Câu hỏi và bài tập lí thuyết Tiền tệ - Ngân hàng

Email: vandung_8392@yahoo.com C©u hái vµ bµi tËp m«n lý thuyÕt tiÒn tÖ – ng©n hµng (HÖ ChÝnh quy) I. lý thuyÕt Ch­¬ng I Tr×nh bµy ®éng lùc thóc ®Èy sù ra ®êi vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ . Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ vµ gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a chóng. §ång tiÒn ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nµy nh­ thÕ nµo? Ch­¬ng II Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña tÝn dông th­¬ng m¹i. Mèi quan hÖ gi÷a tÝn dông th­¬ng m¹i víi tÝn dông ng©n hµng? Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña tÝn dông Ng©n hµng. Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau gi÷a tÝn dông ng©n hµng víi tÝn dông nhµ n­íc? Ch­¬ng III Tr×nh bµy chøc n¨ng vµ vai trß cña thÞ tr­êng tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ. Ph©n biÖt thÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng vèn. Mèi quan hÖ gi÷a hai thÞ tr­êng nµy? Ph©n biÖt thÞ tr­êng tµi chÝnh trùc tiÕp víi thÞ tr­ßng tµi chÝnh gi¸n tiÕp. Vai trß cña c¸c trung gian tµi chÝnh thÓ hiÖn trªn c¸c thÞ tr­êng nµy nh­ thÕ nµo? Ph©n biÖt thÞ tr­êng tµi chÝnh s¬ cÊp víi thÞ tr­êng tµi chÝnh thø cÊp vµ nªu mèi quan hÖ gi÷a hai thÞ tr­êng? Ch­¬ng IV Ph©n biÖt l·i suÊt chiÕt khÊu cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i, l·i suÊt liªn ng©n hµng, l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu cña NHTW vµ gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a chóng. C¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt cña NHNN ViÖt Nam hiÖn nay? Ph©n biÖt l·i suÊt danh nghÜa vµ l·i suÊt thùc tÕ, ý nghÜa cña sù ph©n biÖt nµy. Gi¶i thÝch ý nghÜa cña l·i suÊt hoµn vèn. Cho vÝ dô minh ho¹. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt. Gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a gi¸ chøng kho¸n víi l·i suÊt thÞ tr­êng? Tr×nh bµy néi dung cña thuyÕt dù tÝnh khi gi¶i thÝch cÊu tróc kú h¹n cña l·i suÊt. Tr×nh bµy néi dung lý thuyÕt m«i tr­êng ­u tiªn trong viÖc gi¶i thÝch cÊu tróc kú h¹n cña l·i suÊt. Ch­¬ng V Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng trung gian chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §Æc ®iÓm chung cña c¸c lo¹i h×nh nµy? Tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i vµ gi¶i thÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng ®ã. Ph©n tÝch tÝnh chÊt vµ tÇm quan träng c¸c nguån vèn cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. §Ó kh¬i t¨ng nguån vèn c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i cÇn ph¶i lµm g×? Tr×nh bµy kÕt cÊu tµi s¶n cã cña Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. Mèi quan hÖ gi÷a kh¶ n¨ng sinh lêi vµ viÖc ®¶m b¶o an toµn cña Ng©n hµng. Ch­¬ng VI ThÕ nµo lµ rñi ro l·i suÊt cña mét Ng©n hµng Th­¬ng m¹i. §Ó h¹n chÕ rñi ro l·i suÊt, c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ph¶i lµm g×? Gi¶i thÝch b¶n chÊt cña rñi ro thanh kho¶n trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu h¹n chÕ rñi ro thanh kho¶n lµ g×? ThÕ nµo lµ rñi ro hèi ®o¸i. C¸c gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro hèi ®o¸i trong kinh doanh Ng©n hµng. Tr×nh bµy ®Æc tr­ng chñ yÕu cña c¸c lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh phi Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¬ cÊu hÖ thèng trung gian tµi chÝnh ViÖt Nam hiÖn nay. Ch­¬ng VII Tr×nh bµy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña lý thuyÕt møc cÇu tiÒn tÖ. Møc cÇu tiÒn tÖ cña nÒn kinh tÕ cÊu thµnh tõ c¸c thµnh phÇn nµo? Gi¶i thÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c¸c thµnh phÇn ®ã. Møc cung tiÒn tÖ lµ g×? Thµnh phÇn vµ c¸c nguyªn t¾c cÊu thµnh møc cung tiÒn tÖ? Tr×nh bµy qu¸ tr×nh cung øng tiÒn cña hÖ thèng Ng©n hµng. Trong qu¸ tr×nh ®ã, vai trß cña NHTW vµ vai trß cña hÖ thèng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? Gi¶i thÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi sù biÕn ®éng cña l­îng tiÒn cung øng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña NHTw trong viÖc kiÓm so¸t l­îng tiÒn cung øng. Tr×nh bµy c¸c c¸ch ph©n lo¹i khèi tiÒn c¬ së vµ ý nghÜa cña c¸c c¸ch ph©n lo¹i ®ã. Sù biÕn ®æi khèi tiÒn c¬ së bÞ ¶nh h­ëng bëi c¸c nh©n tè nµo? §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t l­îng tiÒn c¬ së cña NHTW? Gi¶i thÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hÖ sè nh©n tiÒn vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña NHTW ®Õn hhÖ sè gia t¨ng tiÒn tÖ. Ch­¬ng VIII Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n cña l¹m ph¸t. Thùc tr¹ng l¹m ph¸t ë ViÖt Nam thêi gian gÇn ®©y? Tr×nh bµy c¸c gi¶i ph¸p kiÒm chÕ l¹m ph¸t trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C¸c gi¶i ph¸p ®· ®­îc sö dông ë ViÖt Nam trong thËp kû 90? Ch­¬ng IX. Th«ng qua lÞch sö ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng h·y lµm s¸ng tá b¶n chÊt cña NHTW. Tr×nh bµy chøc n¨ng NHTW lµ Ng©n hµng cña c¸c Ng©n hµng. Tr×nh bµy chøc n¨ng ®éc quyÒn ph¸t hµnh tiÒn cña NHTW. Tr×nh bµy chøc n¨ng Ng©n hµng trung ­¬ng lµ Ng©n hµng cña ChÝnh phñ. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng tiÒn c¬ së cÇn bæ sung trong mét giai ®o¹n nµo ®ã cña NHTW: lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam? Ch­¬ng X Tr×nh bµy hÖ thèng môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c môc tiªu ®ã. Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc. V× sao NHTW th­êng sö dông kÕt hîp c«ng cô nµy víi c«ng cô t¸i cÊp vèn? Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña c«ng cô t©i cÊp vèn. Sù kÕt hîp c«ng cô nµy vµ c«ng cô dù tr÷ b¾t buéc ®­îc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ? Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña nghiÖp vô thÞ tr­êng më. §¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô thÞ tr­êng më trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ? Gi¶i thÝch c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t huy hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng? ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ¶nh h­ëng ®Õn c¸c biÕn sè vÜ m« cña nÒn kinh tÕ th«ng qua c¸c kªnh t¸c ®éng nµo? HiÖu qu¶ cña c¸c kªnh t¸c ®éng nµy trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam? Ch­¬ng XI Ph©n tÝch nh÷ng t¸c ®éng cña tû gi¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn tû gi¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tr×nh bµy néi dung c¸c chÕ ®é tû gi¸ vµ møc ®é can thiÖp NHTW trong c¸c chÕ ®é tû gi¸ ®ã. Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ ¶nh h­ëng cña t×nh tr¹ng c¸n c©n thanh to¸n ®èi víi cung øng tiÒn tÖ. Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm lîi vµ bÊt lîi chñ yÕu cña chÕ ®é tû gi¸ cè ®Þnh, th¶ næi tù do, th¶ næi cã qu¶n lý trong ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Nªu c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ cña NHNN ViÖt nam hiÖn nay? II. Bµi tËp Ch­¬ng IV TÝnh møc l·i suÊt hoµn vèn cho c¸c thêi h¹n tõ 1 ®Õn 5 n¨m cña mét c«ng cô nî theo lý thuyÕt dù tÝnh víi c¸c møc l·i suÊt ng¾n h¹n trong tõng n¨m cho d­íi ®©y. VÏ ®­êng cong l·i suÊt hoµn vèn. a/ 5%, 7%, 7%, 7%, 7%, b/ 5%, 4%, 4%, 4%, 4%, Gi¶ sö mét tr¸i phiÕu ®­îc mua víi gi¸ 1.000.000 ®ång sau 1 n¨m tiÒn l·i ®­îc nhËn lµ: 100.000 ®ång, ®ång thêi tr¸i phiÕu ®­îc b¸n víi gi¸. a. 800.000® b. 900.000® c. 1.000.000® H·y x¸c ®Þnh tû suÊt lîi tøc thu ®­îc trong tõng tr­êng hîp trªn vµ nhËn xÐt. X¸c ®Þnh møc hoµn tr¶ cè ®Þnh hµng n¨m cho mét kho¶n tiÒn vay 10 triÖu ®ång trong 5 n¨m víi l·i suÊt hoµn vèn 10%/n¨m. Mét ng«i nhµ ®­îc ®Æt gi¸ b¸n 100 triÖu ®ång. Mçi n¨m ng«i nhµ nµy cã thÓ ®em l¹i mét møc thu nhËp 6 triÖu ®ång. Sau 5 n¨m cã thÓ b¸n víi gi¸ 90 triÖu ®ång. BiÕt: l·i suÊt hiÖn hµnh lµ 10% vµ dù kiÕn sÏ æn ®Þnh trong 5 n¨m tíi, c¸c kho¶n thu nhËp nhËn vµo cuèi n¨m. a/ TÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc trong t­¬ng lai tõ viÖc mua nhµ. b/ B¹n cã thÓ quyÕt ®Þnh mua nhµ trong t×nh huèng trªn kh«ng? V× sao? Mét kho¶n vèn 100 triÖu ®ång ®­îc ®Çu t­ trong 50 n¨m. Mçi n¨m ®­îc tr¶ l·i lµ 1 triÖu ®ång vµ gèc hoµn tr¶ khi hÕt h¹n. a/ LËp c«ng thøc tæng qu¸t thÓ hiÖn sù c©n b»ng gi÷a gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®­îc tõ viÖc ®Çu t­ ®ã. b/ Gi¶ sö l·i suÊt hoµn vèn lµ 10%, h·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thu nhËp nhËn ®­îc trong n¨m thø 5. VÏ ®­êng cong l·i suÊt hoµn vèn cña tr¸i phiÕu kho b¹c vµ nhËn xÐt khi biÕt tr¸i phiÕu kho b¹c ph¸t hµnh ngµy 1/1/1997 cã møc l·i suÊt hoµn vèn víi c¸c thêi h¹n nh­ sau: Ngµy ®¸o h¹n L·i suÊt hoµn vèn (%) 1/1/1998 8 1/1/1999 7.5 1/1/2000 7.9 1/1/2001 8.5 C¨n cø vµo lý thuyÕt dù tÝnh, h·y x¸c ®Þnh c¸c møc l·i suÊt ng¾n h¹n n¨m 1997, 1998, 1999, 2000. So s¸nh møc sinh lêi thùc sù cña c¸c kho¶n ®Çu t­ sau: a. §Çu t­ víi thêi h¹n 1 n¨m, l·i suÊt 10%, tr¶ l·i hµng n¨m. b. §Çu t­ víi thêi h¹n 1 n¨m, l·i suÊt 9,6%, tr¶ l·i 6 th¸ng 1 lÇn. c. §Çu t­ víi thêi h¹n 1 n¨m, l·i suÊt 9,5%, tr¶ l·i th¸ng 1 lÇn Mét tr¸i phiÕu chiÕt khÊu cã mÖnh gi¸ 1 triÖu ®ång, thêi h¹n 1 n¨m. Mét ng­êi cho r»ng cã thÓ b¸n nã víi gi¸: a/ Lín h¬n mÖnh gi¸ (gi¶ sö: 1,1 triÖu ®ång) b/ Nhá h¬n mÖnh gi¸ (gi¶ sö: 0,9 triÖu ®ång) c/ B»ng mÖnh gi¸ (1 triÖu ®ång) NhËn xÐt vÒ ý kiÕn trªn vµ tÝnh l·i suÊt hoµn vèn cña tr¸i phiÕu? Cã c¸c th«ng tin vÒ mét tr¸i phiÕu coupon nh­ sau: - Ngµy ph¸t hµnh: 1/1/2000, ngµy ®Õn h¹n: 1/1/2005 - MÖnh gi¸: 1 triÖu ®ång - L·i suÊt: 6,5%/ n¨m - TiÒn l·i n¨m ®Çu tr¶ ngay khi ph¸t hµnh; tiÒn l·i c¸c n¨m sau tr¶ vµo cuèi mçi n¨m. - Gi¸ hiÖn thêi cña tr¸i phiÕu: 1 triÖu ®ång Yªu cÇu: a/ LËp c«ng thøc tæng qu¸t thÓ hiÖn sù c©n b»ng gi÷a gi¸ trÞ h«m nay cña tr¸i phiÕu víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu nhËp nhËn ®­îc tõ viÖc ®Çu t­ mua tr¸i phiÕu. b/ ViÕt c«ng thøc vµ tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thu nhËp nhËn ®­îc trong n¨m ®Çu tiªn b»ng c«ng thøc ®ã. VÏ ®­êng cong l·i suÊt hoµn vèn cña tr¸i phiÕu c«ng ty A vµ nhËn xÐt khi biÕt tr¸i phiÕu c«ng ty nµy ph¸t hµnh ngµy 1/1/2000 cã møc l·i suÊt hoµn vèn víi c¸c thêi h¹n nh­ sau: Ngµy ®Õn h¹n L·i suÊt hoµn vèn 1/1/2001 1/1/2002 1/1/2003 1/1/2004 1/1/2005 6,5% 7% 7,5% 8% 8,2% - C¨n cø vµo gi¶ thuyÕt dù tÝnh, h·y x¸c ®Þnh c¸c møc l·i suÊt ng¾n h¹n cho tõng n¨m. - NÕu c¨n cø vµo lý thuyÕt m«i tr­êng ­u tiªn, th× ®­êng cong l·i suÊt sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo. Gi¶i thÝch h×nh d¹ng ®­êng cong l·i suÊt theo thuyÕt dù tÝnh vµ lý thuyÕt m«i tr­êng ­u tiªn. i i i t t t (a) (b) (c) i t (d) Ch­¬ng V, VI Mét ng©n hµng cã b¶n quyÕt to¸n tµi s¶n ®¬n gi¶n sau: Bªn Cã: TiÒn dù tr÷ : 75 tû ®ång TiÒn cho vay :525 tû ®ång Bªn Nî: TiÒn göi : 500 tû ®ång Vèn tù cã : 100 tû ®ång Cho biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc 10%. Yªu cÇu: - X¸c ®Þnh tû lÖ dù tr÷ d­ thõa so víi tæng tiÒn göi - NÕu kh¸ch hµng rót mét l­îng tiÒn lµ 30 tû, tµi s¶n nî vµ tµi s¶n cã cña Ng©n hµng biÕn ®éng nh­ thÕ nµo? Gi¶ sö: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc lµ 10%. Kh¸ch hµng sö dông 100% tiÒn chuyÓn kho¶n. TiÒn göi míi vµo Ng©n hµng lµ 10 tû. H·y tÝnh: Kh¶ n¨ng më réng tiÒn göi tèi ®a. Kh¶ n¨ng më réng tÝn dông tèi ®a. L­îng dù tr÷ b¾t buéc theo quy ®Þnh. Gi¶ sö hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i cã c¸c sè liÖu sau: Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n: 5% Kh¸ch hµng sö dông 100% tiÒn chuyÓn kho¶n C¸c ng©n hµng cho vay hÕt dù tr÷ d­ thõa Kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n míi nhËn ®­îc 100 tû ®ång H·y tÝnh: a. Kh¶ n¨ng më réng tiÒn göi tèi ®a vµ kh¶ n¨ng cho vay tèi ®a tõ kho¶n dù tr÷ míi t¨ng thªm. b. X¸c ®Þnh l­îng dù tr÷ b¾t buéc theo qui ®Þnh. c. ThÓ hiÖn c¸c kÕt qu¶ trªn lªn b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Mét ng©n hµng th­¬ng m¹i cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n nh­ sau: (®¬n vÞ: tû ®ång) Tµi s¶n cã Tµi s¶n nî -Ng©n quü 5 -TiÒn göi 70 -Cho vay 75 -Vay 20 -§Çu t­ chøng kho¸n 20 -Vèn tù cã 10 Céng 100 Céng 100 a. Gi¶ sö kh¸ch hµng cã nhu cÇu rót tiÒn mÆt lµ 6 tû ®ång, Ng©n hµng cã r¬i vµo t×nh tr¹ng thiÕu kh¶ n¨ng thanh to¸n kh«ng? b. Ng©n hµng b¸n 2 tû tr¸i phiÕu kho b¹c vµ cho kh¸ch hµng rót 6 tû, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng sÏ biÕn ®æi nh­ thÕ nµo? Mét ng©n hµng th­¬ng m¹i cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n t¹i mét thêi ®iÓm nh­ sau: (®¬n vÞ tû ®ång) Tµi s¶n cã Tµi s¶n nî vµ vèn - Ng©n quü 20 (Trong ®ã tiÒn göi ë ng©n hµng TW: 10) -TiÒn göi 140 (Trong ®ã tiÒn göi d­íi 12 th¸ng: 100) - Cho vay 150 -Vay 40 - §Çu t­ chøng kho¸n 30 -Vèn tù cã 20 Céng 200 Céng 200 a. Ng©n hµng nµy cã b¶o ®¶m quy ®Þnh vÒ dù tr÷ b¾t buéc kh«ng biÕt r»ng NHTW quy ®Þnh dù tr÷ b¾t buéc lµ 5% tiÒn göi d­íi 12 th¸ng. b. Kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n cho b¹n hµng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng kh¸c lµ 6 tû. Ng©n hµng thùc hiÖn thanh to¸n qua NHTW. H·y viÕt l¹i b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i sau ho¹t ®éng trªn. CH¦¥NG VII Mét gia ®×nh cã thu nhËp hµng th¸ng lµ 2 triÖu ®ång ®­îc chi dïng hÕt trong th¸ng, møc chi dïng mçi ngµy lµ nh­ nhau. a. X¸c ®Þnh møc cÇu tiÒn giao dÞch b×nh qu©n tèi ­u khi l·i suÊt thÞ tr­êng lµ 1%/th¸ng, chi phÝ giao dÞch Ng©n hµng lµ 10.000®/l­ît. b. Gi¶ sö l·i suÊt thÞ tr­êng t¨ng lªn 2%/th¸ng, chi phÝ giao dÞch Ng©n hµng lµ 5000®/l­ît. Sè lÇn giao dÞch tèi ­u vµ møc cÇu tiÒn b×nh qu©n sÏ lµ bao nhiªu? Mét tr¸i phiÕu kho b¹c cã gi¸ hiÖn t¹i lµ 100.000®, lîi tøc cè ®Þnh hµng n¨m lµ 10.000®. Dù kiÕn sau 1 n¨m tr¸i phiÕu ®ã ®­îc b¸n víi gi¸ 90.000®. a. Anh (chÞ) quyÕt ®Þnh gi÷ tiÒn hay ®Çu t­ vµo tr¸i phiÕu trªn. b. NÕu anh (chÞ) dù kiÕn tr¸i phiÕu ®­îc b¸n trªn thÞ tr­êng víi gi¸ 100.000® sau mét n¨m n÷a, Anh (chÞ) quyÕt ®Þnh ®Çu t­ tiÒn tÖ hay tr¸i phiÕu? c. Anh (chÞ) quyÕt ®Þnh thÕ nµo nÕu tr¸i phiÕu ®­îc dù tÝnh sÏ gi¶m gi¸ xuèng 80.000® sau mét n¨m. Gi¶ ®Þnh: møc sinh lêi cña tiÒn mÆt b»ng 0 Cã c¸c sè liÖu sau trªn b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña NHT¦: TiÒn mÆt l­u th«ng : 100 Dù tr÷ chøng kho¸n ChÝnh phñ : 90 Dù tr÷ ngo¹i tÖ : 30 Cho vay NHTM : 20 TiÒn dù tr÷ cña NHTM : 30 TiÒn göi cña NH n­íc ngoµi :10 a. H·y thiÕt lËp c©n ®èi tiÒn tÖ cña Ng©n hµng trung ­¬ng. b. X¸c ®Þnh MB vµ nguån ®èi øng MB. X¸c ®Þnh l­îng tiÒn c¬ sá MB, møc cung tiÒn M1, M2 c¨n cø vµo c¸c sè liÖu d­íi ®©y: C©n ®èi tiÒn tÖ Ng©n hµng trung ­¬ng (§¬n vÞ: Tû ®ång) Tµi s¶n cã TiÒn Tµi s¶n nî TiÒn Tµi s¶n ngo¹i tÖ TÝn phiÕu kho b¹c Cho vay c¸c N. hµng Tµi s¶n cã kh¸c Tæng sè 20000 6200 7600 7100 40900 TiÒn giÊy TiÒn göi c¸c Ng©n hµng TiÒn göi ng©n s¸ch Vay n­íc ngoµi Vèn tù cã Tæng sè 23800 7800 1000 6000 2300 40900 C©n ®èi tiÒn tÖ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i (§¬n vÞ: Tû ®ång) Tµi s¶n cã TiÒn Tµi s¶n nî TiÒn Quü TM TiÒn göi NHTW Tµi s¶n ngo¹i tÖ Cho vay Tæng sè 1000 7800 10000 41800 60600 TiÒn göi kh«ng KH TiÒn göi cã KH Vay n­íc ngoµi Tay NHTW Tµi s¶n nî kh¸c Vèn tù cã Tæng sè 15000 16200 7000 7600 4800 10000 60600 C¨n cø vµo sè liÖu trªn, x¸c ®Þnh nguån ®èi øng M2. ThiÕt lËp c©n ®èi tµi s¶n cña ng©n hµng trung ­¬ng dùa vµo c¸c sè liÖu sau: (§¬n vÞ tû VND) - TiÒn mÆt. : 20.000 - Cho vay t¸i chiÕt khÊu : 5.500 - Dù tr÷ chøng kho¸n chÝnh phñ : 10.000 - TiÒn göi cña ng©n hµng trung gian : 5000 - TiÒn göi t¹i IMF : 100 - TiÒn göi cña ng©n hµng n­íc ngoµi : 1000 - Dù tr÷ ngo¹i tÖ : 10.000 - Tµi s¶n cã kh¸c : 400 X¸c ®Þnh l­îng tiÒn trung ­¬ng vµ nguån ®èi øng Cã c¸c sè liÖu sau (§¬n vÞ: Tû ®ång) B¶ng c©n ®èi tiÒn tÖ cña NHTW Tµi s¶n cã Tµi s¶n nî Cho ChÝnh phñ vay : 300 Cho c¸c NH vay : 200 TiÒn giÊy vµ tiÒn kim lo¹i : 200 TiÒn göi cña c¸c ng©n hµng : 150 TiÒn göi cña ChÝnh phñ : 100 Vay n­íc ngoµi : 50 Tæng tµi s¶n cã : 500 Tæng tµi s¶n nî : 500 B¶ng c©n ®èi tiÒn tÖ cña hÖ thèng NHTM Tµi s¶n cã Tµi s¶n nî T. göi NHTW : 150 Cho vay+ Chøng kho¸n : 850 T.göi kh«ng kú h¹n : 1000 Tæng tµi s¶n cã : 1000 Tæng tµi s¶n nî : 1000 Gi¶ ®Þnh: - Tµi s¶n cã rßng cña NHTW vµ cña NHTM = 0. - TÊt c¶ dù tr÷ cña NHTM lµ dù tr÷ b¾t buéc. - TÊt c¶ tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¹i NHTM lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n. - NHTM kh«ng cã dù tr÷ tiÒn mÆt. H·y sö dông c¸c th«ng tin trªn ®Ó tÝnh c¸c chØ tiªu sau: a. Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cña tiÒn göi kh«ng kú h¹n b. HÖ sè gia t¨ng tiÒn tÖ m1 X¸c ®Þnh khèi l­îng tiÒn cung øng t¨ng thªm, biÕt r»ng: - Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cho tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 10%. - Ng©n hµng quyÕt ®Þnh gi÷ 5% cña mçi ®ång tiÒn göi kh«ng kú h¹n ®Ó ®Ò phßng nhu cÇu rót tiÒn mÆt cña kh¸ch hµng. - Ng©n hµng trung ­¬ng cho c¸c Ng©n hµng Th­¬ng m¹i vay 250 tû ®ång. H·y x¸c ®Þnh hÖ sè t¹o tiÒn m1 khi biÕt tû lÖ DTBB cho tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 5%, tû lÖ dù tr÷ d­ thõa trªn tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 2%, tû lÖ sö dông tiÒn mÆt cña c«ng chóng trªn sè d­ tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 20%. Cho biÕt thªm tû lÖ tiÒn göi cã kú h¹n so víi tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 45%. H·y x¸c ®Þnh hÖ sè t¹o tiÒn m2 khi biÕt tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc cho tiÒn göi cã kú h¹n lµ 3%. Ch­¬ng VIII TÝnh CPI cña n¨m thùc hiÖn so víi n¨m gèc cho biÕt: ChØ sè gi¸ l­¬ng thùc, thùc phÈm : 96% chiÕm 30% trong tæng chØ tiªu. ChØ sè gi¸ nhµ ë, vËt liÖu x©y dùng : 105% chiÕm 20%. ChØ sè gi¸ quÇn ¸o, ®å dïng kh¸c : 98% chiÕm 10%. ChØ sè gi¸ ph­¬ng tiÖn ®i l¹i,b­u ®iÖn : 105% chiÕm 15%. ChØ sè gi¸ dÞch vô y tÕ : 106% chiÕm 8%. ChØ sè gi¸ kh¸c : 103% chiÕm 17%. C¬ cÊu tiªu dïng cña ViÖt Nam theo ®iÒu tra n¨m 1995 nh­ sau: Nhãm hµng ho¸, dÞch vô % trong tæng chi tiªu 1. L­¬ng thùc, thùc phÈm 2. §å uèng vµ thuèc l¸ 3. May mÆc, mò nãn, dµy dÐp 4. Nhµ ë vµ vËt liÖu x©y dùng 5. ThiÕt bÞ vµ ®å dïng gia ®×nh 6. D­îc phÈm, y tÕ 7. Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, b­u ®iÖn 8. Gi¸o dôc 9. V¨n ho¸, thÓ thao gi¶i trÝ 10. §å dïng vµ dÞch vô kh¸c Tæng chi tiªu 60,86 4,09 6,63 2,90 4,6 3,53 7,23 2,5 3,79 3,86 100 Gi¶ sö: ChØ sè gi¸ l­¬ng thùc, thùc phÈm 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000 gi¶m 4%, chØ sè gi¸ chung (CPI) gi¶m 2% so víi ®Çu n¨m. H·y x¸c ®Þnh sù biÕn ®éng gi¸ chung cña nh÷ng nhãm hµng ho¸ cßn l¹i. Theo ®iÒu tra n¨m 2000, c¬ cÊu tiªu dïng cña 10 nhãm hµng ho¸, dÞch vô thay ®æi nh­ sau: 1. L­¬ng thùc, thùc phÈm 2. §å uèng vµ thuèc l¸ 3. May mÆc, mò nãn, dµy dÐp 4. Nhµ ë vµ vËt liÖu x©y dùng 5. ThiÕt bÞ vµ ®å dïng gia ®×nh 6. D­îc phÈm, y tÕ 7. Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, b­u ®iÖn 8. Gi¸o dôc 9. V¨n ho¸, thÓ thao gi¶i trÝ 10. §å dïng vµ dÞch vô kh¸c Tæng chi tiªu 47,9 4,5 7,36 8,23 9,2 2,41 10,07 2,89 3,81 3,36 100 Gi¶ sö chØ sè gi¸ l­¬ng thùc phÈm n¨m 2004 t¨ng 5% so víi n¨m 2003, chØ sè gi¸ tiªu dïng chung t¨ng 4%. H·y x¸c ®Þnh sù biÕn ®éng gi¸ chung cña tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ cßn t¹i theo c¬ cÊu tiªu dïng trªn.