Giáo trình Kinh tế lượng 1 - Bài 1: Hướng dẫn học

v1.0015108225 KINH TẾ LƯỢNG I Bộ môn: TOÁN KINH TẾ Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 1 v1.0015108225 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN I. Mục tiêu học phần: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản phục vụ cho việc phân tích định lượng mối quan hệ giữa các biến số kinh tế xã hội sử dụng mô hình hồi quy. Sau khi học xong, người học có thể hiểu được bản chất của phân tích hồi quy và thực hiện được một cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng một mô hình tốt đến ứng dụng mô hình này trong việc đưa ra các khuyến nghị hợp lý cho các vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chính sách kinh tế vĩ mô. II. Nội dung nghiên cứu • Bài 1: Hướng dẫn học • Bài 2: Mô hình hồi quy đơn • Bài 3: Mô hình hồi quy bội • Bài 4: Suy diễn từ mô hình hồi quy • Bài 5: Phân tích hồi quy với biến định tính • Bài 6: Đánh giá các khuyết tật III. Tài liệu tham khảo Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 2 v1.0015108225 BÀI 1 HƯỚNG DẪN HỌC ThS. Nguyễn Hải Dương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 3 v1.0015108225 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Nghiên cứu Chi tiêu (CT) phụ thuộc Thu nhập (TN) số liệu VHLSS 2012 của 100 hộ gia đình. Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư (VHLSS – Vietnam Household Living Standard Survey) của Tổng cục Thống kê thu nhập thông tin đời sống của các hộ gia đình Việt Nam (chủ hộ và các thành viên trong hộ) về các mặt như thu nhập, chi tiêu, giáo dục, việc làm, y tế, tín dụng vi mô Phạm vi khảo sát trên cả nước: khu vực thành thị - nông thôn, các vùng địa lý từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long và 63 tỉnh thành. 1. Làm thế nào để nghiên cứu mối quan hệ giữa Chi tiêu và Thu nhập dưới góc độ định lượng? 2. Cần thực hiện các bước thế nào để thực hiện các bước phân tích trên? 3. Số liệu thu thập trong bảng trên có đặc tính gì ? 4. Hãy tìm các tình huống tương tự như tình huống trên trong kinh tế xã hội? 4 C i tiêu Th nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập 97 107 132 154 172 149 302 372 273 285 100 118 140 160 156 162 303 374 276 290 100 119 158 163 165 164 318 378 281 312 114 148 148 173 155 166 297 396 277 325 126 155 182 183 173 183 161 112 294 340 177 193 178 184 189 203 201 159 294 360 171 217 188 186 232 228 185 179 333 385 175 250 171 211 210 239 190 193 337 392 205 294 185 215 207 254 211 195 161 113 205 294 213 229 210 258 211 202 213 154 218 309 182 236 235 267 226 220 243 203 241 333 207 252 274 298 208 224 229 227 233 347 212 274 282 325 245 225 288 271 242 362 246 276 275 334 230 227 264 272 266 375 228 306 289 344 249 239 308 358 280 385 252 346 296 349 246 240 334 362 108 107 292 394 298 351 261 259 337 380 142 117 278 396 304 361 236 263 336 392 130 143 135 134 281 364 233 265 345 394 157 148 169 144 293 370 248 284 360 398 v1.0015108225 TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG 5 Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập 97 107 132 154 172 149 302 372 273 285 100 118 140 160 156 162 303 374 276 290 100 119 158 163 165 164 318 378 281 312 114 148 148 173 155 166 297 396 277 325 126 155 182 183 173 183 161 112 294 340 177 193 178 184 189 203 201 159 294 360 171 217 188 186 232 228 185 179 333 385 175 250 171 211 210 239 190 193 337 392 205 294 185 215 207 254 211 195 161 113 205 294 213 229 210 258 211 202 213 154 218 309 182 236 235 267 226 220 243 203 241 333 207 252 274 298 208 224 229 227 233 347 212 274 282 325 245 225 288 271 242 362 246 276 275 334 230 227 264 272 266 375 228 306 289 344 249 239 308 358 280 385 252 346 296 349 246 240 334 362 108 107 292 394 298 351 261 259 337 380 142 117 278 396 304 361 236 263 336 392 130 143 135 134 281 364 233 265 345 394 157 148 169 144 293 370 248 284 360 398 v1.0015108225 MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này, sinh viên cần đảm bảo được các yêu cầu sau: • Hiểu rõ các khái niệm, phân biệt được vai trò của các biến được sử dụng trong hồi quy, thiết kế nghiên cứu với các dạng số liệu khác nhau. • Nắm được các bước phân tích 1 vấn đề kinh tế xã hội với công cụ Kinh tế lượng. • Nắm được ý tưởng cơ bản của bài toán ước lượng và kiểm định sẽ được áp dụng trong các chương sau. 6 v1.0015108225 NỘI DUNG Khái niệm Kinh tế lượng Phương pháp luận Số liệu dùng cho phân tích Nhắc lại Thống kê toán 7 v1.0015108225 1. KHÁI NIỆM KINH TẾ LƯỢNG 1.2. Mục đích của Kinh tế lượng 1.1. Khái niệm 8 v1.0015108225 1.1. KHÁI NIỆM Định nghĩa 1.1: Kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế. Định nghĩa 1.2: Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế đề xuất và để tìm ra lời giải bằng số cụ thể. (G. Tintner – 1968) Định nghĩa 1.3: Phân tích về mặt lượng với các hiện tượng kinh tế dựa trên sự phát triển mới nhất về lý thuyết và các quan sát thực tế, thông qua các phương pháp suy đoán thống kê thích hợp. (P. A. Samuelson, T. C. Koopmans – 1954) Định nghĩa 1.4: Kinh tế lượng được xem như một khoa học xã hội trong đó các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy diễn thống kê được sử dụng để phân tích các vấn đề kinh tế. (Arthur S. Goldberger - 1964) 9 v1.0015108225 ĐỊNH NGHĨA VỀ KINH TẾ LƯỢNG 10 v1.0015108225 1.2. MỤC ĐÍCH CỦA KINH TẾ LƯỢNG 1) Ước lượng các quan hệ kinh tế. 2) Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thuyết của kinh tế học về hành vi. 3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế. 11 v1.0015108225 VÍ DỤ • Ước lượng các quan hệ kinh tế:  Đo lường mức độ tác động của thu nhập tới hành vi chi tiêu của hộ gia đình (tình huống dẫn nhập).  Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế. • Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thuyết của kinh tế học về hành vi:  Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không?  Kiểm định ý kiến hộ gia đình dành 60% mức tăng thu nhập cho chi tiêu (tình huống dẫn nhập). • Dự báo hành vi của biến số kinh tế:  Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, nhu cầu tồn kho,  Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát,  Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ thể như STB. 12 v1.0015108225 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1. Nêu lý thuyết hoặc giả thuyết kinh tế 2.2. Lập mô hình Toán Kinh tế 2.3. Lập mô hình Kinh tế lượng 2.4. Thu thập số liệu để phân tích 2.5. Ước lượng tham số 2.6. Phân tích kết quả 2.7. Dự báo 2.8. Quyết định chính sách 13 v1.0015108225 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 14 v1.0015108225 2.1. NÊU LÝ THUYẾT HOẶC GIẢ THUYẾT KINH TẾ • Ví dụ: Theo luật tâm lý cơ bản, một người sẽ có khuynh hướng tăng chi tiêu của mình, về trung bình. Khi thu nhập của người đó tăng, nhưng không tăng nhanh bằng mức tăng của thu nhập. (Keynes - The General Theory of Employment, Interest and Money – 1936). • Giả thuyết kinh tế:  Thứ nhất, Thu nhập tăng làm Chi tiêu tăng.  Thứ hai, mức tăng của Thu nhập cao hơn mức tăng của Chi tiêu. John Maynard Keynes (1883-1946) 15 v1.0015108225 2.2. LẬP MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ ࢅ ൌ ࢼ૚ ൅ ࢼ૛ࢄ với ૙ ൏ ࢼ૛ ൏ ૚ Trong đó Y là Chi tiêu của hộ gia đình và X là Thu nhập của hộ. ࢼ૚, ࢼ૛ là các tham số của mô hình, lần lượt được gọi là hệ số chặn và hệ số góc. 16 v1.0015108225 2.3. LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG • Mô hình Kinh tế lượng về sự phụ thuộc của Chi tiêu vào Thu nhập dựa trên phương trình hàm tiêu dùng của Keynes. ࢅ ൌ ࢼ૚ ൅ ࢼ૛ࢄ ൅ ࢛ • Điểm khác biệt giữa mô hình Toán Kinh tế và mô hình Kinh tế lượng là mối quan hệ giữa các biến trong mô hình Kinh tế lượng không phải là quan hệ hàm số xác định như trong mô hình Toán Kinh tế. Bên cạnh đó, các điều kiện với các tham số trong mô hình Toán Kinh tế để đảm bảo mối quan hệ mô tả phù hợp cho lý thuyết kinh tế cũng không cần xuất hiện trong mô hình Kinh tế lượng. 17 v1.0015108225 2.4. THU THẬP SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH Để thực hiện công việc đầu tiên của Kinh tế lượng, ước lượng các tham số của mô hình ࢼ૚, ࢼ૛, người nghiên cứu cần thực hiện quá trình thu thập số liệu là một mẫu ngẫu nhiên của các biến số xuất hiện trong mô hình (Lưu ý: khái niệm mẫu ngẫu nhiên sinh viên đã được học trong môn Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán). 18 Số liệu thời gian Ngày Tỉ giá bảng Anh/USD Giá vàng theo bảng Anh X Y 02/03/2015 1,53 788,41 03/03/2015 1,54 787,91 04/03/2015 1,53 784,35 05/03/2015 1,52 788,61 06/03/2015 1,50 779,83 v1.0015108225 2.4. THU THẬP SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH Số liệu chéo Thu nhập giảng viên đại học (1.000 USD/năm) Kinh nghiệm Y X 1 22 3 2 25 3 3 27,5 7 4 29 8 5 19 2 19 Số liệu mảng Năm Canada France Germany Tỉ giá CPI (1982 = 100) Tỉ giá CPI (1982 = 100) Tỉ giá CPI (1982 = 100) 1977 1,06 58,1 4,92 52,7 2,32 76,9 1978 1,14 63,3 4,51 57,5 2,01 79 1979 1,17 69,2 4,26 63,6 1,83 82,2 1980 1.17 76,1 4,23 72,3 1,82 86,7 1981 1.20 85,6 5,44 81,9 2,26 92,2 v1.0015108225 2.5. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ • Ta đến với ví dụ của tình huống dẫn nhập, dựa trên số liệu hiện có để ước lượng các tham số trong mô hình đã nêu ở mục 1.2.3, thu được kết quả sau: ࢅ෡ ൌ ૞ૠ, ૙૛૛ ൅ ૙, ૟૞ૡ ࢄ • Như vậy ước lượng cho ࢼ૚ là 57,022 và ước lượng cho ࢼ૛ là 0,658. Kết quả này cho phép người phân tích lượng hóa được mức độ tác động của Thu nhập tới Chi tiêu của hộ gia đình: Khi Thu nhập tăng 1 đơn vị thì Chi tiêu hộ gia đình tăng thêm 0,658 đơn vị và ngược lại trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. • Sinh viên có thể kết hợp tìm hiểu cách sử dụng các phần mềm thống kê và Kinh tế lượng để thực hiện quá trình ước lượng thuận lợi và nhanh chóng hơn (các phần mềm có thể sử dụng: EXCEL, EVIEWS, STATA, SPSS,). 20 v1.0015108225 2.6. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ • Công tác phân tích kết quả ước lượng của mô hình được thực hiện dưới hai phương diện: lý thuyết Kinh tế và kỹ thuật Kinh tế lượng. • Đối với kết quả ước lượng thu được từ ví dụ của tình huống dẫn nhập, ta có thể căn cứ trên lý thuyết Kinh tế mà J.M. Keynes phát biểu để đánh giá các giá trị thực nghiệm thu được. Trong tình huống này, ước lượng của ࢼ૛ là 0,658 thỏa mãn điều kiện đã nêu trong mục 2.2, vì vậy, có thể kết luận là kết quả ước lượng phù hợp với lý thuyết Kinh tế. 21 v1.0015108225 2.7. DỰ BÁO • Kết quả phân tích  nhận được một mô hình tốt, phù hợp với lý thuyết Kinh tế và các tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật  thực hiện công tác dự báo  hoạch định chính sách. • Dựa trên kết quả ước lượng từ mục 2.5, dự báo khoảng giá trị cho mức tiêu dùng biên MPC hoặc mức tiết kiệm biên MPS của hộ gia đình với độ tin cậy cho trước. Cũng dựa trên kết quả này, ta có thể tính được nhân tử thu nhập ࡹ ൌ ૚ ૚ െࡹࡼ࡯ ൌ ૚ ૚ െ ૙, ૟૞ૡ ൌ ૛, ૢ૛૝ • Hộ gia đình sử dụng 1 đơn vị thu nhập tăng thêm để dành cho đầu tư (tiết kiệm hoặc đầu tư tài chính) thì có thể kỳ vọng đạt được mức thu nhập trung bình là 2,924 đơn vị, tuy nhiên sinh viên cần chú ý, kết quả này không xảy ra ngay lập tức mà cần độ trễ về mặt thời gian. 22 v1.0015108225 2.8. QUYẾT ĐỊNH CHÍNH SÁCH • Các chính sách được đưa ra dựa trên các kịch bản dự báo khác nhau. • Từ kết quả phân tích và dự báo các chính sách về:  Kích cầu tiêu dùng;  Tăng lương tối thiểu;  Lãi suất;  Đầu tư;  23 v1.0015108225 3. SỐ LIỆU DÙNG CHO PHÂN TÍCH 3.1. Định nghĩa 3.2. Đặc điểm 3.3. Phân loại 24 v1.0015108225 3.1. ĐỊNH NGHĨA • Định nghĩa 1.5: Số liệu sử dụng cho mô hình kinh tế lượng nói riêng và phân tích định lượng nói chung thường là số liệu kinh tế xã hội, được thu thập qua công tác điều tra của các quốc gia, tổ chức, hoặc các cá nhân với mục đích khám phá bản chất vận động và các mối quan hệ của các đại lượng kinh tế xã hội (các biến kinh tế xã hội). • Độ chính xác và đầy đủ của số liệu cũng như phương pháp xử lý số liệu thích hợp có vai trò rất quan trọng đối với các phân tích thực nghiệm. Thông thường các phân tích định lượng sẽ dựa trên một bộ số liệu đủ lớn (tùy thuộc vào tình huống thực tế) và có tính đại diện cho toàn bộ tập hợp các đối tượng cần nghiên cứu. 25 v1.0015108225 3.2. ĐẶC ĐIỂM • Số liệu kinh tế xã hội thường có 2 đặc điểm chính:  Phi thực nghiệm;  Có sai số tương đối lớn. • Các số liệu kinh tế xã hội không thể cố định các điều kiện ngoại cảnh như trong phòng thí nghiệm, câu trả lời từ những đối tượng khác nhau về cùng một vấn đề trên thực tế sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các điều kiện ngoại cảnh. • Bên cạnh đó, khối lượng thông tin mà người trả lời phải tiếp xúc hàng ngày là quá lớn, nên việc trả lời chính xác 100% một thông tin nào đó là không thể Sai số tương đối lớn. Ví dụ:  Thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu?  Năm vừa rồi bạn chi tiêu cho y tế và khám chữa bệnh là bao nhiêu?  Lượng vốn đầu tư của công ty bạn dành cho các sản phẩm mới là bao nhiêu?  Thời lượng xem tivi hàng ngày của bạn là bao lâu? 26 v1.0015108225 3.3. PHÂN LOẠI Các phương pháp phân tích kinh tế lượng khác nhau sẽ sử dụng nhiều loại số liệu khác nhau. Trong phân tích định lượng, các dạng số liệu thường gặp là: số liệu chéo (cross section data), số liệu thời gian (time series data), số liệu mảng (panel data). • Số liệu chéo (cross section data) là số liệu của một hoặc một số biến số được thu thập tại cùng một thời điểm. Ví dụ: thu nhập các hộ gia đình tại 1 địa phương, • Số liệu thời gian (time series data) là số liệu một hoặc một số chuỗi quan sát được lấy trong một khoảng thời gian nhất định theo 1 đơn vị thời gian xác định. Ví dụ: giá vàng hàng ngày, GDP quốc gia hàng năm, • Số liệu mảng (panel data) là số liệu hỗn hợp, khi ta có các chuỗi số liệu thời gian được thu thập trên cùng một tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hay quốc gia khác nhau. Ví dụ: các chỉ số vĩ mô của các quốc gia hàng năm, 27 v1.0015108225 4. NHẮC LẠI VỀ THỐNG KÊ TOÁN 4.1. Xác suất và biến ngẫu nhiên 4.2. Quy luật phân phối phổ biến của biến ngẫu nhiên 4.3. Bài toán ước lượng tham số 4.4. Bài toán kiểm định tham số 28 v1.0015108225 4.1. XÁC SUẤT VÀ BIẾN NGẪU NHIÊN • Định nghĩa 1.6: Biến ngẫu nhiên là một đại lượng mà trong kết quả mỗi phép thử, nó nhận một và chỉ một giá trị có thể có của nó tương ứng với một xác suất nào đó. • Mối liên hệ giữa các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên và các xác suất tương ứng được gọi là quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên đó. • Quy luật phân phối xác suất chủ yếu của biến ngẫu nhiên: Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc: • Hàm phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên: ࡲሺ࢞ሻ ൌ ࡼሺࢄ ൏ ࢞ሻ với ࢞ ∈ ࡾ • Hàm mật độ xác suất đối với biến ngẫu nhiên liên tục: ࢌሺ࢞ሻ ൌ ࡲ′ሺ࢞ሻ • Tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên: Kỳ vọng toán và phương sai. ܆ ܠ૚ ܠ૛ ܠܖ ۾ ܘ૚ ܘ૛ ܘܖ 29 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn Biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: ݂ሺݔሻ ൌ ଵ ఙ ଶగ ݁ି ሺೣషഋሻమ మ഑మ với ∀ݔ ∈ ܴ 30 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Biến ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất: ߮ሺݑሻ ൌ ଵ ଶగ ݁ି ೠమ మ với ∀ݑ ∈ ܴ 31 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn chuẩn hóa: Bảng giá trị hàm của biến ngẫu nhiên U ~ N(0 ; 1)    u t dteu 2 2 2 1 )(  32 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối chuẩn chuẩn hóa Giá trị tới hạn của phân phối chuẩn chuẩn hóa, ký hiệu là ݑఈ: ܲሺܷ ൐ ݑఈሻ ൌ ߙ Bảng giá trị tới hạn ݑఈ của biến ngẫu nhiên U ~ N(0 ; 1) 33 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Khi bình phương Giả sử có các biến ngẫu nhiên ௜ܺሺ݅ ൌ 1, , ݊ሻ độc lập cùng phân phối chuẩn chuẩn hóa, khi đó: Bảng giá trị tới hạn  2 nαχ  2 2 2 1 n i i X nχ χ    34 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Student Giả sử có 2 biến ngẫu nhiên độc lập ܺ~ܰሺ0; 1ሻ và ܻ~ܺଶሺ݊ሻ, khi đó: ܶ ൌ ܺ ܻ ݊ ~ܶሺ݊ሻ Bảng giá trị tới hạn ntα 35 v1.0015108225 4.2. QUY LUẬT PHÂN PHỐI PHỔ BIẾN CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Quy luật phân phối Fisher Snedecore Giả sử có 2 biến ngẫu nhiên độc lập ଵܺ~ݔଶሺ݊ଵሻ và ܺଶ~ݔଶሺ݊ଶሻ, khi đó: Bảng giá trị tới hạn ܨఈሺ݊ଵ, ݊ଶ) 36   1 1 1 2 2 2 X , nF F n nX n   v1.0015108225 4.3. BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ 37 Bài toán Uớc lượng Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán Kinh tế lượng Đối tượng nghiên cứu Biến ngẫu nhiên X Sự phụ thuộc của biến ngẫu nhiên Y vào X Tham số tổng thể Tham số ી : ví dụ ࣆ và ࣌૛ Tham số ࣂ : ví dụ ࢼ૚ và ઺૛ Mẫu ngẫu nhiên ࢃ ൌ ሼࢄ૚, ࢄ૛, , ࢄ࢔ሽ ࢃ ൌ ሼ ࢄ૚, ࢅ૚ሻሺࢄ૛, ࢅ૛ሻ, , ሺࢄ࢔, ࢅ࢔ ሽ Mẫu cụ thể ࢝ ൌ ሼ࢞૚, ࢞૛, , ࢞࢔ሽ ࢝ ൌ ሼ ࢞૚, ࢟૚ሻሺ࢞૛, ࢟૛ሻ, , ሺ࢞࢔, ࢟࢔ ሽ Thống kê của mẫu ngẫu nhiên ࣂ෡ ൌ ࢍሺࢄ૚, ࢄ૛, , ࢄ࢔ሻ ࣂ෡ ൌ ࢍሺ ࢄ૚, ࢅ૚ሻሺࢄ૛, ࢅ૛ሻ, , ሺࢄ࢔, ࢅ࢔ ሻ Thống kê của mẫu cụ thể ࣂ෡࢙ࢗ ൌ ࢍ࢙ࢗሺ࢞૚, ࢞૛, , ࢞࢔ሻ ࣂ෡࢙ࢗ ൌ ࢍ࢙ࢗሺ ࢞૚, ࢟૚ሻሺ࢞૛, ࢟૛ሻ, , ሺ࢞࢔, ࢟࢔ ሻ v1.0015108225 4.3. BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ 38 • Để ước lượng khoảng tin cậy cho tham số cần nghiên cứu, ta xây dựng khoảng thống kê ሺߠ෠ଵ, ߠ෠ଶሻ sao cho với một mức xác suất cho trước ሺ1 െ ߙሻ, ta có: ܲሺ ߠ෠ଵ ൏ ߠ ൏ ߠ෠ଶ ൌ 1 െ ߙ • Khoảng thống kê ሺߠ෠ଵ, ߠ෠ଶሻ được gọi là khoảng tin cậy của tham số ߠ. • Mức xác suất ሺ1 െ ߙሻ được gọi là độ tin cậy. • ܫ ൌ ߠ෠ଶ െ ߠ෠ଵ được gọi là độ dài khoảng tin cậy. v1.0015108225 4.4. BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH THAM SỐ Các bước kiểm định giả thuyết thống kê: Bước 1: Thành lập giả thuyết H0. Ví dụ: H0: ߠ ൌ ߠ଴ Bước 2: Thành lập giả thuyết H1. Ví dụ: H1: ߠ ് ߠ଴ Bước 3: Xác định mức ý nghĩa α. Bước 4: Chọn tiêu chuẩn thống kê kiểm định thích hợp, xác định giá trị giới hạn và miền bác bỏ H0. Bước 5: Tính toán các giá trị thực nghiệm (giá trị quan sát) của thống kê kiểm định dựa trên số liệu của mẫu cụ thể. Bước 6: Ra quyết định: Nếu các giá trị tính toán rơi vào miền bác bỏ H0 thì ra quyết định bác bỏ H0. Ngược lại kết luận chưa có cơ sở bác bỏ H0. 39 v1.0015108225 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 40 Làm thế nào để nghiên cứu mối quan hệ giữa Chi tiêu và Thu nhập dưới góc độ định lượng? Cần lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc của Chi tiêu (CT) vào Thu nhập (TN) thông qua một mô hình Kinh tế lượng. ܥܶ=ߚ1+ߚ2 ܶܰ+ݑ Cần thực hiện các bước thế nào để thực hiện các bước phân tích trên? Bước 1: Xây dựng mô hình Toán biểu diễn mối quan hệ thích hợp của Chi tiêu phụ thuộc vào Thu nhập. Bước 2: Thu thập số liệu (trình bày trong bảng số liệu trong tình huống khởi động). Bước 3: Ước lượng các tham số của mô hình bằng phương pháp thích hợp. Bước 4: Kiểm định lại mối quan hệ phụ thuộc của Chi tiêu vào Thu nhập thông qua các giả thuyết thống kê. Bước 5: Đưa ra dự báo và đề xuất dựa trên kết quả phân tích trên. v1.0015108225 GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 41 Số liệu thu thập trong bảng trên có đặc tính gì ? Số liệu trong bảng 1 có đặc điểm là số liệu chéo, thu thập từ các đối tượng khác nhau tại 1 thời điểm (Số liệu Chi tiêu và Thu nhập của 100 hộ gia đình năm 2012). Hãy tìm các tình huống tương tự như tình huống trên trong kinh tế xã hội? Tùy thuộc vào nhu cầu nghiên cứu, học viên có thể tiến hành phân tích mối quan hệ phụ thuộc của các tình huống khác trong kinh tế xã hội: Lượng bán một hàng hóa nào đó phụ thuộc vào giá bán của hàng hóa đó. Lạm phát của các quốc gia phụ thuộc vào cung tiền trên thị trường tiền tệ. Lượng tiền đầu tư trong nước của các quốc gia phụ thuộc vào lãi suất. Doanh thu phụ thuộc vào chính sách quảng cáo và tiếp thị của các công ty. v1.0015108225 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1 Số liệu dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng là: A. số liệu chéo. B. số liệu thời gian. C. số liệu hỗn hợp. D. số liệu của các biến kinh tế xã hội. Trả lời: • Đáp án đúng là: D. số liệu của các biến kinh tế xã hội. • Giải thích: Các phương án A, B, C là các dạng khác nhau của số liệu kinh tế xã hội dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng. 42 v1.0015108225 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2 Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? A. Ước lượng quan hệ phụ thuộc của doanh thu và chi phí đầu tư của các doanh nghiệp. B. Kiểm định sự phụ thuộc của lượng bán smartphone vào chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động. C. Dự báo mức tăng trưởng GDP dựa trên thông tin của xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia. D. Ước lượng thu nhập trung bình của người lao động Hà Nội dựa trên thông tin về thu nhập của 1.000 lao động Hà Nội. Trả lời: • Đáp án đúng là: D. Ước lượng thu nhập trung bình của người lao động Hà Nội dựa trên thông tin về thu nhập của 1.000 lao động Hà Nội. • Giải thích: Vì đáp án D là bài toán ước lượng tham số trong nội dung Thống kê Toán của môn học Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán. 3 phương án A, B, C là các công việc phân tích dựa trên mô hình Kinh tế lượng. 43 v1.0015108225 TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Khái niệm Kinh tế lượng: hiểu được bản chất môn học, phân biệt môn học với các bộ phận cấu thành môn học. • Phương pháp luận giới thiệu các bước cụ thể để thực hiện nghiên cứu 1 vấn đề kinh tế xã hội bằng công cụ Kinh tế lượng. • Số liệu dùng cho phân tích: các loại số liệu và đặc điểm của chúng. • Nhắc lại các kiến thức Xác suất và Thống kê Toán: ôn tập lại các kiến thức về biến ngẫu nhiên và bài toán ước lượng, bài toán kiểm định tham số. 44