Tài liệu Toán Học

MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP ▪ Khi chứa biến không thích hợp Z ▪ Không vi phạm giả thiết OLS ▪ Các ước lượng vẫn không chệch, hiệu quả ▪ Nếu biến không phù hợp có tương quan với biến đang có, sai số chuẩn sẽ tăng lên ▪ Biến không thích hợp sẽ không có ý nghĩa thống kê ▪ Tuy nhiên không phải “biến không có ý nghĩa thống kê là không thíc...

43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH ▪ Mô hình gốc: Y = [Hệ số chặn] + [Hệ số góc]X + u ▪ Có hai phạm trù A và Ā • Tại A: Y = α1 + α2X + u • Tại Ā: Y = β1 + β2X + u ▪ Kiểm định: H0: α1 = β1 và α2 = β2 : H 1: ít nhất một cặp hệ số khác nhau ▪ H 0: hàm hồi quy ổn định (stability: đồng nhất trong hai trường hợp A và Ā) ▪ Có thể dùng suy luận từ biến giả T...

23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

Ví dụ 3.1 (tiếp) ▪ (h) Kiểm định sự phù hợp của mô hình ▪ (i) Khi bớt biến L thì tổng bình phương phần dư tăng lên đến 1,48E+08. Có nên bỏ biến đó không? ▪ (j) Khi bớt biến K thì hệ số xác định giảm xuống còn 0,65. Vậy có nên bỏ biến đó không? So sánh kết quả với kiểm định T ▪ (k) Khi thêm hai biến K2 và K3 vào mô hình thì hệ số xác định tă...

31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0

Mô hình dạng đa thức ▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u ▪ Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ▪ Ví dụ: Phân tích ý nghĩa kết quả ước lượng sau Q = 205 + 5,2WEB + 3,8TV + 1,3 WEB*TV + e Với Q là lượng bán, WEB và TV là chi phí quảng cáo trên tr...

31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0

Vấn đề hệ số chặn ▪ Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa kinh tế ▪ Khi không có ý nghĩa, không phân tích hệ số chặn ▪ Hệ số chặn có ý nghĩa kĩ thuật, để tránh các sai lệch ▪ Nếu không có hệ số chặn, R 2 mất ý nghĩa Tóm tắt chương 1 ▪ Khái niệm hồi quy và các biến ▪ Hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu ▪ Các hệ số và ước lượng hệ số ▪ Các sai số...

34 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0

Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng các hệ số không đổi • Tính lại các sai số chuẩn Tóm tắt chương 7 ▪ Hiện tượng tự tương quan chỉ xét với mô hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy ph...

222 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0

Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , nhưng lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng của  : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = 1 − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – Wes...

14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0

Các giả thiết thay thế khi mẫu lớn ▪ Giả thiết TS0’: Các chuỗi Y t, X2t, , Xkt là dừng và phụ thuộc yếu ▪ Giả thiết TS1’: Sai số n.nhiên không tự tương quan Corr(p) = (ut , ut – p ) = 0  t, p  0 ▪ Giả thiết TS2’: Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0 E(ut | X2t , , Xkt ) = 0  t ▪ Giả thiết 3, 4: không thay đổi ▪ Định lý: các giả thiết được ...

15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 487 | Lượt tải: 0

Khắc phục ▪ Nếu ĐCT cao nhưng không làm mất ý nghĩa hệ số, không thay đổi dấu: có thể bỏ qua ▪ Biến cần quan tâm không cộng tuyến với biến khác, không bị ảnh hưởng: có thể bỏ qua ▪ Nếu ĐCT cao gây ảnh hưởng: • Tăng kích thước mẫu • Thông tin ràng buộc để thu hẹp mô hình • Phương pháp phân tích nhân tố • Bỏ bớt biến MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔN...

27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0

BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ ▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X ▪ Biến định tính có 2 phạm trù A và Ā ▪ Đặt D = 1 nếu ở A; D = 0 nếu ở Ā ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + u • Tại A: Y = (β1 + β2) + β3X + u • Tại Ā : Y = β1 + β3X + u ▪ Nếu β2  0 : hệ số chặn là khác nhau, hàm hồi quy Y theo X song song MÔ HÌNH CÓ BIẾN TƯƠ...

9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0