3768.8580 1.0000000
5 3766.1736 .1000000
6 3766.0917 .0100000
7 3766.0366 10.0000000
8 3765.6680 1.0000000
Estimation terminated at iteration number 9 because:
Sum of squares decreased by less than .001 percent.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 17.509671
Log likelihood -47.739815
AIC 101.47963
SBC 102.67332
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 8 3765.6465 306.58857
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 .74530839 .4090032 1.8222558 .10588572
MA1 .44904906 2.1759221 .2063718 .84165586
MA2 -.98297576 9.7492411 -.1008259 .92216979
Covariance Matrix:
AR1 MA1 MA2
AR1 .167284 -.164158 1.549718
MA1 -.164158 4.734637 -20.570306
MA2 1.549718 -20.570306 95.047702
Correlation Matrix:
AR1 MA1 MA2
AR1 1.0000000 -.1844559 .3886469
MA1 -.1844559 1.0000000 -.9696759
MA2 .3886469 -.9696759 1.0000000
- p=2, d=1, q=0:
MODEL: MOD_6
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
AR2 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 .45069
AR2 .10895
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5190.6112
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 4767.8176 .10000000
2 4523.9056 .01000000
3 4519.6196 .10000000
4 4497.4639 .01000000
5 4494.2974 .10000000
6 4482.7359 .01000000
7 4480.3269 .10000000
8 4473.2995 .01000000
9 4471.3174 .10000000
Estimation terminated at iteration number 10 because:
Maximum number of iterations was exceeded.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 21.238785
Log likelihood -48.673481
AIC 101.34696
SBC 102.14275
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 9 4466.6878 451.08600
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 .34819055 .28135567 1.2375459 .24719738
AR2 .46743280 .34354904 1.3605999 .20673613
Covariance Matrix:
AR1 AR2
AR1 .07916101 -.05721617
AR2 -.05721617 .11802595
Correlation Matrix:
AR1 AR2
AR1 1.0000000 -.5919354
AR2 -.5919354 1.0000000
- p=2, d=1, q=1 :
MODEL: MOD_7
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
AR2 ________
MA1 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 .76125
AR2 -.04813
MA1 .23278
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5187.3952
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 5070.2769 10.000000
2 4712.5138 1.000000
3 4606.2174 .100000
4 4395.3898 .010000
5 4393.5737 .100000
6 4393.4765 .010000
7 4392.4949 .100000
8 4389.0750 1.000000
9 4388.9676 .100000
Estimation terminated at iteration number 10 because:
Maximum number of iterations was exceeded.
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 21.898628
Log likelihood -48.635066
AIC 103.27013
SBC 104.46382
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 8 4388.9160 479.54992
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 .21445767 .59685304 .3593140 .72865956
AR2 .62712219 .45410429 1.3810092 .20462432
MA1 -.20832992 .75934790 -.2743537 .79076413
Covariance Matrix:
AR1 AR2 MA1
AR1 .35623355 -.20810954 .40731857
AR2 -.20810954 .20621070 -.24784747
MA1 .40731857 -.24784747 .57660923
Correlation Matrix:
AR1 AR2 MA1
AR1 1.0000000 -.7678369 .8987233
AR2 -.7678369 1.0000000 -.7187670
MA1 .8987233 -.7187670 1.0000000
- p=2, d=1, q=2:
MODEL: MOD_8
Model Description:
Variable: Y
Regressors: NONE
Non-seasonal differencing: 1
No seasonal component in model.
Parameters:
AR1 ________
AR2 ________
MA1 ________
MA2 ________
95.00 percent confidence intervals will be generated.
Split group number: 1 Series length: 12
Parameter epsilon: .001
Maximum Marquardt constant: 1.00E+09
SSQ Percentage: .001
Maximum number of iterations: 10
Initial values:
AR1 -.53141
AR2 .37798
MA1 -.81366
MA2 -.15332
Marquardt constant = .001
Adjusted sum of squares = 5729.794
Iteration History:
Iteration Adj. Sum of Squares Marquardt Constant
1 4450.1046 .1000000
2 4438.9683 1.0000000
3 4364.4814 .1000000
4 4359.6400 1.0000000
5 4325.1825 .1000000
6 4323.1027 1.0000000
7 4306.1834 .1000000
8 4305.0769 1.0000000
9 4295.5070 .1000000
Estimation terminated at iteration number 10 because:
All parameter estimates changed by less than .001
FINAL PARAMETERS:
Number of residuals 11
Standard error 22.520105
Log likelihood -48.60105
AIC 105.2021
SBC 106.79368
Analysis of Variance:
DF Adj. Sum of Squares Residual Variance
Residuals 7 4294.8267 507.15513
Variables in the Model:
B SEB T-RATIO APPROX. PROB.
AR1 -.26801205 .4717452 -.5681289 .58770003
AR2 .72726869 .5471520 1.3291896 .22546908
MA1 -.92042893 1.6457902 -.5592626 .59341617
MA2 .02417667 .7993975 .0302436 .97671699
Covariance Matrix:
AR1 AR2 MA1 MA2
AR1 .2225435 .2047845 .3391756 .2305595
AR2 .2047845 .2993753 -.1637878 .3797060
MA1 .3391756 -.1637878 2.7086254 -.2201409
MA2 .2305595 .3797060 -.2201409 .6390364
Correlation Matrix:
AR1 AR2 MA1 MA2
AR1 1.0000000 .7933807 .4368604 .6113821
AR2 .7933807 1.0000000 -.1818859 .8681139
MA1 .4368604 -.1818859 1.0000000 -.1673260
MA2 .6113821 .8681139 -.1673260 1.0000000
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 2144.doc