• Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hìnhBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

    Ví dụ 1 B1: Chạy mô hình hồi quy mẫu B2: Xác định hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê (có p>α). Lập giả thuyết Ho B3: Chạy kiểm định Wald, xem giá trị F và p của F để quyết định bác bỏ hay chấp nhận Ho Giả sử α=5%, ta thấy hệ số hồi quy của biến X3 và Z có p > α nên biến X3 và Z khác 0 không có ý nghĩa. B2: Chạy kiểm định Wald cho giả thi...

    ppt40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tương quanBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tương quan

    Thực hành trên Eviews: Giả sử mô hình hồi quy Yi=β1 + β2. Xi + Ui B1. Hồi qui Y theo X như sau Y C X B2. So sánh Durbin – Watson d – statistic với dL và dU để kiểm định có tự tương quan không. Nếu dùng kiểm định Breusch – Godfrey (BG) Tại cửa sổ Equation, chọn View \ Residual Tests \ Serial Correlation LM Test, hiện ra cửa sổ nhỏ cho nhập bậc ...

    ppt41 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổiBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi

    B1. Mở eq01 B2. View\ Residual Tests\ White Heteroskedasticity (cross terms) GT Ho: 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 Hoặc View\ Residual Tests\ White Heteroskedasticity (no cross terms) GT Ho: 2 = 3 = 4 = 5 = 0 Ta có kết quả sau Theo kết quả bảng trên, ta thấy n*R2 (Obs*R-squared) = 14,70020. Với mức ý nghĩa 5%, 2(df)= 2(5)= 11,0705. Ta t...

    ppt83 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyếnBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến

    Ví dụ 1 Khảo sát chi tiêu tiêu dùng, thu nhập và sự giàu có, ta có bảng số liệu sau. Gọi Y: chi tiêu tiêu dùng (USD) X2: thu nhập (USD) X3: sự giàu có (USD) Yêu cầu: Ước lượng mô hình hồi quy Y= β1 + β2. X2 + β3.X3 +U Mô hình có xảy ra đa cộng tuyến không? Vì sao? Nếu xảy ra đa cộng tuyến, hãy tìm cách khắc phục. Ước lượng mô hình hồi quy...

    ppt42 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quyBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy

    Ứng dụng sử dụng biến giả Kết quả hồi quy theo mô hình như sau Nhận xét Tung độ gốc chênh lệch và hệ số góc chênh lệch có ý nghĩa thống kê Các hồi quy trong hai thời kỳ là khác nhau Ví dụ 5.6: Doanh thu dưới X* thì tiền hoa hồng sẽ khác với khi doanh thu trên X*. Hàm hồi quy có dạng Kiểm định giả thiết H0: 3=0 Nếu bác bỏ H0: hàm hồi quy th...

    ppt49 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàmBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Dạng hàm

    Mô hình lin-log Y = -0.3126 + 2.8070*LOG(X) Nếu thu nhập tăng 1% thì chi tiêu tiêu dùng trung bình tăng 0.028070 triệu đ/tháng (=2.8070/100) (với điều kiện các yếu tố khác không đổi). Mô hình log-lin LOG(Y) = 2.2647+ 0.2126*X Nếu thu nhập tăng 1 triệu đ/tháng thì chi tiêu tiêu dùng trung bình tăng 21,26 % (=0.2126*100) (với điều kiện các yếu t...

    ppt32 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biếnBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến

    Ví dụ Cho số liệu về doanh số bán (Y), chi phí chào hàng (X2) và chi phí quảng cáo (X3) trong năm 2001 ở 12 khu vực bán hàng của 1 công ty Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X2 và X3. Ý nghĩa các hệ số hồi quy. Tính khoảng tin cậy các hệ số hồi quy. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy và giả thiết đồng thời Nếu chi phí chào hàng...

    ppt30 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biếnBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Hồi quy đơn biến

    VÍ DỤ 1 a.Hãy lập mô hình hồi quy mẫu biễu diễn mối phụ thuộc về nhu cầu vào đơn giá gạo b.Tìm khoảng tin cậy của 1, 2 với =0,05 c. Hãy xét xem nhu cầu của loại hàng trên có phụ thuộc vào đơn giá của nó không với =0,05. d. Có thể nói rằng nếu giá gạo tăng 1.000đ/kg thì nhu cầu gạo trung bình giảm 2 tấn/tháng không? Cho với =0,05 e. Hãy k...

    ppt76 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượngBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng

    PHÂN LOẠI SỐ LIỆU Số liệu chuỗi thời gian: số liệu của biến điều tra từ một thực thể ứng với các thời điểm khác nhau VD: chỉ số VN-Index sàn HoSE từ ngày 2.1.2010 đến 15.1.2010 2. Số liệu chéo: số liệu của biến điều tra từ các thực thể khác nhau tại cùng một thời điểm VD: giá vàng tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ ngày 2.1.2010 Số liệu hỗn hợp (số li...

    ppt40 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy - Hoàng Ngọc NhậmBài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy - Hoàng Ngọc Nhậm

    Kiểm định các biến bị bỏ sót Xét mô hình : Yi = 1 + 2Xi + Ui (*) Giả sử nghi ngờ mô hình đã bỏ sót biến Z  kiểm tra bằng cách : Nếu có số liệu của Z : + Hồi qui mô hình Yi = 1+2Xi+3Zi +Ui + Kiểm định H0 : 3= 0. Nếu bác bỏ H0 thì mô hình ban đầu đã bỏ sót biến Z. - Hoặc dùng Omitted variable test Nếu không có số liệu của Z : dùng ki...

    ppt21 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 14/01/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0