Tài liệu Toán Học

Mô hình ARCH ▪ Qui trình ước lượng ▪ Ước lượng mô hình: 𝑌𝑡 = + 𝑢𝑡 → phần dư 𝑢ො𝑡 ▪ Ước lượng mô hình hồi qui phụ: Không có 𝐴𝑅𝐶𝐻 có ở𝐴𝑅𝐶𝐻 bậc tương 𝑞 ứng • 𝜒2 = 𝑇 − 𝑞 𝑅(2∗) > 𝜒𝛼2(𝑞) thì bác bỏ 𝐻0 ▪ Dùng mô hình để dự báo chuỗi biến thiên Mô hình GARCH ▪ 𝑌𝑡 = + 𝑢𝑡 với [ ] là ARMA ▪ 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 1,1 : 𝜎𝑡2 = 𝛼0 + 𝛽1...

82 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0

TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mô hình trên cơ sở lý thuyết kinh tế ▪ Mô hình tốt phải có ý nghĩa về kinh tế và có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F về các hệ số và hàm hồi quy ▪ Kiểm định và các hiện tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao,...

23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 471 | Lượt tải: 0

Mô hình theo xu thế và mùa vụ ▪ Số liệu quý, đặt các biến giả theo Quý (mùa) ▪ S j = 1 tại Quý j, = 0 nếu ngược lại, j = 1, 2, 3, 4 ▪ Chọn 1 quý làm gốc, chẳng hạn Quý 1 Yt = 1 + 2t + 2S2 + 3S3 + 4S4 + ut ▪ So sánh trong cùng năm: • Quý 2 chênh lệch Quý 1 là: 2 + 2 • Quý 3 chênh lệch Quý 1 là: 22 + 3 • Quý 4 chênh lệch Quý 1 là: ...

22 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0

MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP ▪ Khi chứa biến không thích hợp Z ▪ Không vi phạm giả thiết OLS ▪ Các ước lượng vẫn không chệch, hiệu quả ▪ Nếu biến không phù hợp có tương quan với biến đang có, sai số chuẩn sẽ tăng lên ▪ Biến không thích hợp sẽ không có ý nghĩa thống kê ▪ Tuy nhiên không phải “biến không có ý nghĩa thống kê là không thíc...

43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH ▪ Mô hình gốc: Y = [Hệ số chặn] + [Hệ số góc]X + u ▪ Có hai phạm trù A và Ā • Tại A: Y = α1 + α2X + u • Tại Ā: Y = β1 + β2X + u ▪ Kiểm định: H0: α1 = β1 và α2 = β2 : H 1: ít nhất một cặp hệ số khác nhau ▪ H 0: hàm hồi quy ổn định (stability: đồng nhất trong hai trường hợp A và Ā) ▪ Có thể dùng suy luận từ biến giả V...

23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 526 | Lượt tải: 0

Ví dụ 3.2: Ln(Y) phụ thuộc ln(K), ln(L) ▪ Với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động ▪ Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc xấp xỉ 0 ▪ (a) Kiểm định tính hiệu quả theo quy mô bằng kiểm định T Ví dụ 3.2 (tiếp) ▪ (b) Kiểm định giả thuyết “quá trình sản xuất có hiệu quả không đổi theo quy mô” qua kết quả dưới đây Ví dụ 3.3: Dự báo cho Y th...

31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 388 | Lượt tải: 0

▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u ▪ Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ▪ Ví dụ: Phân tích ý nghĩa kết quả ước lượng sau Q = 205 + 5,2WEB + 3,8TV + 1,3 WEB*TV + e Với Q là lượng bán, WEB và TV là chi phí quảng cáo trên trang mạng và trên tivi ...

31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 470 | Lượt tải: 0

Vấn đề hệ số chặn ▪ Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa kinh tế ▪ Khi không có ý nghĩa, không phân tích hệ số chặn ▪ Hệ số chặn có ý nghĩa kĩ thuật, để tránh các sai lệch ▪ Nếu không có hệ số chặn, R 2 mất ý nghĩa Tóm tắt chương 1 ▪ Khái niệm hồi quy và các biến ▪ Hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu ▪ Các hệ số và ước lượng hệ số ▪ Các sai số...

34 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 0

TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mô hình trên cơ sở lý thuyết kinh tế ▪ Mô hình tốt phải có ý nghĩa về kinh tế và có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F về các hệ số và hàm hồi quy ▪ Kiểm định và các hiện tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao,...

23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0

Mô hình có trễ và dự báo ▪ Mô hình trễ bậc 1 của biến độc lập Yt =  + 0Xt + 1Xt – 1 + ut ▪ Nếu không có giá trị dự báo của X thì chỉ dự báo được cho 1 thời kì ngoài mẫu ▪ Mô hình tự hồi quy Yt =  + Y t – 1 + ut ▪ Dự báo được vô hạn, khi lấy ŶT +1 thay cho YT +1 Dự báo tĩnh (static): dùng Yt để tính Ŷt +1 Dự báo động (dynamic): dùng...

22 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0