Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy - Hoàng Ngọc Nhậm

LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY Chương 8 C ác tiêu chuẩn của mô hình Tính tiết kiệm : mô hình càng đơn giản càng tốt Tính đồng nhất : các tham số ước lượng là duy nhất cho cùng một tập hợp số liệu Tính thích hợp : R 2 và R 2 hiệu chỉnh càng gần 1 càng tốt Tính bền vững : mô hình phải dựa trên một cơ sở lý thuyết nào đó Có khả năng dự báo tốt : mô hình cho kết quả dự báo sát với thực tế Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Có hai hướng tiếp cận Xác định số biến độc lập Từ đơn giản đến tổng quát : Bổ sung biến độc lập từ từ vào mô hình Từ tổng quát đến đơn giản : Đầu tiên, xét mô hình đầy đủ các biến độc lập đã được xác định . Sau đó tiến hành loại trừ những biến không quan trọng ra khỏi mô hình Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Kiểm tra các “bệnh của mô hình ” Kiểm tra mô hình có vi phạm giả thiết hay không Đa cộng tuyến Phương sai thay đổi Tự tương quan Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Cần dựa vào Chọn dạng hàm Các lý thuyết kinh tế Đồ thị biểu diễn Các kết quả thực nghiệm Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Giá trị của hàm hợp lý log-likelihood(L) Một số tiêu chuẩn khác Giá trị của L càng lớn chứng tỏ mô hình càng phù hợp Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Tiêu chuẩn AIC (Akaike info criterion) Một số tiêu chuẩn khác Giá trị của AIC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Tiêu chuẩn Schwarz (Schwarz criterion) Một số tiêu chuẩn khác Giá trị của SC càng nhỏ chứng tỏ mô hình càng phù hợp Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình Nếu chú ý đến độ phức tạp của mô hình thì thường chú ý đến tiêu chuẩn SC Một số tiêu chuẩn khác Nếu xét số liệu theo thời gian thì thường dùng tiêu chuẩn AIC Lưu ý là biến phụ thuộc xuất hiện trong mô hình phải cùng dạng Kết quả hồi quy bằng Eviews như sau : Các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình Giả sử mô hình đúng là : Y i =  1 +  2 X 2i +  3 X 3i + U i (a) Nhưng ta lại chọn mô hình : Y i =  1 +  2 X 2i + V i ( b)  hậu quả : Bỏ sót biến thích hợp Giả sử mô hình đúng là : Y i =  1 +  2 X 2i + U i (a) Nhưng ta lại chọn mô hình (có thêm X 3 ): Y i =  1 +  2 X 2i +  2 X 3i + V i (b)  hậu quả : Các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình Thừa biến Phát hiện những sai lầm Xét hàm hồi qui : Y i =  1 +  2 X 2i +  3 X 3i +  4 X 4i +  5 X 5i + U i Phát hiện thừa biến Trường hợp nghi ngờ X 5 là biến thừa  kiểm định H 0 :  5 = 0 ( Kiểm định bằng cách nào? ) Nếu chấp nhận H 0  X 5 không cần thiết. (Có thể sử dụng redundant test của Eviews ) Trường hợp nghi ngờ X 3 và X 5 là các biến không cần thiết  kiểm định giả thiết đồng thời H 0 :  3 =  5 = 0 ( Sử dụng kiểm định Wald ) Kiểm định Wald cho mô hình sau . P_value = 0,9688>0,05  chấp nhận H 0 Redundant variables Test P_value = 0.0022 Không thừa biến X 2 Xét mô hình : Y i =  1 +  2 X i + U i (*) Giả sử nghi ngờ mô hình đã bỏ sót biến Z  kiểm tra bằng cách : Nếu có số liệu của Z : + Hồi qui mô hình Y i =  1 + 2 X i + 3 Z i +U i + Kiểm định H 0 :  3 = 0. Nếu bác bỏ H 0 thì mô hình ban đầu đã bỏ sót biến Z. - Hoặc dùng Omitted variable test Phát hiện những sai lầm Kiểm định các biến bị bỏ sót Omitted variables Test P_value = 0.8200>0,05  chấp nhận H 0, => Không bỏ sót biến X 4 Nếu không có số liệu của Z : dùng kiểm định RESET của Ramsey. Ramsey đề xuất sử dụng làm xấp xỉ cho Z i . Bước 1 : Hồi qui mô hình (*), thu lấy Bước 2 : Hồi qui Y i theo các biến độc lập trong (*) và (mô hình này gọi là mô hình (new)) . Bước 3 : Kiểm định H 0 : các hệ số của đồng thời bằng 0. Nếu bác bỏ H 0  mô hình (*) đã bỏ sót biến. Kiểm định RESET của Ramsey : Kiểm định RESET của Ramsey : P_value = 0.0000<0,05  mô hình ban đầu bỏ sót biến. Hết