Tài liệu Toán Học

Kiểm định F về các ràng buộc ▪ Kiểm định T: chỉ 1 ràng buộc về hệ số (1 dấu = ở H0) ▪ Kiểm định F: cho m ràng buộc (m  1) cùng lúc ▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + + βkXk +u ▪ Gọi là mô hình không có ràng buộc (U : unrestricted) ▪ Nếu có m ràng buộc, làm giảm số hệ số của mô hình (U), được về mô hình ít hệ số hơn: mô hình có ràng buộc ...

16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0

Mô hình dạng đa thức ▪ Mô hình dạng nghịch đảo của biến độc lập Y = β1 + β2 (1 / X) + u • Y tiệm cận β1 khi X rất lớn • X tăng: β2 > (<) 0: Y giảm (tăng) chậm dần về β1 ▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u • Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ...

17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0

Phần dư ▪ Giá trị 𝑌෠𝑖 có sai số so với Yi ▪ Đặt: 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌෠𝑖 ▪ Hay: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 ▪ 𝛽መ1, 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2 ▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể ▪ Ŷ i là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi) ▪ Các ước lượng ngẫu nhiên, ...

23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0

Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD) Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất tìm cách cực tiểu hóa tổng trị tuyệt đối của các phần dư (thay vì tổng bình phương phần dư, OLS) Ít nhạy cảm hơn với các giá trị bất thường vì không bình phương phần dư. Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất ước lượng các tham số của trung vị có điều kiện (tha...

12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0

Thảo luận Không khả dụng nếu dự đoán theo LPM dưới 0 hoặc lớn hơn 1 Nếu các trường hợp như vậy là rất hiếm, chúng có thể được điều chỉnh theo các giá trị như 0.01 / 0.99 Trong các trường hợp khác, có thể tốt hơn là sử dụng OLS với các sai số chuẩn cải thiện Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi • Cách phát hiện phương sai của nhiễu thay ...

14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0

Diễn giải kết quả hồi quy với biến phụ thuộc rời rạc Cố định tuổi, nếu số năm đi học tăng 1 năm thì số con trung bình của phụ nữ giảm 0,09 con. Hay: Xét 1 nhóm 100 phụ nữ (cùng tuổi), nếu mỗi người có số năm đi học tăng 1 thì tổng số con trung bình của nhóm này sẽ giảm 9 người. Cố định số năm đi học, nếu tuổi tăng 1 năm thì số con trung bình c...

11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0

Kiểm soát việc có quá nhiều yếu tố trong phân tích hồi quy Trong một số trường hợp, một số biến không nên kiểm soát trong mô hình Trong hồi quy của tử vong do giao thông (fatalities) theo thuế bia của bang (tax) (và các yếu tố khác như miles, percmale,.) không nên kiểm soát trực tiếp (đưa biến vào mô hình) lượng bia tiêu thụ trên đầu người (bee...

9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

Trong EXCEL:  Xác định phân vị2 ( ) df như sau: =CHIINV(xác suất, bậc tự do) Thí dụ: =CHIINV(0.05,8) cho ta0,05 2 (8) = 15.5073  Xác định p-value = P(  2 2  0 ) bằng công thức: =CHIDIST(02, bậc tự do) Thí dụ: =CHIDIST(15.5073, 8) cho kết quả là p-value = P(2>15.5073) = 0.05 Trong EVIEWS: Cách tính phân vị và p-value là tính the...

7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0

Kết quả hồi quy của mô hình chưa gán ràng buộc (UR) Kiểm định F áp dụng được với dạng tổng quát của các giả thuyết bội và tuyến tính Với tất cả các kiểm định và các khoảng tin cậy, các giả thiết MLR.1 – MLR.6 được giả định là thỏa mãn; nếu không các kiểm định sẽ không còn đáng tin cậy. í dụ 4.10 Sự đánh đổi Giữa tiền Lương và Phụ cấp của Giáo v...

17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0

Tính hiệu quả của OLS: Định lý Gauss-Markov Dưới các giả thiết MLR.1 - MLR.5, ước lượng OLS là không chệch Tuy nhiên, dưới các giả thiết này, cũng có nhiều ước lượng khác là không chệch Ước lượng không chệch nào có phương sai nhỏ nhất? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thường xét trong lớp các ước lượng tuyến tính, nghĩa là ước lượng là tuyến ...

12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 289 | Lượt tải: 0