Phát hiện và các khắc phục hiện tượng tự tương quan (Kinh tế lượng)

BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG Đặt vấn đề Sau khi nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển và các nước đang phát triển, những nhà kinh tế học đã phát hiện ra rằng, động lực của phát triển kinh tế phải được đi cùng trên 4 bánh xe, hay 4 nhân tố tăng trưởng kinh tế là nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư bản và công nghệ. Bốn nhân tố này khác nhau ở mỗi quốc gia và cách phối hợp giữa chúng cũng khác nhau đưa đến kết quả tương ứng. Trong các lý luận về tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn luôn được đề cập. Khi một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, nó cần nhiều vốn hơn nữa. Nếu vốn trong nước không đủ, nền kinh tế này sẽ muốn có cả vốn từ nước ngoài, trong đó có vốn FDI. Nội dung Khái quát chung Đề tài nghiên cứu về những tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế sẽ tập trung phân tích mức độ đóng góp của FDI đến GDP như thế nào bên cạnh các yếu tố cổ điển của tăng trưởng theo học thuyết tăng trưởng ngoại sinh là sự gia tăng về lao động trong một quốc gia được đánh giá có mức độ tăng trưởng như Thái Lan. Quá trình xem xét từ năm 1970 đến 2007. Mô hình, phân tích tác động Mô tả biến Các biến đưa vào mô hình: GDP, FDI, POP GDP: Tổng sản phẩm quốc dân (Tính theo triệu USD) FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Tính theo triệu USD) POP: Dân số (Tính theo triệu người) Bảng dưới đây là số liệu về dân số (POP), GDP và FDI của Thái Lan. Nguồn số liệu lấy từ dữ liệu của Ngân Hàng Thế giới Quốc gia: Thái Lan (Thailand) Yếu tố: GDP, FDI, POP Năm lấy số liệu: 1970 -2007 Unit: Million năm GDP FDI POP  1970 7087  43  37   1971 7375  39  38   1972 8178  69  39   1973 10771  78  40   1974 13703  188  41   1975 14883  86  42   1976 16985  79  43   1977 19779  106  44   1978 24007  56  45   1979 27372  55  46   1980 32354  190  47   1981 34847  291  48   1982 36590  191  49   1983 40043  350  51   1984 41798  401  52   1985 38901  163  53   1986 43097  263  53   1987 50535  352  54   1988 61668  1105  55   1989 72251  1775  56   1990 85345  2444  57   1991 98234  2014  57   1992 111453  2113  58   1993 125009  1804  59   1994 144527  1366  60   1995 167896  2068  60   1996 181689  2336  61   1997 150891  3895  61   1998 111860  7315  61   1999 122338  6103  62   2000 122725  3366  62   2001 115536  5061  63   2002 126877  3335  64   2003 142640  5235  65   2004 161340  5860  65   2005 167799  8055  66   2006 198630  9004  67   2007 236615  9498  67  2. Ước lượng mô hình Mức ý nghĩa α=5% Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/26/10 Time: 14:07 Sample: 1970 2007 Included observations: 38 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C -191204.9 34447.45 -5.550625 0.0000 FDI 6.555897 2.328411 2.815610 0.0079 POP 4819.666 711.7456 6.771614 0.0000 R-squared 0.871864     Mean dependent var 83516.53 Adjusted R-squared 0.864542     S.D. dependent var 63957.19 S.E. of regression 23539.21     Akaike info criterion 23.04638 Sum squared resid 1.94E+10     Schwarz criterion 23.17566 Log likelihood -434.8812     Hannan-Quinn criter. 23.09238 F-statistic 119.0736     Durbin-Watson stat 0.524460 Prob(F-statistic) 0.000000 (PRF) E(GDP/;) = (SRF) = -191204.9 + 6.555897* + 4819.666* Phân tích kết quả Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy mà theo các lý thuyết kinh tế GDP tăng tỉ lệ thuận với tăng FDI và dân số, vì vậy các hệ số hồi quy có ý nghĩa kinh tế. Kiểm định hàm hồi quy Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy Phương pháp kiểm định bằng P-value Kiểm định Cặp giả thuyết: Ta có P – value = 0 < 0.05 Bác bỏ H0 chấp nhận H1 có ý nghĩa thống kê Kiểm định Cặp giả thuyết: Ta có P – value = 0.0079 < 0.05 Bác bỏ H0 chấp nhận H1 có ý nghĩa thống kê Kiểm định Cặp giả thuyết: Ta có P – value = 0 < 0.05 Bác bỏ H0 chấp nhận H1 có ý nghĩa thống kê Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy mẫu (SRF) Cặp giả thuyết: Tiêu chuẩn kiểm định: F-statistic F= Wα= Fqs= F-statistic = 119.0736 Wα => Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Vậy hàm hồi quy mẫu là phù hợp. R2=0.871864 Ý nghĩa: 2 biến độc lập FDI và POP giải thích được 87.1864% sự biến động của GDP Kiểm định các khuyết tật của mô hình Kiểm định Đa cộng tuyến Thực hiện hồi quy phụ FDI = Dependent Variable: FDI Method: Least Squares Date: 03/26/10 Time: 15:45 Sample: 1 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C -10953.30 1657.472 -6.608436 0.0000 POP 245.5944 30.33281 8.096656 0.0000 R-squared 0.645515     Mean dependent var 2282.947 Adjusted R-squared 0.635668     S.D. dependent var 2791.468 S.E. of regression 1684.927     Akaike info criterion 17.74803 Sum squared resid 1.02E+08     Schwarz criterion 17.83422 Log likelihood -335.2125     Hannan-Quinn criter. 17.77869 F-statistic 65.55584     Durbin-Watson stat 0.397459 Prob(F-statistic) 0.000000 R2=0.645515 Kiểm định R2 ở đây tương đương với kiểm định Cặp giả thuyết: Phương pháp kiểm định P-value P-value = 0 Bác bỏ H0, chấp nhận H1 => Mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến Khắc phục: Bỏ biến FDI ra khỏi mô hình. Mô hình còn lại là (PRF) E(GDP/) = Ước lượng mô hình mới: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 03/26/10 Time: 15:54 Sample: 1 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C -263013.6 25285.66 -10.40169 0.0000 POP 6429.757 462.7441 13.89484 0.0000 R-squared 0.842841     Mean dependent var 83516.53 Adjusted R-squared 0.838475     S.D. dependent var 63957.19 S.E. of regression 25704.51     Akaike info criterion 23.19792 Sum squared resid 2.38E+10     Schwarz criterion 23.28410 Log likelihood -438.7604     Hannan-Quinn criter. 23.22858 F-statistic 193.0667     Durbin-Watson stat 0.282400 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta có mô hình mới: (SRF) = -236013.6 + 6429.757* Sau khi bỏ biến, mô hình đã khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến. Kiểm định PSSS thay đổi Thực hiện kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic 3.865702     Prob. F(5,32) 0.0075 Obs*R-squared 14.30946     Prob. Chi-Square(5) 0.0138 Scaled explained SS 16.91848     Prob. Chi-Square(5) 0.0047 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 03/26/10 Time: 16:02 Sample: 1 38 Included observations: 38 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C 3.07E+10 1.03E+10 2.984884 0.0054 FDI 5700319. 1781808. 3.199177 0.0031 FDI^2 169.9055 51.51295 3.298306 0.0024 FDI*POP -119625.8 35224.54 -3.396092 0.0018 POP -1.40E+09 4.47E+08 -3.125841 0.0038 POP^2 15749791 4805093. 3.277729 0.0025 R-squared 0.376565     Mean dependent var 5.10E+08 Adjusted R-squared 0.279153     S.D. dependent var 8.63E+08 S.E. of regression 7.33E+08     Akaike info criterion 43.80748 Sum squared resid 1.72E+19     Schwarz criterion 44.06605 Log likelihood -826.3421     Hannan-Quinn criter. 43.89948 F-statistic 3.865702     Durbin-Watson stat 1.309776 Prob(F-statistic) 0.007473 Kiểm định X2 Cặp giả thuyết: TCKD X2 = n*R2 Wα = X2qs =14.30946 Wα => Bác bỏ H0, chấp nhận H1 => Mô hình có hiện tượng PSSS thay đổi Kiểm định tự tương quan Thực hiện kiểm định Durbin-Watson n= 38; k’ = 2 Durbin-Watson stat = 0.524460 dL = 1.373 dU = 1.594 Ta thấy 0<d< dL Vậy mô hình mắc phải khuyết tật tự tương quan dương bậc 1 Khắc phục Sử dụng phương trình sai phân tổng quát Ước lượng mô hình Dependent Variable: GDP-0.23777*GDP(-1) Method: Least Squares Date: 03/26/10 Time: 16:32 Sample (adjusted): 2 38 Included observations: 37 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   C -168964.1 30608.60 -5.520151 0.0000 FDI-0.23777*FDI(-1) 5.093534 2.408321 2.114973 0.0418 POP-0.23777*POP(-1) 5436.302 812.7762 6.688560 0.0000 R-squared 0.948938     Mean dependent var 66708.31 Adjusted R-squared 0.840052     S.D. dependent var 49803.72 S.E. of regression 19918.24     Akaike info criterion 22.71426 Sum squared resid 1.35E+10     Schwarz criterion 22.84488 Log likelihood -417.2139     Hannan-Quinn criter. 22.76031 F-statistic 95.53664     Durbin-Watson stat 1.625683 Prob(F-statistic) 0.000000 du mô hình đã khắc phục hiện tượng tự tương quan Kết luận Mô hình giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – foreign direct investment), dân số ( POP – population) đến sự tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, biểu hiện bằng tổng sản phẩm quốc dân – GDP trong vòng 38 năm kể từ năm 1970 đến năm 2007. Qua đó chúng ta có thể nhận thấy rằng : Một nền kinh tế muốn có những chỉ số tăng trưởng ấn tượng thì ngoài việc khai thác tiềm năng trong nước thì tác động của vốn đầu tư nước ngoài đến sự tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng, nó không chỉ giúp khắc phục những điểm yếu về nguồn nội lực trong nước mà còn có khả năng thúc đẩy, khai thác và tận dụng nguồn ngoại lực bên ngoài. Điều này sẽ giúp nền kinh tế phát triển cân đối và toàn diện. Vấn đề dân số cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Cụ thể trong mô hình chúng ta đã giả định rằng xã hội luôn ở trạng thái toàn dụng nhân công. Mặc dù điều này không đúng trong thực tế nhưng một quốc gia với lực lượng lao động đông đảo cũng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là ở những ngành nghề cần nhiều lao động. Việc xây dựng và kiểm định mô hình là hoàn toàn đúng với hoản cảnh thực tế của Thái Lan trong giai đoạn 1970 – 2007. Và thực tế đã chứng minh được rằng những phân tích về tác động của vốn đầu tư nước ngoài và dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Thái Lan là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Mục đích Qua việc phân tích mô hình trên chúng ta thấy được sự ứng dụng thực tế của môn học kinh tế lượng trong việc phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội, cụ thể ở đây là tác động của FDI và POP đến chỉ số tăng trưởng của Thái Lan trong mô hình. Mặc dù mô hình còn mắc những khuyết tật cơ bản mà những mô hình kinh tế lượng thường gặp phải trong việc thu thập số liệu và chọn dạng hàm nhưng mô hình đã chỉ ra được những hiện tượng, sự tác động lẫn nhau của các vấn đề kinh tế xã hội.