• Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Tự tương quanBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 7: Tự tương quan

    TỔNG KẾT HỌC PHẦN ▪ Kinh tế lượng phân tích kinh tế ▪ Xây dựng mô hình trên cơ sở lý thuyết kinh tế ▪ Mô hình tốt phải có ý nghĩa về kinh tế và có ý nghĩa thống kê ▪ Kiểm định T, F về các hệ số và hàm hồi quy ▪ Kiểm định và các hiện tượng: thiếu biến, dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số không phân phối chuẩn, đa cộng tuyến cao,...

    pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gianBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

    Mô hình có trễ và dự báo ▪ Mô hình trễ bậc 1 của biến độc lập Yt =  + 0Xt + 1Xt – 1 + ut ▪ Nếu không có giá trị dự báo của X thì chỉ dự báo được cho 1 thời kì ngoài mẫu ▪ Mô hình tự hồi quy Yt =  + Y t – 1 + ut ▪ Dự báo được vô hạn, khi lấy ŶT +1 thay cho YT +1 Dự báo tĩnh (static): dùng Yt để tính Ŷt +1 Dự báo động (dynamic): dùng...

    pdf22 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định lựa chọn mô hìnhBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 5: Kiểm định lựa chọn mô hình

    MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP ▪ Khi chứa biến không thích hợp Z ▪ Không vi phạm giả thiết OLS ▪ Các ước lượng vẫn không chệch, hiệu quả ▪ Nếu biến không phù hợp có tương quan với biến đang có, sai số chuẩn sẽ tăng lên ▪ Biến không thích hợp sẽ không có ý nghĩa thống kê ▪ Tuy nhiên không phải “biến không có ý nghĩa thống kê là không thíc...

    pdf43 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến định tínhBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến định tính

    KIỂM ĐỊNH SỰ ỔN ĐỊNH ▪ Mô hình gốc: Y = [Hệ số chặn] + [Hệ số góc]X + u ▪ Có hai phạm trù A và Ā • Tại A: Y = α1 + α2X + u • Tại Ā: Y = β1 + β2X + u ▪ Kiểm định: H0: α1 = β1 và α2 = β2 : H 1: ít nhất một cặp hệ số khác nhau ▪ H 0: hàm hồi quy ổn định (stability: đồng nhất trong hai trường hợp A và Ā) ▪ Có thể dùng suy luận từ biến giả T...

    pdf23 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báoBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo

    Ví dụ 3.1 (tiếp) ▪ (h) Kiểm định sự phù hợp của mô hình ▪ (i) Khi bớt biến L thì tổng bình phương phần dư tăng lên đến 1,48E+08. Có nên bỏ biến đó không? ▪ (j) Khi bớt biến K thì hệ số xác định giảm xuống còn 0,65. Vậy có nên bỏ biến đó không? So sánh kết quả với kiểm định T ▪ (k) Khi thêm hai biến K2 và K3 vào mô hình thì hệ số xác định tă...

    pdf31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bộiBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy bội

    Mô hình dạng đa thức ▪ Mô hình có tương tác giữa các biến độc lập Y = β1 + β2X + β3Z + β3 X*Z + u ▪ Tác động của X đến Y phụ thuộc vào độ lớn của Z; tác động của Z đến Y phụ thuộc độ lớn của X ▪ Ví dụ: Phân tích ý nghĩa kết quả ước lượng sau Q = 205 + 5,2WEB + 3,8TV + 1,3 WEB*TV + e Với Q là lượng bán, WEB và TV là chi phí quảng cáo trên tr...

    pdf31 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biếnBài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến

    Vấn đề hệ số chặn ▪ Không phải lúc nào cũng có ý nghĩa kinh tế ▪ Khi không có ý nghĩa, không phân tích hệ số chặn ▪ Hệ số chặn có ý nghĩa kĩ thuật, để tránh các sai lệch ▪ Nếu không có hệ số chặn, R 2 mất ý nghĩa Tóm tắt chương 1 ▪ Khái niệm hồi quy và các biến ▪ Hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu ▪ Các hệ số và ước lượng hệ số ▪ Các sai số...

    pdf34 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Bùi Dương HảiBài giảng Kinh tế lượng - Bùi Dương Hải

    Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – West • Ước lượng các hệ số không đổi • Tính lại các sai số chuẩn Tóm tắt chương 7 ▪ Hiện tượng tự tương quan chỉ xét với mô hình sử dụng số liệu chuỗi thời gian ▪ Tự tương quan bậc 1, bậc p ▪ Kiểm định Durbin-Watson, Durbin’s h ▪ Kiểm định qua hồi quy ph...

    pdf222 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Tự tương quanBài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Tự tương quan

    Phương pháp GLS, FGLS ▪ Phương trình sai phân tổng quát cần giá trị , nhưng lại chưa biết ▪ Sử dụng ước lượng của  : FGLS (Feasible GLS), từ nhiều cách: • Từ DW: 𝜌ො = 1 − 𝑑/2 • Từ hồi quy phụ: 𝑒𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑒𝑡−1 + 𝑣𝑡 • Từ ước lượng nhiều bước Sử dụng phương sai hiệu chỉnh ▪ Hay ước lượng sai số chuẩn vững ▪ Phương pháp Newey – Wes...

    pdf14 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0

  • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gianBài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hồi quy với chuỗi thời gian

    Các giả thiết thay thế khi mẫu lớn ▪ Giả thiết TS0’: Các chuỗi Y t, X2t, , Xkt là dừng và phụ thuộc yếu ▪ Giả thiết TS1’: Sai số n.nhiên không tự tương quan Corr(p) = (ut , ut – p ) = 0  t, p  0 ▪ Giả thiết TS2’: Kỳ vọng sai số ngẫu nhiên bằng 0 E(ut | X2t , , Xkt ) = 0  t ▪ Giả thiết 3, 4: không thay đổi ▪ Định lý: các giả thiết được ...

    pdf15 trang | Chia sẻ: hachi492 | Ngày: 15/01/2022 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0