• Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định lựa chọn mô hìnhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định lựa chọn mô hình

    Khắc phục ▪ Nếu ĐCT cao nhưng không làm mất ý nghĩa hệ số, không thay đổi dấu: có thể bỏ qua ▪ Biến cần quan tâm không cộng tuyến với biến khác, không bị ảnh hưởng: có thể bỏ qua ▪ Nếu ĐCT cao gây ảnh hưởng: • Tăng kích thước mẫu • Thông tin ràng buộc để thu hẹp mô hình • Phương pháp phân tích nhân tố • Bỏ bớt biến MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔN...

    pdf27 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến định tínhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

    BIẾN ĐỘC LẬP LÀ ĐỊNH LƯỢNG & BIẾN GIẢ ▪ Biến phụ thuộc Y, biến độc lập định lượng X ▪ Biến định tính có 2 phạm trù A và Ā ▪ Đặt D = 1 nếu ở A; D = 0 nếu ở Ā ▪ Mô hình: Y = β1 + β2D + β3X + u • Tại A: Y = (β1 + β2) + β3X + u • Tại Ā : Y = β1 + β3X + u ▪ Nếu β2  0 : hệ số chặn là khác nhau, hàm hồi quy Y theo X song song MÔ HÌNH CÓ BIẾN TƯƠ...

    pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báoBài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

    Kiểm định F về các ràng buộc ▪ Kiểm định T: chỉ 1 ràng buộc về hệ số (1 dấu = ở H0) ▪ Kiểm định F: cho m ràng buộc (m  1) cùng lúc ▪ Mô hình gốc: Y = β1 + β2X2 + β3X3 + + βkXk +u ▪ Gọi là mô hình không có ràng buộc (U : unrestricted) ▪ Nếu có m ràng buộc, làm giảm số hệ số của mô hình (U), được về mô hình ít hệ số hơn: mô hình có ràng buộc ...

    pdf16 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bộiBài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

    Mô hình dạng đa thức ▪ Mô hình dạng nghịch đảo của biến độc lập Y = β1 + β2 (1 / X) + u • Y tiệm cận β1 khi X rất lớn • X tăng: β2 > (<) 0: Y giảm (tăng) chậm dần về β1 ▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u • Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ...

    pdf17 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 302 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

    Phần dư ▪ Giá trị 𝑌෠𝑖 có sai số so với Yi ▪ Đặt: 𝑒𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝑌෠𝑖 ▪ Hay: 𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝑒𝑖 ▪ 𝛽መ1, 𝛽መ2 là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước lượng (estimator) cho hệ số tổng thể β1, β2 ▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể ▪ Ŷ i là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi) ▪ Các ước lượng ngẫu nhiên, ...

    pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 9: Một số vấn đề mở rộng về dạng hàm và dữ liệuBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 9: Một số vấn đề mở rộng về dạng hàm và dữ liệu

    Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất (LAD) Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất tìm cách cực tiểu hóa tổng trị tuyệt đối của các phần dư (thay vì tổng bình phương phần dư, OLS) Ít nhạy cảm hơn với các giá trị bất thường vì không bình phương phần dư. Phương pháp độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất ước lượng các tham số của trung vị có điều kiện (tha...

    pdf12 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổiBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổi

    Thảo luận Không khả dụng nếu dự đoán theo LPM dưới 0 hoặc lớn hơn 1 Nếu các trường hợp như vậy là rất hiếm, chúng có thể được điều chỉnh theo các giá trị như 0.01 / 0.99 Trong các trường hợp khác, có thể tốt hơn là sử dụng OLS với các sai số chuẩn cải thiện Phân tích hồi quy bội: Phương sai thay đổi • Cách phát hiện phương sai của nhiễu thay ...

    pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 7: Phân tích hồi quy bội với biến định tínhBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 7: Phân tích hồi quy bội với biến định tính

    Diễn giải kết quả hồi quy với biến phụ thuộc rời rạc Cố định tuổi, nếu số năm đi học tăng 1 năm thì số con trung bình của phụ nữ giảm 0,09 con. Hay: Xét 1 nhóm 100 phụ nữ (cùng tuổi), nếu mỗi người có số năm đi học tăng 1 thì tổng số con trung bình của nhóm này sẽ giảm 9 người. Cố định số năm đi học, nếu tuổi tăng 1 năm thì số con trung bình c...

    pdf11 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 6: Phân tích hồi quy bội. Một số vấn đề mở rộngBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 6: Phân tích hồi quy bội. Một số vấn đề mở rộng

    Kiểm soát việc có quá nhiều yếu tố trong phân tích hồi quy Trong một số trường hợp, một số biến không nên kiểm soát trong mô hình Trong hồi quy của tử vong do giao thông (fatalities) theo thuế bia của bang (tax) (và các yếu tố khác như miles, percmale,.) không nên kiểm soát trực tiếp (đưa biến vào mô hình) lượng bia tiêu thụ trên đầu người (bee...

    pdf9 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội. Tính tiệm cận của OLSBài giảng Nhập môn kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội. Tính tiệm cận của OLS

    Trong EXCEL:  Xác định phân vị2 ( ) df như sau: =CHIINV(xác suất, bậc tự do) Thí dụ: =CHIINV(0.05,8) cho ta0,05 2 (8) = 15.5073  Xác định p-value = P(  2 2  0 ) bằng công thức: =CHIDIST(02, bậc tự do) Thí dụ: =CHIDIST(15.5073, 8) cho kết quả là p-value = P(2>15.5073) = 0.05 Trong EVIEWS: Cách tính phân vị và p-value là tính the...

    pdf7 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 307 | Lượt tải: 0