Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi
LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay dưới tác động của cạnh tranh trị trường và những phát minh mới về công nghệ thông tin đã làm cho nghành kinh doanh dịch vụ tài chính của Ngân hàng ngày càng gắng liền với thông tin , phương tiện giao tiếp và đặc biệt là mối quan hệ với khách hàng (chính vì vậy mà việc mở rộng thêm chi nhánh tại những điểm có nhu cầu cao về loại hình dịch vụ đặc biệt này là điều tất yếu trong chiến lược kinh doanh của Ngân hàng ) Trở thành chi nhánh trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam _ Techcombank thành lập năm 1993. Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê tại Đà Nẵng thành lập từ năm 2002 đã có một vị thế mới trên bước đường phát triển hoà chung với sự phát triển của toàn hệ thống từ Hội sở đến các chi nhánh và tạo sự hài hoà phát triển kinh tế khu vực miền trung trong lĩnh vực tín dụng Ngân hàng , bên cạnh các Ngân hàng lớn . Lợi nhuận tăng trưởng liên tục và ổn định gắn liền với sự phát triển chung của đời sống xã hội , nâng cao tính cạnh tranh , phát triển các loại hình dịch vụ mới , giãm thiểu rủi ro _ đây là phần không thể thiếu trong chinh sách quản lý của Ngân hàng . Với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực Tiền tệ -Ngân hàng các nhà kinh tế đều thừa nhận và khẳng định rằng : kinh doanh trong lĩnh vực này là một trong những " nghề đặc biệt " nhất trong các nghề kinh doanh , do hàng hoá kinh doanh trong nghề này là một hàng hoá " đặc biệt " đó là Tiền tệ , sự khác biệt này còn do tính đa dạng , phong phú và nhạy cảm đặc biệt của nó đối với " sức khoẻ " của nền kinh tế mọi quốc gia , tính đặc biệt của nó còn khẳng định ở chổ , ngoài tính quy luật rủi ro đối với mọi nghề kinh doanh . Kinh doanh Tiền tệ còn là nghề mạo hiểm nhất do độ rủi ro cao vì nó có tính thường trực và nó không những cấp số cộng mà còn là cấp số nhân của nền kinh tế . Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề rủi ro bên cạnh các vấn đề khác trong hoạt động Ngân hàng và việc xử lý vấn đề này để bảo đảm sự hoạt động Ngân hàng mỗi khi gằp phải . Chính vì vậy , trong thời gian thực tập tại chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê nên em đi vào tìm hiểu vấn đề này một trong những lĩnh vực quản lý, kinh doanh của Ngân hàng . Đề tài này chỉ giúp cho em phần nào hiểu biết về vấn đề thế nào là rủi ro trong tổ chức tín dụng mà chưa giải thích hay phân tích được gì về vấn đề này . Mặc dù rất cố gắng để hoàn thiện chuyên đề này nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót và khập khiển , rất mong sự giúp đỡ của Thầy cô và các Cô chú, anh chị , Giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Thanh Khê. Em xin chân thành cảm ơn sự tận tình và tạo điều kiện giúp đỡ để em có thể hoàn thành bước đi đầu tiên này. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: QUẢN LÝ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.Khái niệm . 2.Chức năng của ngân hàng thương mại . 2.1. Kinh doanh tài chính. 2.2. Trung gian thanh toán . 2.3. Chức năng tạo tiền . 2.4. Thu quỷ của khách hàng . 3. Hoạt động của ngân hàng thương mại. 3.1. Huy động vốn . 3.2. Hoạt động cho vay. II.CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 1.Khái niệm. 2.Vai trò tín dụng . 2.1. Phát triển sản xuất . 2.2. Tích tụ tập trung vốn . 2.3. Tài trợ phát triển kinh tế xã hội . 3.Các nguyên tắc tín dụng . 3.1. Nguyên tắc cho vay phải hoàn trả đúng hạn cả gốc lẫn lãi . 3.2. Vay vốn phải đúng mục đích và sử dụng vốn vay đúng mục đích. 3.3. Vốn vay phải được đảm bảo theo quy định . 4.Phân loại tín dụng . 4.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng . 4.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn . 4.3.Căn cứ vào mức độ đảm bảo tín dụng : 4.4.Căn cứ vào xuất xứ tín dụng : 4.5.Căn cứ vào phương thức hoàn trả : 5 . Một số hình thức cho vay chủ yếu của Ngân hàng. 5.1.Hình thức cho vay từng lần . 5.2.Hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng : 5.3 Hình thức cho vay theo dự án đầu tư: 5.4.Hình thức cho vay trả góp : 5.5.Hình thức cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng : III.VẤN ĐỀ RŨI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI RỦI RO. A. Nhũng vấn đề chung về rủi ro trong kinh doanh . 1. Khái niệm: 2. Phân loại rủi ro: 3. Các loại rủi ro trong kinh doanh : 3.1.Rủi ro do thiếu kiến thức và kỷ năng quản trị kinh doanh: 3.2.Rủi ro do không thích nghi với cạnh tranh : 3.3.Rủi ro lạm phát: 3.5.Rủi ro do hàng giả, nhập lậu . : 3.6.Rủi ro do thiếu thông tin 3.7.Rủi ro tình hình chính trị không ổn định 3.7.Rủi ro trong bảo lãnh mở L/C .vv B .Rủi ro trong kinh doanh Ngân hàng 1. Khái niệm : 2. Các loại rủi ro chủ yếu của Ngân hàng : 2.1.Rủi ro do không thu hồi được các khoản cho vay : 2.2 .Rủi ro về nguồn vốn : 2.3.Rủi ro lãi suất : 2.4.Rủi ro tỷ giá: 2.5.Rủi ro thanh khoản : CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ I.SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ 1.Qúa trình ra đời và phát triển Ngân hàng kỷ thương Việt Nam. 2.Sự ra đời của Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê. 3.Chức năng và nhiệm vụ Ngân hàng Kỷ Thương Thanh Khê . 4. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý. II.PHÂN TÍCH QUẢN LÝ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ. 1.Các loại rủi ro cơ bản trong chính sách quản lý . 1.1.Rủi ro tín dụng 1.2 .Các rủi ro thị trường : thanh khoản , lãi suất và ngoại hối. 1.3. Rủi ro về khai thác và các rủi ro khác.(Internet) 2.Hệ thống theo dỏi. CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG KỶ THƯƠNG THANH KHÊ I.THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN . II. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ HẠN CHẾ RỦI RO. 1. Đánh giá 2.Kết quả quản lý rủi ro của Techcombank Thanh Khê Trong 2 quý: 3.Biện pháp quản lý và hạn chế rủi ro chung: III. MỘT SỐ Ý KIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG : IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA TECHCOMBANK TRONG THỜI GIAN TỚI : LỜI KẾT
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
üng Quyï I nàm 2003 tàng 15,51 % täøng nguäön väún Quyï I 2003 våïi quy mä tæì 20454 triãûu âäöng Quyï I 2002 vaì Quyï I 2003 tàng lãn 23628 triãûu âäöng . Trong âoï Tiãön gåíi dán cæ chiãúm tyí troüng cao nháút 92,29 % tæång æïng våïi säú tiãön 2772 triãûu âäöng so våïi Quyï I nàm 2002 ,tiãúp âãún laì täø chæïc kinh tã ú tàng 27,85 % chiãúm tyí troüng 7,80 % tæång æïng våïi säú tiãön laì 402 triãûu âäöng .
Thäng qua nguäön huy âäüng naìy ta tháúy tçnh hçnh hoaût âäüng khäng bë gàûp tråí ngaûi taûo ra âæåüc nguäön väún læu thäng trãn thë træåìng , âaïp æïng nhu cáöu cuía khaïch haìng , tàng nguäön väún cho Ngán haìng âãø âáöu tæ vaì phaït triãøn trong caïc Quyï tiãúp theo, giaím thiãøu ruíi ro coï thãø xáøy ra .
b)Tçnh hçnh chung vãö hoaût âäüng cho vay
Baïo caïo cho vay ngàõn haûn , trung haûn, daìi haûn Quyï I/2002 & Quyï I/2003
Tçnh hçnh cho vay trong hai Quyï :Quyï I/2002 , Quyï I/2003
Âån vë Techcombank Thanh Khã (theo doanh säú, säú dæ)
Baíng 2: hoaût âäüng cho vay cuía Techcombank Thanh Khã
ÂVT: triãûu âäöng
Hoaût âäüng tên duûng taûi Ngán haìng Techcombank Thanh khã trong Quyï I 2003 tàng træåíng maûnh hån so våïi Quyï I 2002 .
Vãö quy mä cho vay tàng mäüt caïch roí rãût thäng qua chè tiãu Doanh säú cho vay . Âiãøn hçnh laì , doanh säú cho vay Quyï I 2002 laì 2500 triãûu âäöng sang Quyï I nàm 2003 laì 22068 triãûu âäöng , våïi tyí lãû tàng træåíng laì 782,72 % tæång æïng våïi säú tiãön chãnh lãûch laì 20068 triãûu âäöng . Dæ næû cuäúi kyì vaì dæ nåü bçnh quán tàng 1283,0 % tæång æïng våïi säú tiãön 43238 triãûu âäöng vaì 32428,5 triãûu âäöng .Nhæ váûy trong Quyï I 2003 hoaût âäüng cho cuía chi nhaïnh Techcom bank Thanh Khã âaût âæåüc kãút quaí täút , våïi phæång chám nàm sau cao hån nàm træåïc , våïi tçnh hçnh nhæ váûy chæïng toí cäng taïc hoaût âäüng cuía chi nhaïnh våïi khaïch haìng ngaìy caìng måí räüng vaì phaït triãøn trong thåìi gian tåïi .
Tuy âi vaìo hoaût âäüng kinh doanh chæa âáöy hai nàm nhæng kãút quaí thu âæåüc mäüt caïch khaí quan vaì cuîng âäöng thåìi phuì håüp våïi tçnh hçnh kinh tãú âang phaït triãøn , äøn âënh trãn âëa baìn vaì phaït triãøn ra caïc vuìng lán cáûn , våïi âäüi nguí caïn bäü nhán viãn âaïp æïng moüi nhu cáöu maì khaïch haìng mong muäún .taûo ra låüi nhuáûn cho âäi bãn cuìng coï låüi .
Vãö cäng taïc thu nåü cuía chi nhaïnh Techcombank Thanh Khã gàûp thuáûn låüi .Âiãøn hçnh laì sæû gia tàng doanh säú thu nåü cuía caïc thaình pháön kinh tãú nhæ (Cäng ty cäø pháön , Doanh nghiãûp tæ nhán , Caï thãø ). Täøng doanh säú thu nåü Quyï I 2002 laì 1730 triãûu âäöng táúc caí caïc khoaín âãún täøng doanh säú thu nåü Quyï I 2003 tàng lãn 14097 triãûu âäöng .Våïi taûi thåìi âiãøm thuáûn låüi nãn moüi thaình pháön kinh tãú âãöu àn nãn laìm ra taûo ra khoaín thu nháûp cao . Nãn trong Quyï I 2003 viãûc täön âoüng nåü quaï haûn khäng xáúy ra bao nhiãu .
Âáy laì loaûi ruíi ro thæåìng xáøy ra nháút vaì nhaì quaín lyï Ngán haìng coï thãø âo læåìng âæåüc .
Âãø âo læåìng hay xaïc âënh säú thiãût haûi do ruíi ro gáy ra .Âáy laì cäng thæcú phaín aïnh háûu quaí ruíi ro , âæåüc xaïc âënh khi ruíi ro âaî xáøy ra . con säú naìy coï thãø laì tuyãût âäúi hay tæång âäúi theo caïc tiãu thæïc khaïc nhau .Nhæ giaï trë thiãût haûi , tyí lãû taìi saín ruíi ro .. trong mäüt thåìi gian nháút âënh .coï thãø thäúng kã säú thiãût haûi vãö taìi saín bë ruíi ro kyì sau .
Täøng taìi saín bë ruíi ro tên Täøng giaï trë taìi saín bë thiãût haûi do
duûng trong kyì baïo caïo = ruíi ro tên duûng mäùi láön trong kyì
Kyì baïo caïo åí âáy coï thãø laì thaïng quyï nàm ... hoàûc tæång æïng våïi kyì haûn tên duûng ngàõn, trung daìi haûn .
Tyí lã. % taìi saín bë Täøng giaï trë taìi saín bë ruíi ro trong kyì
= *100%
ruíi ro trong kyì Täøng taìi saín coï sinh laîi trong kyì
Hai cäng thæïc naìy coï thãø aïp duûng âãø tênh säú taìi saín ruíi ro cho toaìn bäü säú taìi saín sinh laîi cuía Ngán haìng thæång maûi hay tênh riãng cho tæìng loaûi taìi saín khaïc nhau . Âáy laì nhæîng con säú phaín aính hiãûu quaí ruíi ro, nghéa laì ruíi ro âaî xáøy ra . Maì ruíi ro laì biãún cäú ngáùu nhiãn . Váûy ta coï thãø læåüng hoaï âæåüc haí nàng ruíi ro cuía mäøi loaûi taìi saín cuía Ngán haìng . Theo quan âiãøm cuía xaïc suáút thäúng kã nãúu coï âáöy âuí säú liãûu thäúng kã vãö ruíi ro tên duûng trong mäüt chuíi thåìi gian daìi thç coï thãø læåüng hoaï âæåüc caïc khaí nàng bë ruíi ro . Nhæ váûy ,khi chuïng ta táûp håüp caïc ruíi ro giäúng nhau trong mäüt thåìi gian naìo âoï thç ta coï thãø tênh toaïn âæåüc gáön nhæ khaí nàng xáøy ra cuía chuïng nhåì vaìo viãûc tênh toaïn táön suáút xuáút hiãûn âãöu âàûng cuía chuïng . Vç thãú âo læåìng caïc ruíi ro saín pháøm coìn coï nghéa laì xaï âënh khaí nàng xaíy ra caïc ruíi ro âoï .
Âo læåìng khaí nàng bë ruíi ro (xaïc suáút bë ruíi ro) chuïng ta coï thãø xaïc âënh xaïc suáút ruíi ro tên duûng Ngán haìng nhæ sau.
Säú moïn cho vay bë ruíi ro trong kyì baïo caïo
P ruíi ro =
Täøng säú láön cho vay trong kyì baïo caïo
Täøng giaï trë taìi saín bë ruíi ro
Hoàûc P ruíi ro =
Täøng giaï trë caïc moïn cho vay trong kyì
Theo cäng thæïc naìy nãúu mäøi nhoïm cho vay ta coi nhæ thæûc hiãûn mäüt pheïp thæí vaì nãúu coï säú liãûu thäúng kã ruíi ro âaìy âuí , chuïng ta coï thãø xaïc âënh mäüt caïch tæång âäúi chênh xaïc xaïc suaït bë ruíi ro cuía tæìng loaìi taìi saín .
Tçnh hçnh hoaût âäüng cho vay ngàõn , trung daìi haûn thäng qua täøng chè tiãu doanh säú nàm sau cao hån nàm træåïc , khäng xáøy ra tçnh hçnh báút äøn naìo ,chæïng toí cäng taïc quaín lyï trãn moüi nghiãûp vuû hoaût âäüng täút vaì caïc khoaín nåü quaï haûn âæåüc kiãøm soaït chàût cheí khäng âãø ruíi ro coï thãø xáøy ra .
1.2 .Caïc ruíi ro thë træåìng : thanh khoaín , laîi suáút vaì ngoaûi häúi.
Quaín trë ruíi ro thë træåìng vaì caïc ruíi ro khai thaïc :
Phoìng kãú hoaûch täøng håüp vaì Quaín trë ruíi ro chiãûu traïch nhiãûm theo doîi , âaïnh giaï vaì phán têch cuîng nhæ âãö xuáút caïc giaîi phaïp kiãøm soaït vaï quaín trë âäúi våïi caïc loaûi hçnh ruíi ro vãö : laîi suáút , thanh khoaín , ngoaûi häúi vaì caïc ruíi ro kinh doanh khaïc âãø trãn cå såí âoï baïo caïo vãö toaìn bäü hiãûn traûng ruíi ro våïi täøng giaïm âäúc , uyí ban ALCO vaì uyí ban Quaín trë Ruíi ro Häüi âäöng Quaín trë , âäöng thåìi kiãún nghë caïc giaîi phaïp thêch håüp .
Chênh saïch quaín trë caïc ruíi ro thë træåìng vaì caïc giåïi haûn ruíi ro thë træåìng do Täøng Giaïm âäúc xáy dæûng phaíi âæåüc thäng qua phã duyãût cuía ALCO vaì uyí ban quaín trë Ruíi ro Häüi âäöng Quaín trë .
Nguyãn tàõc cå baín âãø phoìng ngæìa vaì kiãøm soaït ruíi ro thanh khoaín vaì ruíi ro laîi suáút laì thæûc hiãûn cán âäúi nguäön vaì sæí duûng väún thäng qua phán têch kyì haûn caïc cäng cuû taìi chênh phaït sinh vaì caïc mä hçnh quaín trë ruíi ro tiãn tiãún Var..
Xaïc âënh caïc cán bàòng traûng thaïi ngoaûi häúi , sæí duûng caïc cäng cuû taìi chênh phaïi sinh laì biãûn phaïp chuí yãúu kiãøm soaït caïc ruíi ro ngoaûi häúi cuía Ngán haìng .
Phoìng quaín lyï Nguäön väún ,Kinh doanh tiãön tã vaì ngoaûi häúi thæûc hiãûn viãûc âiãöu tiãút ruíi ro hàòng ngaìy caïc ruíi ro thanh khoaín , laîi suáút vaì ngoaûi häúi trãn cå såí caïc giåïi haûn âaî âæåüc xaïc láûp .Caïc chuyãn viãn quaín trë ruíi ro thë træåìng thuäüc phoìng kãú hoaûch Täøng håüp vaì quaín trë ruíi ro vaì bäü pháûn kiãøm soaït sau thuäüc phoìng Kãú toaïn taìi chênh thæûc hiãûn kiãøm tra vaì kiãøm soaït caïc giao dëch .
Phoìng Kãú hoaûch Täøng håüp vaì quaín trë Ruíi ro chæïc nàng phán têch vaì âaïnh giaï traûng thaïi vaì aính hæåíng cuía caïc mæïc âäü ruíi ro âäúi våïi kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía Ngán haìng trong viãûc thæûc hiãûn caïc muûc tiãu vaì chiãún læåüc kinh doanh
Phoìng kãú hoaûch Täøng håüp vaì Quaín trë Ruíi ro xaïc âënh caïc biãûn phaïp vaì giåïi haûn kiãøm soaït âäúi våïi tæìng loaûi hçnh ruíi ro khai thaïc âàûc biãût laì caïc loaûi ruíi ro liãn quan âãún hãû thäúng cå såí dæî liãûu cuía Ngán haìng , hãû thäúng IT (Internet) cäng taïc ngán quyî , kãú toaïn vaì caïc loaûi ruíi ro khaïc coï lãn quan trãn toaìn hãû thäúng Techcombank.
Caïc phoìng chæïc nàng vaì caïc âån vë trong toaìn hãû thäúng thæûc hiãûn âiãöu haình vaì kiãøm soaït træûc tiãúp caïc ruíi ro khai thaïc haìng ngaìy .
a)Laîi xuáút:
* Laîi suáút huy âäüng vaì laîi suáút cho vay
Ruíi ro naìy xáøy ra khi Ngán haìng âang huy âäüng väún våïi laîi suáút bçnh thæåìng , hoàûc laîi suáút cao , nhæng laîi suáút cho vay âäüt ngäüt giaím xuäúng .Do âoï, nguäön väún huy âäüng vaìo phaíi traí laîi suáút cao , nhæng cho vay ra thç chè thu âæåüc laîi suáút tháúp , kinh doanh keïm hiãûu quaí , khaí nàng taìi chênh yãúu , sæû biãún âäüng thæåìng xuyãn táön laîi suáút , hay laîi suáút cå baín cuía Ngán haìng Trung Æång cuîng dáùn âãún ruíi ro laîi suáút cho Ngán haìng , hoàûc laûm phaït coï täúc âäü tàng cao , ngæåìi vay väún thç coï låüi vç laîi suáút váùn chè phaíi traí theo mæïc ghi trãn khãú æåïc hay trong håüp âäöng , coìn Ngán haìng thç bë thiãût haûi , bë ruíi ro.
Viãûc phaït haình caïc hçnh thæïc tên duûng âãø huy âäüng våïi ngoaûi tãû chàón haûn kyì haûn 5 nàm , nàm âáöu traí laîi theo mæïc thë træåìng laì 5% nàm vaì cam kãút traí laîi nàm tiãúp theo cao hån nàm træåïc vaì sæû biãún âäüng thç Ngán haìng váùn phaíi traí laîi cho ngæåìi såí hæîu khoaín tên duûng trãn 5% nàm .Trong khi âoï laîi suáút cho vay USD cuîng chè 5% nàm .
Ruíi ro laîi suáút coìn do tçnh hçnh caûnh tranh Ngán haìng náng laîi suáút huy âäüng quaï cao so våïi màût bàòng chung , haû laîi suáút cho vay xuäúng tháúp , do uy tên tháúp , lo såü máút thë træåìng , máút khaïch haìng ,thiãúu väún , dáùn âãún kinh doanh thua läù , låüi nhuáûn tháúp , nàng læûc taìi chênh yãúu .Tçnh hçnh naìy xáøy ra trong nàm 2002 - 2003 váùn coï sæû thay âäøi vaì cuäüc chiãún laîi suáút tråí nãn noïng bäøng sau mäüt loaût thäng baïo tàng laîi suáút tiãút kiãûm cuía caïc Ngán haìng thæång maûi (NHTM)cäø pháön vaì âæåüc diãøn ra tæì cuäúi nàm ngoaïi . Nguyãn nhán cuía viãûc tàng laîi suáút âæåüc lyï giaîi laì âãø thiãúu huût VND coï thãø xáøy ra vaìo nhæîng thåìi âiãøm maì nhu cáöu cáön thiãút .
Caïc dæû aïn låïn kyï kãút âaî âãún kyì giaíi ngán nãn Ngán haìng cáön mäüt læåüng huy âäüng väún huy âäüng låïn . Âiãöu naìy lyï giaîi vê sao caïc nhaì kinh doanh trong linh væûc Ngán haìng âäöng loaût tàng laîi suáút huy âäüng våïi nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau. Âãún thåìi âiãøm caìn thiãút caïc Ngán haìng âæa ra nhiãöu chiãu thæïc khaïc nhau :nhæ laîi suáút báût thang , âåüt huy âäüng måïi , sæû báút thæåìng laìm cho caïc Ngán haìng Thæång maûi cäø pháön lo ngaûi täúc âäü huy âäüng bë cháûm laûi .
Nhu cáöu väún trong nãön kinh tãú tàng lãn laì âiãöu âaïng mæìng .Tuy nhiãn , laîi suáút huy âäüng tàng nhanh , trong khi laîi suáút cho vay tàng ráút cháûm laûi laì mäüt nguy cå tçm áøn , âãø âaím baío an toaìn cho hoaût âäüng Ngán haìng laîi suáút cho vay trung daìi haûn phaíi laì 10% nàm chæï khäng phaíi laì 8,5% nàm nhæ hiãûn taûi (Theo phoï Täøng Giaïm âäúc Ngán haìng ICB) . Duì váûy áy måïi laì thåìi âiãøm khåíi âáöu , vaì cuäüc chaûy âua váùn chæa coï âiãøm dæìng .
Sæû thay âäøi laîi suáút cuía Ngán haìng nhaì næåïc buäüt caïc Ngán haìng thæång maûi dæûa vaìo sæû thay âäøi naìy âãø âiãöu chènh laîi suáút cuía mçnh , våïi màût bàòng laîi suáút thay âäøi , diãøn ra sæû chãnh lãûch giæîa âáöu vaìo vaì âáöu ra vç coï nhiãöu loaûi laîi suáút våïi haûn mæïc cäú âënh theo thaïng, nàm . Âãø baío âaím an toaìn laîi suáút caïc khoaín tên duûng cáön coï quaï trçnh thay âäøi håüp lyï tæì kháu cho vay hay huy âäüng väún .
Viãûc caïc ngán haìng thi nhau tàng laîi suáút gáy cuï säúc âäúi våïi thë træåìng laîi suáút âang cán âäúi , thäng thæåìng laì do váún âãö caûnh tranh âãø nhàòm thu huït khaïch haìng vaì caïc ngán haìng âa ra caïc phæång hæåïng khaïc nhau trong váún âãö laîi suáút nhàòm háúp dáùn khaïch haìng vaì , Nhæ váûy nãúu Ngán haìng khäng coï âënh hæåïng phuì håüp seí råi vaìo tçnh traûng máút khaïch haìng vaì dáøn âãún moüi váún âãö hoaût âäüng bë aính hæåíng ruíi ro laîi suáút laì âiãûu khäng traïnh khoaíi.
Táút nhiãn vãö haûch toaïn vaì kinh doanh laîi suáút âáöu vaìo seí âæåüc tênh bçnh quán nhiãöi âäiú tæåüng khaïch haìng khaïc nhau , nhæng giaîm thu nháûp cho Ngán haìng .
*Laîi suáút vãö tyí giaï (âäúi våïi khaïch haìng )
Laîi suáút niãm yãút trãn thë træåìng chênh laì laîi suáút aïp duûng giæîa caïc Ngán haìng (trãn thë træåìng Ngán haìng)
Vç váûy khi giao dëch våïi khaïch haìng cuía mçnh caïc Ngán haìng càng cæï vaìo laîi suáút âæåüc niãm yãút vaì phuû phê âãú xaïc âënh ra laîi suáút aïp duûng våïi khaïch haìng cuû thãø laì :
Laîi suáút aïp duûng Laîi suáút trãn thë træåìng
våïi khaïch haìng = phuû phê
Âiãøn hçnh, cuía sæû biãún âäüng (Theo caïc nhaì phán têch ) sau sæû kiãûn cuûc dæû træî liãn ban Myî (FED)vaì Ngán haìng Trung Æång cháu AÏ càõt giaîm laîi suáút vaìo ngaìy 7/11/2002 màût bàòng laîi suáút trãn thë træåìng Ngán haìng Viãût Nam âaî coï nhiãöu biãún âäüng . Laîi suáút USD cuía háöu hãút caïc Ngán haìng thæång maûi âáù âæåüc càõt giaîm maûnh , Ngán haìng ngoaûi thæång Viãût Nam coï mæïc laîi suáút kyì haûn 12 thaïng laì 2,2% caïc Ngán haìng låïn âãöu càõt giaîm laîi suáút huy âäüng 2 % xuäúng 2,2% nàm âäúi våïi kyì haûn tiãút kiãm 12 thaïng .... .. Sæû chãnh lãût cuía caïc loaûi laîi suáút ngoaûi tãû vaì näüi tãû mäüt pháön laì do cung cáöu cuía caïc loaûi tiãön , nhu cáöu vay cuía loaûi tiãön naìy cao hån loaûi tiãön kia va ngæåüc laûi , do khaïch haìng ruït tiãön âãø chi tiãu caï nhán chênh vç thãú Ngán haìng cáön tàng hay giaím laîi suáút âãø buì âàõp pháön thiãúu huût hay dæ thæìa âãø âiãöu hoaì nguäön väún .
Vaì sæû triãøn khai nhàòm âiãöu hoaì sæû chãnh lãûch Ngán haìng âaî triãøn khai quaín caïo , huy âäüng måïi âãø buì âaïp sæû suût giaím âoï .
Sæû can thiãûp cuía Ngán haìng Nhaì næåïc âãø bçnh äøn thë træåìng ,sæû càõt giaím hay tàng laîi suáút hay caïc cäng cuû khaïc âãø ngàn chàûng trong nãön kinh tãú .
Coï thãø noïi thë træåìng Ngán haìng duì åí mäüt giai âoaûn biãún âäüng naìo cuía laîi suáút coìn phuû thuäüc vaìo cung cáöu thë træåìng thë træåìng vaì cuía khaïch haìng . Duì muäún hay khäng sæû bçnh äøn cuía thë træåìng laì sæû thaình cäng trong hoaût âäüng Ngán haìng coï nhiãöu ruíi ro naìy .
Trãn âáy laì mäüt säú hçnh thæïc vãö laîi suáút coï thãø gáy ra ruíi ro cho Ngán haìng.
b)Ngoaûi häúi:
Väún kinh doanh cuía Ngán haìng bao gäöm väún näüi tãû vaì ngoaûi tãû . Song nãúu nhæ väún bàòng ngoaûi tãû , bao gäöm täön quyí , tiãön gåíi vaì dæ nåü cho vay låïn , nhæng sau âoï âäöng näüi tãû bë lãn giaï vaì keïo, kãút thuïc nàm taìi chênh hoàûc sau mäüt kyì kinh doanh bë thua läù , tçnh traûng ruíi ro vãö tyí giaï häúi âoaïi coìn xáøy ra gæîa caïc loaûi ngoaûi tãû våïi nhau khi biãún âäüng .
Ngán haìng vay mäüt loaût ngoaûi tãû , sau ngoaûi tãû naìy lãn gêa , sau âoï máút giaï dáùn âãún thua läù .
Säú ruíi ro låïn nháút vãö tyí giaï häúi âoaïi âäúi våïi caïc Ngán haìng thæång maûi laì táûp trung åí khaïch haìng vay ngoaûi tãû vaì dáøn âãún tçnh traûng khäng traí nåü theo cam kãút cho Ngán haìng .
Hoaût âäüng ngoaûi häúi cuía Ngán haìng chiãûu sæû aính hæåíng låïn cuía tçnh hçnh kinh tãú chênh trë trãn toaìn cáöu báút äøn , giaï trë cuía noï phuû thuäüt vaìo thäng tin thë træåìng( theo caïc nhaì phán têch ) , nhiãöu luïc âoï chè laì thäng tin aío .
Âãø cán bàòng traûng thaïi ngoaûi häúi , sæí duûng caïc cäng cuû taìi chênh phaït sinh laì biãûn phaïp chuí yãúu kiãøm soaït caïc ruíi ro ngoaûi häúi cuía Ngán haìng .
Nghiãûp vuû kinh doanh häúi âoaïi coï kyì haûn laì nghiãûp vuû kinh doanh trong âoï caïc yãúu täú giao dëch (tyí giaï , säú tiãön , ngaìy giao) âæåüc xaïc âënh taûi mäüt thåìi âiãøm hiãûn taûi , coìn viãûc hæûc hiãûn chuïng thç taûi mäüt yhåìi âiãøm trong tæång lai.
Nghiãûp vuû kinh doanh coï kyì haûn laì mäüt trong nhæîng biãûn phaïp nhaìm haûn chãú ruíi ro häúi âoaïi tæïc laì nhæîng thiãût haûi do biãún âäüng cuía tyí gêa gáy ra .
Âãø thæûc hiãûn nghiãûp vuû naìy âiãøm máúu chäút laì phaíi xaïc âëng tyí giaï coï kyì haûn , tæïc laì tyí giaï âæåüc xaïc âënh tæì ngaìy häm nay âãø aïp duûng cho mäüt thåìi âiãøm trong tæång lai .
Tyí giaï coï kyì haûn hoaìn toaìn khäng phaíi laì mäüt yãúu täú dæû âoaïn , maì chè laì kãút quaí cuía viãûc tênh toaïn laì täøng âaûi säú cuía caïc giao dëch khaïc nhau trãn thë træåìng .Cuû thãø laì caïc yãúu täú vãö tyí giaï vaì laîi suáút cuía âäöng tiãön I vaì âäöng tiãön II.
Giao dëch coï kyì haûn coï phê täøn cuäúi cuìng laì häúi âoaïi trao ngay træì âi hay cäüng thãm pháön chãnh lãûch giæîa laîi âi vay phaíi traí vaì laîi cho vay seî nháûn âæåüc trãn säú ngaìy cuû thãø cuía kyì haûn .ta coï phæång trçnh sau.
Nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh âæåüc quy âäøi theo tyí lãû liãn Ngán haìng vaìo thåìi âiãøm cuäúi thaïng cuäúi nàm , viãûc xæí lyï chãnh lãûch phaït sinh trong kyì âæåüc thæûc hiãûn theo hæåïng dáùn taûi thäng tæ säú 112/2000/TT-BTC ngaìy 29/12/2000vaì quyãút âënh säú 522/2000/QÂ-NHNN ngaìy 20/12/2000 cuía thäúng âäúc NHNN.
c)Thanh khoaín:
Giaím thiãøu ruíi ro thanh khoaín , trong viãûc âaím baío chi traí ngay cuía mçnh , tyí lãû an toaìn trong hoaût âäüng , âaím baío khaí nàng chi traí ngay , tyí lãû sæí duûng nguäön väún ngàõn haûn âãø cho vay trung daìi haûn vaì khaí nàng thanh toaïn tæïc thåìi .
Khoï khàng vãö khaí nàng chi traí ngay nãúu khäng âæåüc giaîi quyãút kiãûp thåìi seí coï taïc âäüng træûc tiãúp âãún tam lyï khaïch haìng , âãún chuí nåü láöm aính hæåíng âãún uy tên Ngán haìng , cuía täø chæïc tên duûng . Mäüt täø chæïc tên duûng hoaût âäüng tháût täút , nhæng nãúu khäng luän âaím baío khaí nàng chi traí ngay cuía mçnh trong moüi thåìi âiãøm , máút uy tên khaïch haìng gáy háûu quaí xáïu láu daìi , thiãût haûi nàûng nãö . Trong træåìng håüp xáúu nháút coï thãø bë khaïch haìng , chuí nåü âoìi ruït tiãön haìng loaût tháûm chê coìn coï thãí dáùn âãún nguy cå phaíi âoïng cæía hay phaï saín .
Hãû säú thanh khoaín : âãø âaím baío trong kinh doanh Ngán haìng phaíi thæåìng xuyãn thoaî maín caïc nhu cáöu chi tiãu , bao gäöm nåü trãn thë træåìng liãn Ngán haìng vaì caïc khoaín nåü khaïc ... muäún thoaí maín âæåüc âiãøm naìy thç hãû säú thanh khoaín phaíi låïn hån hoàûc = 100%
Thanh khoaín (nåü tiãön gåíi , nåü thë træåìng ....)
Hãû säú thanh khoaín = 100%
Caïc khoaín nåü( cho vay , tiãön màût taûi quyî..)
vaì theo mäüt thåìi haûn nháút âënh.
Trong quaín trë thanh khoaín Ngán haìng væìa thæûc hiãûn dæû træî så cáúp vaì thæï cáúp âäöng thåìi thæûc hiãûn caïc khoaín vay NHTÆ vaì Ngán haìng khác âãø âaïp æïng nhu cáöu chi traí , nãúu træåïc âáy chè thuáön tuyï quaín trë theo khoaín thuäüt taìi saín coï âaî daîn âãún tyí lãû dæû træî cao vaì laìm giaîm tyí lãû sinh låü cho Ngán haìng vaì ngaìy nay do âæåüc bäø sung thanh khoaín tæì caïc nghiãûp vuû trãn thë træåìng liãn Ngán haìng âaî laìm tàng tyí troüng caïc nghiãûp vuû sinh låüi , tæì âoï laìm gia tàng mæïc sinh låìi cho Ngán haìng vaì laìm thiãø khaí nàng thanh khoaín cuía Ngán haìng .
Quan hãû giæîa taìi saín coï vaì nguäön väún Ngán haìng . väún cuía Ngán haìng laì taìi chênh quan troüng (taìi snr coï , ngán quyî . cho vay , âáöu tæ , taìi saín cäú âënh ..) Vç váûy viãûc sæí duûng väún phaíi coï quy mä thêch håüp våïi väún cuía Ngán haìng ,dæåïi âáy laì hai hãû säú xaïc âënh mäúi tæång quan naìy .
Hãû säú väún Ngán haìng Väún ngán haìng (1)
=
so våïi taìi saín coï Täøng giaï trë taìi saín coï (2)
(1)Väún cuía Ngán haìng bao gäöm väún cå baín vaì väún bäø sung , tuy nhiãn väún bäø sung chè cho pheïp sæí duûng täúi âa bàòng 50% so våïi väún cå baín.
(2)Täøng giaï trë taìi saín coï bao gäúm caí taìi saín coï näüi baín vaì ngoaûi baín
Theo quy âënh cuía Ngán haìng nhaì næåïc hãû säú naìy täúi thiãøu = 50%
Hãû säú väún Ngán haìng so Väún ngán haìng
=
våïi giaï trë ruíi ro quy âäøi Täøng giaï trë taìi saín ruíi ro quy âäøi
Hãû säú väún cuía Ngán haìng so våïi giaï trë taìi snr ruíi ro quy âäøi coìn âæåüc goüi laì hãû säú cook trong âoï täøn giaï trë ruíi ro quy âäøi nhæ sau .
Täøng giaï trë
= Täøng taìi saín ruíi ro * tyí lãû ruíi ro
ruíi ro quy âäøi
Mäùi loaûi nghiãûp vuû coï mäüt mæïc ruíi ro khaïc nhau vaì tyí lãû ruíi ro do caïc cå quan quaín lyï vaì kiãøm soaït Ngán haìng quy âënh .
1.3. Ruíi ro vãö khai thaïc vaì caïc ruíi ro khaïc.(Internet)
Hãû thäúng cå såí dæî liãûu cuía Ngán haìng laì mäüt pháön quan troüng hoaût âäüng kinh doanh , noï laì cå såí âãø âaïnh giaï kãút quaí kinh doanh cuía Ngán haìng cuîng nhæ thäng tin vãö hoaût âäüng cuía caïc thaình pháön kinh tãú khi hoü âãún âáöu tæ taûi Ngán haìng , tæì âoï âãø coï nhæîng quyãút âënh âuïng âàõng âãø kyï kãút håüp âäúng .
2. Hãû thäúng theo doíi.
Phoìng Kiãøm soaït näüi bäü coï nhiãûm vuû thæåìng xuyãn kiãøm tra , kiãøm soaït sau moüi giao dëch trong hãû thäúng Ngán haìng theo haìng nàm do Täøng Giaïm âäúc phã duyãût nhàòm âaím baío viãûc tuán thuí theo âuïng quy chãú , quy âënh cuía Ngán haìng vaì cuía cå quan nhaì næåïc , âäöng thåìi phaït hiãûn caïc thiãúu soït vaì máöm moïng caïc ruíi ro phaït sinh trong moüi lénh væûc hoaût âäüng cuía Ngán haìng , kiãøm tra thæåìng kyì âaím baío cäng taïc hoaûch toaïn kãú toaïn vaì baïo caïo tuán thuí âuïng caïc quy âënh âãöì ra vaì âaím baío sæû chênh xaïc , âaïng tin cáûy cuía caïc säú liãûu baïo caïo...
Caïc Täø kiãøm soaït , kieím toaïn näüi bäü vaì caïc kiãøm toaïn viãn näüi bäü taûi caïc chi nhaïnh chëu traïch nhiãûm kiãøm tra , kiãøm soaït , kiãím toaïn moüi giao dëch vaì hoaût âäüng taûi chi nhaïnh theo kãú hoaûch cuía Täøng Giaïm âäúc Ngán haìng vaì Giaïm âäúc caïc ch nhaïnh .
Ban kiãøm soaït træûc thuäüc Häüi âäöng Quaín trë kieím tra thæåìng xuyãn vaì báút thæåìng vaì caïc giao dëch taûi Häüi såí vaï báút kyì chi nhaïnh naìo .
Baïo caïo kiãøm toaïn näüi bäü dæåüc gåíi cho Täøng Giaïm âäúc vaì Ban Kiãøm soaït træûc thuäüc Häüi âäöng quaín trë .
Toïm laûi : háûu quaí cuía ruíi ro âæåüc hiãøu laì väún cho vay ra khäng thu âæåüc nåü gäúc vaì laîi khi âãún haûn , phaït sinh chi phê lãn hay thu âæåüc laîi suáút tháúp ngoaìi dæû kiãún , bë máút väún , kinh doanh keïm hiãûu quaí , tháûm chê thua läù bë phaï saín . Ngæåìi ta vê kinh doanh vaì ruíi ro nhæ trãn hai baìn cán trãn mäüt chiãút cán .
Viãûc xaïc âënh , âaïnh giaï quaín lyï ruíi ro taûi Ngán haìng laì mäüt hoaût âäüng thæåìng xuyãn theo nguyãn tàõc täúi thiãøu hoaï vaì kiãøm soaït ruíi ro thay vç loaûi træì ruíi ro.
CHÆÅNG III :
CAÏC GIAÍI PHAÏP TÀNG CÆÅÌNG QUAÍN LYÏ RUÍI RO TAÛI NGÁN HAÌNG KYÎ THÆÅNG THANH KHÃ -TECHCOMBANK
I.Thuáûn låüi vaì khoï khàn .
Nhæîng viãûc âaî laìm
Laì thaình viãn trong mäüt gia âçnh Ngán haìng thæång maûi Kyî thæång Viãût Nam , våïi sæû tên nhiãûm cuía khaïch haìng Ngán haìng Techcombank Thanh Khã "chàm lo cho sæû thaình cäng cuía baûn " sæû thaình cäng cuía Techcombank chung cuîng laì thaình cäng cuía Techcombank Thanh Khã.
Chi nhaïnh Techcombank Thanh Khã coï âäüi nguî caïn bäü treí , nhiãût tçnh , nàng âäüng , coï traïch nhiãûm cao , cuìng gàõn boï âi âãún thaình cäng , trong hai nàm qua (2002 , 2003) âaî xáy dæûng mäüt hãû thäúng giao dëch , phuûc vuû khaïch haìng thán thiãûn vaì cåíi måí taûo ra mäüt thãú maûnh caûnh tranh taûi thë træåìng Âaì Nàông .
Thæång hiãûu cuía Techcombank âaî khàóng âënh âæåüc trãn thë træång Âaì Nàông vaì tàng træåíng .
Mäi træåìng âáöu tæ , cå chãú chênh saïch cuía Ngán haìng Nhaì næåïc âæåüc thäng thoaïn hån taûo sæû chuí âäüng trong kinh doanh .
Cäng taïc chuyãøn âäøi cå cáúu khaïch haìng âaî âæåüc thæûc hiãûn khaï täút thãø hiãûn chè tiãu thäng qua doanh säú cho vay caïc thaình pháön trong nãön kinh tãú kinh tãú tàng.
Cäng taïc ban haình vàn baín cuîng nhæ quaín lyï tên duûng âaî âæåüc hoaìn thiãûn våïi viãûc thaình láûp quaín lyï tên duûng nhàòm táûp trung cäng taïc theo doíi vaì phán têch caïc khoaín tên duûng , âäöng thåìi coï nhæîng caính baïo såïm nhàòm goïp pháön haûn chãú ruíi ro phaït sinh .
Trong nàm qua Ngán haìng táûp trung vaìo cäng taïc triãøn khai täø chæïc måïi, kãút håüp taïi cáúu truïc caïc quy trçnh kinh doanh cå baín , måí räüng caïc dëch vuû måïi theo âënh hæåïng khaïch haìng thäng qua caïc hoaût âäüng :
Tæìng bæåïc täø chæïc vaì hoaìn thiãûn mä hçnh kinh doanh phán thë khaïch haìng muûc tiãu .
Hoaìn thiãûn bäü maïy kinh doanh taûi âån vë .
Hoaìn thiãûn caïc quy trçnh kinh doanh cå baín phuì håüp våïi cå cáúu måïi vaì laì tiãön âãö æïng duûng cäng nghãû thäng tin vaìo quaí lyï vaì kinh doanh .
Thæûc hiãûn haìng loaût caïc khoaï âaìo taûo , trãn cå såí âoï tranh thuí sæû giuïp âåí caïc täø chæïc quäúc tãú cuîng nhæ tæû âáöu tæ , tæì âoï náng cao nàng xuáút cuía caïn bäü .
Táûp trung âiãöu haình nguäön väún nhàòm täúi æu hoaï chi phê vaì náng cao låüi nhuáûn cuía Ngán haìng .
Hãû thäúng thanh toaïn kiãûp thåìi , nhanh choïng âaïp æïng nhu cáöu cuía khaïch haìng.
Nhæîng viãûc chæa hoaìn thaình
Màût duì , bãn caûnh nhæîng viãûc âaî laìm váùn coìn täön taûi mäüt säú viãûc chæa laìm.
Cäng taïc thu häöi nåü quaï haûn täút nhæng coìn coï nhiãöu khaïch haûn do chuí quan hay khaïch quan maì khäng âãún Ngán haìng thanh toaïn (âiãöu naìy laìm aính hæåíng âãún kinh doanh cuía Ngán haìng ).chæa âaût kãú hoaûch âãö ra
Cäng taïc phaït triãøn kinh doanh maûnh .Tuy nhiãn ,coìn phuû thuäüc vaìo chênh saïch cuía nhaì næåïc .
Caïc quy trçnh nghiãûp vuû cuîng nhæ caïc quy trçnh quaín lyï ruíi ro dáön hoaìn thiãûn phuì håüp våïi hoaût âäüng kinh doanh ngaìy caìng phaït triãøn .
Trong thåìi gian tåïi Techcombank âaî vaì âang nghiãn cæïu âæa ra thë træåìng nhiãöu saín pháøm , dëch vuû taìi chênh måïi âãø giåïi thiãûu khaïch haìng .
II. Caïc giaíi phaïp quaín lyï vaì haûn chãú ruíi ro.
1. Âaïnh giaï
Hoaût âäüng Ngán haìng næåïc ta âáù gàûp phaíi nhæîng ruíi ro trong nhæîng nàm træåïc âáy vaì keïo daìi cho âãún báy giåì
Trong nãön kinh tãú thë træåìng , nãön kinh tãú âaî vaì âang phaït triãøn , laûm phaïp âæåüc kçãöm giæî , kinh doanh coï hiãûu quaí nãn ruíi ro , ruíi ro do khaïch haìng khäng traí âæåüc nåü nãn ruíi ro trong hoaût âäüng ngán haìng âaî phháön naìo haûn chãú , tuy nhiãn noï váùn coìn laì mäúi âe doaû cuía caïc ngán haìng . chênh vç thãú quaín lyï ruíi ro laì mäúi quan tám haìng âáöu cuía caïc nhaì quaín trë Ngán haìng . Mäüt hãû thäúng quaín lyï ruíi ro yãúu keïm laì dáùn âãún moüi âiãöu khäng thãø læåìng træåïc âæåüc . khi maì nãön kinh tãú ngaìy caìng phaït triãøn thç buäüc phaíi thêch æïng theo , bàõt kiãûp xu thãú måïi nhàòm giaîm thiãùu täúi âa moüi ruíi ro coï thãø xáøy ra .
Sæû aính hæåíng cuía mäi træåìng kinh tãú thãú giåïi pháön naìo laìm cho nãön kinh tãú Viãût Nam coï pháön giaím suït .Tuy nhiãn, âäúi våïi nhæîng Ngán haìng coï måí âaûi lyï hay phoìng giao dëch åí næåïc ngoaìi thç ruíi ro laì khäng traïnh khoíi .
Khi maì moüi thaình pháön kinh tãú kinh doanh phaït triãøn hay trç trãû thç cuîng keïo theo sæû thay âäøi cuía caïc täø chæïc tên duûng , voìng quay väún cuía caïc doanh nghiãûp bë cháûm laûi , khäng thu häöi väún âãø traí nåü cho Ngán haìng tæì âoï phaït sinh nåü quaï haûn , ruíi ro tên duûng xáøy ra cao , tæì âoï Ngán haìng phaíi coï chênh saïch täúi æu âãø haûn chãú täúi âa vãö ruíi ro .
Nhçn chung nãön kinh tãú ngaìy caìng thay âäúi , thç buäüc moüi thaình pháön kinh tãú phaíi thay âäøi theo .Cuîng cäú loaûi hçnh hoaût âäüng kinh doanh cuí phaït triãøn loaûi hçnh kinh doanh måïi , tàng cæåìng quaín lyï ruíi ro chung .
2.Kãút quaí quaín lyï ruíi ro cuía Techcombank Thanh Khã Trong 2 quyï:
Trong quaï trçnh hoaût âäüng chung cuía Techcombank - Techcombank Thanh Khã âaî âaût âæåüc nhæîng thaình tæûu trong cäng viãûc quaí lyï caïc khoaín ruíi ro.
Dæ nåü quaï haûn âaî âæåüc thu häöi hoaìn thaình , so våïi caïc Ngán haìng khaïc trãn toaìn hãû thäúng vaì hoaìn thaình theo chè thë cuía NHNN.
Màût duì laì mäüt Ngán haìng måïi âi vaìo hoaût âäüng chæa láu trãn âëa baìn Thaình phäú Âaì Nàông , nhæng coï mäúi quan hãû våïi nhiãöu khaïch haìng khaïch haìng , taûo âiãöu kiãûn cho khaïch haìng coï khoaín tên duûng âãø hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuîng nhæ caïc khoaín tên duûng maì khaïch haìng kyï gåíi våïi cå chãú laîi suáút phuì håüp vaì háúp dáùn , Våïi tçnh hçnh nhæ váûy laì nhàòm phán taïn âæåüc ruíi ro , coï khoaín thu vaìo coï khoaín chi ra våïi phæång chám âäi bãn cuìng coï låüi.
Doanh säú caïc khoaín tên duûng nàm sau cao hån nàm træåïc .Coï âæåüc thaình cäng nhæ váûy mäüt pháön laì coï hãû thäúng quaín lyï ruíi ro tæì Häüi Såí våïi sæû phäúi håüp cuía caïc Giaïm âäúc trãn toaìn hãû thäúng âãø quaín lyï coï hiãûu quaí täút :
Viãûc xem xeït kyí caïc khoaín tên duûng khi coï nhu cáöu cuía khaïch haìng vay hay kyï gåíi .
Taìi saín thãú cháúp chæa phaíi laì an toaìn , maì chuí yãúu laì taûo låüi nhuáûn cho âäi bãn , vç khoaín naìy khoï thu häöi âuí gêa trë khoaín tên duûng maì Ngán haìng boí ra .
Cäng viãûc quaín lyï quyãút toaïn sau mäüt ngaìy laìm viãûc cuía caïc kháu nhàòm tçm ra caïc khoaín sai soït . Náng cao tênh ruíi ro coï thãø xáøy ra vaì tiãún haình thæåìng xuyãn liãn tuûc.
Trãn tinh tháön traïch nhiãûm caï nhán trong cäng vieûc laì traïch nhiãûm chung cho hoaût âäüng Ngán haìng cuía mçnh .
Toïm laûi mäüt váún âãö âãöu coï hai màût cuía noï . Tuy nhiãn ,váún âãö ruíi ro laì khäng thãø biãút træåïc vaì læåìng træåïc âæåüc , chè coï caïch laì quaín lyï tháût chàût cheí nhàòm täúi thiãøu hoaï ruíi ro .
3.Biãûn phaïp quaín lyï vaì haûn chãú ruíi ro chung:
èBiãûn phaïp náng cao cháút læåüng tên duûng :
Laì thäng qua viãûc phán têch , tháøm âënh kyí læåîng caïc thäng tin taìi chênh vaì thäng tin chi phê taìi chênh cuía ngæåìi nháûn nåü vaì aïp duûng cáúp tên duûng chàût cheí træåïc khi âáöu tæ nhàòm phán loaûi khoaín vay vaì caïc âäúi taïc vay väún , dæûa vaìo mæïc âäü ruíi ro tên duûng cuía noï âãø quaín lyï .
èTrêch láûp dæû phoìng :
Täø chæïc tên duûng trêch láûp ra mäüt khoaín dæû phoìng nhàòm buì âàõp cho nhæîng ruíi ro coï thãø xáøy ra , càn cæï vaìo mæïc âäü ruíi ro cuía taìi saín coï .(nhæ ruíi ro khaïch haìng , laîi suáút , häúi âoaïi ...)
Nåü quaï haûn trãn 180 ngaìy trêch 25% dæû phoìng (theo tuìng moïn vay)
Nåü quaï haûn trãn 360 ngaìy trêch 50% dæû phoìng (theo tuìng moïn vay)
èQuyî dæû træî :
Ngán haìng trêch láûp caïc quyî dæû træî theo quy âënh cuía NHNN tyí lãû trêch láûp cuía caïc quyî naìy do häü âäöng quaín trë quyãút âënh nhæ sau
Quyî dæû træî bäø sung väún âiãöu lãû : 5% låüi nhuáûn sau thuãú
Quyî dæû phoìng taìi chênh: 10% trãn låüi nhuáûn sau thuãú
Caïc quyî dæû træî cuía Ngán haìng
Caïc quyí cuía Ngán haìng âæåüc trêch láûp theo Quyãút âënh cuía Häüi âäöng quaín trë , càn cæï trãn låüi nhuáûn coìn laûi sau khi trêch 2 quyí trãn bao gäöm .
Quyî khen thæåíng 5%
Quyî phuïc låüi 10%
Quyî dæû phoìng vaì tråü cáúp máút viãûc 5%
èPhán taïn ruíi ro:
Nàõm giæî nhiãöu taìi saín coï ruíi ro thay vç chè táûp trung nàõm giæî mäüt hay mäüt säú loaûi taìi saín coï ruíi ro nháút âënh . Viãûc phán taïn ruíi ro tên duûng cho nhiãöu ngæåìi vay , cho pheïp caïc täø chæïc tên duûng vaì caïc nhaì âáöu tæ giaîm ruíi ro tên duûng âäúi våïi toaìn bäü taìi saín coï .
Táûp håüp nhiãöu loaûi cho vay trong mäüt taìi saín cho pheïp TCTD giaím sæû thay âäøi vãö thu nháûp cuía chuïng . Thu nháûp tæì caïc khoaín cho vay thaình cäng seí buì âàõp pháön läø tæì khoaín vay bë våî nåü . DO âoï laìm giaîm khaî nàng TCTD âoï seî bë thiãût haûi .
èBaío hiãøm tên duûng:
Ngán haìng yãu cáöu ngæåìi nháûn nåü phaíi coï mäüt khoaín chi phê phuû thãm cho viãûc mua baío hiãøm nhàòm baío âaím cho doanh nghiãûp trong træåìng håüp phaï saín .
Cháút læåüng tên duûng caìng cao thç tyí lãû baío hiãøm ruíi ro tên duûng caìng tháúp , khi ruíi ro tên duûng cuía mäüt doanh nghiãûp tàng lãn , thç Ngán haìng seí yãu cáöu tyí lãû baío hiãøm tên duûng cao hån , viãûc tàng lãn caïc khoaín baío hiãøm naìy laì cáön thiãút âãø buì âàõp cho máút maït dæû kiãún cao hån vãö khoaín vay , vç khaí nàng khoaín vay seí khäng âæåüc hoaìn traí , kãút quaí laì mæïc âäü tháúp nháút vãö cháút læåüng tên duûng coï thãø laìm tàng chi phê vay cuía noï.
è Xáy dæûng vaì thæûc hiãûn caïc nguyãn tàõc âiãöu kiãûn baío âaím an toaìn tên duûng :
Tæì nhæîng nguyãn tàõc chung vãö quaín lyï taìi saín coï , chuîng ta tháúy âãø coï âæåüc låüi huáûn cao , caïc Ngán haìng cáön phaíi thæûc hiãûn caïc moïn cho vay vaì âáöu tæ coï kãút quaí , nghéa laì chuïng ta âæåüc hoaìn traí âáöy âuí khi âaïo haûn nhuîng ruíi ro låïn nháút laì ruíi ro tên duûng . ruíi ro tên duûng xuáút hiãûn báút cæï luïc naìo khi Ngán haìng duìng tiãön cho vay nhæng viãûc hoaìn traí caïc khoaín âoï phuû thuäüc vaìo khaí nàng thanh toaïn nåü cuía khaïch haìng trong tæång lai hoàûc cuía mäüt bãn thæï ba , hoaûc Ngán haìng baío laînh maì coï thãø mäüt ngaìy naìo âoï Ngán haìng phaíi traí nåü khoaín baío laînh âoï , Træåìng håüp Ngán haìng bë ruíi ro , Ngán haìng phaíi trêch tæì väún tæû coï cuía mçnh âãø buì laûi säú väún bë máút . Âiãöu naìy aính hæåíng låïn âãún sæû täön taûi , quy mä phaït triãøn cuía Ngán haìng .Âãø phoìng ngæìa ruíi ro tên duûng Ngán haìng phaíi tháûn troüng khi cáúp tên duûng cho khaïch haìng .Træåïc hãút , Ngán haìng phaíi âãö ra caïc nguyãn tàõc cho vay vaì âiãöu kiãûn baío âaím tên duûng mang tênh cháút bàõt buäüc maì moü khaïch haìng âãöu phaíi cháúp nháûn . caïc nguyãn tàõc vay vaì âiãö kiãûn baío âaím tên duûng cå baín maì háöu hãút caïc täø chæïc tên duûng âãöu coï laì .
Tæ caïch phaïp nhán vaì uy tên khaïch haìng vay .Ngán haìng chè quyãút âënh cho vay sau khi âaî phán têch cáøn tháûn caïc yãúu täú liãn quan âãún caï nhán ngæåìi vay.
Muûc âêch sæí duûng väún vay , kãú hoaûch hoaìn traí tên duûng , Âãø âi âãún quyãút âënh cho vay hay khäön g , Ngán haìng coìn yãu cáöu ngæåìi vay nãu roí muûc âêch sæí duûng väún vay vaì kãú hoaûch hoaìn traí tên duûng nãúu xeït tháúy muûc âêch sæí duûng âem laûi hiãûu quaí thç Ngán haìng måïi cho vay
Caïc âaím baío tên duûng Ngán haìng yãu cáöìu khaïch haìng cuía mçnh âaím baío khoaín tên duûng coï thãø bàòng tên giaï trë hoaûc hiãûn váût :Väún tæû coï , giaï trë haìng hoaï,váût tæ âaím baío , giaï trë taìi saín thãú cháúp , tên cháúp , nàng læûc baío laînh , baío hiãøm cuía ngæåìi vay väún .
è Sæî duûng thë træåìng baïn nåü : Sau khi âáöu tæ hoàûc cho caïc täø chæïc vay .Täø chæïc tên duûng láûp tæïc táûp håüp caïc khoaín taìi saín coï ruíi ro (ruíi ro caïc khoaín nåü) vaì baïn cho caïc nhaì âáöu tæ khaïc âãø chuyãøn âäøi såí hæîu khoaín nåü nhàòm quaín lyï vaì giaîm thiãøu ruíi ro tên duûng . Theo caïc nhaì âáöu tæ viãûc mua caïc khoaín cuía goïi nåü naìy laì tæång âäúi háúp dáùn vç viãûc måí räüng danh muûc âáöu tæ seí laìm giaîm ruíi ro tên duûng noïi chung vaì laìm tàng caïc khoaín thu nháûp tæì goïi nåü âoï .
èPhæång phaïp phán têch taìi chênh khoaín vay ngàõn haûn :
.Ngán haìng yãu cáöu khaïch haìng cuía mçnh khi vay tiãön âãöu phaíi goíi tåïi ngan haìng caïc baïo caïo taìi chênh âãø chæïng minh tçnh hçnh taìi chênh cuía âån vë mçnh :baín täøng kãút taìi saín , baïo caïo kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh , baïo caïo vãö tçnh hçnh taìi chênh ...âäúi våïi moüi doanh nghiãûp . Våïi caï nhán vay tiãu duìng thç baïo caïo taìi chênh laì baín kã khai taìi saín hiãûn coï , sàõp coï caïc khoaín nåü , tiãön laîi caïc hoaï âån chæa thanh toaïn .. Nhán viãn Ngán haìng càn cæï vaìo âoï âãø âaïnh giaï mäüt caïh täøng quaït ngæåìi vay , xem xeït khaí nàng traí nåü cuía ngæåìi vay , vaì tæì âoï haûn chãú âæåüc ruíi ro , Do âoï viãûc âaïnh giaï , phán têch khaí nàng taìi chênh cuía ngæåìi âi vay laì phæång phaïp phäø biãøn nháút , hiãûu quaí trong viãûc phoìng ngæìa , haûn chãú ruíi ro.
Phæåìng phaïp naìy træåïc hãút Ngán haìng xaïc âënh caïc hãû säú taìi chênh cå baín cuía doanh nghiãûp .
Täøng taìi saín læu âäüng
Hãû säú khaí nàng thanh toaïn =
Täøng dæû toaïn nåü ngàõn haûn
Chè tiãu naìy phaín aính khaí nàng thanh toaïn nåü ngàõn haûn cuía doanh nghiãûp , noï chè ra phaûm vi quy mä cuía doanh nghiãûp , quy mä taìi saín læu âäüng coï thãø chuyãøn âäøi thaình tiãön trong thåìi haûn traí nåü
Täøng taìi saín theo cäng thæïc trãn bao gäöm toaìn bäü taìi saín læu âäüng hiãûn coï cuía doanh nghiãûp taûi thåìi âiãøm láûp baïo caïo .Taìi saín coï læu âäüng laì nhæîng taìi saín coï thãø chuyãøn âäøi ra tiãön trong thåìi haûn dæåïi 1nàm . Cuû thãø nhæ väún bàòng tiãön (tiãön màût , tiãön gåíi ngán haìng ), taìi saín dæû træí nhæ váût tæ , haìng hoaï , chi phê saín xuáút dåí dang , väún trong thanh toaïn , caïc khoaín phaíi thu . Tuy nhiãn dãø hãû säú âæåüc xaïc thæûc cáön phaíi loaûi boí nhæîng taìi snr khäng thæûc tæïc laì nhæîng taìi saín khäng chuyãøn âäøi ra tiãön .
Täøng nåü ngàõn haûn laì toaìn bäü caïc khoaín nåü coï thåìi haûn duåïi 1 nàm âæåüc tênh tæì ngaìy láûp baïo caïo . Vç váûy sæí duûng taìi saín læu âäüng âãø trang traíi laì hoaìn toaìn håüp lyï .
Bao gäöm caïc khoaín phaíi traí , caïc khoaín vay Ngán haìng , caïc khoaín phaíi näüp nhæng chæa nhæng chæa näüp nhæ kháúu hao(âäúi våïi dnnn )thuãú ...
Väún tæû coï
Hãû säú vãö väún vay =
Täøng taìi saín coï
Hãû säú naìy laì chè tiãu phaín aính khaí nàng tæû baío âaím vãö taïi chênh cuía doanh nghiãûp . Hãû säú naìy âaïnh giaï laì âaût nãúu nhæ > 0,5 vaì ngæåüc laûi
Hãû säú phaín aïnh kháø Täøng taìi saín coï læu âäüng hoaïn chuyãøn
=
nàng thanh toaïn nhanh Täøng dæ nåü ngàòn haûn
Hãû säö naìy phaín aïnh khaí nàng thanh toaïn nhanh cuía doanh nghieûp . Do âoï taìi saín læu âäüng hoaï chuyãøn nhanh laì nhæîng taìi saín maì khi cáön thiãút coï theí chuyãøn thaình tiãön mäüt caïch nhanh choïng nhæ täön quyî tiãön màût vaì taìi saín coï coï thãø nhanh choïn chuyãøn âäøi thaình tiãön . Loaûi taìi saín naìy khäng bao gäöm haìng täön kho hay ts dæû træí Nhæîng taìi saín chuyãøn âäúi thaình tiãön maït thåìi gian daìi
Hãû säú vãö Låüi nhuáûn sau thuãú
tyí suáút sinh låìi = * 100%
cuía toaìn bäü taìi saín Täøng taìi saín coï
Hãû säú naìy phaín aïnh khaí nàng sinh låüi cuía doanh nghiãûp , Doanh nghiãûp hoaût däüng täút , sinh laîi coï khaí nàng hoaìn traí nåü khi hãû säú naìy >10%
Sau khi xaïc âënh âæåüc hãû säú , muäún coï âæåüc sæû xaïc thæûc thç cáön phaíi so saïnh våïi kyì træåïc âeí biãút taìi chênh tät hay xáúu , so saïnh nhuîng doanh nghiãûp hoaût âäüng cuìng nghaình , tæì âoï Ngán haìng coï thãm càn cæï âãø quyãút âënh cho vay
èHaûn chãú tên duûng :
(1)Ngán haìng coï thãø tæì chäúi cho vay ngay caí khi ngæåìi vay traí laîi suáút cao hån , nãúu qua âiãöu tra , thu tháûp thäng tin Ngán haìng tháúy maûo hiãøm , coï khaí nàng ruíi ro.
(2)Ngán haìng âäöng yï cho vay nhæng haûn chãú mæïc cho vay dæåïi mæïc maì ngæåìi vay yãu cáöu
Nháûn tháúy nhæîng khoaín vay âoï coï thãø âãm laûi låüi nhuáûn cao , nhæng chæïa âæûng nhiãöu rèu ro .
èXæí lyï nåü quaï haûn hay khoï âoìi:
Viãc quaín lyï nåü quaï haûn nàòm trong hãû thäúng ruíi ro cáön quaín lyï chàût cheí vaì phaíi coï thæûc hiãûn nhiãöu biãûn phaïp nhàòm haûn chãú täúi âa caïc khoaín nåü quïa haûn phaït sinh måïi vaì âän âäúc âáøy maûnh viãûc thu häöi caïc khoaín nåü täön âoüng ,viãûc thæûc hiãûn täút cäng viãûc naìy seí âem laûi kãút quaí trong hoaût âäüng cuía Ngán haìng , måí räüng âáöu tæ .
Viãûc thæûc hiãûn täút cäng taïc kiãøm soaït vaì thu häöi caïc khoaín nåü quaï haûn ,tyí lãû nåü giaím dáön âäöng thåìi thu laûi väún âãø phaït triãøn caïc loaûi hçnh dëch vuû måïi .vaì âaím baío tyí lãû nåü quaï haûn nàm sau tháúp hån nàm træåïc âäöng thåìi khoanh vuìng caïc khoaín nåü coï nguy cå ruîi ro cao
Våïi Ngán haìng luän âua ra caïc loaûi hçnh saín pháøm dëch vuû mäüt màûc nhàòm phuûc vuû khaïch haìng vaì âäöng thåìi caûnh tranh vaì viãûc xæí lyï nåü cáön gáúp ruït .
Nguyãn nhán khaïch quan laì cå chãú phaïp luáût cuía nhaì næåïc coìn chæa cgo pheïp ngán hang âæåüc hoaìn toaìn chuí âäüng trong váún âãö naìy , cáön coï mäüt bäü maïy xæí lyï maûnh , triãût âãø , kiãn quyãút .
Viãûc kiãøm tra sau khi cho vay laì thæûc hiãûn thæåìng xuyãn , giaïm saït âän âäúc khaïch haìng vaì taûo sæû cán bàòng âáøy maûnh cho vay vaì âäöng thåìi thu häöi nåü .
Viãûc quaín lyï giaïm saït khäng chè dæìng laûi åí säú liãûu maì coìn âaïnh gêa tæìng khaïch haìng , tæìng ngaình nghãö vaì tuìng khoaín vay mæïc âäü ruíi ro âãø coï biãûn phaïp xæí ly kiãûp thåìi
Cháút læåüng cho vay thãø hiãûn qua tyí lãû nåü quaï haûn vãö váún âãö nay do khaïch haìng laìm àn thua läù hay cå cáúu âáöu tæ khäng håüp lyï cho nãn khäng coï kháø nàng thanh toaïn , coìn vãö phêa Ngán haìng tháûn troüng khi xeït duyãût cho vay gàõng chàût traïch nhiãûm caïc khoaín khaïch haìng âáöu tæ .
Vç váûy ngay tæì khi Ngán haìng tháøm âënh caïc dæû aïn kyî læåîng coï thãø âem laûi hiãûu quaí vaì tênh khaí thi cuía dæû aïn .Ngay tæì khi cáúp tên duûng caïc caïn bäü tháøm âënh laûi khoaín âoï âãø phaït hiãûn sai soït vaì kiãûp thåìi xæí lyï nhæîng khoaín âáöu tæ khäng håüp lyï , sæí duûng väún keïm hiãûu quaí nhàòm náng cao cháút læåüng tên duûng , giaím sæû gia tàng caïc khoaín nåü quaï haûn .
Nåü quaï haûn hay khoï âoìi xáøy ra taïc âäüng âãún tênh an toaìn väún vaì äøn âënh hoaût âäüng cuía Ngán haìng . Viãûc xæí lyï noï chè laì thæûc hiãûn thë træåìng baïn nåü nhæ trãn Tuy nhiãn vãö phêa Ngán haìng cuîng coï mäüt säú giåïi haûn cho khoaín nåü quaï haûn nãúu tháøm âënh xeït tháúy coï thãø âæåüc vaì theo quy âënh hiãûn haình , taûo cå häüi cho khaïch haìng taïi âáöu tæ vaì taûo ra khaí nàng thu häöi nåü cho Ngán haìng .
Vãö váún âãö naìy Ngán haìng trêch láûp dæû phoìng dæûa vaìo tçnh hçnh taìi chênh cuía Ngán haìng trong kyì
Säú dæû phoìng nåü vay khoï âoaìi phaíi trêch âãún ngaìy 31/12/2003
Säú âaî dæû phoìng âãún ngaìy 31/12/2003
Säú dæû phoìng chæa trêch âãún ngaìy 31/12/2003
Âáy laì dæû phoìng tênh theo quy âënh taûi thäng tæ säú 440/2002/NHNN ngaìy 27/11/2000 cuía NHNN Viãût Nam.
Toïm laûi :âãø náng cao hiãûu quaí tên duûng phaït huy khaí nàng vai troì Ngán haìng thæång maûi trong sæû nghiãûp phaït triãøn kinh tãú chung cuía thaình phäú bãn caûnh phaït huy kãút quaí âaût âæåüc cuía Chi nhaïnh vaì tiãúp tuûc âäøi måïi xáy dæûng chiãún læåüc hoaût âäüng , hoaût âäüng tên duûng theo yãu cáöu cuía cå chãú thë træåìng coï sæû quaín lyï cuía nhaì næåïc , âáøy maûnh cäng taïc huy âäüng väún , âáöu tæ väún phuì håüp våïi sæû phaït triãøn kinh tãú ,âaïp æïng khaí nàng thanh toaïn . Tuy nhiãn , cáön âaím baío quaï trçnh cáúp tên duûng ,phæång hæåïng caûnh tranh âäúi våïi nhæîng Ngán haìng khaïc vaì âáøy maûnh sæû hoaût âäüng trong moüi lénh væûc taûo ra mäüt thãú maûnh cuía Chi nhaïnh.
Trãn âáy em xin trçnh baìy mäüt säú biãûn phaïp nhàòm haûn chãú ruíi ro chung .
III. Mäüt säú yï kiãún trong hoaût âäüng kinh doanh vaì haûn chãú ruíi ro cuía Ngán haìng :
1 .Gàõn våïi tçnh hçnh thæûc tãú cuía âëa phæång hay tçnh hçnh kinh doanh cuía khaïch haìng , khaí nàng taìi chênh âãø ngàn ngæìa haûn chãú ruíi ro trong täø chæïc tên duûng Ngán haìng vaì näüi bäü nghaình Ngán haìng .
2. Quaín lyï chàût tæìng khoaín muûc âáöu tæ cuía khaïch haìng cuîng nhæ cuía Ngán haìng nãúu xáøy ra sai soït thç táûp håüp vaì xæí lyï ngay.
3. Cäng taïc tiãúp thë vaì quaín baï saín pháøm dëch vuû måïi tåïi moüi khaïch haìng cuîng nhæ thæång hiãûu cuía Techcombank.
4. Âän âäúc vaì thäng baïo cho khaïch haìng biãút thäng qua (âiãûn thoaûi , Fax....) âãø thu häöi caïc khoaín nåü laîi vay âaî âãún kyì traíì laîi .
5. Coï mäüt pháön æu âaîi våïi nhæîng khaïch haìng tçm nàng taûo cå häüi vaì häø tråü cho khaïch haìng trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh.
6. Måí räüng thë træåìng hoaût âäüng âãún moüi thaình pháön kinh tãú .
7. Phán têch vaì hæåïng dáùn nãúu khaïch haìng yãu cáöu .
IV. Âënh hæåïng phaït Triãøn chung cuía Techcombank trong thåìi gian tåïi :
Laì 1 trong 5 Ngán haìng âæåüc khaïch haìng æa chuäün trong hãû thäúng Ngán haìng thæång maûi cäø pháön Viãût Nam , nãn trong tçnh hçnh kinh tãú , chênh trë nàm 2003 våïi nhæîng cå häüi cuía hoaût âäüng Ngán haìng vaì sæû thay âäøi vãö mäi træåìng âáöu tæ , caïc chênh saïch khuyãún khêch âáöu tæ cuía thaình phäú Âaì Nàông laì mäi træåìng thuáûn låüi âãø phaït triãøn caïc hçnh thæïc tên duûng náng cao khoaín thu nháûp cho Ngán haìng vaì chi nhaình seí táûp trung caïc loaûi hçnh nhæ sau:
Phaït triãøn tên duûng , náng cao cháút læåüng tên duûng , âáøy maûnh caïc phê tên duûng .
Cung æïng caïc dëch vuû Ngán haìng phuûc vuû dán cæ nhàòm cuû thãø hoaï chiãún læåüc phaït triãøn Ngán haìng baïn leí cuía Techcombank chung .
Phaït triãøn maûng læåïi troüng âiãøm - seí coï thãm chi nhaïnh måïi taûi Hoaì Khaïnh phuûc vuû nhu cáöu phaït triãøn khu cäng nghiãûp måïi , chuáøn bë bæåïc phaït triãøn trong nhæîng nàm tåïi .
Âáøy maûnh cäng taïc quaín baï thæång hiãûu Techcombank taûi miãön trung
Chiãún læåüc phaït triãøn cáúu truïc Ngán haìng phuûc vuû caïc doanh nghiãûp væìa vaì nhoí .
- LÅÌI KÃÚT -
Ngán haìng laì trung gian taìi chênh quyãút âënh sæû täön taûi hay khäng täön taûi cuía mäüt cäng ty , täø chæïc hoàûc caï nhán tiãún haình kinh doanh cung cáúp caïc saín pháøm , dëch vuû trong thë træåìng vaì laûi caìng quan troüng hån âäúi våïi kinh doanh Ngán haìng laì nghaình kinh doanh mäüt loaûi haìng hoaï âàûc biãût "tiãön" laì ìloaûi haìng hoaï maì tênh xaî häüi cuía noï âæåüc xem laì cao nháút trong táúc caí caïc haìng hoaï hiãûn coï . Trong hoaût âäüng kinh doanh Ngán haìng vaì cuía táúc caí caïc nghaình kinh doanh khaïc sæû thaình cäng hay tháút baûi âãöu liãn quan âãún khaïch haìng . Trong kinh doanh Ngán haìng háûu quaí nghiãm troüng xáøy ra cho Ngán haìng laì viãûc khaïch haìng khäng traí nåü cho Ngán haìng âuïng haûn vaì âuïng säú tiãön keïo theo sæû aính hæäøng cuía caïc hoaût âäüng khaïc .
Toïm laûi viãûc nàõm giæî thäng tin cáön thiãút cho viãûc cáúp tên duûng , hån næîa viãûc caûnh tranh ngay ngaìy caìng khäúc liãût , cáön nàõm bàõt nhanh choïng chênh xaïc nhu cáöu cuía khaïch haìng âãø coï thãø âaïp æïng , tçm ra nhæîng cå häüi kinh doanh taûo thu nháûp cho mçnh .Âäöng thåç ngàn ngæìa vaì haûn chãú ruíi ro.
Âãö taìi vãö quaín trë ruíi ro trong Ngán haìng laì âãö taìi væåüc khaí nàng kiãún thæïc coìn haûn chãú cuía em .Tuy nhiãn bãn caûnh coï Tháöy cä, Ngán haìng vaì taìi liãûu tham khaío nãn em quyãút âënh tçm hiãøu váún âãö ruíi ro naìy tuy coìn kháûp khiãøn vaì haûn chãú.
Mäüt láön næîa em xin chán thaình caím å quyï Tháöy Cä vaì Ngán haìng Kyî thæång Thanh Khã - TECHCOMBANK âaî taûo âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho em trong thåìi gian thæûc táûp taûi Ngán haìng âãø hoaìn thaình chuyãn âãö naìy , tuy chuyãn âãö væåüc mæïc trang so våi quy âënh cuía træåìng .
Ngæåìi thæûc hiãûn :
Âoaìn Vàn Luáût
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO
Nghiãûp Vuû Ngán Haìng Thæång Maûi :(cuía nhoïm taïc giaî)
Phoï giaïo sæ tiãún sè :Lã vàn Tãö
Phoï tiãún sè :Ngä Hæång
Âäù Linh Hiãûp
Häö Diãûu
Lã Tháøm Dæång
Lyï thuyãút Taìi chênh -Tiãön tãû : Lã Cäng Toaìn
Taûp chê Ngán Haìng caïc kyì (2001 - 2002)
Trang Website cuía Ngán Haìng TECHCOMBANK
MUÛC LUÛC
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
CHÆÅNG I: QUAÍN LYÏ RUÍI RO VAÌ HÃÛ THÄÚNG THEO DOÎI
TAÛI NGÁN HAÌNG THÆÅNG MAÛI
I.Khaïi quaït chung vãö ngán haìng thæång maûi
1.Khaïi niãûm .
2.Chæïc nàng cuía ngán haìng thæång maûi .
2.1. Kinh doanh taìi chênh.
2.2. Trung gian thanh toaïn .
2.3. Chæïc nàng taûo tiãön .
2.4. Thu quyí cuía khaïch haìng .
3. Hoaût âäüng cuía ngán haìng thæång maûi.
3.1. Huy âäüng väún .
3.2. Hoaût âäüng cho vay.
II.Caïc váún âãö cå baín vãö tên duûng ngán haìng .
1.Khaïi niãûm.
2.Vai troì tên duûng .
2.1. Phaït triãøn saín xuáút .
2.2. Têch tuû táûp trung väún .
2.3. Taìi tråü phaït triãøn kinh tãú xaî häüi .
3.Caïc nguyãn tàõc tên duûng .
3.1. Nguyãn tàõc cho vay phaíi hoaìn traí âuïng haûn caí gäúc láùn laîi .
3.2. Vay väún phaíi âuïng muûc âêch vaì sæí duûng väún vay âuïng muûc âêch.
3.3. Väún vay phaíi âæåüc âaím baío theo quy âënh .
4.Phán loaûi tên duûng .
4.1. Càn cæï vaìo thåìi haûn tên duûng .
4.2. Càn cæï vaìo muûc âêch sæí duûng väún .
4.3.Càn cæï vaìo mæïc âäü âaím baío tên duûng :
4.4.Càn cæï vaìo xuáút xæï tên duûng :
4.5.Càn cæï vaìo phæång thæïc hoaìn traí :
5 . Mäüt säú hçnh thæïc cho vay chuí yãúu cuía Ngán haìng.
5.1.Hçnh thæïc cho vay tæìng láön .
5.2.Hçnh thæïc cho vay theo haûn mæïc tên duûng :
5.3 Hçnh thæïc cho vay theo dæû aïn âáöu tæ:
5.4.Hçnh thæïc cho vay traí goïp :
5.5.Hçnh thæïc cho vay thäng qua phaït haình theí tên duûng :
III.Váún âãö ruîi ro vaì hãû thäúng theo doîi ruíi ro.
A. Nhuîng váún âãö chung vãö ruíi ro trong kinh doanh .
1. Khaïi niãûm:
2. Phán loaûi ruíi ro:
3. Caïc loaûi ruíi ro trong kinh doanh :
3.1.Ruíi ro do thiãúu kiãún thæïc vaì kyí nàng quaín trë kinh doanh:
3.2.Ruíi ro do khäng thêch nghi våïi caûnh tranh :
3.3.Ruíi ro laûm phaït:
3.5.Ruíi ro do haìng giaí, nháûp láûu . :
3.6.Ruíi ro do thiãúu thäng tin
3.7.Ruíi ro tçnh hçnh chênh trë khäng äøn âënh
3.7.Ruíi ro trong baío laînh måí L/C.....vv
B .Ruíi ro trong kinh doanh Ngán haìng
1. Khaïi niãûm :
2. Caïc loaûi ruíi ro chuí yãúu cuía Ngán haìng :
2.1.Ruíi ro do khäng thu häöi âæåüc caïc khoaín cho vay :
2.2 .Ruíi ro vãö nguäön väún :
2.3.Ruíi ro laîi suáút :
2.4.Ruíi ro tyí giaï:
2.5.Ruíi ro thanh khoaín :
CHÆÅNG II: PHÁN TÊCH QUAÍN LYÏ RUÍI RO TAÛI NGÁN HAÌNG KYÍ THÆÅNG THANH KHÃ
I.Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía Ngán haìng kyí thæång Thanh Khã
1.Quïa trçnh ra âåìi vaì phaït triãøn Ngán haìng kyí thæång Viãût Nam.
2.Sæû ra âåìi cuía Ngán haìng Kyí Thæång Thanh Khã.
3.Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû Ngán haìng Kyí Thæång Thanh Khã .
4. Cå cáúu täø chæïc vaì bäü maïy quaín lyï.
II.Phán têch quaín lyï ruíi ro taûi Ngán haìng Kyí Thæång Thanh Khã.
1.Caïc loaûi ruíi ro cå baín trong chênh saïch quaín lyï .
1.1.Ruíi ro tên duûng
1.2 .Caïc ruíi ro thë træåìng : thanh khoaín , laîi suáút vaì ngoaûi häúi.
1.3. Ruíi ro vãö khai thaïc vaì caïc ruíi ro khaïc.(Internet)
2.Hãû thäúng theo doíi.
CHÆÅNG III: CAÏC GIAÍI PHAÏP TÀNG CÆÅÌNG QUAÍN LYÏ RUÍI RO TAÛI CHI NHAÏNH NGÁN HAÌNG KYÍ THÆÅNG THANH KHÃ
I.Thuáûn låüi vaì khoï khàn .
II. Caïc giaíi phaïp quaín lyï vaì haûn chãú ruíi ro.
1. Âaïnh giaï
2.Kãút quaí quaín lyï ruíi ro cuía Techcombank Thanh Khã Trong 2 quyï:
3.Biãûn phaïp quaín lyï vaì haûn chãú ruíi ro chung:
III. Mäüt säú yï kiãún trong hoaût âäüng kinh doanh vaì haûn chãú ruíi ro cuía Ngán haìng :
IV. Âënh hæåïng phaït Triãøn chung cuía Techcombank trong thåìi gian tåïi :
LÅÌI KÃÚT
Các file đính kèm theo tài liệu này:
460.doc
