Luận văn Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hà Nội

biệt của NHNN vào tháng 7/2004, đây là một tín hiệu mừng cho sự khởi sắc của VPBank. VPBank có quyền tự chủ hơn trong hoạt động của mình. Hoạt động tín dụng nói chung, tín dụng cá nhân nói riêng cũng được dịp phát triển. Song song với sự gia tăng của tín dụng cá nhân, quản lý rủi ro tín dụng cá nhân cũng đòi hỏi những sự thay đổi tương thích. - Yếu tố không thuận lợi: + Về đội ngũ nhân sự: Hầu hết cán bộ công nhân viên của VPBank nói chung và nhân viên tín dụng, nhân viên thực hiện quản lý rủi ro nói riêng có tuổi đời và tuổi nghề rất trẻ, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, trong khi công tác quản lý rủi ro tín dụng đối với cá nhân là công việc hết sức phức tạp, đòi hỏi cán bộ thực hiện phải có cái nhìn rộng, kiến thức khá sâu và có khả năng đánh giá phân tích tốt, đôi khi còn đòi hỏi có “độ nhạy cảm” trong công việc. Đây có thể coi là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của VPBank. + Về cơ cấu tổ chức: Hiện nay trong cơ cấu tổ chức của VPBank – Chi nhánh Hà Nội chưa có các phòng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro tín dụng cá nhân như: Phòng quản lý nợ vay, Phòng quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Chính điều này làm cho công tác quản lý rủi ro nhiều khi còn bị sao nhãng, gây ra những rủi ro cho ngân hàng. + Cuối cùng, cũng giống như nhiều ngân hàng cổ phần khác, VPBank cũng gặp khó khăn trong công tác huy động tiền gửi, thực tế cho thấy chi phí đầu vào của VPBank luôn ở mức cao. Từ đó dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng luôn ở mức cao, mà đối với một khoản vay cá nhân, người vay rất nhạy cảm với giá của khoản tín dụng. Điều này khiến các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng kém sức cạnh tranh, ngân hàng có khả năng bị những khách hàng tốt rởi bỏ. 2.3.3. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng mục tiêu – khách hàng cá nhân của VPBank. Yếu tố thuận lợi: Với sự phát triển ổn định của nền kinh tế trong nước, đời sống người dân được cải thiên, nhu cầu đời sống ngày càng tăng cao thể hiện thông qua tốc độ gia tăng tiêu dùng hàng năm. Các cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng gia tăng một cách mạnh mẽ. Không chỉ lĩnh vực vay tiêu dùng, cùng với sự mở cửa hội nhập, số khách hàng cá nhân đến vay với mục đích kinh doanh cũng ra tăng. Thực tế này đã tạo cơ hội cho VPBank lựa chọn khách hàng tốt. Việc lựa chọn khách hàng cá nhân tốt ngay từ ban đầu là điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng. -Yếu tố không thuận lợi: + Trước hết xuất phát từ đặc điểm của khách hàng cá nhân như đã phân tích ở chươngI. + Ở nước ta các cá nhân có tiềm lực tài chính còn hạn chế, khả năng độc lập tài chính thấp, tỷ lệ vốn tự có không cao điều này gây khó khăn cho cán bộ tín dụng khi quyết định cho vay vì nguyên nhân rủi ro tiềm ẩn từ phía khách hàng đem lại lớn. + Đối với cá nhân vay với mục đích kinh doanh, không ít người có trình độ năng lực quản lý và kinh doanh kém, hoạt động kinh doanh còn manh mún, chạy theo phong trào vì vậy thương tiềm ẩn mức độ rủi ro cao cho ngân hàng tài trợ. Buộc ngân hàng phải xây dựng và triển khai một cơ chế quản lý rủi ro phù hợp. 2.4. Đánh giá quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội . Đi đôi với việc đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng và dịch vụ, xác định khách hàng mục tiêu, chủ động tiếp thị khách hàng … đã có hàng loạt các thay đổi cơ bản trong tín dụng đã được VPBank triển khai nhanh chóng và triệt để. Dưới đây là một số nét tiêu biểu của quá trình đó: Thứ nhất: Tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay. Hoạt động ngân hàng bán lẻ là một xu hướng hoạt động của VPBank, hoạt động này trong tín dụng càng phát triển thì sự tách bạch các bộ phận có liên quan trong quy trình tín dụng lại càng cần thiết. Tại VPBank các bộ phận trong quy trình tín dụng đã có sự tách bạch thành hai bộ phận độc lập với nhau: Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và bộ phận thẩm định. Trong đó, bộ phận tiếp nhận phải có được chiến lược và kế hoạch kinh doanh, báo cáo xếp hạng tín dụng của khách hàng… Đây là một thay đổi căn bản của VPBank nhằn đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình thực thi công việc. Nhằm hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro tín dụng sau này. Thứ hai: Ngân hàng đã phân loại khách hàng theo từng nhóm khác nhau như: Khách hàng tiêu dùng, khách hàng kinh doanh ….Từ đó nhận rõ tính chất khác nhau làm cơ sở cho việc xác định nhiệm vụ cụ thể có những nét khác nhau cho từng bộ phận nói trên trong việc tiếp nhân và giải quyết hồ sơ, thẩm định và quyết định. Đồng thời việc phân loại này cũng giúp tổng hợp, phân loại những rủi ro theo từng nhóm để đưa ra các biên pháp theo dõi và phòng ngừa kịp thời. Thứ ba: Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng. Tại VPBank trước đây chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp, không quan tâm đến dòng tiền của khách hàng vay, vì thế, hậu quả tín dụng là nợ xấu có lúc lên cao, ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng đã tìm ra nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là không tuân thủ ngiêm ngặt các nguyên tắc tín dụng trong quá trình cho vay. Giờ đây, ngân hàng đã quan tâm và thực hiện triệt để các nguyên tắc tín dụng, đặc biệt là các thông tin về khách hàng. Cụ thể, khi khách hàng đến vay vốn, các bộ phận liên quan trong ngân hàng phải giải đáp được các vấn đề sau đây mới giải quyết cho vay: Tư cách của khách hàng vay,có tin tưởng được hay không? Mục đích của khoản vay để làm gì? Hiệu quả kinh doanh của khách hàng: công việc kinh doanh của khách hàng hoạt động như thế nào? Có hiêu quả hay không? Nguồn trả nợ là gì ?(dòng tiền tệ và khả năng trả nợ) Khả năng kiểm soát khoản vay: Ngân hàng có kiểm soát được khách hàng sử dụng tiền vay hay không? Thực trạng tài chính của khách hàng, năng lực quản trị điều hành của khách hàng… Thứ tư: Cho điểm khách hàng, VPBank đã áp dụng việc cho điểm khách hàng để quyết định cho vay. Đăc biệt đối với tín dụng cá nhân, các nội dung để xem xet cho điểm được chi tiết hóa. Kết quả xếp hạng tín dụng được xem như là một công cụ quyết định cho vay, đây được xem như một bước tiến của ngân hàng. Thứ năm: Quyền phê duyệt các khoản vay đựơc phân cấp, quyết định tín dụng theo mức tăng dần. Việc phân cấp phê duyệt này giúp ngân hàng có thể tránh được rủi ro tín dụng do những món vay lớn được ra quyết định bởi một hội đồng theo phương thức tập trung, như vậy quyết định cho vay sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên, theo tôi việc phân cấp cho vay của VPBank còn chưa chi tiết cụ thể, phân cấp nhưng tính tập trung vẫn cao. Như vậy, về quy trình và kiểm soát quản trị rủi ro tín dụng VPBank đã có các chính sách, quy trình hiện tại bảo đảm công tác quản trị rủi ro của VPBank là phù hợp với mục tiêu, chiến lược nhiệm vụ của ngân hàng. Các chính sách, quy trình đã được soạn thảo thành văn bản và phổ biến tới toàn bộ các nhân viên. Quá trình tuân thủ chính sách, quy trình và sự giám sát thực hiện tương đối chặt chẽ. 2.4.1. Những kết quả đạt được. Cùng với sự khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Châu á năm 1997 và sự khó khăn về kinh tế trong nước, VPBank cũng rơi vào khủng hoảng do những sai lầm trong quản lý (hoạt động cho vay và bảo lãnh không đúng theo quy định). Nguyên nhân trên đã dẫn VPBank đến tình trạng không đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình. Ngân hàng gần như không tìm được lối thoát, đứng trên bờ vực của sự phá sản khi các hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nợ quá hạn trên 300 tỷ đồng, giá trị L/C trả chậm của khách hàng còn tồn đọng với nước ngoài lên đến 40 triệu USD. Theo sát với sự thay đổi của Nhà nước, VPBank đã nỗi lực sửa đổi một số quy định về quản lý trong hệ thống VPBank. Thời kỳ từ 2001 – 2003, là thời kỳ toàn hệ thống VPBank dôc sức vào công cuộc cải tổ xây dựng lại Ngân hàng. Để lành mạnh hoá công tác tài chính, Ngân hàng đã tập trung vào công tác thu hồi nợ để giải quyết các khoản nợ còn tồn đọng từ giai đoạn trước, đồng thời tăng cường hoạt động tín dụng đối với những khoản vay bảo đảm nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Cũng trong thời gian này, VPBank chịu sự kiểm soát chặt chẽ của NHNN, các hoạt động đều bị hạn chế. Trong điều kiện khó khăn như vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành VPBank đã suy nghĩ, trăn trở để đưa ra các giải pháp hữu hiệu cải tổ VPBank. Đến cuối năm 2004 VPBank đã thoát khỏi sự kiểm soát của NHNN đây là một điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của VPBank. Trước tình hình kinh tế xã hội của đất nước tăng trưởng và phát triển nhanh qua các năm cũng như những đổi mới trong cơ chế quản lý, điều hành của đất nước. Ngân hàng VPBank đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn hướng tới khách hàng cá nhân phù hợp với chính sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tư nhân của nhà nước. Mọi mặt kinh doanh ngân hàng nói chung, tín dụng cá nhân và công tác quản trị nó nói riêng đều đáp ứng yêu cầu bức thiết của nền kinh tế và bản thân Ngân hàng. Chiến lược của VPBank là đẩy mạnh cho vay tiêu dùng đối với các cá nhân. Với chiến lược cụ thể đó, để thành công, VPBank đã có những định hướng phát triển phù hợp. Cũng từ những định hướng đúng đắn đó, Ngân hàng VPBank đã không ngừng đổi mới mô hình tổ chức pháp lý, quy chế nghiệp vụ tương đối kịp thời và đầy đủ, tạo lập được hành lang pháp lý để điều hành chỉ đạo thực hiện công tác tín dụng cá nhân có hiệu quả, bước đầu hỗ trợ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng. Chi nhánh Hà Nội là chi nhánh luôn đi đầu trong việc thực hiện chiến lược này và luôn đạt được những kết quả cao. Trong năm 2005, hoạt động tín dụng của VPBank vẫn giữ vững theo phương châm: Kiên quyết không cạnh tranh bằng cách nới lỏng điều kiện tín dụng. Tuy vậy, nhờ có sự nỗ lực tiếp thị khách hàng nên tốc độ phát triển tín dụng vẫn đạt mức tăng khá, cao gấp 2 lần mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nghành ngân hàng năm 2005. Doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân của chi nhánh năm 2005 đạt 786.578 tỷ đồng, tăng 204.230 tỷ đồng (tương đương tăng 30.07%) so với năm 2004. Dư nợ tín dụng cá nhân tính đến 31/12/2005 đạt 611.228 tỷ đồng, vượt 37.% so với kế hoạch, tăng 85.778 tỷ đồng (tương đương tăng 16.32%) so với năm 2004. Kết quả tăng trưởng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân giai đoạn 2003-2005 được thể hiện : Ho¹t ®éng cho vay ®èi víi kh¸ch hµng c¸ nh©n 398.001 582.349 786.579 354.000 253.899 700.801 197.001 525.450 611.228 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 DS cho vay DS thu nî Dư nợ Đơn vị tính: Triệu đồng (Nguồn Phòng phục vụ khách hàng cá nhân chi nhánh Hà Nội) Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay hàng năm tăng bình quân 46.79%. Cùng với tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng, công tác thu hồi nợ cũng được quan tâm, tuy nhiên trong năm 2004 tốc độ thu hồi nợ giảm với doanh số thu nợ là 253.899 tỷ đồng tương đương -28,28%. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản tín dụng năm 2004 hầu hết tăng do cho vay trung và dài hạn (đạt 64,4% tổng dư nợ) trong đó có những khoản đầu tư vào bất động sản đã chịu tác động xấu khi thị trường này đóng băng. Đến năm 2005 khi thị trường bất động sản có chuyển biến khả quan, tổng doanh số thu nợ đạt trên 700 tỷ đồng, tăng trưởng 176,02%. Công tác thu hồi nợ là một trong những khâu của quản lý rủi ro tín dụng; vì thế để tránh rủi ro tín dụng có thể xảy ra VPBank đã và đang quan tâm đến công tác này. Hiệu quả của công tác quản lý rủi ro tín dụng được thể hiện qua số món vay quá hạn, tổng nợ quá hạn, tỷ trọng nợ quá hạn trong dư nợ tín dụng, số món vay sử dụng sai mục đích. Hiệu quả này tại VPBank được đánh giá là tương đối cao, hầu hết các món vay đều được sử dụng đúng mục đích và tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp, thể hiện ở bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng (Nguồn phòng phục vụ khách hàng cá nhân) Chất lượng tín dụng của VPBank luôn đảm bảo được yêu cầu của NHNN và quy chế của VPBank. Tỷ lệ nợ xấu của VPBank ở mức thấp từ 1.8% - 2.51% tổng dư nợ thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu chung của nghành ngân hàng Việt Nam ( được dự báo ở mức 3-5% tổng dư nợ ). Nhìn vào biểu đồ thấy được tốc độ tăng trưởng của doanh số cho vay lớn gấp nhiều lần sự gia tăng của nợ quá hạn. Như vây chứng tỏ công tác quản lý rủi ro tín dụng của VPBank đã được triển khai tương đối tốt và đạt được nhiều thành công. Chi nhánh đạt được kết quả như trên là do những thuận lợi: Từng cán bộ trong phòng được phân công trách nhiệm theo mảng nghiệp vụ dẫn đến chất lượng công việc của phòng tăng cao, phát huy năng lực của từng CBNV. Tinh thần làm việc của CBNV rất cao, đoàn kết và luôn chú ý đến công tác tiếp thị. Có định hướng chiến lược kinh doanh cho hoạt động tín dụng nên hình ảnh của ngân hàng và phòng phục vụ khách hàng các nhân được nâng lên đáng kể. Chương trình quản cáo tiếp thị được quan tâm thực hiện. Số lượng nhân viên được bổ sung nên chất lượng phục vị khách hàng đến vay vốn cũng như công tác đốc thúc thu hồi nợ được thực hiện khá tốt. Rủi ro tín dụng còn bị ảnh hưởng bởi mục đích vay vốn của khách hàng. Đối với tín dụng cá nhân, mục đích vay vốn hết sức đa dạng, cùng với sự đa dạng đó, VPBank cũng đã triển khai nhiều sản phẩn cho vay, đồng thời cũng triển khai các biện pháp khác nhau trong công tác quản lý rủi ro đối với từng sản phẩm. Tại VPBank, cá nhân vay vốn sử dụng vào cả hai mục đích kinh doanh và tiêu dùng. Đối với các mục đích sử dụng vốn vay khác nhau thì lại chịu những tác động khác nhau. Biểu đồ dưới đây, thể hiện doanh số cho vay và nợ quá hạn của những món vay cá nhân được phân theo mục đích vay tại VPBank – chi nhánh Hà Nội. Cá nhân vay vốn tai VPBank phần lớn sử dụng vốn vay vào mục đích tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng cá nhân Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Dư nợ 111.752,19 225.342,00 293.133,00 NQH 2.186,71 6.410,49 7.579,23 Tỷ lệ NQH 1,96% 2,84% 2,59% Đơn vị tính: Triệu đồng Nguồn: Phòng phục vụ khách hàng cá nhân Dư nợ cho vay tiêu dùng hàng năm đều tăng ở mức cao, kéo theo nó là tỷ lệ nợ qúa hạn cũng tăng theo, mặc dù vẫn ở mức thấp từ 1.96% đến 2.59% nhưng sự gia tăng của nợ quá hạn và sự xuắt hiện những món vay tiêu dùng có vấn đề cũng đặt ra yêu cầu nhìn lại công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của VPBank. Trong mục đích tiêu dùng, cá nhân vay vốn lại sử dụng vốn vay vào những sản phẩm khác nhau. Trong năm 2004, tỷ lệ nợ quá hạn trong trên tổng nợ quá hạn trong cho vay bất động sản chiếm tỷ lệ lớn nhất 56,12%, nguyên nhân chủ yếu được xác định là do động thái đóng băng của thị trường bất động sản. Bước sang năm 2005, cùng với sự biến động tốt của thị trường này, tỷ lệ này cũng giảm đáng kể, còn 26.14%. Bên cạnh đó là sự gia tăng mạnh mẽ của những món vay mua ô tô, kéo theo sự là sự tăng lên của tỷ lệ nợ quá hạn trong những món vay này: Nợ quá hạn theo mục đích Đơn vị tính: Triệu đồng (Nguồn: phòng phục vụ khách hàng cá nhân) Đối với mục đích vay kinh doanh của cá nhân, tỷ trọng cho vay này chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong cho vay tiêu dùng, cá nhân vay kinh doanh cũng chịu tác động từ nhiều phía, do đó những rủi ro và những yêu cầu quản lý rủi ro cũng được đặt ra: Dư nợ và NQH trong cho vay kinh doanh Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Dư nợ 85.248,35 300.108,19 318.095,20 NQH 1.359,30 4.886,69 7.762,60 Tỷ lệ NQH 1,59% 1,63% 2,44% (Nguồn: Phòng phục vụ khách hàng cá nhân) Đơn vị tính: Triệu đồng (Nguồn: Phòng phục vụ khách hàng cá nhân) Nhìn chung tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay cá nhân kinh doanh là không phải là cao. Tuy nhiên, qua biểu đồ trên cho thấy, tỷ lệ này đang có xu hướng tăng dần (năm 2005 chiếm tới 2.44%) điều này đặt ra yêu cầu VPBank nhìn lại công tác quản lý rủi ro hiện tại của mình đồng thời yêu cầu tăng cường công tác này. Hoạt động thu hồi nợ quá hạn. Thu hồi nợ quá hạn trước 1997 ( Kể cả các khoản đã xử lý đưa ra ngoại bảng ): Năm 2005, VPbank đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát đặc biệt của NHNN, mặc dù sức ép nợ quá hạn không còn lớn như những năm trứơc nhưng VPBank vẫn tích cực thu hồi các khoản nợ quá hạn cũ. Hầu hết các khoản nợ cũ đều không có tài sản đảm bảo hoặc tài sản không hợp pháp, khách hàng bỏ trốn không hợp tác. Việc khiếu nại các cơ quan pháp luật rất phức tạp, cơ quan thi hành án cũng mất rất nhiều thời gian để thi hành những bản án cho VPBank. Trong năm qua, được sự chỉ đạo sát sao của Ban Điều hành, tại khu vực phía Bắc đặc biệt là chi nhánh Hà Nội, công tác thu hồi nợ đã được quan tâm và thực hiện một cách hiệu quả, đã thu hồi được toàn bộ hoặc phần lớn nợ của một số con nợ như Trần Anh Tuấn, Công ty Toàn Thiện ... Qua đó cho thấy, VPBank đã có được phương án rõ ràng và khả thi trong việc giải quyết nợ quá hạn. Thu hồi nợ phát sinh sau 1997 Mặc dù trong quá trình hoạt động những năm qua nợ quá hạn mới vẫn tiếp tục phát sinh nhưng tỷ lệ nợ xấu thực sự vẫn ở mức thấp. Hơn nữa tất cả các khoản nợ đều có tài sản bảo đảm đầy đủ, nên khả năng thu hồi nợ là rất cao. Hầu hết các khoản nợ quá hạn mới phát sinh đều được thu hồi hết ngay trong năm, rủi ro thất thoát thấp. Tổng cộng nợ quá hạn phát sinh trong năm là 15.342 tỷ đồng, chiếm 2.15% dư nợ quá hạn cuối kỳ. Sở dĩ nợ quá hạn cao hơn năm trước chủ yếu là do thực hịên quy định mới của NHNN theo hướng hạch toán nợ quá hạn chặt chẽ hơn trước (chậm trả lãi hoặc chậm trả gốc đều bị chuyển nợ quá hạn), nhưng về bản chất thì chất lượng tín dụng vẫn đảm bảo. Kết quả kinh doanh của VPBank ngày càng khới sắc, bên cạnh đó VPBank luôn chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ đảm bảo an toàn do NHNN quy định, điều này cho thấy công tác quản lý rủi ro, đảm bảo mục tiêu hoạt động an toàn và hiệu quả luôn được chú trọng thực hiện: Chỉ tiêu Tiêu chuẩn 2001 2002 2003 2004 Hệ số Cooke (%) >8 21,2 14,12 11,22 8,24 Nợ quá hạn nhỏ hơn 180 ngày/Tổng dư nợ (%) <5 1,198 0,23 0,047 0,5 Nợ quá hạn trên 180 ngày/Tổng dư nợ (%) <2 35,94 22,57 13,2 0,31 Tỷ lệ khả năng thanh toán (lần) >1 3 0,56 1,91 2,47 (Nguồn: Báo cáo kiểm toán, báo cáo thường niên và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2001-2004 của VPBank) 2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại. Trong thời gian vừa qua, hoạt động tín dụng, công tác quản lý rủi ro tín dụng, trong đó có quản lý rủi ro tín dụng cá nhân được VPBank hết sức quan tâm và thường xuyên đưa ra các giải pháp để đổi mới và hoàn thiện, song trong quá trình quản lý rủi ro vẫn cho thấy những khó khăn, tồn tại cần được giải quyết trong thời gian tới, những tồn tại này có thể xuất phát từ nguyên nhân chủ quan hoặc nguyên nhân khách quan nhưng dù từ nguyên nhân nào thì chúng đều gây ảnh hưởng xấu tới công tác quản trị rủi ro cá nhân của ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn: Như đã phân tích ở phần thực trạng, tuy tỷ lệ nợ quá hạn đối với tín dụng cá nhân của VPBank chưa phải ở mức báo động, nhưng với sự gia tăng cá khoản nợ quá hạn so với sự gia tăng của tổng dư nợ trong cá năm 2004-2005 cũng là một vấn đề đáng quan tâm hiện nay đối với VPBank. Hơn nữa, về việc xử lý chỉ đạo thu hồi nợ, mặc dù ngân hàng đã tập trung nhiều công sức nhưng kết quả thu hồi nợ còn thấp, nợ khó đòi còn cao (đa số là tồn đọng từ trước), tình hình tài chính của một số cá nhân vay vốn còn rất khó khăn, không có nguồn trả nợ, tài sản đảm bảo tiền vay còn nhiều tranh chấp, phát mại khó khăn. Về đội ngũ cán bộ tín dụng phòng phục vụ khách hàng cá nhân, cán bộ thực hiện quản lý rủi ro tín dụng: Mặc dù chất lượng cán bộ tín dụng nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu về trình độ chuyên môn, tác phong nghề nghiệp, nhưng hạn chế nằm ở chỗ hầu hết nhân viên tín dụng của Ngân hàng có tuổi đời và tuổi nghề rất trẻ nên kinh nghiệm thẩm định cũng như sử lý các vấn đề phát sinh còn nhiều hạn chế, số lượng cán bộ tín dụng còn ít so với khối lượng công việc cần làm và sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách hàng cá nhân. Theo thống kê thì hiện nay mỗi cán bộ phòng phục vụ khách hàng cá nhân của ngân hàng trung bình phải quản lý mức dư nợ xấp xỉ 20 tỷ đồng, trên số lượng khoảng trên dưới 75 đầu khách hàng. Khối lượng công việc lớn như vậy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cán bộ tín dụng cá nhân không có thời gian kiểm tra nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của khách hàng, từ đó phát sinh rủi ro tín dụng. Về cơ cấu tổ chức, quản lý rủi ro tín dụng cá nhân: Trong khi hiện nay hầu hết các ngân hàng khác ở Việt Nam đều thành lập riêng một phòng chuyên quản lý rủi ro tín dụng, quản lý nợ vay thì tại ngân hàng VPBank chưa có các phòng này, các cán bộ tín dụng phải thực hiện tất cả các nghiệp vụ từ tiếp xúc khách hàng, đánh giá khách hàng, đánh giá rủi ro, ngoài ra cán bộ tín dụng vẫn phải thực hiện các công việc khác như soạn thảo và lập hợp đồng, giúp khách hàng làm thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, đôn đốc thu nợ … Do đó không có sự chuyên môn hoá trong công việc và với khối lượng công việc khá lớn nên việc quản lý rủi ro tín dụng cá nhân còn sơ sài, thông tin cá nhân khách hàng thu thập cho việc quản lý rủi ro chưa đủ, chưa thật chính xác. Điều này tạo nguy cơ rủi ro tín dụng rất cao. 2.4.3. Nguyên nhân. Mặc dù đã có sự quan tâm, đầu tư, hệ thống quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại VPBank vẫn còn những thiếu sót như phân tích ở phần trên. Ban lãnh đạo VPBank đã tích cực tìm kiếm nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục. - Cán bộ tín dụng tiêu dùng hầu hết mới tiếp nhận điều chuyển từ bộ phận nghiệp vụ khác. - Trong giai đoạn 2003-2005 cùng với sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế nước ta, tín dụng cá nhân cũng không ngừng lớn mạnh. Khối lượng công việc tăng mạnh, phát sinh thêm nhiều yêu cầu mới về quản lý hồ sơ sau cho vay (như đăng ký giao dịch bảo đảm, bổ sung mua bảo hiểm vật chất năm thứ 2 đối với ôtô trả góp, quy chế chuyển nợ quá hạn mới…) nên công tác quản lý cho vay chưa được quan tâm đúng mức. Dư nợ tín dụng cá nhân tăng trưởng nóng, kéo theo sự tăng lên của các khoản nợ quá hạn. Tư duy trong quá trình quyết định cho vay hiện nay tại các ngân hàng Việt Nam nói chung và tại VPBank nói riêng, không chỉ riêng nhân viên tín dụng mà ngay cả một số lãnh đạo ngân hàng vẫn thường quá coi trọng yếu tố tài sản bảo đảm và coi đó là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định cho vay. Với tư duy cũ đó, cán bộ tín dụng chưa thật sự đánh giá đúng mức tư cách cá nhân vay vốn, không coi trọng tính khả thi của phương án sản xuất, kinh doanh từ đó dẫn đến việc thẩm định còn sơ sài có tính hình thức. Đây là điều hết sức đáng lo ngại, một mặt ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân của ngân hàng, mặt khác bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh tốt. Từ phía ngân hàng, ngân hàng bao giờ cũng muốn thu hút được nhiều khách hàng đến vay vốn nhất. Nhưng nhiều khách hàng không đảm bảo đủ các điều kiện của ngân hàng (phần lớn là do điều kiện về tài sản thế chấp, vốn tự có), nhiều khách hàng không chịu chấp hành các điều kiện cam kết trong hợp đồng tín dụng. Một trong những khó khăn nữa về phía ngân hàng là sự thiếu thông tin tín dụng và nhân tố góp phần tạo ra khó khăn đó chính là về phía khách hàng đã không cung cấp đầy đủ những thông tin hoặc cung cấp những thông tin thiếu chính xác và hiện tượng “thông tin không cân xứng” giữa ngân hàng và khách hàng. Điều này liên quan chặt chẽ đến uy tín và phẩm chất của khách hàng. Đối với khách hàng truyền thống của ngân hàng thì điều này ít khi xảy ra, tuy nhiên đối với những khách hàng mới có quan hệ giao dịch lần đầu tiền thì trường hợp cung cấp thông tin không chính xác có khi còn sai lệch để đạt được yêu cầu và mục tiêu xin vay là đã xảy ra. Chính điều này đã gây cản trở cho công tác tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của ngân hàng. - Mức lương của CBTD còn thấp so với mặt bằng chung của ngân hàng và các ngân hàng tương đương, chưa tương xứng với trách nhiệm của người cán bộ tín dụng trước ngân hàng và khách hàng. Cuối cùng, nguyên nhân khách quan là do môi trường pháp lý như những quy định về bảo đảm tiền vay đang còn nhiều vướng mắc, chẳng hạn việc đảm bảo tài sản thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất chỉ có khách hàng có “sổ đỏ” mới được mang thế chấp, trong khi đó các quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn quá nhiều phức tạp. Một nguyên nhân nữa, là do sự biến động của nền kinh tế thế giới trong những năm gần đây, đặc biệt là xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, sự cạnh tranh diễn ra trên mọi mặt của nền kinh tế trong đó có ngành ngân hàng. Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng trong nước mà đã vượt khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia và ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Để tồn tại, đôi khi ngân hàng phải chấp nhận những rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng cá nhân. CHƯƠNG 3: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VP BANK – CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội trong những năm tới. Để xây dựng VPBank trở thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở khu vực phía Bắc và tiến tới là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng TMCP trong cả nước theo định hướng chiến lược của HĐQT, trong năm 2006 VPBank sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: - Quyết định lựa chọn đối tác, kí kết hợp đồng và triển khai thực hiện hệ thống phần mềm ngân hàng lõi ( Core Bank ). Triển khai hoạt động của Trung tâm Thẻ, cung cấp các dịch vụ Thẻ ngân hàng tới khách hàng. - Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, đồng thời tiếp tục cải tiến các dịch vụ ngân hàng truyền thống theo định hướng ngân hàng bán lẻ. - Nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập công ty chứng khoán. - Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phát triển thương hiệu. Tăng cường đào tạo nhân viên, nâng cao chất lượng tuyển dụng đối với nhân viên mới, bảo đảm đủ trình độ để tiếp thu công nghệ mới và đáp ứng yêu cầu hội nhập. - Tiếp tục tăng vốn điều lệ của VPBank để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng số lượng chi nhánh mới, và đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong điều kiện tài sản có rủi ro sẽ không ngừng tăng lên. Phát triển mạng lưới chi nhánh VPBank đến các đô thị lớn như: Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hoà, Nghệ An … khi vốn điều lệ của VPBank đáp ứng được quy định về mở chi nhánh. Ưu tiên tíêp tục mở rộng các điểm giao dịch tại 2 đô thị lớn nhất là Hà Nội và TP HCM -Lựa chọn đối tác thích hợp để bán từ 10-20% cổ phần cho cổ đông nước ngoài. Các mục tiêu hoạt động chủ yếu trong năm 2006 như sau (tỷ đồng): Chỉ tiêu 2006 Tăng thêm Tỷ lệ tăng 1/ Vốn điều lệ cuối năm ( tối thiểu) 765 455 148% 2/ Tổng tài sản 8.500 2,407 40% 3/ Lợi nhuận ròng trước thuế 100 23,8 31% 4/ Số lượng điểm giao dịch 45 15 50% 5/ Số công ty trực thuộc 2 2 6/ Số lượng CBNV 1.000 218 28% 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Bản thân các ngân hàng thương mại Việt Nam trình độ năng lực tài chính còn non kém, trình độ quản lý kinh doanh còn yếu, công tác quản lý rủi ro ngân hàng còn lỏng lẻo, chưa được thực sự chú trọng và mang tính chuyên nghiệp, thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ lệ cao (trên 60%) và cho vay chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm. Trong khi đó, năng lực thẩm định tín dụng, hệ thống phân loại nợ chưa phù hợp, nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát nội bộ tiếu chặt chẽ, sản phẩm ngân hàng còn đơn điệu và chất lượng chưa cao. Mặt khác hoạt động phi tín dụng và dịch vụ chưa phát triển, các sản phẩm dịch vụ tiên tiến ít rủi ro đi kèm chưa có môi trường để thực thi …. điều này bắt buộc chúng ta cần sớm chủ động xây dựng một hệ thống đồng bộ các giải pháp quản trị rủi ro của ngân hàng nói chung, quản lý rủi ro tín dụng cá nhân nói riêng. 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin đánh giá khách hàng. Trước hết cần thiết lập hệ thống thông tin về khách hàng trên nhiều phương diện. Bên cạnh những thông tin về bản thân khách hàng, các ngân hàng cần thu thập thông tin về ngành nghề kinh doanh của khách hàng để dự đoán được khuynh hướng phát triển, áp lực cạnh tranh, các đối thủ của khách hàng, từ đó đánh giá vị thế khách hàng, khả năng kinh doanh cũng như khả năng hoàn trả nợ của người vay. Cần tổ chức những buổi hội thảo, nói chuyện Luận văn, khơi dậy nhận thức của cán bộ ngân hàng về vai trò của thông tin trong quy trình tín dụng, là điều kiện để phòng tránh rủi ro tín dụng. Sau đó, có kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên môn thu thập, xử lý, phân tích, sử dụng và quản lý thông tin, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, “ đặt hàng ” tại các cơ sở đào tạo chuyên nghành ngân hàng, mời các chuyên gia nước ngoài về nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ tại chính các ngân hàng. Bản thân các ngân hàng cần có những kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại có thể tìm kiếm, phân tích, quản lý thông tin với số lượng lớn và phức tạp, thành lập các kho dữ liệu, phòng công tác thông tin và phải có kế hoạch kiểm tra, điều chỉnh và tái sử dụng thông tin đã lưu. Khuyến khích thành lập các công ty chuyên thu thập, xử lý và cung cấp thông tin một cách rộng rãi. Tạo cơ chế liên thông thông tin giữa các ngân hàng. Các ngân hàng nên trao đổi thông tin bảo vệ nhau, loại bỏ khách hàng xấu, tạo sự an toàn cho hoạt động của cả hệ thống 3.2.2. Thực hiện tốt chính sách tín dụng và quy trình tín dụng. Khách hàng của ngân hàng rất đông, chỉ cần một khách hàng gặp rủi ro sẽ gây tác động xấu đến hình ảnh ngân hàng vì vậy muốn tồn tại và phát triển, các ngân hàng cần có phải có đủ năng lực quản lý rủi ro nói chung và năng lực quản lý rủi ro tín dụng nói riêng. Để làm được điều này cần thực hiện các biện pháp đồng bộ duới đây: Thứ nhất, phải xây dựng và hoàn thiện chiến lược chính sách quản trị rủi ro đúng đắn. Thực hiện cải tổ toàn diện các yếu tố có ảnh hưởng tác động đến năng lực quản lý rủi ro tín dụng, bao gồm hoạch định và xây dựng chiến lược và chính sách quản lý rủi ro, tái cơ cấu bộ máy tổ chức, đẩy mạnh áp dụng các công cụ đo lường ….. Thứ hai, tái cơ cấu bộ máy quản trị rủi ro theo hướng bộ phận chuyên trách quản lý, tách bạch bộ máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh, tiến tới thực hiện quản trị rủi ro theo nghành dọc, giảm dần mức độ uỷ quyền phân cấp theo hàng ngang. Thứ ba, thực hiện quy trình, quy chế hoá mọi hoạt động trong ngân hàng, thực hiện nguyên tắc “ hai tai bốn mắt” ở mọi khâu trong ngân hàng. Thứ tư, nâng cao chất lượng các công cụ đo lường rủi ro và tiếp tục áp dụng các công cụ đo lường rủi ro mới nhất. Ngoài ra, phối kết hợp với các biện pháp dưới đây: - Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng - Lựa chọn các hình thức bảo đảm tiền vay thích hợp - Hoàn thiện mô hình đánh giá rủi ro tín dụng - Tăng cường các biện pháp hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra 3.2.3. Tổ chức các phòng ban riêng quản lý nợ vay và quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Các ngân hàng nên thành lập những phòng ban riêng thực hiện chức năng quản lý rủi ro, nhằm tạo ra sự tập trung trong công tác quản lý này. Đồng thời cũng nhằm giảm áp lực công việc của cán bộ tín dụng trong cho vay. Các phòng được lập thêm bao gồm phòng Quản lý nợ vay, phòng Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. Cùng với các phòng sẽ có các cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ của các phòng. Việc phê duyệt tín dụng khi có thêm các phòng ban này được mô tả theo sơ đồ sau: Th¶o luËn v/v n©ng cao chÊt l­îng vÒ néi dông, c¸ch tr×nh vµ c¸ch tr×nh B¸o c¸o ®Ò xuÊt tÝn dông (b¶n cuèi cïng ) do CBKH ký. CBRR thùc hiÖn rµ so¸t kÕt qu¶ thÈm ®Þnh lÇn cuèi BC§XTD ®¸p øng c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vÒ néi ®óng c¸ch vµ tr×nh bµy N©ng cao chÊt l­îng B¸o c¸o ®Ò xuÊt tÝn dông B¸o c¸o rµ so¸t rñi ro do CBRR so¹n vµ ký CBRR rµ so¸t kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ( cã thèng nhÊt ý kiÕn víi l·nh ®¹o phßng ) Tr­ëng /phã P. QHKH ký ®ång ý Nhiệm vụ của phòng quản lý nợ vay: - Nhập dữ liệu hệ thống - đảm bảo thông tin trên hệ thống khớp đúng với thông tin trên hồ sơ. - Nhận lưu giữ đầy đủ an toàn hồ sơ tín dụng. - Thực hiện các công tác liên quan đến rút vốn. - Lập các báo cáo định kỳ về hạn mức, dư nợ, ngày đáo hạn, thời điểm kiểm tra và sử dụng vốn vay…. - Thực hiện các nghiệp vụ thu nợ. - Các nghiệp vụ khác do TGĐ/ GĐ giao. Nhiệm vụ của phòng Quản lý rủi ro tín dụng cá nhân; - Xây dựng chiến lược, chính sách quản lý rủi ro tín dụng cá nhân. - Quản lý danh mục đầu tư. - Trực tiếp tham gia vào quy trình thẩm định, phê duyệt tín dụng. - Giám sát quá trình thực hiện phê duyệt tín dụng (gồm cả hoạt động của phòng Quản lý nợ vay). - Hỗ trợ, phát hiện và kiểm soát các dấu hiệu rủi ro. - Nhiệm vụ khác do TGĐ / GĐ giao. 3.2.4. Những giải pháp liên quan đến công tác tổ chức đào tạo. Tại VPBank chịu trách nhiệm về hoạch định các chính sách cũng như đưa ra các quyết định về quản lý là đại hội cổ đông, HĐQT, Ban tổng giám đốc, Hội đồng tín dụng, Hội đồng quản lý tài sản. Do vậy, việc hoàn thiện các bộ phận này là một yêu cầu cấp thiết để tạo dựng một VPBank ngày càng tốt hơn trong lòng khách hàng. Hội đồng tín dụng để đẩy mạnh việc kiểm tra các kết quả đạt được trong chính sách tín dụng, đánh gía các rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng danh mục đầu tư thì Hội đồng tín dụng không thể thiếu được đối với mỗi ngân hàng. Chức năng Hội đồng tín dụng là thực hiện các chính sách tín dụng trong năm hiện tại. Công việc của Hội đồng tín dụng được tổ chức dựa trên kế hoạch thường niên phù hợp với quy định của ngân hàng đã được Hội đồng quản trị thông qua. Hội đồng sẽ xem xét, đánh giá thẩm định tuỳ khoản vay và thay đổi các khoản vay chậm trả cũng như thông qua quyết định của Ban tín dụng các chi nhánh. Thiết lập các uỷ ban chuyên môn trợ giúp cho Ban Tổng giám đốc như UB quản lý rủi ro, UB khen thưởng, UB đề cử … Rủi ro được xem như tính không ổn định của các khoản thu nhập trong tương lai và các giá trị kinh tế của nguồn vốn cổ đông do sự thay đổi các điều kiện môi trường và thị trường. Theo đó quản lý rủi ro được phát triển thành một quá trình với mục đích cuối cùng là đảm bảo sự tồn tại và phát triển phát triển bền vững của ngân hàng. Nó cũng nhằm mục đích góp phần tăng lợi nhuận lâu dài và lợi ích bền vững cho các cổ đông. Cụ thể uỷ ban quản lý rủi ro sẽ giám sát hoạt động của ban lãnh đạo trong việc quản lý tín dụng, các hoạt động trên thị trường, khả năng thanh toán cũng như những rủi ro về hoạt động, rủi ro pháp lý và những rủi ro khác của ngân hàng. 3.3. Kiến nghị. 3.3.1. Đối với Ngân hàng VPBank. -Thị trường bất động sản phát triển thu hút một khối lượng lớn vốn tín dụng ngân hàng. Tại ngân hàng VPBank tính đến 31/12/2005 cho vay vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đạt 287277 tỷ đồng chiếm 47 % tổng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 26.14% tổng dư nợ quá hạn. Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn thấp, nhưng không phải là không lo ngại về rủi ro tín dụng, đồng thời trước động thái đóng băng của thị trường bất động sản ngân hàng không nên tập trung cho vay trong lĩnh vực này nhằm tránh những rủi ro tín dụng như bài học của Thái Lan và một số nước trong khu vực trong cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997-1998, cho thấy bài học lớn về đầu tư vốn của các ngân hàng cho các dự án bất động sản. Tình hình giá cả bất động sản ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện nay đang ở mức khá cao, có khả năng gây đổ vỡ cho công tác tín dụng ngân hàng. Vì vậy để phòng tránh rủi ro khi cho vay, cần cẩn trọng trong việc quyết định cho vay, nhất là đối với khách hàng mới, phải thẩm định kỹ lưỡng tư cách, lai lịch của khách hàng cũng như khả năng thực hiện việc trả nợ. Đồng thời thận trọng trong việc định giá tài sản bảo đảm, xử lý nhanh và kiên quyết với các khoản nợ quá hạn để kịp thời thu hồi vốn khi khách hàng không có khả năng trả nợ nhằm tránh cho VPBank lâm vào tình trạng khó khăn khi có khủng hoảng về bất động sản. Không giải quyết cho vay đầu tư vào dự án bất động sản. -Xu hướng mở rộng mạng lưới quá nhanh của VPBank, kèm theo đó là năng lực và trình độ cán bộ quản lý, trình độ và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng không phải nơi nào cũng tăng lên tương ứng.Trong khi đó, môi trường kinh doanh mới trên những địa bàn mới mở chi nhánh có tính cạnh tranh cao hơn. Các chi nhánh mới lại bị sức ép về khoán tài chính, về giới hạn thời gian lỗ, về việc làm ra lợi nhuận. Mâu thuẫn này dự báo dễ xảy ra rủi ro tín dụng, mặc dù thời điểm hiện nay chưa thấy xuất hiện. Như vậy, việc mở rộng mạng lưới nên đi đôi với khả năng quản lý, nhất là quản lý rủi ro tín dụng. Đồng thời, cần chuẩn bị đủ cán bộ quản lý, tăng cường giáo dục, nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác đối với cán bộ trực tiếp cho vay. -Thường xuyên rà soát những sơ hở trong quy trình cho vay, bao gồm cả quy trình ban hành và việc tuân thủ cả quy trình ở tất cả các cấp ngân hàng. Việc phân cấp tín dụng cần được điều chỉnh định kỳ hay sát với thực tế dựa trên cơ sở hiệu quả, năng lực, bộ máy và chất lượng hoạt động của đơn vị cơ sở. Cần thiết lập một bộ phận chuyên nghiên cứu phân tích diễn biến, dự báo kinh tế vĩ mô kể cả ngắn hạn và trung dài hạn, với các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Cần có bộ phận nghiên cứu riêng, độc lập của mình dựa trên các kênh thông tin đại chúng các nguồn nghiên cứu và dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng và chiến lược đầu tư vốn tín dụng của mình. Thường xuyên giám sát, quản lý theo dõi hoạt động của cán bộ ngân hàng nhất là cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định, hay cán bộ liên quan trực tiếp đến các quyết định cho vay. Việc quan này để tránh những rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng dẫn đến rủi ro tín dụng.Trách nhiệm theo dõi giám sát thường được phân cấp như: Ban giám đốc chi nhánh theo dõi, giám sát cán bộ nhân viên tại chi nhánh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo dõi giám sát cán bộ lãnh đạo các chi nhánh. Trách nhiệm này có thể giao cho phòng quản lý tín dụng hoặc giao cho trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro của ngân hàng. - Cho vay tiêu dùng là khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp các cá nhân và hộ gia đình trang trải nhu cầu về tiêu dung của mình như nhà ở, nhu cầu gia đình và xe cộ …. Hầu hết các ngân hàng đều đánh giá, mảng cho vay tiêu dùng trong dân cư là một thị trường đầy tiềm năng. Nhu cầu này đã được VPBank nắm bắt và phát triển rất tốt. Tuy nhiên một số lượng lớn khách hàng còn bị bỏ ngỏ do quy chế cho vay còn phức tạp trong thủ tục thẩm định tài sản thế chấp, nên không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trước thực trạng đó, ngày 18/8/2000, NHNN ban hành quyết định số 266/2000/QĐ (về việc cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với các NHTM cổ phần, công ty tài chính cổ phần và ngân hàng liên doanh) và thông tư hướng dẫn 06 ngày 04/04/2000. Nhờ vậy các ngân hàng đã mạnh dạn đưa ra dịch vụ cho vay tín chấp tiêu dùng. Tuy nhiên hình thức cho vay cá nhân này còn chưa được áp dụng tại VPBank. Trong quá trình thực tập và nghiên cứu tại VPBank, tôi mạnh dạn kiến nghị ngân hàng nên triển khai hình thức tín dụng này bởi những lý do sau: Trong các quan hệ tín dụng, thiện chí trả nợ của một khách hàng vốn đã là nhân tố quyết định trong việc quan hệ tín dụng được thực hiện. Nếu như khách hàng chần chừ trả nợ hoặc không trả nợ và từ chối đàm phán với ngân hàng trong việc thanh toán các khoản vay thì ngân hàng sẽ tịch thu các khoản thế chấp và bán nó để thanh toán các khoản nợ. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cuối cùng bởi vì ngân hàng thực sự là một doanh nghiệp cho vay chứ không phải là nơi thanh lý các tài sản thế chấp của những cá nhân vay ngân hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ hoặc cố tình không trả nợ. Do vậy, với dịch vụ cho vay tiêu dùng, ngân hàng sẽ đặt tiêu chuẩn Character (tư cách và uy tín của khách hàng) lên hàng đầu (trong nhón 6 C) và đóng vai trò quan trọng nhất. Như vậy cho vay tín chấp tiêu dùng vì thế không phải là một sự phưu lưu mạo hiểm mà là một sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế của thời đại. Ngoài ra, nhu cầu vay tiêu dùng thông thường là những món vay nhỏ, thời hạn vay ngắn nếu ngân hàng kết hợp tốt giữa thu nhập/ tháng của người vay với thời hạn cho vay và số tiền vay tối đa thì sẽ không khó khăn cho công tác quản lý rủi ro của ngân hàng. Hơn nữa, cho vay tín chấp tiêu dùng được áp dụng bước đầu đối với đối tượng khách hàng là cán bộ, công nhân viên hiện đang công tác tại các đơn vị hàng chính sự nghiệp, công ty, xí nghiệp quốc doanh, bệnh viện, trường học …, có thể nói cho “vay tiêu dùng là chiếc xích vàng gắn kết người lao động với doanh nghiệp”. ở đây, xin đưa ra sự kết hợp nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đồng thời đảm bảo được công tác quản lý rủi ro, tránh được rủi ro trong cho vay của ngân hàng như sau: Thu nhập / tháng Thời hạn cho vay 1.5-3 triệu đồng Từ 6 - 12 tháng > 3 triệu đồng Từ 12-36 tháng Thu nhập / tháng Số tiền vay tối đa 1.5-3 triệu đồng 10 triệu đồng >3-4 triệu đồng 10-20 triệu đồng > 4-5 triệu đồng 20-30 triệu đồng >5 triệu đồng 30-50 triệu đồng Dịch vụ cho vay tín chấp tiêu dùng sẽ mở cho ngân hàng nhiều cơ hội kinh doanh hơn. Nhưng “lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro cao” do vậy ngân hàng cần nắm bắt thông tin về khách hàng và đưa ra các quyết định cho vay đúng đắn. 3.3.2. Đối với các cấp ngành khác. -Kiến nghị đối với Chính phủ Để góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân cho ngân hàng, đề nghị Chính phủ: Nghiên cứu phát triển hệ thống lưu thông séc, hối phiếu và hệ thống thanh toán thay thế thanh toán bằng tiền mặt giúp cho việc quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Ban hành các quy định tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thành lập các công ty thẩm định giá, đồng thời mở rộng điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định không chỉ giới hạn đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty hợp doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty cổ phần tham gia hoạt động thẩm định giá. Chỉ đạo Bộ Tài chính làm đầu mối phối hợp với các bộ nghành liên quan như Ngân hàng nhà nước, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng cục thống kê, … thống nhất chuẩn hoá một số chỉ tiêu cơ bản làm cơ sở cho các Bộ Ngành đánh giá xếp loại phục vụ cho công tác quản lý. Cho phép thành lập các chi nhánh Cục đang ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc sở tư pháp tại các địa phương để thuận tiện trong việc đang ký giao dịch bảo đảm. -Kiến nghị đối với các NHTM - Chấp hành tốt các quy định của NHNN về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005, quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NH ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN ban hành và các quy định liên quan về bảo đảm tiền vay. - Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ với mục tiêu quan trọng xây dựng được hệ thống tìm kiếm những xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn và thiếu sót trong hoạt động của ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh. - Thẩm định các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được coi là khâu quan trọng nhất trước khi quyết định cho vay hay bảo lãnh, mức độ tín nhiệm trong quá trình giao dịch với ngân hàng, tham khảo thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng ( CIC) thuộc NHNN... Xem xét, cơ sở khoa học của việc lập dự án đầu tư, thời gian lập đến khi vay vốn, dự kiến thu nhập, lãi và thời gian hoàn vốn… -Những dự án vay vốn lớn, các ngân hàng thương mại nên quy định thuê tổ chức tư vấn độc lập, có tư cách pháp nhân có năng lực uy tín để thẩm định, xác nhận trước khi chấp thuận cho vay; việc này có thể tăng chi phí cho ngân hàng nhưng đảm bảo an toàn khi ngân hàng quyết định cho vay; bởi cán bộ thẩm định của ngân hàng tuy có kinh nghiệm nhưng chưa toàn diện nên việc chấp thuận hoặc từ chối cho vay có thể chưa chính xác. Cần quy định phân cấp quyền phán quyết cho vay đối với Hội sở, các chi nhánh cấp 1, 2, 3 nhằm phân rõ quyền hạn và trách nhiệm của ngân hàng. -Trong quá trình cho vay, ngân hàng cần có phương án cấp tiền vay phù hợp. Đối với khách hàng là cá nhân có thể cấp tiền mặt từng lần hoặc toàn bộ vốn vay, do thông thường số tiền cho vay cá nhân là không lớn như doanh nghiệp. - Theo dõi chặt chẽ việc sử dụng vốn của khách hàng, nếu phát hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng vốn vay như sai mục đích … cán bộ tín dụng kiến nghị thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn hoặc đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý. Đối với tín dụng cá nhân, cán bộ tín dụng cần bám sát diễn biến về thu nhập của người vay để đôn đốc thu nợ đùng kỳ hạn. Nếu do nguyên nhân khách quan không hoàn trả nợ, khi người vay có đơn xin gia hạn, cán bộ tín dụng xác nhận, đề nghị giám đốc ngân hàng cho gia hạn nợ theo quy định. - Tuỳ theo mức độ tin cậy đối với từng khách hàng mà áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay thích hợp như: phải có tài sản thế chấp, cầm cố bảo đảm tiền vay, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc bảo đảm bằng tín chấp … Tuy nhiên việc thẩm định dự án, phương pháp sử dụng vốn vay vẫn là biện pháp quan trọng nhất để cho vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đựơc tiền vay. Việc trích lập dự phòng để xử lý rủi ro là cần thiết để có nguồn bù đắp rủi ro. - Lựa chọn đầu tư vốn vào các loại hình khác nhau: điều này sẽ hạn chế rủi ro khi một loại hình nào đó gặp rủi ro, tức là “ không bỏ tất cả trứng vào một giỏ ” ví dụ như hiện nay, tình trạng nhà đất, bất động sản đang thời kỳ đóng băng, các cá nhân vay vốn ngân hàng để đầu tư vào nhà đất để bán không có tiền trả nợ ngân hàng dễ dẫn đến nguy cơ phá sản, kéo theo đó là tình trạng nợ xấu của ngân hàng tăng lên. Nhưng ngược lại, các dịch vụ như giao thông vận tải đang làm ăn phát đạt, hoàn trả vốn vay được kịp thời. - Cần xây dựng chiến lược khách hàng, chiến lược đầu tư tín dụng, quản lý rủi ro. Để làm được điều này, cần thành lập bộ phân chuyên trách độc lập, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo có quyết định đúng đắn khi đầu tư. - Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hoá sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro. - Con người vẫn là yếu tố quyết định cho viêc thành, bại của doanh nghiệp. Vì vậy, cần coi trọng việc tuyển chọn, thu nhận người vào làm việc có liên quan đến tiền bạc, ngoài trình độ năng lực chuyên môn thì tiêu chuẩn đạo đức, tính liêm khiết, cần cù, chịu khó cần hết sức coi trọng. Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên. Trong quá trình làm việc, công tác quản lý cán bộ cần được cán bộ quan tâm đúng mức. Trong các mối quan hệ liên quan đến khách hàng vay, nguồn thu nhập cũng là nguồn quan tâm để phòng ngừa những vi phạm đạo đức nghề nghiệp thiếu trách nhiêm như đã từng xảy ra ở một số ngân hàng. -Kiến nghị đối với NHNN Thành lập chi nhánh của Trung tâm thông tin tín dụng tại các thành phố lớn. Nâng cao chất lượng thông tin trên cơ sở thu thập thông tin trong và ngoài Ngành. Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động và trao đổi thông tin tín dụng trong ngành ngân hàng. Nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật và chính xác về khách hàng. Cần có những biện pháp tuyên truyền thích hợp để các NHTM nhận thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ và quyền lợi trong việc cung cấp và sử dụng thông tin tín dụng. Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao năng lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm soát rủi ro tín dụng. Tăng cường hiệu quả thanh tra kiểm soát hoạt động tín dụng tại các NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng. KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của các doanh nghiệp và Ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro, nhất là rủi ro ttong kinh doanh tín dụng. Để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp và Ngân hàng thương mai không còn con đường nào khác là phải tìm các giải pháp vừa phát triển kinh doanh vừa phòng ngừa, hạn chế để quản lý rủi ro đến mức thấp nhất. Cùng với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, bám sát mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiêm cứu. Đồng thời trên cơ sở lý luận rủi ro của trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại được nghiên cứu một cách có hệ thống. Đặc biệt là rủi ro tín dụng cá nhân, những dấu hiệu, chỉ tiêu đo lường quản lý và nhân tố ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại được lý giải và đi sâu phân tích một cách kỹ lưỡng. Luận văn cũng đã đánh giá, phân tích tương đối toàn diện thực trạng và những rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng VPBank – chi nhánh Hà Nội qua ba năm 2003, 2004, 2005. Những kết quả đạt được và một số tồn tại trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng cá nhân những năm qua được phản ánh một cách rõ nét. Qua phân tích thực trạng - đặc biệt là một số vấn đề tồn tại trong quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của chi nhánh. Luận văn đã đề xuất một số giải pháp có tính đồng bộ để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Nội – Ngân hàng VPBank cũng như kiến nghị với các NHTM, NHNN Việt Nam, kiến nghị với Chính phủ và các cấp ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý rủi ro tín dụng cá nhân của Ngân hàng. Do những hạn chế về mặt thời gian, cũng như mặt nhận thức, mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng bài viết của em không tránh khỏi còn sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ Thầy, Cô về bài viết của em. Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Ngân hàng thương mại – NXB Thống kê. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng – TS. Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê 2004. David – cox – Ngiệp vụ ngân hàng thương mại – NXB Chính trị Quốc gia 1997 F.S Miskin – Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính – NXB Khoa học kỹ thuật 1990. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Thống kê 2002. Các văn bản có liên quan về quy chế quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại. Các văn bản của VPBank. Báo cáo thường niên của VPBank. Tạp chí Ngân hàng số 5/2004, 10/2005 Tạp chí Kinh tế phát triển quý I/2004 Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 8/2004 Các Website. MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Em đã nhận được sự quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn em về lý thuyết cũng như thực hành nghiệp vụ từ thầy giáo hướng dẫn PGS. TS. Vương Trọng Nghĩa và các anh chị cán bộ phòng phục vụ khách hàng cá nhân – Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn thầy và các anh chị đã giúp đỡ em hoàn thành bài Luận văn của mình. Sinh viên Đào Thị Thuý Nga