Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 494 Sử dụng mô hình VAR để xác định mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam Using VAR model to determine the relationship between some macroeconomic indicators and transport volume of seaborne trade in Vietnam Nguyễn Thị Thúy Hồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ntthong74@yahoo.com Tóm tắt Phân tích định lượng đang được sử dụng trong rất nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính trên thế giới cũng như tại Việt Nam. VAR là một trong những mô hình định lượng khá phổ biến, dùng để xác định mối quan hệ đa chiều giữa các nhân tố kinh tế được cho là có mối quan hệ với nhau. Sử dụng mô hình này để phân tích mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam, tác giả nhận thấy tồn tại mối quan hệ khá chặt giữa kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa với sản lượng vận tải biển. Kết quả này gợi ý nhiều ý tưởng về chính sách nhằm phát triển đồng thời cả thương mại quốc tế và hoạt động vận chuyển đường biển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ khóa: Mô hình VAR trong phân tích kinh tế vận tải biển, sản lượng vận tải biển. Abstract Quantitative analysis is used in many research projects of economics and finance in the world as well as in Vietnam. VAR is one of the popular quantitative models, which is used to define multi-dimensional relationships between economic factors which are believed to have relationships with each other. Using this model to analyze the relationship among some macroeconomic indicators with output of transport of goods by sea in Vietnam, the authors found that there is tight relationship between turnover export and import of goods with shipping volume.This result suggests some policy ideas to develop simultaneously both international trade and sea transport operations in Vietnam in the current period. Keywords: VAR model in analysing sea transport economics, shipping volume. 1. Giới thiệu Trong mỗi nền kinh tế, người ta có thể dễ dàng quan sát tác động qua lại giữa các hoạt động kinh tế, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mối quan hệ đa chiều, đan xen này thường xuyên thu hút các nhà nghiên cứu, gợi ý nhiều chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn kinh tế. Vận tải biển nói chung, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nói riêng, với tư cách là một ngành dịch vụ, được đánh giá là chịu sự ảnh hưởng lớn từ các hoạt động đầu tư và thương mại quốc tế. Vậy, thực chất, mối quan hệ này có tồn tại hay không và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô nói trên đến hoạt động hàng hải như thế nào? Bằng công cụ định lượng phù hợp, tác giả muốn tìm ra câu trả lời thuyết phục và khoa học nhất. 2. Lược sử nghiên cứu Ở Việt Nam, các công trình nghiên cứu về vận tải biển chủ yếu tập trung vào các vấn đề vi mô, trong phạm vi doanh nghiệp hoặc trong nội bộ ngành, mang đặc tính khai thác và ứng dụng. Ví dụ như qui hoạch phát triển bến cảng, hoàn thiện mô hình quản lý cảng biển, xây dựng mô hình vận tải, hay nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu biển, Trong các nghiên cứu này, mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đối với hoạt động vận tải biển đều được đưa ra và phân tích ở những góc độ khác nhau, nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, chủ đề này chưa từng được nghiên cứu một cách độc lập và kỹ lưỡng. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 495 Hơn nữa, các nghiên cứu về kinh tế vận tải biển từ trước tới nay chủ yếu chỉ dừng lại ở phân tích và đánh giá dựa trên phương pháp thống kê mô tả. Việc sử dụng công cụ nghiên cứu định lượng còn khá hạn chế. Ngoài một số nghiên cứu dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng hoặc lượng hàng hóa vận chuyển, theo tác giả được biết, đến nay, trong lĩnh vực vận tải biển, chưa có nghiên cứu nào về mối quan hệ giữa kinh tế vĩ mô và kinh tế ngành có sử dụng mô hình VAR làm công cụ phân tích định lượng, phương pháp và công cụ nghiên cứu. Năm 2011, giải Nobel Kinh tế được trao cho nhà khoa học kinh tế người Mỹ Christopher Sims vì các nghiên cứu thực nghiệm trên mô hình kinh tế lượng VAR do chính ông đề xuất từ năm 1980. Các nghiên cứu này được đánh giá là cực kỳ quan trọng và có ảnh hưởng lớn tới kinh tế vĩ mô. VAR là viết tắt của thuật ngữ Vector Autoregression, tạm dịch sang tiếng Việt là mô hình vector tự hồi qui. Mô hình này thực chất là sự kết hợp của 2 phương pháp: tự hồi qui đơn chiểu (univeriate autoregression AR) và phương trình ngẫu nhiên (simultanious equations - Ses)[4]. Dạng cơ bản của VAR là: Yt = A 1 Y t-1 + A 2 Y t-2 + + A p Y t-p + st + ut [1] Trong đó: Yt là một chuỗi số thời gian gồm m biến ngẫu nhiên dừng; Ai là ma trận vuông cấp m*m, I = 1,2,, p; st là vector các yếu tố xác định có thể bao gồm hằng số, xu thế tuyến tính hoặc đa thức; st = (s1t, s2t, , smt)’; u là vector các nhiễu trắng. Ý tưởng của Slims khi xây dựng VAR là để đo lường phản ứng của các biến số vĩ mô trước các cú sốc kinh tế. Trong đó, một biến số có thể chịu tác động của các biến số khác, và đồng thời cũng tự ảnh hưởng đến chính nó (cú sốc độc lập). Một cách tổng quát, chúng ta có thể hiểu VAR là một mô hình vector với các biến số tự hồi qui. Trong đó, mỗi biến số phụ thuộc tuyến tính vào các giá trị trễ của chính nó và giá trị trễ của cả các biến số khác [2]. Hiện nay, VAR được coi là một công cụ định lượng mạnh, sử dụng rất rộng rãi trong các nghiên cứu sử dụng chuỗi số thời gian liên quan đến lĩnh vực tài chính tiền tệ. Trên thế giới, các nghiên cứu thành công với mô hình VAR chủ yếu là phân tích chính sách công và tác động qua lại giữa các biến số kinh tế vĩ mô như dự trữ ngoại hối và sự biến động của chính sách tiền tệ (Bernank and Mehov - 1998), tính trung lập trong dài hạn của tiền tệ qua các cú sốc liên quan đến chính sách tiền tệ (King, Plosser, Stock and Watson - 1991), Nhiều nghiên cứu do IMF và WB tài trợ cũng sử dụng VAR như một trong những công cụ định lượng cơ bản. Tại Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây, VAR được dùng nhiều trong các nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các biến số vĩ mô trong kinh tế và tài chính, như ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế (PGS.TS Ngô Văn Thứ, ThS. Hồ Đắc Nghĩa - 2012); ứng dụng VAR và ECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 1999 - 2012 (Nguyễn Đức Hùng - 2013), phân tích các nhân tố quyết định lạm phát ở Việt Nam: bằng chứng và thảo luận (Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Thành - 2013), 3. Mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ở Việt Nam Vận tải kết nối các hoạt động sản xuất của một nền kinh tế, góp phần vào thành tựu kinh tế quốc dân. Các quá trình cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, thậm chí cả quá trình sản xuất của các doanh nghiệp đều liên quan đến vận tải. Trong số các phương thức vận tải phổ biến hiện nay, vận tải biển là một phân ngành lớn. Các số liệu thống kê cho thấy, có đến 80 - 90% hàng hóa thương mại trên thế giới cũng như của Việt Nam được chuyên chở bằng hình thức này. Như vậy, có thể tồn tại mối liên hệ chặt chẽ giữa các biến số vĩ mô phản ánh kết quả hoạt động của nền kinh tế với sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Vấn đề này đã THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 496 được đề cập đến trong một số nghiên cứu chuyên ngành nhưng chỉ dừng lại ở các đánh giá định tính và thống kê mô tả hoặc xây dựng các hàm hồi qui đơn với cỡ mẫu nhỏ (15 năm). Để có cái nhìn tổng thể, toàn diện và khoa học hơn, cần sử dụng một công cụ định lượng đủ mạnh, cho phép đánh giá các mối quan hệ đa chiều giữa các biến số vĩ mô và biến số phản ánh kết quả sản xuất của ngành. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả tập trung xem xét mối quan hệ giữa GDP, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng đầu tư toàn xã hội và sản lượng vận chuyển đường biển bằng mô hình VAR để trả lời câu hỏi liệu có mối liên hệ định lượng nào đó giữa các chỉ tiêu này hay không? Và nếu thực sự tồn tại quan hệ giữa chúng thì những khuyến nghị nào sẽ được đưa ra để thúc đẩy sự phát triển hàng hải Việt Nam trong sự phát triển kinh tế đất nước nói chung? 3.1. Dữ liệu và khảo sát dữ liệu để đảm bảo các yêu cầu của mô hình Bài báo sử dụng bộ số liệu thứ cấp gồm 29 quan sát được thu thập theo năm từ 1986 đến 2014. Các số liệu về giá trị xuất khẩu (EX), giá trị nhập khẩu (IM) và tổng đầu tư toàn xã hội (INV) được lấy từ webside của Ngân hàng Thế giới (WB). Riêng số liệu về sản lượng vận tải biển (STO) được lấy từ số liệu của Tổng Cục Thống kê do tác giả tổng hợp từ các cuốn niên giám Thống kê từ năm 1990 đến nay. Một trong những điều kiện của mô hình là các chuỗi số thời gian phải có tính dừng. Kiểm định tính dừng của cả 4 chuỗi số liệu đều cho thấy đây là các chuỗi không dừng. Nhưng sử dụng phương pháp Bob Jenkins với sai phân bậc nhất đều cho thấy các chuỗi này dừng ở mức ý nghĩa 1%. Bảng 1. Kết quả kiểm định tính dừng đối với các biến số của mô hình Biến số Sai phân bậc 1 Giá trị độ trễ (ADF) Giá trị tới hạn (Mức ý nghĩa 1%) Kết luận EX DEX -5.127 -3.700 Chuỗi dừng IM DIM -3.733 -3.700 Chuỗi dừng INV DINV -4.756 -3.700 Chuỗi dừng STO DSTO -3.748 -3.711 Chuỗi dừng Bảng 2. Xác định độ trễ theo chỉ tiêu lựa chọn AIC * indicates lag order selected by the criterion (cho biết độ trễ theo các tiêu chí lựa chọn); LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) (Kiểm định hiệu chỉnh ở mức ý nghĩa 5%). Kết quả cho thấy trễ bằng 2. Các nghiệm đều nằm trong vòng tròn đơn vị. Như vậy, mô hình VAR ổn định. Kết quả khảo sát cho thấy mô hình đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tính dừng, tính ổn định và có độ trễ xác định bằng 2. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 497 Bảng 3. Kiểm định tính ổn định 3.2. Kiểm tra tương quan phần dư Phần dư của phương trình có tương quan với nhau chứng tỏ cú sốc xảy ra với một biến có tác động đến các biến còn lại. Bảng 4. Kiểm tra tương quan của các phần dư DINV DEX DIM DSTO DINV 1.000000 -0.256225 0.539246 0.082898 DEX -0.256225 1.000000 0.466583 0.029151 DIM 0.539246 0.466583 1.000000 0.296845 DSTO 0.082898 0.029151 0.296845 1.000000 3.3. Kiểm định nhân quả Kết hợp với kiểm định nhân quả Granger, ta có bảng kết quả như sau: Bảng 5. Kiểm định nhân quả Granger Biến phụ thuộc Biến độc lập Chi sq P value Kết luận DINV DEX 13.994 0.0009 Đầu tư phụ thuộc vào xuất khẩu DEX DINV 12.721 0.0017 Xuất khẩu phụ thuộc vào đầu tư DINV DIM 9.0132 0.0110 Đầu tư phụ thuộc vào nhập khẩu DIM DINV 8.7519 9.0126 Nhập khẩu phụ thuộc vào đầu tư DINV DSTO 2.207 0.3317 VTB không tác động đến đầu tư DSTO DINV 3.2836 0.1936 Đầu tư không tác động đến VTB DEX DIM 2.3692 0.3059 Nhập khẩu không tác động đến xuất khẩu DIM DEX 0.1313 0.9365 Xuất khẩu không tác động đến nhập khẩu DEX DSTO 0.7577 0.6847 VTB không tác động đến xuất khẩu DSTO DEX 8.9278 0.0115 Xuất khẩu tác động đến VTB DIM DSTO 1.9061 0.3856 VTB không tác động đến nhập khẩu DSTO DIM 5.3135 0.0702 Nhập khẩu tác động đến VTB THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 498 3.4. Phân tích phản ứng đẩy Sử dụng phương pháp Cholesky, trong đó, các biến được sắp xếp theo quan hệ nhân quả như sau: DINV, DEX, DIM, DSTO. Trật tự sắp xếp này được xác định dựa trên giả thiết rằng kết quả hoạt động vận tải biển là hệ quả của các hoạt động đầu tư và xuất nhập khẩu. Sự gia tăng đầu tư toàn xã hội và thương mại quốc tế có ảnh hưởng tích cực đến vận tải biển. Kết quả cho thấy tổng giá trị đầu tư toàn xã hội không tác động đến kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và ngược lại. Nhưng sản lượng vận chuyển đường biển phụ thuộc khá chặt vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu và không có mối quan hệ ngược lại. 3.5. Phân rã phương sai Để xác định mức độ tác động cũng như độ trễ tác động của các biến DINV, DEX, DIM đến DSTO ta có: Bảng 6. Kết quả phân rã phương sai Biến động sản lượng vận tải biển chủ yếu phụ thuộc vào các giá trị quá khứ của chính nó. Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy sự chi phối của giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Số liệu cho thấy sự biến động giá trị xuất khẩu không ảnh hưởng ngay lập tức đến sản lượng vận chuyển đường biển. Sự tác động này chỉ bắt đầu quan sát được ở năm thứ 2, trễ khoảng 1 năm, với mức độ tương đối nhỏ. Tầm ảnh hưởng của xuất khẩu đối với sản lượng vận chuyển có xu hướng ngày càng lớn theo thời gian. Đến năm thứ 10, mức độ ảnh hưởng này đã lên tới 30%. Khác với xuất khẩu, tác động của sự thay đổi nhập khẩu đối với sản lượng vận chuyển có thể quan sát được gần như ngay lập tức, tăng dần đến năm thứ 3. Sau đó, tác động này giảm chậm theo thời gian. 3.6. Gợi ý chính sách Mặc dù trễ khoảng 1 năm nhưng giá trị kim ngạch hàng hóa xuất khẩu có tác động dài hạn, tương đối mạnh đến sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và ngày càng tăng theo thời gian. Như vậy, muốn gia tăng hoạt động hàng hải, các chính sách thúc đẩy và khuyến khích phát triển vận tải biển phải được đồng bộ hóa với các chính sách khuyến khích xuất khẩu. Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO (2006), tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP và ký kết nhiều hiệp định kinh tế song phương và đa phương không chỉ tạo điều kiện phát triển các hoạt động xuất khẩu mà còn gián tiếp tác động tích cực đến vận tải biển. Tuy nhiên, để trở thành một quốc gia hàng hải có ngành vận tải đường biển phát triển, tương xứng với tiềm năng và lợi thế, cần có một chính sách chung nhất quán. Đó là giành quyền vận tải hàng hóa xuất khẩu cho đội tàu biển Việt Nam. Theo số liệu thống kê, hiện nay, đội tàu biển Việt Nam mới chỉ đảm nhận khoảng 13 - 20% tổng sản lượng hàng hóa xuất khẩu. Như vậy, nếu có một THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 HỘI NGHỊ QUỐC TẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 2016 499 chính sách tốt, kết hợp với sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất khẩu và chủ tàu thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho vận tải biển Việt Nam. Tương tự như với xuất khẩu, giá trị kim ngạch nhập khẩu cũng có tác động đến sản lượng vận chuyển đường biển. Tác động này gần như có thể quan sát ngay lập tức vì ngay khi giá trị nhập khẩu thay đổi thì sản lượng vận tải biển đã cùng lúc tăng lên. Tuy là tác động tắt dần nhưng nếu duy trì tốc độ gia tăng nhập khẩu thì chắc chắn ngành vận tải biển vẫn sẽ được lợi. Ở góc độ lý thuyết, nhập khẩu có tác động tiêu cực đến sản lượng quốc gia. Nhưng trong bối cảnh chuyên môn hóa toàn cầu hiện nay, lý thuyết lợi thế so sánh cho thấy, một quốc gia muốn gia tăng sản lượng thì cần thúc đẩy cả xuất khẩu và nhập khẩu. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả không đề cập đến những khía cạnh sâu hơn về cơ cấu, chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng rõ ràng là vận tải biển Việt Nam được lợi nếu chúng ta sử dụng các chính sách khuyến khích nhập khẩu hợp lý, hài hòa lợi ích quốc gia và quốc tế. Bài toán chính sách lúc này quay trở lại với việc giành quyền vận tải trong các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa. Điều này phụ thuộc rất lớn vào vị thế quốc gia, vào năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cả các doanh nghiệp Vận tải biển của Việt Nam. Cuối cùng, tác động nội sinh của sản lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đến chính nó rất lớn, đặc biệt là trong dài hạn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách thúc đẩy ngoại thương, chúng ta cũng cần tập trung vào các chính sách hỗ trợ và khuyến khích vận tải biển về nguồn vốn phát triển đội tàu, về đào tạo nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam cũng phải chủ động tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nhiều biện pháp như tái cấu trúc đội tàu, liên kết và hợp tác, mở rộng quan hệ với các đối tác xuất nhập khẩu trong và ngoài nước, để tạo thế và lực mới, mở rộng qui mô và năng lực chuyên chở hàng hóa. 4. Kết luận Sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá ảnh hưởng của tổng đầu tư toàn xã hội, giá trị kim ngạch xuất và nhập khẩu đến sản lượng vận tải biển cho thấy ảnh hưởng đáng kể của thương mại quốc tế đến hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Kết quả của mô hình hoàn toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế, cho thấy các chính sách khuyến khích phát triển ngoại thương đều có tác động gián tiếp tích cực tới vận tải biển. Như vậy, đồng bộ hóa hệ thống các chính sách thương mại và vận tải sẽ là cơ sở quan trọng để gia tăng sự đóng góp của cả hai ngành kinh tế quan trọng này vào thành tựu kinh tế quốc dân. Tài liệu tham khảo [1]. Nguyễn Quang Dong, GS.TS và Nguyễn Thị Minh, PGS.TS (2013). Giáo trình Kinh tế lượng. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. trang 603,604. [2]. Phạm Thế Anh (2013). Kinh tế lượng ứng dụng phân tích chuỗi thời gian. NXB Lao Động. [3]. Tổng Cục Thống kê. Niên giám Thống Kê Việt Nam 1990, 1996, 2000, 2005, 2009, 2011, 2014. [4]. Box, G, Jenkins, G.M. and Reinsel, G. (2013). Time Serial Analysis: Focasting and Control. 4th edition Englewoods Cliffs, NJ: Prenctice Hall. p 145, p551 -564. Webside [5]. [6]. [7].